143
Исторический отчет «Упс», продажа Вход: на
максимуме предьщущего дняДанные фьючерсов
Выход на закрытии
Выход на следующем открытии
Выход на следующем закрытии
Выход на втором закрытии
Фью- черс
Контра- кты
Всего дней
Выигр
(%)
Ср рез- т
Ср прибы ль
Ср убыток
Выигр
(%}Ср. рез-т
Ср прибы ль
Ср убыток
Выигр
(%}Ср. рез
-т
Ср. прибыл ь
Ср.
убыток
Выигр
(%)Ср рез т
SP
89H-
95U
1732 85(52%
)
51 922
-911 86(53%
)
119 1083
-972 78(48%
)
-2 1598
-148S
70(43%
)
-335
YX
89H-
95U
1731 66(53%
)
47 440
-400 72(58%
)
138 549
-430 62(50%
)
50 777
-676 55(44%
)
141
USAM
S9H-
95U
1724 99(51
Ж)
-45 328
-430 100(51
%)
-30 413
-497 91(47%
)
-53 567
-596 94(48%
)
-32
ED
89H-
95U
1731 60(50%
)
0 71
-72 59(49%
)
-15 90
-137 54(45%
)
-25 133
-154 58(48%
)
-39
SF
89H-
95U
1731 101(50
%}
-42 381
-474 95(48%
)
-3 535
-491 84(42%
)
-109 718
-708 88(44%
)
-157
D.M
89H-
95U
1731 104(49
%)
-21 299
-333 106(50
%)
-1 393
-399 96(45%
)
-98 472
-575 99(47%
)
-121
ВР
89H-
95U
1731 100(50
%)
-10 367
-379 98(49%
)
40 589
-477 93(46%
}
-73 661
-699 96(48%
)
-60
JY
89H-
95U
1730 91(47%
)
_2 342
-305 111(57
%)
109 556
-490 108(56
%)
99 627
-564 103(53
%}
35
GC
89G-
95V
1757 103(58
%)
5 122
-157 100(56
%)
45 213
-173 89(50%
)
8 228 214 103(58
%)
50
SI
89H-
95U
1732 66(62%
)
58 195
-169 73(69%
)
98 239
-215 61(58%
)
61 277
-231 58(55%
)
102
НС
89H-
95U
1732 99(68%
)
69 181
-171 90(62%
)
101 319
-255 85(59%
)
21 360 461 72(50%
)
8
CL
89G-
95V
1775 115(62
%)
68 2П
-170 118(64
%)
54 264
-314 95(51%
)
-3 344
-368 88(48%
)
-35
НО
S9G-
95V
1771 86(61%
)
92 263
-180 90(64%
)
82 326
-357 87(62%
)
108 452
-458 79(56%
)
95
NG
92G-
95V
984 45(60%
)
147 383
-207 46(61%
)
201 495
-265 44(59%
)
147 585
-475 44(59%
)
205
КС
89H-
95U
1725 96(68%
)
249 579
-456 96(68%
)
296 798
-776 86(61%
)
195 963
-1008 88(62%
)
312
ее
89H-
95U
1726 78(67%
)
54 145
-128 73(62%
)
68 188
-130 79(68%
)
80 219
-207 72(62%
)
124
SB
89H-
95V
1?84 59(56%
)
39 154
-104 65(61%
)
55 192
-163 68(64%
)
60 243
-267 57(54%
)
33
JO
89F-
95U
1753 81(49%
)
-10 188
-203 94(57%
)
15 230
-274 84(51%
)
-2 283
-301 86(52%
)
-10
w
89H-
95U
1737 72(53%
)
1 120
-136 73(54%
)
14 149
-145 72(53%
)
11 189
-192 76(56%
)
23
с
89H-
95U
1737 77(56%
)
11 76
-70 82(59%
)
27 108
-90 78(57%
)
18 131
-129 78(57%
)
45
s
89F-
95U
1772 68(61%
)
60 203
-161 65(58%
)
82 275
-184 64(57%
)
81 349
-278 59(53%
)
93
а
89H-
95V
1749 95(57%
)
43 308
-302 99(59%
)
88 403
-363 90(54%
)
86 579
-483 95(57%
)
68
LC
89G-
95V
1775 76(57%
)
36 148
-112 70(52%
)
22 150
-119 72(54%
)
28 215
-190 68(51%
)
22
РВ
S9G-
96G
1875 92(56%
)
20 286
-315 98(59%
}
19 320
-422 95(58%
)
49 430
-467 100(61
%)
62
LI I
89G-
95V
1780 73(55%
)
22 138
-122 77(58%
)
37 165
-144 81(61%
)
67 229
-191 82(62%
)
83
ПРИМЕР А.14. Исторический отчет «Упс» (разрыв
ADX), покупка.
