Уххвхвхвьвьвооивоыгтыивот. Экзаменационные вопросы по специализированному квалификационному экзамену для аттестации физических лиц в сфере клиринговой деятельности и в сфере
 Скачать 0.98 Mb.
|
|
Глава 9.Показатели, рассчитываемые организатором торговли и требования к порядку и методикам их расчета. Код вопроса 9.1.1 При расчете показателей, определенных Федеральным законом «Об организованных торгах», организатор торговли вправе использовать: I. Информацию, полученную в ходе проведения организованных торгов; II. Информацию, полученную в результате проведения организованных торгов; III.Информацию, в отношении которой организатор торговли на основании федерального закона получил право использовать ее IV. Общедоступную информацию, включая информацию, раскрытую в соответствии с федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными актами. Ответы: A. Верно все вышеперечисленное B. Верно только I и II C. Верно только I, II и III D. Верно только I, II и IV Код вопроса 9.1.2 При проведении организованных торгов организатор торговли рассчитывает цены, индексы, а также иные показатели (коэффициенты, количественные и ценовые показатели), устанавливаемые на основании информации о договорах, заключенных на организованных им торгах, и иной информации, при этом к количественным показателям относятся: I. Общее количество заключенных на организованных торгах договоров; II. Общий объем заключенных договоров в стоимостном выражении; III. Общий объем заключенных договоров, выраженный в единицах измерения базового актива, являющегося объектом заключенных договоров; IV. Общее количество в единицах измерения, применяемых для определения количества данного вида торгуемого инструмента, являющегося объектом заключенных договоров. Ответы: A. Верно все вышеперечисленное B. Верно только I и II C. Верно только I, II и III D. Верно только I, II и IV Код вопроса 9.1.3 При проведении организованных торгов организатор торговли рассчитывает цены, индексы, а также иные показатели (коэффициенты, количественные и ценовые показатели), устанавливаемые на основании информации о договорах, заключенных на организованных им торгах, и иной информации, при этом к ценовым показателям на организованных торгах ценными бумагами относятся: I. цена закрытия; II. признаваемая котировка; III. рыночная цена; IV. текущая цена; V. средневзвешенная цена. Ответы: A. Верно все вышеперечисленное B. Верно только I, III и V C. Верно только I, II, III и V D. Верно только I, III, IV и V Код вопроса 9.1.4 Биржа рассчитывает на основании информации о заключенных внебиржевых договорах купли-продажи ценных бумаг, полученной в соответствии с нормативными актами Банка России, устанавливающими предоставление указанной информации, следующие ценовые показатели: I. Расчетную цену каждой ценной бумаги, являющейся предметом внебиржевых договоров, на основании которых приобретено менее пяти процентов от общего количества находящихся в обращении соответствующих ценных бумаг; II. Расчетную цену каждой ценной бумаги, являющейся предметом внебиржевых договоров, на основании которых приобретено менее двадцати процентов, но не менее пяти процентов от общего количества находящихся в обращении соответствующих ценных бумаг; III. Расчетную цену каждой ценной бумаги, являющейся предметом внебиржевых договоров, на основании которых приобретено менее двадцати процентов от общего количества находящихся в обращении соответствующих ценных бумаг; IV. Расчетную цену каждой ценной бумаги, являющейся предметом внебиржевых договоров, на основании которых приобретено пять процентов и более от общего количества находящихся в обращении соответствующих ценных бумаг; V. Расчетную цену каждой ценной бумаги, являющейся предметом внебиржевых договоров, на основании которых приобретено двадцать процентов и более от общего количества находящихся в обращении соответствующих ценных бумаг. Ответы: A. Верно только I, II и V B. Верно только III и V C. Верно только I и IV D. Верно только IV Код вопроса 9.1.5 Организатор торговли, оказывающий услуги по заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги или индекс на ценные бумаги, рассчитывает следующие коэффициенты и показатели: I. Коэффициенты корреляции; II. Коэффициенты "бета"; III. Коэффициенты "дельта"; IV. Коэффициенты "гамма"; V. Коэффициенты "вега"; VI.