Биржевые секреты (Коннорс Л. Рашки Л.). Биржевые секреты (Коннорс Л. Рашки Л. Самый важный секрет учитесь слушать рынки и не навязывать им свою волю
 Скачать 2.35 Mb.
|
|
ПРИМЕР А. 17. Исторический отчет Fresh ADX, продажа. Исторический отчет Fresh ADX, продажа Вход на закрытии Данные фьючерсов Выход на закрытии Выход на 2-м закрытии Выход на 3-м закрытии Выход на 4 148 Фью- черс Контр акты Всего дней Выигр (%) Ср рсз- т Ср прибыл ь Ср. убыток Выигр. (%) Ср рез- т Ср прибыл ь Ср убыток Выигр {%) Ср рез- т Ср прибы ль Ср. убыток Выигр. <%) Ср. рез SP ЬбН- 951) 2500 15(44% ) -51 2277 -1889 17(50% ) 10 2950 -2931 14(41% ) -18 1748 -2654 10(29% ) -252 YX 86H- 95U 2499 24(48% ) 6 817 -742 21(42% ) -150 1162 -1 246 16(32% ) -205 1995 -1240 14(28% ) -221 USAM S6H- 95U 2498 17(49% ) 39 654 -542 17(49% ) 1!3 857 -589 19(54% ) 264 1036 -652 19(54% ) 22S ED 86H- 95U 2503 24(55% ) -85 125 -337 22(50% ) -94 193 -382 24(55% ) -78 243 -463 21(48% ) -61 SF 86H- 95U 2503 17(47% ) -82 363 -480 20(56% ) 108 688 -616 18(50% ) 276 1020 -467 23(64% ) 514 DM S6H- 95U 2503 15(43% ) -51 327 -334 18(51% ) 73 699 -590 19(54% ) 209 843 -545 18(51% ) 160 ВР 86H- 95U 2503 14(56% ) -37 684 -955 16(64% ) 288 1121 -1194 14(56% ) 284 1461 -1215 13(52% ) 231 JY 86H- 95U 2502 10(37% ) -162 436 -515 11(41% ) -173 530 -656 10(37% ) -115 856 -687 10(37% ) -196 GC 86G- 95V 2528 30(50% ) -14 206 -234 23(38% ) 2 500 -307 20(33% ) -34 536 -318 24(40% ) -65 S1 86H- 95U 2501 16(39% ) -112 154 -2S2 16(39% ) -175 226 -432 15(37% ) -230 250 -507 15(37% ) -260 HG 86H- 95U 2501 29(60% ) 25 183 -216 29(60% ) 43 259 -288 24(50% ) 45 418 -328 28(58% ) 95 CL 86G- 9SV 2562 15(37% ) -74 335 -310 20(49% ) -124 353 -579 19(46% ) -S4 386 -489 19(46% ) -124 НО 86G- 95V 2554 18(49% ) -68 356 -470 19(51% ) -51 481 -613 18(49% ) 24 648 -567 23(62% ) 153 NG 92G- 95V 984 12(86% ) 116 252 -700 9(64%) 222 571 -406 9(64%) 232 820 -826 9(64%) 227 КС 86H- 95U 2493 39(51% ) -64 486 -643 37(49% ) -14 83^ -821 31(41% ) 109 1623 -935 39(51% ) 225 СС 86H- 95U 2490 23(41% ) 18 246 -140 29(52% ) 52 270 -183 33(59% ) 75 292 -238 31(55% ) 31 SB 86H- 95V 2548 32(52% ) 15 180 -166 27(44% ) -15 238 -215 33(54% ) 23 289 -292 32(52% ) 8 JO B6F- 95U 2525 27(47% ) -24 230 -253 28(49% ) -9 168 -373 27(47% ) -54 454 -511 24(42% ) -95 w 86H- 95U 2509 22(49% ) -18 138 -167 23(51% ) -5 167 -185 21(47% ) -15 201 -204 20(44% ) -21 с 86H- 95U 2509 28(51% ) -1 97 -103 32(58% ) 19 152 -165 30(55% ) 15 189 -194 29(53% ) 29 s 86F- 95U 2552 15(39% ) -69 223 -260 14(37% ) -198 224 -445 11(29% ) -264 170 -442 9(24%) -301 ст S6H- 95V 2519 24(56% ) 36 369 -384 21(49% ) -16 659 -661 18(42% ) -22 963 -732 17(40% ) -54 LC 86G- 95V 2549 15(48% ) 22 274 -214 14(45% ) -18 349 -320 11(35% ) -145 422 -456 11(35% ) -206 РВ 86G- 96G 2637 31(55% ) 50 279 -24 31(55% ) 7 371 -444 30(54% ) 14 480 -S24 36(64% ) 175 LH S6G- 95V 2557 15(41% ) -21 195 -169 19(51% ) -35 П9 -26! 