Вопрос Пусть y
 Скачать 0.76 Mb.
|
|
Ответы: + 90 − 150 − 4 − 0,25 Вопрос: Временной ряд – это совокупность значений экономического показателя за несколько _____ моментов (периодов) времени. Ответы: + последовательных − случайных − произвольных − независимых Вопрос: Модель равенства спроса и предложения, в которой предложение является линейной функцией цены p, а спрос является линейной функцией цены p и дохода y, состоит из уравнений … Ответы: +  +  + −  −  Вопрос: В случае нарушений предпосылок метода наименьших квадратов применяют обобщенный метод наименьших квадратов, который используется для оценки параметров линейных регрессионных моделей с __________ остатками. Ответы: + автокоррелированными и/или гетероскедастичными − гомоскедастичными и некоррелированными − только автокоррелированными − только гетероскедастичными Вопрос: Из несмещенности оценки параметра следует, что среднее значение остатков равно … Ответы: + 0 − 1 − -1 − Вопрос: Нелинейное уравнение регрессии вида  является _____ моделью ________ регрессии.Ответы: + полиномиальной … парной − полиномиальной … множественной − линейной … множественной − множественной … полиномиальной Вопрос: В модели вида  количество объясняющих переменных равно …Ответы: + 3 − 4 − 2 − 1 Вопрос: Для регрессионной модели вида  получена диаграмма Такое графическое отображение называется … Ответы: + полем корреляции − диаграммой детерминации − полем детерминации − коррелограммой Вопрос: Несмещенность оценок параметров регрессии означает, что … Ответы: + математическое ожидание остатков равно нулю − дисперсия остатков минимальная − точность оценок выборки увеличивается с увеличением объема выборки − дисперсия остатков не зависит от величины Вопрос: Дана система одновременных эконометрических уравнений:  Система является точно идентифицируемой. Определите последовательность этапов алгоритма оценки ее параметров. Ответы: 1 преобразование структурной формы модели в приведенную форму вида  2 оценивание параметров приведенной формы модели (приведенных коэффициентов)для каждого уравнения приведенной формы модели обычным МНК оцениваются 3 трансформация коэффициентов приведенной формы модели в параметры структурной формы модели и 4 подстановка найденных значений коэффициентов в структурную форму системы эконометрических уравнений Вопрос: Для регрессионной модели вида  , где  рассчитаны дисперсии:  ;  ;  . Тогда величина  характеризует долю …Ответы: + остаточной дисперсии − коэффициента детерминации − коэффициента корреляции Вопрос: Если оценка параметра является смещенной, то нарушается предпосылка метода наименьших квадратов о _________ остатков. Ответы: + нулевой средней величине − нормальном законе распределения − случайном характере − гомоскедастичности Вопрос: Значение коэффициента автокорреляции второго порядка равно (-0,6), следовательно, ряд содержит … Ответы: + тенденцию − убывающую тенденцию − затухающую сезонную волну периодичностью 2 момента времени − полиномиальную тенденцию с точкой минимума Вопрос: F-статистика рассчитывается как отношение ______ дисперсии к ________ дисперсии, рассчитанных на одну степень свободы. Ответы: + факторной … остаточной − остаточной … факторной − факторной … к общей − остаточной … общей Вопрос: Левая часть системы эконометрических уравнений представлена совокупностью _________ переменных. Ответы: + зависимых + эндогенных − экзогенных − независимых Вопрос: При методе наименьших квадратов параметры уравнения парной линейной регрессии  определяются из условия ______ остатков .Ответы: + минимизации суммы квадратов − равенства нулю суммы квадратов − минимизации модулей − равенства нулю Вопрос: Нелинейное уравнение парной регрессии вида  является _____ моделью.Ответы: + гиперболической − полиномиальной − степенной − показательной Вопрос: Установите соответствие между видом и классом эконометрических уравнений. (1)  (2)  (3)  Ответы: 1 система независимых уравнений 2 система рекурсивных уравнений 3 система одновременных уравнений система нормальных уравнений Вопрос: Гиперболической моделью не является регрессионная модель … Ответы: +  −  −  −  Вопрос: Совокупность значений экономического показателя за несколько последовательных моментов (периодов) времени называется … Ответы: + временным рядом − тенденцией − коррелограммой − автокорреляционной функцией Вопрос: Автокорреляцией уровней ряда называется корреляционная зависимость между … Ответы: + последовательными уровнями ряда − уровнями двух рядов − компонентами, образующими уровни ряда − факторами, формирующими уровень ряда Вопрос: Известно, что временной ряд Y характеризуется устойчивой тенденцией, то есть его среднее значение меняется. Значит, ряд Y, скорее всего,является … Ответы: + нестационарным − стационарным − автокорреляционным − сбалансированным Вопрос: Среди предложенных нелинейных зависимостей нелинейной существенно (внутренне нелинейной) является … Ответы: +  −  −  −  Вопрос: Для регрессионной модели  , где – нелинейная функция,  – рассчитанное по модели значение переменной , получено значение индекса корреляции R = 0,64. Моделью объяснена часть дисперсии переменной , равная …Ответы: + − − − Нелинейным по объясняющим переменным, но линейным по параметрам уравнением регрессии является … Ответы: + −  −  −  Вопрос: Обобщенный метод наименьших квадратов не может применяться для оценки параметров линейных регрессионных моделей в случае, если … Ответы: + средняя величина остатков не равна нулю − остатки гетероскедастичны − остатки автокоррелированны − дисперсия остатков не является постоянной величиной Вопрос: Система независимых эконометрических уравнений может быть идентифицирована с помощью обычного метода наименьших квадратов. Определите последовательность этапов алгоритма оценки параметров для такой модели. Ответы: 1 оценка возможности идентификации модели как системы независимых уравнений 2 разделение системы независимых уравнений на отдельные уравнения регрессии 3 построение общего вида системы нормальных уравнений для каждого уравнения системы и расчет необходимых значений сумм 4 решение системы нормальных уравнений для каждого уравнения системы 5 подстановка найденных значений оценок параметров в уравнения системы Вопрос: Для преобразования внутренне нелинейной функции может быть применен метод …Ответы: + разложения функции в ряд Тейлора − замены переменных − логарифмирования − потенцирования Вопрос: Установите соответствие между структурной формой модели и приведенной формой модели (1)  где C – личное потребление в постоянных ценах, y – национальный доход в постоянных ценах, I – инвестиции в постоянных ценах (2)  где R – процентная ставка, Y – ВВП, M – денежная масса, I – инвестиции Ответы: 1  где C – личное потребление в постоянных ценах, y – национальный доход в постоянных ценах, I – инвестиции в постоянных ценах 2  где R – процентная ставка, Y – ВВП, M – денежная масса, I – инвестиции  где C – личное потребление в постоянных ценах, y – национальный доход в постоянных ценах, I – инвестиции в постоянных ценах Вопрос: Для регрессионной модели вида  необходим минимальный объем наблюдений, содержащий _____ объектов наблюдения. |