Вопрос Пусть y
 Скачать 0.76 Mb.
|
|
Вопрос: При расчете скорректированного коэффициента множественной детерминации пользуются формулой  , где …Ответы: + n – число наблюдений; m – число факторов, включенных в модель множественной регрессии − m – число наблюдений; n – число факторов, включенных в модель множественной регрессии − n – число параметров при независимых переменных; m – число факторов, включенных в модель множественной регрессии − n – число параметров при независимых переменных; m – число наблюдений Вопрос: Если для среднеквадратической ошибки параметра и значения оценки этого параметра линейной эконометрической модели выполняется соотношение  , то это свидетельствует о статистической ______ параметра.Ответы: + ненадежности оценки − надежности оценки − ненадежности среднеквадратической ошибки − надежности среднеквадратической ошибки Вопрос: Автокорреляционной функцией временного ряда называется последовательность коэффициентов автокорреляции … Ответы: + первого, второго, третьего и последующих порядков − между трендовой, сезонной и случайной компонентами − между несколькими временными рядами − факторов, формирующих уровень ряда Вопрос: Известно, что временной ряд Y порожден случайным процессом, который по своим характеристикам является «белым шумом». Значит, ряд Y … Ответы: + стационарный − нестационарный − автокорреляционный − сбалансированный Вопрос: Изучаются модели зависимости спроса и предложения от цены p и прочих факторов. Установите соответствие между видом и классом эконометрических уравнений. (1)  (2)  (3)  Ответы: 1 система независимых уравнений 2 система одновременных уравнений 3 система рекурсивных уравнений система приведенных уравнений Вопрос: Модель равенства спроса и предложения, где предложение и спрос являются линейными функциями цены p, состоит из уравнений … Ответы: +  +  + −  −  Вопрос: Дана приведенная форма модели системы одновременных уравнений:  Установите соответствие между обозначением и его наименованием: (1) (2) (3) Ответы: 1 эндогенная переменная 2 экзогенная переменная системы 3 приведенный коэффициент структурный коэффициент Вопрос: Степенной моделью не является регрессионная модель … Ответы: +  −  −  −  Вопрос: При расчете уравнения нелинейной регрессии  , где y – спрос на продукцию, ед.; x – цена продукции, руб., выяснилось, что доля остаточной дисперсии в общей меньше 20%. Коэффициент детерминации для данной модели попадает в отрезок минимальной длины …Ответы: + [0,8; 1] − [0,2; 1] − [0; 0,2] − [0; 0,8] Вопрос: Значение критерия Дарбина – Уотсона можно приблизительно рассчитать по формуле  , где – значение коэффициента автокорреляции остатков модели. Минимальная величина значения будет наблюдаться при ________ автокорреляции остатков.Ответы: + положительной − отрицательной − нулевой − бесконечно малой Вопрос: При нарушении гомоскедастичности остатков и наличии автокорреляции остатков рекомендуется применять _____________ метод наименьших квадратов. Ответы: + обобщенный − косвенный − двухшаговый − трехшаговый Вопрос: Известно, что доля остаточной дисперсии зависимой переменной в ее общей дисперсии равна 0,2. Тогда значение коэффициента детерминации составляет … Ответы: + 0,8 − − − 0,64 Вопрос: Для эконометрической модели линейного уравнения множественной регрессии вида  построена матрица парных коэффициентов линейной корреляции (y – зависимая переменная; х(1), х(2), х(3), x(4)– независимые переменные): Коллинеарными (тесно связанными) независимыми (объясняющими) переменными не являются … Ответы: + x(2) и x(3) − x(1) и x(3) − x(1) и x(4) − x(2) и x(4) Вопрос: По результатам 50 статистических наблюдений построено уравнение множественной регрессии  Число степеней свободы остаточной суммы квадратов отклонений для этого уравнения равно …Ответы: + 46 − 47 − 49 − 48 Вопрос: Для эконометрической модели вида  показателем тесноты связи между переменными и является парный коэффициент линейной …Ответы: + корреляции − детерминации − регрессии − эластичности Вопрос: Для уравнения множественной регрессии вида  на основании 14 наблюдений рассчитаны оценки параметров и записана модель: (в скобках указаны значения t-статистик, соответствующие параметрам регрессии). Известны критические значения Стьюдента при различных уровнях значимости    Для данного уравнения при уровне значимости Ответы: + −  −  −  Вопрос: Для регрессионной модели  , где – нелинейная функция,  – рассчитанное по модели значение переменной , получены значения дисперсий:  . Не объяснена моделью часть дисперсии переменной , равная …Ответы: + 0,096 − 0,904 − 0,106 − 10,4 Вопрос: Для линеаризации нелинейной регрессионной модели  используется замена …Ответы: + −  −  −  Вопрос: В состав любого временного ряда, построенного по реальным данным, обязательно входит _____ компонента. Ответы: + случайная − сезонная − трендовая − циклическая Вопрос: Значение коэффициента автокорреляции первого порядка характеризует … Ответы: + тесноту линейной связи − качество модели временного ряда − тесноту нелинейной связи − значимость тренда Вопрос: Известно, что дисперсия временного ряда Y увеличивается с течением времени. Значит, ряд Y … Ответы: + нестационарным − стационарным − автокорреляционным − сбалансированным Вопрос: Дана автокорреляционная функция временного ряда  Верным будет утверждение, что ряд … Ответы: + имеет выраженную сезонную компоненту с лагом 4 − содержит только тенденцию, и не содержит сезонной компоненты − имеет выраженную сезонную компоненту с лагом 6 − не имеет ни тенденции, ни сезонной компоненты, имеет только случайную компоненту Вопрос: Для мультипликативной модели временного ряда Y = T · S · E сумма скорректированных сезонных компонент равна … Ответы: + лагу − 1 − 0 − половине лага Вопрос: Известно, что доля остаточной регрессии в общей составила 0,19. Тогда значение коэффициента корреляции равно … Ответы: + 0,9 − 0,19 − 0,81 − 0,95 Вопрос: Для уравнения множественной регрессии вида на основании 14 наблюдений рассчитаны оценки параметров и записана модель:  (в скобках указаны значения t-статистики, соответствующие параметрам регрессии). Известны критические значения Стьюдента для различных уровней значимостиПри уровне значимости 0,1 значимыми являются параметры … Ответы: +  − −  −  Вопрос: Дана таблица исходных данных для построения эконометрической регрессионной модели:  Фиктивными переменными не являются … Ответы: + стаж работы + производительность труда − уровень образования − уровень квалификации работника |