Биржевые секреты (Коннорс Л. Рашки Л.). Биржевые секреты (Коннорс Л. Рашки Л. Самый важный секрет учитесь слушать рынки и не навязывать им свою волю
 Скачать 2.35 Mb.
|
|
ПРИМЕР A.7 Исторический отчет ROCRS1 — покупка. d^LBR Moore Ч| ^f TRADING INC Исторический отчет ROCRSI — покупка (70, 30) Вход: на открытии Данные фьючерсов Выход на следующем открытии Выход на следующем закрытии Фьючерс Контра- кты Всего л не и Выигр <«> Ср. рез-т Ср прибыль Ср убыток Выигр. (%) Ср рез-т Ср. прибыль Ср. убыток SP 86H-95U 2500 140(52% ) 148 1311 -1095 !43(53%) 211 1793 -1556 YX 86H-95U 2499 138(54% ) НО 738 -631 145(57% ) 142 948 -920 USAM 86H-95U 2495 137(51% ) 46 521 -455 129(48% ) -3 650 -614 ED 86H-95U 2503 135(55% ) 9 119 -123 131(53% ) 0 149 -169 SF 86 Н -95 U 2503 135(58% ) 67 580 -647 135(58% ) 81 712 -797 DM 86H-95U 2503 136(58% ) 42 410 -474 122(52% ) 23 543 -549 ВР K6H- 95U 2503 156(61% ) 118 612 -653 148(58% ) 86 745 -818 JY 86H-95U 2502 132(57% ) 98 563 -528 137(60% ) 100 614 -657 GC S6G-95V 2528 143(63% ) 28 197 -257 126(55% ) 13 27! -305 S1 86H-95U 250] 150(58% ) 22 307 -367 147(57% ) 5 358 -454 не; 86H-95U 2501 146(61% ) 69 307 -308 151(63% ) 95 353 -352 CL 86G-95V 2562 160(61% ) 56 267 -271 149(57% ) 77 388 -330 но 86G-95V 2560 129(51% ) -30 309 -376 132(52% ) -21 433 -507 137 NG 92G-95V 984 65(62%) 134 417 -339 63(61%) 205 597 -397 КС 86H-95U 2493 171(65% ) 240 760 -111 151(57% ) 267 1120 -883 ее 86H-95U 2490 143(54% ) 1 176 -207 151(57% ) 37 234 -229 SB 86H-95V 2548 144(60% ) 41 191 -183 158(66% ) 49 215 -268 JO 86F-95U 2525 135(53% ) 30 282 -250 144(56% ) 45 357 -352 w 86H-95U 2509 161(56% ) 9 161 -187 150(52% ) 30 248 -211 с 86 Н -95 U 2509 148(56% ) 0 104 -130 148(56% ) -1 133 -168 s 86F-95U 2552 !55(60%) 32 266 -313 142(55% ) 24 347 -364 ст 8GH- 95V 2519 144(55% ) 73 462 -40! 150(57% ) 126 595 -501 LC 86G-95V 2549 151(58% ) 32 178 -169 147(56% ) 44 249 -221 РВ 86G-96G 2639 128(53% ) 12 318 -332 122(50% ) 6 417 -411 LH 86G-95V 2557 151(61% ) 38 177 -182 149(60% ) 53 224 -206 ПРИМЕР А.8. Исторический отчет ROCRSI — продажа. Г ^и&ШВЯрД Исторический отпет ROCRSI - продажа (70, 30) Вход: на открытии Данные фьючерсов Выход на следующем открытии Выход на следующем закрытии Фьючер с Контра кты Всего дней Выигр. (%) Ср. pej-т Ср. прибыл ь Ср. убыток Выигр. (Я) Ср. рез-т Ср. прибыл ь Ср. убыток SP 86H- 95U 2500 124(49% ) -123 973 -1177 105(42% ) -269 1391 -1446 YX S6H-95U 2499 138(53% ) 5 494 -553 110(42% ) -100 708 -696 USAM S6H-95U 2495 120(48% ) 33 538 -440 109(44% ) -41 651 -583 ED 86H-95U 2503 151(57% ) 9 106 -123 141(54% ) 9 141 -143 SF 86H-95U 2503 146(58% ) ЮЗ 541 -506 139(55% ) 48 596 -633 DM 86H-95U 2503 136(55% ) 46 422 -407 119(48% ) -2 510 -470 ВР 86H-95U 2503 115(53% ) 69 614 -497 113(50% ) 34 