• LBR Мооге TRADING
INC
Исторический отчет «Упс» (разрыв ADX), покупкаВход: на минимуме предыдущего дня; фильтры: только ADX(12)>30 и на тренде ADX(28)
144
Данные фьючерсов
Выход на закрытии
Выход на следующем открытии
Выход на следующем закрытии
Выход на втор
Фью- черс
Контра кты
Всего дней
Выигр
(%)Ср рез- т
Ср прибыл ь
Ср убыток
Выкгр
(Ж)
Ср рез т
Ср прибыл ь
Ср убыток
Выигр
(%}Ср.
рез т
Ср прибыл ь
Ср убыток
Выигр
(»)
Ср рез
SP
89H-
95U
1732 9(69%)
237 803
-1038 8(62%)
525 1534
-1090 7(54%)
310 1829 1463 6(46%)
485
YX
89H-
95U
1731 12(60%
)
-18 412
-663 11(55%
)
19 539
-617 11(55%
)
214
Ш-617 11(55%
)
426
USAM
89H-
95U
1724 23(59%
)
104 408
-332 24(62%
)
137 488
-425 22(56%
)
129 635
-526 21(54%
)
18
ED
89H-
95U
1731 19(51%
)
29 101
-47 24(65%
)
42 117
-95 24(65%
)
70 145
-68 29(78%
)
119
SF
89H-
95U
1731 25(62%
}
9 335
-534 23(57%
)
68 603
-657 16(40%
)
-142 773
-752 20(50%
)
-88
DM
S9H-
95U
1731 25(52%
)
-55 262
-399 25(52%
)
-50 445
-588 24(50%
)
-346 401
-692 20(42%
)
-225
ВР
89H-
95U
[731 20(53%
)
71 404
-299 23(61%
)
103 534
-55S
20(53%
)
13 701
-752 21(55%
)
298
JY
89H-
95U
1730 17(42%
)
-163 427
-600 17(42%
)
-224 673 487 16(40%
)
-297 737
-986 16(40%
)
-418
GC
89G-
95V
1757 21(64%
)
10 117
•178 17(52%
)
0 222
-236 18(55%
)
-25 306
-423 18(55%
)
25
SI
89H-
95U
1732 17(63%
)
73 241
-213 16(59%
)
87 323
-257 14(52%
)
-37 340
-443 16(59%
)
44
НС
89H-
95U
1732 24(57%
)
39 23Я
-226 19(45%
)
19 379
-278 25(60%
)
-10 272
-426 26(62%
)
102
CL
89G-
95V
1775 30(67%
)
116 327
-306 30(67%
)
107 324
-326 33(73%
)
258 441
-248 28(62%
)
351
НО
89G-
95V
1771 29(66%
)
120 359
-343 29(66%
)
23 353
-613 25(57%
)
0 467
-615 25(57%
)
197
NG
92G-
95V
984 26(70%
)
218 409
-234 25(68%
)
198 485
-400 25(68%
)
302 645
-413 24(65%
)
360
КС
89H-
95U
1725 2!{55%
)
-53 810
-1119 18(47%
)
-102 971
-1068 18(47%
)
-482 930
-1752 16(42%
)
-357
сс
89H-
95U
1726 16{55
%)
60 219
-135 16(55%
)
53 220
-152 17(59%
)
84 301
-222 16(55%
)
41
SB
89H-
95V
1784 31(62%
)
63 193
-147 31(62%
)
56 205
-186 27(54%
)
61 281
-198 26(52%
)
3
JO
89F-
95U
1753 19(63»)
138 353
-234 20(67%
)
171 418
-322 20(67%
)
273 601
-382 21(70%
)
358
w
89H-
95U
1737 15(75%
)
102 165
-85 15(75%
)
122 199
-ПО
11(55%
)
39 288
-265 11(55%
)
51
"
89H-
95U
1737 15(62%
)
55 116
-46 16(67%
)
93 173
-67 20(83%
)
138 190
-122 19(79%
)
177
s
89F-
95U
1772 7(70%)
152 252
-79 7(70%)
-64 291
-892 6(60%)
-251 238
-984 4(40%)
-321
a
S9H-
95V
1749 29(63%
)
194 439
-224 29(63%
)
207 556
-388 32(70%
)
224 625
-690 31(67%
)
268
LC
89G
95V
1775 18(55%
)
31 140
-99 20(61%
)
34 155
-153 23(70%
)
117 252
-194 22(67%
)
159
PB
89G-
96G
1875 14(50%
)
51 366
-265 15(54%
)
31 367
-356 21(75%
)
180 442
-607 18(64%
)
63
LH
S9G-
95V
1780 15(47%
)
20 232
-167 19(59%
)
9 215
-293 20(62%
)
39 261
-332 19W)
9Ь
ПРИМЕР А.14. Исторический отчет «Упс» (разрыв ADX), продажа.
Исторический отчет «Упс» (разрыв ADX), продажа \ Вход: на максимуме предыдущего дня; фильтры: только ADX(12)>30 и на тренде ADX(28)
Данные фьючерсов
Выход на закрытии
Выход па следующем открытии
Выход на
следующем -закрьпииВыход на втором закрытии
Фьючерс
Контра кты
Всего дней
Выигр
(*>
Ср рсз- т
Ср. прибыл ь
Ср убыток
Выигр
(%)Ср. рез-т
Ср. прибыл ь
Ср. убыток
Выигр.
