Вопрос Пусть y
![]()
|
Вопрос: При расчете скорректированного коэффициента множественной детерминации пользуются формулой ![]() Ответы: + n – число наблюдений; m – число факторов, включенных в модель множественной регрессии − m – число наблюдений; n – число факторов, включенных в модель множественной регрессии − n – число параметров при независимых переменных; m – число факторов, включенных в модель множественной регрессии − n – число параметров при независимых переменных; m – число наблюдений Вопрос: Если для среднеквадратической ошибки параметра и значения оценки этого параметра линейной эконометрической модели выполняется соотношение ![]() Ответы: + ненадежности оценки − надежности оценки − ненадежности среднеквадратической ошибки − надежности среднеквадратической ошибки Вопрос: Автокорреляционной функцией временного ряда называется последовательность коэффициентов автокорреляции … Ответы: + первого, второго, третьего и последующих порядков − между трендовой, сезонной и случайной компонентами − между несколькими временными рядами − факторов, формирующих уровень ряда Вопрос: Известно, что временной ряд Y порожден случайным процессом, который по своим характеристикам является «белым шумом». Значит, ряд Y … Ответы: + стационарный − нестационарный − автокорреляционный − сбалансированный Вопрос: Изучаются модели зависимости спроса и предложения от цены p и прочих факторов. Установите соответствие между видом и классом эконометрических уравнений. (1) ![]() (2) ![]() (3) ![]() Ответы: 1 система независимых уравнений 2 система одновременных уравнений 3 система рекурсивных уравнений система приведенных уравнений Вопрос: Модель равенства спроса и предложения, где предложение и спрос являются линейными функциями цены p, состоит из уравнений … Ответы: + ![]() + ![]() + − ![]() − ![]() Вопрос: Дана приведенная форма модели системы одновременных уравнений: ![]() Установите соответствие между обозначением и его наименованием: (1) (2) (3) Ответы: 1 эндогенная переменная 2 экзогенная переменная системы 3 приведенный коэффициент структурный коэффициент Вопрос: Степенной моделью не является регрессионная модель … Ответы: + ![]() − ![]() − ![]() − ![]() Вопрос: При расчете уравнения нелинейной регрессии ![]() Ответы: + [0,8; 1] − [0,2; 1] − [0; 0,2] − [0; 0,8] Вопрос: Значение критерия Дарбина – Уотсона можно приблизительно рассчитать по формуле ![]() Ответы: + положительной − отрицательной − нулевой − бесконечно малой Вопрос: При нарушении гомоскедастичности остатков и наличии автокорреляции остатков рекомендуется применять _____________ метод наименьших квадратов. Ответы: + обобщенный − косвенный − двухшаговый − трехшаговый Вопрос: Известно, что доля остаточной дисперсии зависимой переменной в ее общей дисперсии равна 0,2. Тогда значение коэффициента детерминации составляет … Ответы: + 0,8 − − − 0,64 Вопрос: Для эконометрической модели линейного уравнения множественной регрессии вида ![]() ![]() Коллинеарными (тесно связанными) независимыми (объясняющими) переменными не являются … Ответы: + x(2) и x(3) − x(1) и x(3) − x(1) и x(4) − x(2) и x(4) Вопрос: По результатам 50 статистических наблюдений построено уравнение множественной регрессии ![]() Ответы: + 46 − 47 − 49 − 48 Вопрос: Для эконометрической модели вида ![]() Ответы: + корреляции − детерминации − регрессии − эластичности Вопрос: Для уравнения множественной регрессии вида ![]() ![]() (в скобках указаны значения t-статистик, соответствующие параметрам регрессии). Известны критические значения Стьюдента при различных уровнях значимости ![]() ![]() ![]() Для данного уравнения при уровне значимости Ответы: + − ![]() − ![]() − ![]() Вопрос: Для регрессионной модели ![]() ![]() ![]() Ответы: + 0,096 − 0,904 − 0,106 − 10,4 Вопрос: Для линеаризации нелинейной регрессионной модели ![]() Ответы: + − ![]() − ![]() − ![]() Вопрос: В состав любого временного ряда, построенного по реальным данным, обязательно входит _____ компонента. Ответы: + случайная − сезонная − трендовая − циклическая Вопрос: Значение коэффициента автокорреляции первого порядка характеризует … Ответы: + тесноту линейной связи − качество модели временного ряда − тесноту нелинейной связи − значимость тренда Вопрос: Известно, что дисперсия временного ряда Y увеличивается с течением времени. Значит, ряд Y … Ответы: + нестационарным − стационарным − автокорреляционным − сбалансированным Вопрос: Дана автокорреляционная функция временного ряда ![]() Верным будет утверждение, что ряд … Ответы: + имеет выраженную сезонную компоненту с лагом 4 − содержит только тенденцию, и не содержит сезонной компоненты − имеет выраженную сезонную компоненту с лагом 6 − не имеет ни тенденции, ни сезонной компоненты, имеет только случайную компоненту Вопрос: Для мультипликативной модели временного ряда Y = T · S · E сумма скорректированных сезонных компонент равна … Ответы: + лагу − 1 − 0 − половине лага Вопрос: Известно, что доля остаточной регрессии в общей составила 0,19. Тогда значение коэффициента корреляции равно … Ответы: + 0,9 − 0,19 − 0,81 − 0,95 Вопрос: Для уравнения множественной регрессии вида ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() При уровне значимости 0,1 значимыми являются параметры … Ответы: + ![]() − ![]() − ![]() − ![]() Вопрос: Дана таблица исходных данных для построения эконометрической регрессионной модели: ![]() Фиктивными переменными не являются … Ответы: + стаж работы + производительность труда − уровень образования − уровень квалификации работника |