Вопрос Пусть y
 Скачать 0.76 Mb.
|
|
Ответы: + гетероскедатичность − случайный характер − нулевая средняя величина − отсутствие автокорреляции Вопрос: При анализе промышленных предприятий в трех регионах (Республика Марий Эл, Республика Чувашия, Республика Татарстан) были построены три частных уравнения регрессии:  для Республики Марий Эл; для Республики Чувашия; для Республики Татарстан.Укажите вид фиктивных переменных и уравнение с фиктивными переменными, обобщающее три частных уравнения регрессии. Ответы: +  +   −  −   Вопрос: Самым коротким интервалом изменения показателя множественной корреляции для уравнения множественной линейной регрессии  , если известны парные коэффициенты корреляции  ,  является интервал …Ответы: + [0,7; 1] − [0; 1] − [0,6; 0,7] − [-љЫ 1] Вопрос: Для регрессионной модели вида  , где  рассчитаны дисперсии:  ;  ;  . Тогда величина коэффициента детерминации рассчитывается по формуле …Ответы: +  −  −  −  Вопрос: Уровень временного ряда (yt) формируется под воздействием различных факторов – компонент: Т (тенденция), S (циклические и/или сезонные колебания), Е (случайные факторы). Для аддитивной модели временного ряда для уровня y3получено уравнение тренда T = 3,14 + 2,07t. Известны значения компонент: S3 = 1,6; E3 = –0,3. Тогда значение уровня временного ряда y3 будет равно … Ответы: + 10,65 − 9,35 − 1,3 − 6,51 Вопрос: При проверке счетного правила выяснилось, что для всех уравнений системы одновременных уравнений выполняется необходимое условие идентификации и все уравнения по счетному правилу сверхидентифицируемы. Чтобы получить структурные коэффициенты системы, действия нужно выполнить в следующем порядке: Ответы: 1 для каждого уравнения проверить условие неравенства нулю определителя матрицы коэффициентов, присутствующих в других уравнениях, но отсутствующих в данном уравнении 2 преобразовать структурную форму модели в приведенную форму модели 3 для каждого уравнения приведенной формы модели обычным методом наименьших квадратов оценить приведенные коэффициенты 4 на основе коэффициентов приведенной формы модели получить теоретические значения эндогенных переменных, содержащихся в правой части сверхидентифицированных уравнений 5 применить обычный метод наименьших квадратов, подставив вместо фактических значений эндогенных переменных, стоящих в правой части уравнения, рассчитанные теоретические значения, и получить структурные коэффициенты модели Вопрос: Для линеаризации нелинейной функции  может быть применен метод ______ и замены переменных.Ответы: + обращения − потенцирования − логарифмирования − разложения функции в ряд Тейлора Вопрос: Для линеаризации нелинейной функции может быть применен метод ______ и замены переменных.Ответы: + обращения − потенцирования − логарифмирования − разложения функции в ряд Тейлора Вопрос: Если с увеличением масштабов производства удельный расход сырья сокращается, то моделирование целесообразно проводить на основе … Ответы: + равносторонней гиперболы − степенной функции − параболы второй степени − показательной функции Вопрос: Состоятельность оценок параметров регрессии означает, что … Ответы: + точность оценок выборки увеличивается с увеличением объема выборки − математическое ожидание остатков равно нулю − дисперсия остатков минимальная − дисперсия остатков не зависит от величины Вопрос: Если записать типы эконометрических моделей в следующем порядке: 1) точно идентифицируемая система одновременных уравнений, 2) сверхидентифицируемая система одновременных уравнений, 3) уравнение множественной регрессии, 4) уравнение множественной регрессии при автокорреляции остатков, то методы, применяемые для нахождения параметров соответствующих типов эконометрических моделей, будут расположены в следующем порядке Ответы: 1 косвенный метод наименьших квадратов 2 двухшаговый метод наименьших квадратов 3 метод наименьших квадратов 4 обобщенный метод наименьших квадратов Вопрос: Изучается зависимость цены квартиры (у) от ее жилой площади (х) и типа дома. В модель включены фиктивные переменные, отражающие рассматриваемые типы домов: монолитный, панельный, кирпичный. Получено уравнение регрессии:  ,где  ,  Частными уравнениями регрессии для кирпичного и монолитного являются … Ответы: +  для типа дома кирпичный +  для типа дома монолитный −  для типа дома кирпичный −  для типа дома монолитный Вопрос: Если по результатам анализа поля корреляции замечено, что на интервале изменения фактора меняется характер связи рассматриваемых признаков, прямая связь изменяется на обратную, то моделирование целесообразно проводить на основе … Ответы: + параболы второй степени − параболы третьей степени − степенной функции − равносторонней гиперболы Вопрос: Среди предложенных нелинейных зависимостей внутренне линейной является … Ответы: +  −  −  −  Вопрос: Для временного ряда известны характеристики: – среднее и – дисперсия. Если временной ряд является стационарным, то … Ответы: +  −  −  −  Вопрос: Уровень временного ряда (yt) формируется под воздействием различных факторов – компонент: Т (тенденция), S (циклические и/или сезонные колебания), Е (случайные факторы). Для мультипликативной модели временного ряда, содержащего периодические колебания в 4 момента, получены значения сезонных компонент: S1 = 2,087; S2 = 0,632; S3 = 0,931; S4 = 3,256. Известны значения компонент: T5 = 20,6 и E5 = 0,4. Рассчитайте значение уровня временного ряда y5. Ответы: + 17,2 − 23,1 − 33 − 0,83 Вопрос: Если известно уравнение множественной регрессии  построенное по результатам 50 наблюдений, для которого общая сумма квадратов отклонений равна 153, и остаточная сумма квадратов отклонений равна 3, то значение F-статистики равно …Ответы: + 766,67 − 50 − 877,45 − 46 Вопрос: При идентификации модели множественной регрессии  количество оцениваемых параметров равно …Ответы: + 5 − 4 − 6 − 3 Вопрос: Пусть – оценка параметра регрессионной модели, полученная с помощью метода наименьших квадратов; – математическое ожидание оценки . В том случае если  , то оценка обладает свойством …Ответы: + несмещенности − состоятельности − эффективности − смещенности Вопрос: В эконометрической модели уравнения регрессии величина отклонения фактического значения зависимой переменной от ее расчетного значения характеризует … Ответы: + ошибку модели − величину коэффициента регрессии − значение свободного члена уравнения − нулевое значение независимой переменной Вопрос: В модели множественной регрессии  определитель матрицы парных коэффициентов корреляции между факторами , и близок к единице. Это означает, что факторы , и …Ответы: + независимы − мультиколлинеарны − количественно измеримы − значимы Вопрос: Ошибки спецификации эконометрической модели имеют место вследствие … Ответы: + неправильного выбора математической функции или недоучета в уравнении регрессии какого-то существенного фактора − недостоверности или недостаточности исходной информации − неоднородности данных в исходной статистической совокупности − недостаточного количества данных Вопрос: Для регрессионной модели зависимости среднедушевого денежного дохода населения (руб., у) от объема валового регионального продукта (тыс. р., х1) и уровня безработицы в субъекте (%, х2) получено уравнение  . Величина коэффициента регрессии при переменной х2 свидетельствует о том, что при изменении уровня безработицы на 1% среднедушевой денежный доход ______ рубля при неизменной величине валового регионального продукта.Ответы: + изменится на (-1,67) − увеличится на 1,67 − уменьшится на (-1,67) − изменится на 0,003 |