Эконометрика-Практикум-Елисеева. Практикум по эконометрике под редакцией членакорреспондента Российской Академии наук И. И. Елисеевой
 Скачать 4.16 Mb.
|
4.4. КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯЗадача 1 Администрация банка изучает динамику депозитов физических лиц за ряд лет (млн долл. в сопоставимых ценах). Исходные данные представлены ниже: Сумма Время, лет ..................... 1 2 3 4 5 6 7 28 Депозиты физических лиц, х.. 2 6 7 3 10 12 13 53 Известно также следующее: х2 =511. Задание 1. Постройте уравнение линейного тренда и дайте интерпретацию его параметров. 2. Определите коэффициент детерминации для линейного тренда. 3. Администрация банка предполагает, что среднегодовой абсолютный прирост депозитов физических лиц составляет не менее 2,5 млн долл. Подтверждается ли это предположение результатами, которые вы получили? Задача 2 Изучается динамика потребления мяса в регионе. Для этого были собраны данные об объемах среднедушевого потребления мяса yt(кг) за 7 месяцев. Предварительная обработка данных путем логарифмирования привела к получению следующих результатов: Месяц ..... 1 2 3 4 5 6 7 lnyt ..... 2,10 2,11 2,13 2,17 2,22 2,28 2,31 Задание 1. Постройте уравнение экспоненциального тренда. 2. Дайте интерпретацию его параметров. Задача 3 Имеются данные об урожайности зерновых в хозяйствах области: Год Урожайность зерновых, ц/га 1 10,2 2 10,7 3 11,7 4 13,1 5 14,9 6 17,2 7 20,0 8 23,2 Задание 1. Обоснуйте выбор типа уравнения тренда. 2. Рассчитайте параметры уравнения тренда. 3. Дайте прогноз урожайности зерновых на следующий год. Задача 4 Имеются следующие данные об уровне безработицы уt (%) за 8 месяцев: Месяц..... 1 2 3 4 5 6 7 8 уt ..... 8,8 8,6 8,4 8,1 7,9 7,6 7,4 7,0 Задание 1. Определите коэффициенты автокорреляции уровней этого ряда первого и второго порядка. 2. Обоснуйте выбор уравнения тренда и определите его параметры. 3. Интерпретируйте полученные результаты. Задача 5 Пусть имеется следующий временной ряд: t 1 2 3 4 5 6 7 8 xt 20 ... ... ... ... ... ... 10 Известно также, что  = 150,  =8100,  = 7350.Задание 1. Определите коэффициент автокорреляции уровней этого ряда первого порядка. 2. Установите, включает ли исследуемый временной ряд тенденцию. Задача 6 Экспорт, импорт, внешнеторговый оборот Австрии и Бельгии за 1961 - 1995 гг. характеризуются данными, представленными в табл. 4.9. Таблица 4.9
Задание 1. По каждому ряду постройте график динамики. 2. Проведите расчет параметров трендов разной формы. 3. Оцените качество каждого тренда через среднюю ошибку аппроксимации, линейный коэффициент автокорреляции отклонений. 4. Оцените статистическую значимость трендов через F-критерий, значимость параметров тренда - через t-критерий. 5. Выберите лучшую форму тренда и выполните по ней точечный прогноз на 1998 г. 6. Оцените ошибку прогноза и постройте доверительный интервал прогноза для уровня значимости 0,05. Задача 7 Имеются поквартальные данные по розничному товарообороту России в 1995 - 1999 гг. (табл. 4.10). Таблица 4.10
Задание 1. Постройте график временного ряда. 2. Постройте мультипликативную модель временного ряда. 3. Оцените качество модели через показатели средней абсолютной ошибки и среднего относительного отклонения. Задача 8 Имеются данные об объеме экспорта из Российской Федерации (млрд. долл., цены Фондовой Общероссийской биржи (ФОБ)) за 1994-1999 гг. (табл. 4.11). Таблица 4.11
Задание 1. Постройте график временного ряда. 2. Постройте аддитивную и мультипликативную модели временного ряда. 3. Оцените качество каждой модели через показатели средней абсолютной ошибки и среднего относительного отклонения. Выберите лучшую модель. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||