15(41% ) -104 245 -342 16(43% ) -123 Неудавшиеся разрывы Этот отчет исследует схему, где рынок открывается выше максимума предыдущего дня, а закрывается в нижних 50 процентах своего диапазона (указывая на схему продажи), и случаи, где рынок открывается ниже минимума предыдущего дня, а закрывается в верхних 50 процентах своего диапазона (указывая на схему покупки). Разрыв не обязательно должен быть заполнен, как в стратегии «Упс». Мы проверяем разницу между закрытием на баре входа и цене открытия следующего дня. Сделка открывается в нашу пользу почти в 60 процентах случаев. Средняя чистая прибыль также показывает положительные ожидания почти на всех рынках как на стороне покупки, так и на стороне продажи. Интересно обратить внимание: несмотря на склонность финансовых рынков к повышению в последние 10 лет, эта стратегия 149 имеет лучшую статистику по стороне продажи! Мы заключаем, что на открытии следующего дня после схемы «неудавшегося разрыва» у рынков есть определенная тенденция к продолжению. 2-периодичный прорыв канала Данное исследование изучает последствия покупки на самом высоком максимуме последних двух баров, затем выхода и короткой продажи, когда рынок прорывается ниже самого нижнего минимума последних двух баров. Это называется системой 2-периодичного прорыва канала. Как вы можете видеть, почти практически на всех рынках существует положительное ожидание. Оно представлено колонкой, показывающей «средний чистый результат» для каждой сделки. 150 Данное исследование не предназначено служить техникой входа или стратегией выхода! Оно просто дает некоторое количественное подтверждение теории, что неразумно открывать длинную позицию, когда рынок преодолевает двухдневный минимум, или короткую, когда рынок преодолевает двухдневный максимум' Я (Линда) при случае использовала это явление как катастрофический стоп. Я также использовала 2-периодичный канал как способ подтягивания стопа на трендовом рынке. ПРИМЕР А.20. Исторический отчет по каналу (2-периодичный максимум/минимум). Рынок Контракты Всего дней Длинные сделки Выигры ш по длинным (%} Ср. по длинным Короткие сделки Выигрыш по корот- ким(%) Ср. по ко- ротким Всего сделок Всего вы- игрышей (%} Ср чистый ВЫИГр. SP 86H-95U 2500 351 151(43%) $256 354 125(35%) $-97 705 276(39%) $79 YX 86H-95U 2499 348 154(44%) $134 351 120(34%) $-48 699 274(39%) $43 USAM 86H-95U 2495 345 149(43%) $125 336 130(39%) $-46 681 279(41%) $40 ED 86H-95U 2503 304 134(44%) $76 303 118(39%) $16 607 252(42%) $46 SF 86H-95U 2503 351 143(41%) $59 352 122(35%) $-57 703 265(38%) $1 DM 86H-95U 2503 349 140(40%) $77 348 116(33%) $-33 697 256(37%) $22 I3P 86H-95U 2503 330 140(42%) $198 331 120(36%) $85 661 260(39%) S141 JY 86H-95U 2502 338 131(39%) $144 339 116(34%) $8 677 247(36%) $76 GC 86G-95V 2528 349 118(34%) $-27 351 141(40%) $27 700 259(37%) $0 SI 86H-95U 2501 334 102(31%) $7 346 132(38%) $82 680 234(34%) $45 HG 86H-95U 2501 353 156(44%) $93 344 123(36%) $-19 697 279(40%) $38 CL S6G-95V 2562 387 148(38%) $10 375 125(33%) $-6 762 273(36%) $2 НО 86G-95V 2560 366 161(44%) $90 350 141(40%) $65 716 302(42%) $78 NO 92G-95V 984 134 63(47%) $85 129 52(40%) $88 263 115(44%) $86 КС 86H-95U 2493 355 123(35%) $-48 349 151(43%) $117 704 274(39%) $34 ее 86H-95U 2490 362 114(31%) $-43 361 143(40%) $37 723 257(36%) $-3 SB 86H-95V 2548 340 137(40%) $29 340 115(34%) $-! 680 252(37%) $14 JO 86F-95U 2525 353 136(39%) $27 353 124(35%) $11 706 260(37%) $19 w S6H-95U 2509 340 139(41%) $18 351 129(37%) $0 691 268(39%) $9 с 86H-95U 2509 317 124(39%) $29 323 154(48%) $57 640 278(43%) S43 s 86F-95U 2552 346 124(36%) $3 365 141(39%) $43 711 265(37%) $24 CT 86H-95V 2519 355 151(43%) $64 355 115(32%) $-74 710 266(37%) t ч j>-j LC 86G-95V 2549 330 151(46%) $82 323 124(38%) $18 653 275(42%) $50 PB 86G-96G 2639 341 124(36%) $25 348 149(43%) $88 689 273(40%) $57 LH 86G-95V 2557 363 134(37%) $31 374 118(32%) S-32 737 252(34%) И ! Л i |