691 -624 JY 86H-95U 2502 140(57% ) 67 544 -558 128(52% ) -1 591 -638 GC 86G-95V 2528 159(65% ) 60 207 -211 136(56% ) 22 236 -243 SI 86H-95U 2501 141(63% ) 47 300 -383 116(52% ) -10 385 -434 HG 86H-95U 2501 133(53% ) 4 284 -317 117(47% ) -6 371 -341 CL 86G-95V 2562 150(60% ) 53 323 -343 135(54% ) 35 377 -361 НО 86G-95V 2560 158(56% ) -11 392 -533 141(50% ) -55 473 -590 NG 92G-95V 984 63(55%) 117 466 -314 55(48%) 28 501 -414 КС 86H-95U 2493 148(61% ) 178 820 -821 119(49% ) 60 1055 -895 138 ее 86H-95U 2490 163(62% ) 33 178 -208 156(60% ) 40 235 -250 SB 86H-95V 2548 160(63% ) 44 168 -170 141(56% ) -1 189 -240 JO 86F-95U 2525 143(52% ) 21 245 -225 158(58% ) 11 278 -356 w 86H-95U 2509 156(54% ) 11 187 -195 135(47% ) 6 259 -215 с 86H-95U 2509 179(61% ) 25 118 -120 169(57% ) 28 147 -132 s 86F-95U 2552 126(56% ) 46 278 -247 115(51% ) 43 395 -322 ст 86H-95V 2519 148(54% ) 29 370 -371 146(53% ) 18 459 -485 LC 86G-95V 2549 121(49% ) -4 177 -175 123(49% ) 12 248 -219 РВ 86G-96G 2639 161(58% ) 66 401 -392 158(57% ) 54 472 -492 LH 86G-95V 2557 141(56% ) 30 202 -190 137(55% ) 40 254 -217 Исследования 2-периодичного темпа изменений Здесь исследуется вхождение на закрытии разворота с 2-периодичным темпом изменения. Затем рассматривается выход на открытии следующего дня и на закрытии следующего дня. Мы можем видеть, что сделка открывается в нашу пользу в большом проценте случаев и при покупке, и при продаже на большинстве рынков. Она также в большинстве случаев закрывается в нашу пользу. Это весьма внушительно, учитывая то, что покупающий сигнал дается, в среднем, каждый четвертый день, как и сигналы на продажу. Проценты выдерживаются на всех рынках! В отчете «Fresh, продажа* особенно интересно отметить высокий процент случаев, когда в вашу пользу открываются рынки природного газа, кофе и зерновых. Пожалуйста, помните, здесь исследуются только вероятности и тенденции. Это исследование не предназначено служить механической системой. Однако оно демонстрирует, что данный индикатор мог бы также использоваться, чтобы помогать улавливать трехдневный ритм Тейлора. ПРИМЕР А.9. Исторический отчет Fresh ROC — покупка. Вход: на закрытии Данные фьючерсов Выход на следующем открытии Выход па следующем закрытии Фьючерс Кон фак- ты Всего дней Выигр. (%) Ср. рез-т Ср. прибыль Ср. убыток Выигр. (%) Ср. рез-т Ср. прибыль Ср. убыток SP 86H-95L 2500 339(57%) 83 475 -435 340(57%) 168 1135 -1117 YX 86H-95U 2499 309(51%) 19 280 -253 337(56%) 75 623 -616 U SAM 86 H- 95 U 2495 370(62%) 53 237 -246 326(55%) 47 495 -493 ED 86H-95U 2503 402(70$) 16 51 -67 369(64%) 16 92 -119 SF 86H-95U 2503 337(53%) 27 354 -337 339(53%) 39 540 -528 DM 86H-95U 2503 333(53%) 9 256 -269 335(53%) 31 415 -408 HP 86H-95U 2503 326(52%) 27 373 -352 333(53%) 51 557 -527 JY 