ТЕСТЫ для СТАТИСТИКА_1. Тесты для статистика

• Название: Тесты для статистика
• Дата: 09.12.2018
• Размер: 1.27 Mb.
• Имя файла: ТЕСТЫ для СТАТИСТИКА_1.doc
• Тип: Тесты; #59499
• страница: 4 из 4

Средний уровень моментного ряда динамики с неравными временными промежутками исчисляется по формуле средней … : 
количество правильных ответов: 1

хронологической простой;

хронологической взвешенной;

арифметической простой;

арифметической взвешенной.

12. 
    Уровень временного ряда может содержать: 
    количество правильных ответов: 1
    

любое сочетание тенденции, циклических, сезонных, случайных колебаний;

тенденцию, циклические, сезонные колебания, случайные колебания;

тенденцию и сезонные колебания;

сезонные и случайные колебания.

13. 
    Автокорреляцией уравнений временного ряда называют: 
    количество правильных ответов: 1
    

автокорреляционную зависимость между последовательными уровнями временного ряда;

значение аналитической функции, характеризующей зависимость уровней ряда от времени;

значение перехода.

14. 
    Автокорреляционная функция временного ряда — это: 
    количество правильных ответов: 1
    

последовательность коэффициентов автокорреляции уровней временного ряда;

коррелограмма;

последовательность уровней временного ряда.

15. 
    Наиболее высокий коэффициент автокорреляции первого порядка свидетельствует о том, что: 
    количество правильных ответов: 1
    

исследуемый ряд содержит только тенденцию;

исследуемый ряд содержит циклические колебания;

ряд не содержит тенденции и циклических колебаний.

16. 
    Если ни один из коэффициентов автокорреляции не является значимым, это свидетельствует о том, что: 
    количество правильных ответов: 1
    

ряд не содержит тенденции и циклических колебаний;

исследуемый ряд содержит только тенденцию;

исследуемый ряд содержит циклические колебания.

17. 
    Кусочно-линейная модель регрессии применяется для моделирования: 
    количество правильных ответов: 1
    

тенденции временного ряда, испытывающего влияние структурных изменений;

тенденции временного ряда за небольшой промежуток времени;

тенденции временного ряда.

18. 
    Тест Чоу применяется для: 
    количество правильных ответов: 1
    

выбора модели временного ряда;

определения наличия гетероскедастичности;

выбора метода оценки системы одновременных уравнений.

19. 
    Коинтеграция временных рядов — это: 
    количество правильных ответов: 1
    

причинно-следственная зависимость в уровнях двух (или более) временных рядов;

корреляционная зависимость между последовательными уровнями временного ряда;

последовательность коэффициентов автокорреляции уровней временного ряда.

20. 
    Авторегрессионные модели включают в качестве объясняющих переменных лаговые значения: 
    количество правильных ответов: 1
    

зависимых переменных;

независимых переменных;

зависимых и независимых переменных.

1. 
   Анализ временных рядов проводится: 
   количество правильных ответов: 1
   

методами распознавания образов;

методами теории случайных процессов;

методами кластерного анализа;

методом наименьших квадратов.

2. 
   Временной ряд — это: 
   количество правильных ответов: 1
   

значения величины X(t), расположенные в определенной последовательности;

последовательности значений случайной величины X;

последовательность значений случайной величины X(t);

последовательности значений случайной величины t.

3. 
   Ряды имеют «долговременную память» если убывание коэффициента корреляции носит…: 
   количество правильных ответов: 1
   

степенной или линейный характер;

экспоненциальный или линейный характер;

экспоненциальный или степенной характер;

все перечисленное не верно.

4. 
   Процесс выделения тренда (выравнивание ряда) включает следующие этапы…: 
   количество правильных ответов: 1
   

определение числовых значений параметров кривой;

выбор типа кривой, соответствующей характеру изменения ряда;

оценка качества подобранной модели тренда;

все перечисленное верно