Теоретическую цену опциона; VII. Подразумеваемую волатильность опциона; VIII. Индекс волатильности опционов. Ответы: A. Верно только I, VI и VII B. Верно только I, II, III и VI C. Верно только I, II, III, IV, VI и VII D. Верно все перечисленное Код вопроса 9.1.6 Текущая цена ценной бумаги рассчитывается в соответствии с методикой организатора торговли по расчету текущих цен ценных бумаг с учетом следующих требований: I. Расчет текущей цены ценной бумаги осуществляется организатором торговли по ценным бумагам, включенным в список ценных бумаг, по которым рассчитывается основной индекс; II. Текущая цена ценной бумаги рассчитывается не реже одного раза в 30 секунд в течение торгового дня как средневзвешенная цена данной ценной бумаги за предшествующие моменту расчета пять минут торгов по всем договорам, заключенным на основании безадресных заявок; III. В случае если расчет основного индекса не осуществляется, текущие цены ценных бумаг рассчитываются биржей по всем ценным бумагам, включенным в котировальный список первого уровня, а в случае, если указанный котировальный список не сформирован, то по всем ценным бумагам, допущенным биржей к организованным торгам; IV. В случае если расчет основного индекса не осуществляется, текущие цены ценных бумаг рассчитываются торговой системой по всем ценным бумагам, включенным в котировальный списки первого и второго уровня, а в случае, если указанные котировальные списки не сформированы, то по всем ценным бумагам, допущенным ею к организованным торгам. Ответы: A. Верно только I и III B. Верно только II и IV C. Верно только I, II и III D. Верно все перечисленное Код вопроса 9.1.7 Укажите положения, соответствующие нормативному акту Банка России, определяющему требования к деятельности по проведению организованных торгов. Ответы: A. Средневзвешенная цена товара рассчитывается путем деления общей суммы всех договоров, заключенных в течение основной торговой сессии на основании хотя бы одной безадресной заявки на стандартных условиях, установленных организатором торговли, с таким товаром в одном месте поставки и на одних условиях поставки либо в различных местах поставки и на различных условиях поставки (с учетом корректировки общей суммы на величину поправочного коэффициента, в случае раскрытия организатором торговли поправочных коэффициентов, отражающих различные места поставки и условия поставки) (далее - рыночные сделки), на общее количество этого товара по указанным договорам; B. Рыночная цена товара рассчитывается за торговый день по рыночным сделкам, заключенным в течение основной и дополнительной торговых сессий. Организатор торговли рассчитывает рыночную цену товара отдельно по договорам, предусматривающим разные места и условия поставки; C. Оба положения соответствуют; D. Оба положения не соответствуют Код вопроса 9.1.8 Цена закрытия ценных бумаг рассчитывается в соответствии с методикой определения цен закрытия ценных бумаг, утвержденной организатором торговли, с учетом следующих требований: I. Цена закрытия ценной бумаги определяется по состоянию на момент окончания основной или дополнительной(при наличии) торговой сессии один раз в течение торгового дня; II. При определении цены закрытия ценной бумаги могут учитываться только договоры, заключенные на основании безадресных заявок; III. При расчете цены закрытия ценной бумаги могут учитываться цены по договорам, заключенным в режимах торгов, в которых участникам торгов предоставляется доступ к информации только о собственных заявках, поданных в данном режиме торгов; IV. При расчете цены закрытия ценной бумаги не учитываются цены, содержащиеся в договорах репо. Ответы: A. Верно только I и III B. Верно только II и IV C. Верно только II, III и IV D. Верно все перечисленное Код вопроса 9.1.9 Основной индекс должен соответствовать следующим требованиям: I. В индексный список включаются ценные бумаги, включенные в котировальный список, а в случаях, предусмотренных методикой, - ценные бумаги, включенные в некотировальную часть списка; II. В индексный список входят ценные бумаги не менее 30 эмитентов; III. В индексный список включены только акции, депозитарные расписки на акции, обращающиеся на этом организаторе торговли; IV. Индекс рассчитывается как отношение суммарной стоимости ценных бумаг, включенных в индексный список, определенной на текущее время, к суммарной стоимости ценных бумаг, включенных в индексный список, на дату первого произведенного расчета индекса или иную дату, определенную в методике расчета индекса, умноженное на значение индекса на дату первого произведенного расчета индекса или иную дату, определенную в методике расчета индекса; V. В расчете индекса могут участвовать коэффициенты, предусмотренные методикой расчета индекса, значения которых проверяются и пересматриваются не реже одного раза в месяц. Ответы: A. Верно только I и III B. Верно только I, III и IV C. Верно только I и IV D. Верно все перечисленное Код вопроса 9.1.10 Коэффициенты корреляции рассчитываются между изменениями цены каждой ценной бумаги (значения каждого индекса), являющейся базисным активом производных финансовых инструментов, заключаемых на организованных торгах этого организатора торговли, и изменениями цены каждой ценной бумаги (значения индекса, являющегося базисным активом производных финансовых