86I1-95U 2502 331(54%) 49 384 -341 333(54%) 73 536 -472 139 GC 86G-95V 2528 326(51%) -4 115 -126 304(47%) -10 213 -211 SI 86H-95U 2501 329(51%) 1 139 -144 312(49%) -13 273 -285 HG 86H-95U 2501 352(56%) 15 164 -176 316(50%) 35 332 -267 CL B6G-95V 2562 377(61%) 30 142 -145 328(53%) 41 314 -268 HO 86G-95V 2560 339(53%) 35 208 -163 345(54%) 27 341 -348 NO 92G-95V 984 131(52%) -31 130 -206 121(48%) -16 368 -371 КС, 861I-95U 2493 311(50%) -22 340 -378 318(51%) -56 650 -781 cc 86H-95U 2490 300(49%) -17 73 -101 316(51%) -7 165 -187 SB 86H-95V 2548 342(53%) 2 77 -81 352(54%) 15 185 -185 JO 86F-95LI 2525 358(57%) 15 99 -98 335(54%) 33 236 -203 w 86H-95U 2509 368(62%) 17 63 -58 342(57%) 26 176 -176 с 86H-95U 2509 357(60%) 11 51 -49 335(57%) 7 98 -111 s Кб I- -95 U 2552 343(54%) 19 137 -118 326(51%) -6 245 -268 CT 86H-95V 2519 356(59%) 36 166 -151 336(56%) 73 381 -316 LC 86G-95V 2549 362(57%) 4 67 -77 346(54%) 13 179 -182 PB 86G-96G 2638 374(58%) 26 132 -121 320(50%) 7 357 -342 LH 86G-95V 2557 41 1(64%) 19 71 -75 363(57%) 31 179 -162 ПРИМЕР А10. Исторический отчет ROC — продажа. Исторический отчет RОС — продажа Вход: на закрытии Данные фьючерсов Выход на следующем открытии Выход на следующем закрьпии Фьючерс Контрак- ты Всего дней Вы игр (%) Ср рез-[ Ср. прибыпь Ср. убыток Вы игр. (%) Ср. рез-т Ср. прибыль Ср. убыток SP 86H-95L 2500 325(54%) 42 408 -393 298(50%) -66 1031 -1155 YX S61I-9SU 2499 350(583) 53 253 -219 305(50%) -51 545 -651 USAM S6H-95U 2495 325(54%) 26 235 -224 293(49%) 16 498 449 ED 86H-95U 2503 383(66%) 15 55 -65 344(60%) 10 103 -126 SF 86H-95U 2503 369(59%) 59 321 -315 311(50%) 3 540 -524 DM 8611-95U 2503 355(57%) 52 265 -232 305(49%) 1 423 -406 ВР 86H-95U 2503 336(54%) 47 365 -331 303(49%) -14 538 -543 JY 86H-95U 2502 325(53%) 13 354 -369 316(51%) 5 493 -511 ОС 86G-95V 2528 389(60%) 35 141 -123 332(51%) 11 235 -225 ! SI 86 1 [-95 U 2501 384(60%) 25 137 -145 309(49%) -20 296 -319 HG S6H-95U 2501 355(57%) 42 196 -164 325(52%) 18 303 -295 140 CL 86G-95V 2562 381(61%) 30 152 -161 319(51%) 19 301 -275 НО 86G-95V 2560 363(58%) 17 194 -227 316(50%) 1 341 -147 NG 92G-95V 984 179(69%) 87 192 -151 132(51%) -18 309 -362 КС 86H-95U 2493 404(65%) 146 430 -376 323(52%) 50 746 -697 СС S6H-95U 2490 365(59%) 28 105 -86 337(55%) 22 189 -181 SB 86 H - 95V 2548 411(63%) 24 82 -76 330(51%) 0 185 -191 JO 86F-95U 2525 387(63%) 39 117 -92 312(51%) 22 247 -207 w 86H-95U 2509 423(70%) 25 62 -61 325(54%) 18 171 -160 с 86H-95U 2509 408(69%) 13 44 -57 325(55%) 14 111 -104 s 86F--95U 2552 381(60%) 23 117 -116 320(50%) 8 279 -264 ст 86H-95V 2519 365(61%) 80 214 -130 316(53%) 46 372 -120 LC 86G-95V 2549 369(58%) 4 65 -81 313(49%) -5 179 -185 РВ 86G-96G 2638 390(60%) 40 147 -123 337(52%) 39 366 -320 LH 86G-95V 2557 414(65%) 20 78 -89 