Вопрос Пусть y
 Скачать 0.76 Mb.
|
|
Вопрос: Если зависимость объема спроса от цены характеризуется постоянной эластичностью, то моделирование целесообразно проводить на основе … Ответы: + степенной функции − экспоненциальной функции − параболы второй степени − равносторонней гиперболы Вопрос: Системой эконометрических уравнений не является система линейных _____ уравнений. Ответы: + нормальных + стандартизованных − рекурсивных − одновременных Вопрос: Модель мультипликатора-акселератора Кейнса  где C – личное потребление в постоянных ценах, y – национальный доход в постоянных ценах, I – инвестиции в постоянных ценах, – случайная составляющая, Установите соответствие: (1) эндогенная переменная (2) экзогенные переменная. Ответы: 1 y – национальный доход в постоянных ценах 2 I – инвестиции в постоянных ценах – случайная составляющая Вопрос: Для уравнения множественной регрессии вида  на основании 14 наблюдений рассчитаны оценки параметров и записана модель:  (в скобках указаны значения t-статистики соответствующие параметрам регрессии). Известны критические значения Стьюдента для различных уровней значимости   Для данного уравнения при уровне значимости Ответы: + −  −  −  Вопрос: Для аддитивной модели временного ряда Y = T + S + E лаг модели равен 4 и известны значения трех скорректированных сезонных компонент: , ,  . равна …Ответы: + 1 − 0 − 4 − 2 Вопрос: Дана структурная форма модели системы одновременных уравнений:  Установите соответствие между обозначением и его наименованием: (1) (2) (3) Ответы: 1 ошибка модели 2 лаговая переменная 3 эндогенная переменная структурный коэффициент Вопрос: При исследовании зависимости потребления мяса от уровня дохода и пола потребителя можно рекомендовать … Ответы: + использовать фиктивную переменную – пол потребителя + разделить совокупность на две: для потребителей женского пола и для потребителей мужского пола − использовать фиктивную переменную – уровень дохода − исключить из рассмотрения пол потребителя, так как данный фактор нельзя измерить количественным образом Вопрос: При построении систем эконометрических уравнений различают три класса моделей: (1) система независимых уравнений; (2) система рекурсивных уравнений; (3) система одновременных уравнений. Отнесите предложенные модели к соответствующему классу. Ответы: 1  2  3   Вопрос: Проверка статистически значимого отличия от нуля оценок коэффициентов  линейной модели  осуществляется путем последовательного сравнения отношений  ( –среднеквадратическая ошибка параметра ) с точкой, имеющей распределение …Ответы: + Стьюдента − Фишера − Дарбина – Уотсона − нормальное Вопрос: Установите соответствие между видом и классом системы эконометрических уравнений: (1) Ответы: 1 система одновременных уравнений с лаговыми переменными 2 система независимых уравнений система одновременных уравнений без лаговых переменных Вопрос: Величина  называется …Ответы: + случайной составляющей − оценкой параметра − значением параметра − переменной Вопрос: Для аддитивной модели временного ряда Y = T + S + E сумма скорректированных сезонных компонент равна … Ответы: + 0 − 1 − лагу − половине лага Вопрос: Дана матрица парных коэффициентов корреляции.  Коллинеарными являются факторы … Ответы: + и − и − и − и y Вопрос: Значение критерия Дарбина – Уотсона можно приблизительно рассчитать по формуле  , где – значение коэффициента автокорреляции остатков модели. Максимальная величина значения будет наблюдаться при ________ автокорреляции остатков.Ответы: + отрицательной − положительной − нулевой − бесконечно малой Вопрос: Дана структурная форма модели системы одновременных уравнений:  Установите соответствие между обозначением и его наименованием: (1) (2) (3) Ответы: 1 эндогенная переменная 2 структурный коэффициент 3 лаговая переменная экзогенная переменная Вопрос: Для временного ряда известны характеристики: – среднее и – дисперсия. Если временной ряд является стационарным, то … Ответы: +  −  −  −  Вопрос: Для линеаризации нелинейной регрессионной модели  используется …Ответы: + логарифмирование − потенцирование − замена переменных − приведение уравнения к виду 1/y Вопрос: Для линеаризации нелинейной функции  может быть применен метод …Ответы: + логарифмирования и замены переменных − разложения функции в ряд Тейлора − потенцирования и замены переменных − обращения и замены переменных Вопрос: По 20 регионам страны изучалась зависимость уровня безработицы y (%) от индекса потребительских цен x (% к предыдущему году) и построено уравнение в логарифмах исходных показателей:  . Коэффициент корреляции между логарифмами исходных показателей составил  . Коэффициент детерминации для модели в исходных показателях равен …Ответы: + 0,64 − 0,8 − − Вопрос: Установите соответствие между классом и видом системы эконометрических уравнений: (1) система одновременных уравнений (2) система рекурсивных уравнений (3) система независимых уравнений Ответы: 1  2  3   Вопрос: При проверке счетного правила выяснилось, что для всех уравнений системы одновременных уравнений выполняется необходимое условие идентификации и все уравнения по счетному правилу точно идентифицируемы. Чтобы получить структурные коэффициенты системы, действия нужно выполнить в следующем порядке: Ответы: 1 для каждого уравнения проверить условие неравенства нулю определителя матрицы коэффициентов, присутствующих в других уравнениях, но отсутствующих в данном уравнении 2 преобразовать структурную форму модели в приведенную форму модели 3 для каждого уравнения приведенной формы модели обычным методом наименьших квадратов оценить приведенные коэффициенты 4 коэффициенты приведенной формы модели преобразовать в параметры структурной модели Вопрос: Известно, что коэффициент автокорреляции остатков первого порядка равен –0,3. Также даны критические значения статистики Дарбина – Уотсона для заданного количества параметров при неизвестном и количестве наблюдений  ,  . По данным характеристикам можно сделать вывод о том, что …Ответы: + автокорреляция остатков отсутствует − статистика Дарбина – Уотсона попадает в зону неопределенности − есть положительная автокорреляция остатков − есть отрицательная автокорреляция остатков Вопрос: Для эконометрической модели уравнения регрессии ошибка модели определяется как ______ между фактическим значением зависимой переменной и ее расчетным значением. Ответы: + разность − сумма квадратов разности − квадрат разности − сумма разности квадратов Вопрос: В уравнении линейной множественной регрессии:  , где – стоимость основных фондов (тыс. руб.); – численность занятых (тыс. чел.); y – объем промышленного производства (тыс. руб.) параметр при переменной х1, равный 10,8, означает, что при увеличении объема основных фондов на _____ объем промышленного производства _____ при постоянной численности занятых.Ответы: + на 1 тыс. руб. … увеличится на 10,8 тыс. руб. − на 1 тыс. руб. … уменьшится на 10,8 тыс. руб. − на 1 тыс. руб. … увеличится на 10,8% − на 1% … увеличится на 10,8% Вопрос: Коэффициент корреляции парной линейной регрессии  нельзя рассчитать по формуле …Ответы: +  −  −  −  Вопрос: Если общая сумма квадратов отклонений  , и остаточная сумма квадратов отклонений  , то сумма квадратов отклонений, объясненная регрессией, равна … |