(%}Ср рез- т
Ср прибыл ь
Ср убыток
Выиф
(%)Ср рез т
SP
89H-
95U
1732
и да
292
т-895 8(50%)
408 1431
-616 9(56%)
378 1825
-1482 8(50%)
136
146
DM
89H-
95U
1731 14(47%
)
23 363
-275 19(63%
)
190 578
-480 20(67%
)
158 490
-506 19(63%
)
53
BP
B9EI-
95U
1731 18(58%
)
121 539
-457 19(61%
)
392 937
-472 18(58%
)
176 874
-790 20(65%
)
456
JY
89H-
95U
1730 13(38%
)
-104 375
-400 21(62%
)
231 674
-486 20(59%
)
173 702
-583 20(59%
)
405
GC
89G-
95V
175?
19(61%
)
22 124
-140 15(48%
)
12 151
-119 12(39%
)
-68 239
-262 14(45%
)
-81
SI
89H-
9SU
1732 10(77%
)
107
!94
-183 11(85%
)
139 209
-243 8(62%)
132 291
-123 9(69%)
244
HG
89H-
95U
1732 10(59%
)
65 196
-121 12(71%
)
108 223
-167 12(71%
)
111 285
-308 11(65%
)
84
CL
89G-
95V
1775 22(76%
)
120 182
-76 20(69%
)
127 256
-160 16(55%
)
53 327
-285 18(62%
)
137
HO
89G-
95V
1771 6(60%)
86 239
-145 7(70%)
89 256
-298
Sf80%}
98 227
-418 8(80%)
187
NG
92G-
95V
984 8(73%)
177 353
-290 9(82%)
257 444
-585 7(64%)
103 576
-725 7(64%)
181
КС
S9H-
95U
1725 17(65%
)
102 425
-509 14(54%
)
213 745
-408 12(46%
)
58 799
-578 14(54%
)
413
cc
S9H-
95U
1726 16(64%
)
19 103
-130 15(60%
)
29 153
-157 18(72%
)
50 165
-244 15(60%
)
88
SB
89H-
9SV
1784 9(50%)
-17 14!
-175 10(56%
)
-7 146
-197 11(61%
)
-30 168
-341 10(56%
)
-27
JO
89F-
95U
1753 12(41%
)
-98 173
-290 14(48%
)
-73 266
-390 10(34%
)
-103 248
-288 16(55%
)
-74
w
89H-
95U
1737 13(54%
)
4 100
-ПО
13(54%
)
20 128
-107 13(54%
)
-30 147
-240 15(62%
)
-78
'•89H-
95U
1737 9(36%)
-24 82
-83 13(52%
)
-2 103
-115 12(48%
)
-17 131
-154 15(60%
)
16
s
89F-
95U
1772 10(53%
)
62 270
-169 11(583 6)
28 217
-231 11(58%
)
-3 234
-328 6(32%)
-166
CT
89H-
9SV
1749 9(56%)
109 349
-200 13(81%
)
288 422
-288 12(75%
)
429 750
-536 10(62%
)
307
LC
89G-
95V
1775 7f64%)
59 149
-98 6(55%)
70 207
-95 3(27%)
-30 541
-245 3(27%)
-116
PB
89G-
96G
I £75 15(60%
)
35 276
-328 14(56%
)
22 331
-371 14(56%
)
-32 307
-464 13(52%
)
-34
LH
R9G-
95V
1780 13(54%
)
12 96
-87 13(54%
)
37 158
-107 17(71%
)
86 192
-171 13(54%
)
22
Отчеты о покупке и продаже ADX Это исследование тестирует покупку (или продажу) на закрытии, меньшем (или большем), чем закрытие два дня назад в течение периодов, когда ADX превышает 30 и продолжает расти. Сделки открываются только в направлении тренда.
Защитные стопы не используются, комиссионные и проскальзывание не учитываются. Мы просто проверяем, какое преимущество может дать использование ADX в качестве фильтра при дальнейшем развитии системы. Мы получаем два мощных статистических результата! Первый состоит в чрезвычайно большом положительном ожидании, которое дает фильтр ADX. Это, безусловно, превосходная отправная точка для дальнейшего развития торговых стратегий. Второй интересный статистический результат состоит в уменьшении частоты появления схем и снижении отношения выигрыш/убыток на стороне продажи. Причиной может
быть стремление рынков понижаться быстрее, чем повышаться. Это также позволяет предположить, что в начале резкого снижения может существовать очень немного возможностей восстановления/вхождения. Случаи, когда рынок с нисходящим трендом позволяет нам продавать на закрытии выше, чем на
закрытии два дня назад, имеют тенденцию происходить в конце движения. Отсюда снижение доходности на стороне продажи.
ПРИМЕР А16. Исторический отчет
Fresh ADX, покупка.
Скачать 2.35 Mb.