341(54%) 9 186 -1% Таблица 14-периодичного ADX Эта таблица показывает процент времени, которое 14-периодичный ADX проводит в определенном диапазоне для каждого фьючерса. Например, в течение 17 процентов времени S&P имеет значение ADX между 30 и 39, а 7 процентов времени — между 40 и 49. Не должно вызывать удивления, что в колонке, озаглавленной «Тренд», ADX в течение почти половины времени имеет положительный наклон. Последняя колонка на графике содержит среднее значение ADX, как правило, примерно 25. Обычно оптимальные для торговли рынки образуются, когда ADX 25 и выше. Не так уж важно, какой наклон — отрицательный или положительный. Самое важное, чтобы рынок имел волатильность в дополнение к хорошему среднему дневному диапазону. Мы подумали, что было бы интересно заметить, что статистика для всех рынков довольно однородная. В среднем, в 28 процентах времени ADX имеет значение 30 и более. ПРИМЕР A.11. Статистика 14-периодичного ADX — фьючерсов. Исторический отчет Fresh RОС покупка Данные фьючерсов Тренд Данные диапазона Фьючерс Контракты Дни Случаи (%) 0-9(%) 10-19(96) 20-29(95) 30-39(%) 40-49(56) 50 S&PSOO(CME) 86H-95U 2500 1135(45%) 52(2%) 1074(43%) 762(30%) 414(17%) 165(7%) 29(1%) NYSE Composite(NYFE) 86H-95U 2643 1205(46%) 46(2%) 1085(41%) 811(31%) 503(19%) 165(6%) 27(1%) 30-летние казн облигации (СВТ) 86H-95U 2674 1319(49%) 16(1%) 844(32%) 937(35%) 495(19%) 300(11%) 72(3%) Евродоллары(ШМ) 86H-95U 2671 1328(50%) 10(0%) 724(27%) 947(35%) 545(20%) 324(12%) 107(4%) Швейцарский франк (IMM) 86H-95U 2658 1294(49%) 44(2%) 919(35%) 962(36%) 542(20%) 168(6%) 23(1%) Немецкая марка (IMM) 86H-95U 2671 1287(48%) 42(2%) 867(32%) 978(37%) 556(21%) 162(6%) 66(2%) 141 Британский фунт (IMM) 86H-95U 2665 1257(47%) 44(2%) 993(37%) 955(36%) 431(16%) 173(6%) 43(2%) Японская иена (IMM) 86H-95U 2649 1229(46%) 75(3%) 869(33%) 886(33%) 463(17%) 241(9%) 97(4%) Золото (СМХ) 86G-95V 2707 1266(47%) 63(2%) 1102(41%) 936(35%) 396(15%) 145(5%) 56(2%) Серебро (СМХ) 86H-95U 2661 1219(46%) 83(3%) 1078(41%) 1025(39%) 337(13%) 84(3%) 45(2%) Медь (СМХ) 86H-95U 2661 1260(47%) 18(1%) 893(34%) 1076(40%) 493(19%) 131(5%) 45(2%) Сырая нефть (NYM) 86G-95V 2773 1347(49%) 31(1%) 823(30%) 1118(40%) 550(20%) 222(8%) 29(1%) Мазут (NYM) 86G-95V 2744 1306(48%) 2(0%) 1 144(42%) 1023(37%) 422(15%) 108(4%) 38(1%) Природный газ (NYM) 92G-95V 1184 585(49%) 16(1%) 292(25%) 452(38%) 262(22%) 119(10%) 43(4%) Кофе «C»(CSCE) 86H-95U 2646 1234(47%) 6(0%) 912(34%) 1012(38%) 436(16%) 210(8%) 66(2%) Какао (CSCE) 86H-95U 2641 1267(48%) 36(1%) 965(37%) 1102(42%) 387(15%) 146(6%) 5(0%) Сахар tfll(CSCE) 86H-95V 2680 1265(47%) 21(1%) 726(27%) 1073(40%) 568(21%) 204(8%) 88(3%) Апельсиновый сок (CTN) 86F-95U 2705 1246(46%) 43(2%) 736(27%) 926(34%) 547(20%) 276(10%) 116(4%) Пшеница {СВТ} 86H-95U 2671 1305(49%) 12(0%) 934(35%) 894(33%) 597(22%) 207(8%) 27(1%) Кукуруза (СВТ) 86H-95U 2671 1301(49%) 42(2%) 942(35%) 974(36%) 421(16%) 223(8%) 57(2%) Соя (СВТ) 86F-95U 2734 1236(45%) 15(1%) 1061(39%) 1130(41%) 395(14%) 77(3%) 35(1%) Хлопок (CTN) 86H-95V 2676 1302(49%) 24(1%) 901(34%) 984(37%) 459(17%) 226(8%) 76(3%) Живой рогатой скот (СМЕ) 86G-95V 2730 1370(50%) 18(1%) 1056(39%) 1057(39%) 379(14%) 145(5%) 35(1%) Свиная грудинка (СМЕ) 86G-96G 2736 1344(49%) 3(0%) 949(35%) 1004(37%) 537(20%) 187(7%) 56(2%) Живые свиньи (СМЕ) S6G-95V 2738 1310(48%) 10(0%) 856(31%) 1122(41%) 453(17%) 216(8%) 57(2%) Исторические отчеты «Упс» Лэрри Вильяме придумал название «Упс» («Oops») для описания случаев, когда рынок открывается ниже минимума предыдущего дня, а затем растет выше этого минимума, закрывая таким образом разрыв. (В сделках продажи рынок должен открыться выше максимума предыдущего дня и затем торговаться вниз через этот максимум.) Эта проба предполагает, что сделка открывается на минимуме предыдущего дня для покупки и на максимуме предыдущего дня для продажи. Затем мы сможем исследовать данные, чтобы увидеть, что случилось бы, если бы мы вышли на закрытии дня вхождения, на открытии или закрытии следующего дня и на закрытии через день. Пожалуйста, помните, в этой статистике не учитываются проскальзывание или комиссионные. Кроме того, не используются стопы для управления капиталом. Данные предполагают, что оптимальное окно для выхода, как правило, открытие следующего дня. Мы не рассматриваем это с позиций механической торговой стратегии, а стремимся увидеть, имеет ли эта модель какое-либо долгосрочное влияние на направление рынка. Следующий шаг в этой работе — исследование результата добавления фильтра тренда при условии, что ADX должен быть больше 30. Наклон ADX не имеет значения. Эти отчеты названы «Исторический Упс (Разрыв ADX)». И вновь важно рассматривать стратегии покупки и продажи отдельно, чтобы заметить любую возможную склонность к направлению. Первое интересное наблюдение: частота появления схем снижается. Это приводит к тому, что число сигналов падает со среднего уровня 45 в год до 8 в год для каждого рынка. Общая доходность, объединяющая и схемы продажи, и схемы покупки на всех рынках, увеличивается на 65 процентов. (Это при использовании для выхода открытия следующим утром.) Наконец, более половины рынков показывает существенное улучшение результатов средней сделки, когда период держания увеличивается на один день. Конечно, это не должно вызывать удивления, так как мы включили фильтр тренда. В заключение: это исследование — полезное упражнение в попытке количественно определить степень улучшения после доба- вления к стратегии фильтра ADX. 142 ПРИМЕР А.12. Исторический отчет «Упс», покупка. Исторический отчет «Упс», покупка Вход: на минимуме предыдущего дня Данные фьючерсен Выход на закрытии Выход на следующем открытии Выход на следующем закрытии Выход на тором закрытии Фью- черс Контра кты Всею дней Выигр. (Я) Ср рез- т Ср. прибыл ь Ср- убыток Выигр. (%) Ср. рез-т Ср. прибыл ь Ср убыток Выигр. (*) СР рез-т Ср. прибыл ь Ср. убы 1 ок Выигр. (%) Ср. рсз SP 89H- 95U 1732 69(70% ) 354 1171 -1524 68(69% ) 308 1343 -1961 55(56% } 229 1793 -1726 49(49% ) -62 та 89H- 95U 1731 77(68% } 191 632 -753 72(64% ) 159 690 -772 65(58% ) 191 S99 -767 6Ц54% ) 130 L'SAM S9H- 95U 1724 85(63*) 87 360 -376 80(59% ) 94 457 433 76(56% ) 52 575 -622 83(61% ) 98 ED 89H- 95U 1731 63(61% ) 29 91 -68 65(63% ) 26 108 -112 60(58% ) 35 151 -127 64(62% ) 47 SF 89H- 95U 173! 123(58 %) 27 342 -403 115(54 %) 55 540 -514 104(49 %) 2 643 -610 101(47 %) 21 DM 89H- 95U 1731 126(56 %) 24 287 -313 126(56 %} 22 396 -458 125(56 %) -10 427 -562 115(51 %) -41 BP 89H- 95U 1731 109(51 %) 49 378 -296 ] 14(54% ) 32 509 -517 107(50 %) -43 573 -665 116(54 %) 63 JY 89H- 95U 1730 104(46 %) -39 321 -341 120(53 %) -37 489 -621 115(50 %) -33 579 -655 115(50 %) -21 GC 89G- 95V 1757 1 26(56% } 15 124 -126 113(50 %) -3 172 -181 120(54 %) 2 210 -239 121(54 %} 27 SI 89H- 95U 1732 133(62 %) 53 215 -214 118(55 %) 38 252 -226 118(55 %) 43 319 -297 122(57 %) 56 HG 89H- 95U 1732 123(52 %) 23 213 -184 115(49 %) 1 273 -257 122(52 %) -5 284 -315 126(53 %) 12 a S9G- 95V 1775 117(59 %) 66 250 -205 120(61 %} 49 277 -306 122(62 %) 82 346 -349 117(59 %) 92 HO 89G- 95V 1771 124(53 %} 16 287 -288 132(56 %) -5 301 -401 121(52 %) -32 3?5 -468 118(50 %) -5 NG 920 - 95V 984 93(54% } 56 308 -243 81(47% ) -16 356 -352 88(51% ) 52 503 -426 87(51% ) 31 КС 89H- 95U 1725 131(56 %} 114 610 -516 127(54 %) 86 651 -584 132(56 %) -14 659 -885 118(50 %) -34 CC 89H- 951' 1726 136(53 %) 21 138 -109 126(49 %) 4 161 -146 154(60 %) 38 212 -220 138(53 %) 14 SB 89 H - 95V 1734 142(63 56) 41 161 -160 130(57 %] 33 191 -179 131(58 %) 37 233 -2Ю 143(63 %) 64 Ю 89F- 95U 1753 114(57 %) 48 207 -165 108(54 %) 51 278 -219 113(57 %} 70 364 -315 105(53 %) 64 w 89 H - 95 U 1737 84(57% ) 28 133 -112 85(58% ) 36 161 -134 86(59% ) 25 202 -226 81(55% ) 50 с 89H- 95U 1737 94(56% } 15 83 -72 98(58% ) 28 107 -82 106(63 %) 4! 134 -118 103(61 %) 63 s 89F- 95U 1772 95(58% ) 62 227 -161 92(56% ) 49 284 -247 88(53% ) 38 337 -44 90(55% ) 71 CT 84 H - 95V 1749 127(56 %) 80 325 -238 132(59 %) 87 402 -360 142(63 %) 124 495 -511 132(59 %) 165 1C S9G- 95V 177> 69(52% ) 14 145 -129 68(52% } 15 165 -143 76(58% ) ^7 242 -195 75(57% ) 90 PB 89G- 96G 1ST; 97(56% ) 40 255 -239 99(58% ) 46 27S -269 93(54% 1 63 416 -353 94(55% ) 33 LH 89G- 95V I7SO 89(58% ) 34 145 -118 8807%) 29 16В -156 97(63-?) 63 VII -224 Л56%1 69 |