инструментов, заключаемых на организованных торгах этого организатора торговли). При этом: Ответы: A. Изменение цены ценной бумаги определяется как отношение средневзвешенной цены этой ценной бумаги к ее предыдущей средневзвешенной цене; B. Величина изменения значения индекса определяется как отношение среднего значения индекса, рассчитанного в течение основной торговой сессии текущего торгового дня, к среднему значению индекса, рассчитанному в течение основной торговой сессии предыдущего торгового дня; C. Для расчета коэффициента корреляции используются тридцать величин изменений цен ценной бумаги (значений индекса), являющейся базисным активом производных финансовых инструментов, заключаемых на организованных торгах, и тридцать величин изменений цен ценной бумаги, допущенной к организованным торгам (значений индекса), рассчитанных за текущий и предыдущие торговые дни; D. Коэффициент корреляции рассчитывается не более чем за тридцать торговых дней. Код вопроса 9.1.11 Организатор торговли, оказывающий услуги по проведению организованных торгов, на которых заключаются опционные договоры, определяет теоретическую цену и коэффициент "дельта" для серий опционных договоров, соответствующих признакам: I. Условия опционных договоров определены в одной спецификации; II.Цена исполнения опционных договоров одинакова; III.Обязательства по опционным договорам подлежат исполнению в один и тот же срок; IV.Если обязательства по опционным договорам предусматривают заключение других договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, - обязательства по таким договорам подлежат исполнению в один и тот же срок. Ответы: A. Верно только I и II B. Верно только I, II и III C. Верно только I, III и IV D. Верно все перечисленное Код вопроса 9.1.12 В соответствии с нормативным актом Банка России теоретическая цена опциона рассчитывается исходя из: I. Количества дней с первого до последнего торгового дня, в которые могут быть заключены опционные договоры, в отношении которых рассчитывается теоретическая цена опциона; II. Рассчитанного отклонения относительных изменений цены базисного актива опционного договора от среднего значения относительных изменений цен на указанный базисный актив; III. Если базисным активом опционного договора является фьючерсный договор,- рассчитанного отклонения относительных изменений цены одного лота такого фьючерсного договора от среднего значения относительных изменений цен соответствующего лота базисного актива фьючерсного договора; IV. Последней цены базисного актива или, если базисным активом опционного договора является фьючерсный договор, цены одного лота такого фьючерсного договора; V. Процентных ставок доходности; VI. Цены исполнения опционного договора. Ответы: A. Верно все перечисленное B. Верно все, кроме I и III C. Верно все, кроме III и V D. Верно только I, IV и VI Код вопроса 9.1.13 При определении теоретической цены опциона должны соблюдаться следующие требования: I. Для опционных договоров, базисным активом которых являются фьючерсные договоры, используется процентная ставка, не превышающая ключевую процентную ставку Банка России; II. Для опционных договоров, базисным активом которых являются ценные бумаги, используется процентная ставка, не превышающая ключевую процентную ставку Банка России; III. Для опционных договоров, базисным активом которых является иностранная валюта, используется процентная ставка, равная нулю; IV. Расчетная цена базисного актива опционного договора определяется исходя из цен базисного активана организованных торгах организатора торговли, определяющего расчетную цену, или другого организатора торговли, или показателей, рассчитанных на основе указанных цен; V. Если базисным активом опционного договора является фьючерсный договор, расчетная цена базисного актива опционного договора определяется исходя из цен базисного актива на организованных торгах организатора торговли, определяющего расчетную цену, или другого организатора торговли, или показателей, рассчитанных на основе указанных цен; VI. При определении расчетной цены базисного актива опционного договора не могут использоваться цены базисного актива (цены одного лота фьючерсного договора), указанные в безадресных заявках на покупку или продажу базисного актива (на заключение фьючерсных договоров), которые на момент расчета теоретической цены опциона не были исполнены в полном объеме и не были отозваны подавшими их участниками торгов. Ответы: A. Верно все перечисленное B. Верно все, кроме IV и V C. Верно все, кроме III и VI D. Верно только II и IV Код вопроса 9.1.14 При определении теоретической цены опциона для опционных договоров, заключаемых на условиях спецификации, в соответствии с которой ранее не было заключено ни одного опционного договора, значение волатильности базисного актива рассчитывается: I.Как среднее квадратическое отклонение изменений цен базисного актива на организованных торгах организатора торговли, рассчитывающего значение волатильности базисного актива, или другого организатора торговли; II.Если базисным активом опционного договора является фьючерсный договор, - как среднее квадратическое отклонение изменений цен базисного актива фьючерсного договора на организованных торгах организатора торговли, рассчитывающего значение волатильности базисного актива, или другого организатора торговли; III. При этом для расчета значения волатильности базисного актива могут использоватьсяцены базисного актива или фьючерсного договора на этот базисный актив, указанные в безадресных заявках на покупку или продажу базисного актива или заключение фьючерсного договора соответственно, только если указанные цены лучше цены последнего заключенного с базисным активом договора; IV. При этом для расчета значения волатильности базисного актива также могут использоваться цены базисного актива фьючерсного договора (если базисным активом опционного договора является фьючерсный договор), указанные в безадресных заявках на покупку или продажу базисного актива фьючерсного договора, только если указанные цены лучше цены одного лота последнего заключенного фьючерсного договора. Ответы: A. Верно только I B. Верно только I и II C. Верно только I, II и III D. Верно все перечисленное Код вопроса 9.1.15 Методика расчета индекса организатора торговли должна содержать: I. Порядок расчета индекса; II. Значение индекса на дату первого произведенного расчета индекса; III. Начальное значение индекса, принимаемое за базу расчета; IV. Критерии, которым должны соответствовать торгуемые инструменты, или информация, на основании которой рассчитывается индекс (например, вид товара, отраслевая принадлежность эмитента ценных бумаг, ликвидность); V. Перечень обстоятельств, которые учитываются при осуществляемом на основании субъективной (экспертной) оценки изменении показателей, используемых в расчете индекса; VI. Периодичность внесения изменений в показатели, используемые в расчете индекса, на основании субъективной (экспертной) оценки, а также даты внесения указанных изменений; VII. Источники информации, на основании которой рассчитывается индекс; VIII. Сроки расчета индекса и его раскрытия. Ответы: A. Верно все перечисленное, кроме II B. Верно все перечисленное, кроме III C. Верно все перечисленное, кроме III, VI и VIII D. Верно все перечисленное Код вопроса 9.1.16 Методика расчета основного индекса должна содержать: I. Критерии, которым должны соответствовать ценные бумаги для включения их в индексный список; II. Порядок определения цены каждой ценной бумаги, включенной в индексный список; III. Порядок определения количества ценных бумаг, учитываемых при расчете индекса, по каждой ценной бумаге из индексного списка; IV. Порядок расчета доли стоимости ценных бумаг, определенной по каждой ценной бумаге из индексного списка, в суммарной стоимости ценных бумаг, по которым рассчитывается индекс. Ответы: A. Верно все перечисленное, кроме II B. Верно все перечисленное, кроме III C. Верно все перечисленное, кроме IV D. Верно все перечисленное Код вопроса 9.1.17 Изменения в индексный список, в методику расчета индекса, а также в показатели, используемые в расчете индекса на основании субъективной (экспертной) оценки, вносятся не чаще одного раза в квартал. Данные требования по внесению изменений в индексный список не применяются в случае: I. Исключения ценных бумаг из списка ценных бумаг, допущенных к торгам; II. Исключения ценных бумаг из котировальных списков; III. Реорганизации или ликвидации эмитента ценных бумаг; IV. Размещения дополнительного выпуска ценных бумаг; V. Аннулирования (погашения) ценных бумаг, в том числе в результате их конвертации, выкупа (приобретения) ценных бумаг их эмитентом; VI. Приостановки организованных торгов ценными бумагами; VII. Приостановки организованных торгов, на которых заключаются договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами на данные ценные бумаги. Ответы: A. Верно все перечисленное, кроме II, IV и VII B. Верно все перечисленное, кроме II и IV C. Верно все перечисленное, кроме VII D. Верно все перечисленное Код вопроса 9.1.18 Методика расчета теоретической цены опциона, базисным активом которого является фьючерсный договор, и коэффициента "дельта" для такого опциона должна содержать: I. Указание на источник информации о ценах базисного актива, которые используются при расчете значений волатильности и определении расчетной цены базисного актива; II. Порядок определения периода времени, в течение которого заключены фьючерсные договоры либо поданы заявки на их заключение, цены которых и показатели, рассчитанные на основе цен которых, используются при расчете значений волатильности и определении расчетной цены базисного актива; III. Условия использования цен базисного актива, указанных в безадресных заявках на покупку или продажу базисного актива, поданных участниками торгов (в случае использования цен, указанных в безадресных заявках), при расчете значений волатильности и теоретической цены опциона; IV. Порядок определения расчетной цены базисного актива; V. Значение процентных ставок, используемых для расчета теоретической цены опциона и коэффициента "дельта"; VI. Порядок расчета значений волатильности базисного актива; VII. Условия использования при расчете значений волатильности базисного актива цен одного лота опционного договора, указанных в безадресных заявках на заключение соответствующих опционных договоров, поданных участниками торгов (в случае использования цен, указанных в безадресных заявках); VIII. Порядок и сроки определения теоретической цены опциона и коэффициента "дельта"; IX. Порядок пересчета цены исполнения опционного договора (контракта) в единицы измерения расчетной цены базисного актива. Ответы: A. Верно все перечисленное, кроме III, VII и IX B. Верно все перечисленное, кроме I, III и V C. Верно все перечисленное, кроме IX D. Верно все перечисленное Код вопроса 9.1.19 В соответствии с нормативным актом Банка России при проведении организованных торгов организатор торговли рассчитывает цены, индексы, а также иные показатели (коэффициенты, количественные и ценовые показатели), устанавливаемые на основании информации о договорах, заключенных на организованных им торгах, и иной информации, при этом к ценовым показателям на организованных торгах валютой относятся: Ответы: A. Курсоткрытия и закрытия; B. Курс валюты, определенный в порядке, установленном правилами организованных торгов; C. Средневзвешенный и текущий курс; D. Все вышеперечисленное Код вопроса 9.1.20 При проведении организованных торгов организатор торговли рассчитывает цены, индексы, а также иные показатели (коэффициенты, количественные и ценовые показатели), устанавливаемые на основании информации о договорах, заключенных на организованных им торгах, и иной информации, при этом к ценовым показателям на организованных торгах товарами относятся: I. цена закрытия; II. признаваемая котировка; III. рыночная цена; IV. текущая цена; V. средневзвешенная цена. Ответы: A. Верно все вышеперечисленное B. Верно только III и V C. Верно только I, II и IV D. Верно только I, III и V Код вопроса 9.1.21 При проведении организованных торгов организатор торговли рассчитывает цены, индексы, а также иные показатели (коэффициенты, количественные и ценовые показатели), устанавливаемые на основании информации о договорах, заключенных на организованных им торгах, и иной информации, при этом к ценовым показателям на организованных торгах, на которых заключаются договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, относятся: I. цена закрытия договора; II. признаваемая котировка договора; III. рыночная цена договора; IV. текущая (расчетная) цена договора; V. средневзвешенная цена договора. Ответы: A. Верно все вышеперечисленное B. Верно только IV C. Верно только IV и V D. Верно только III, IV и V Код вопроса 9.1.22 При проведении организованных торгов организатор торговли рассчитывает цены, индексы, а также иные показатели (коэффициенты, количественные и ценовые показатели), устанавливаемые на основании информации о договорах, заключенных на организованных им торгах, и иной информации, при этом к ценовым показателям на организованных торгах, на которых заключаются договоры репо, относятся: I. значение ставки репо закрытия; II. равновесное значение ставки репо; III. рыночное(признаваемое) значение ставки репо; IV. текущее (актуальное) значение ставки репо; V. средневзвешенное значение ставки репо. Ответы: A. Верно все вышеперечисленное B. Верно только I, III и V C. Верно только I, III и IV D. Верно только IV и V Код вопроса 9.1.23 Расчетная цена каждой ценной бумаги по внебиржевым договорам купли-продажи ценных бумаг, отчеты по которым были представлены бирже, определяется биржей как: Ответы: A. Результат от деления общей суммы цен таких внебиржевых договоров на общее количество ценных бумаг по этим договорам; B. Средневзвешенная цена предложений о покупке необращающейся ценной бумаги (далее - котировки на покупку), объявленных брокерами, дилерами и (или) управляющими; C. Композитная цена на покупку необращающейся ценной бумаги (ThomsonReutersCompositebid), раскрытая информационным агентством Томсон Рейтерс (ThomsonReuters) по итогам дня совершения сделки с необращающейся ценной бумагой; D. Средняя цена закрытия (BloomberggenericMid/last) необращающейся ценной бумаги, раскрытая информационным агентством Блумберг (Bloomberg) по итогам дня заключения сделки с необращающейся ценной бумагой Код вопроса 9.1.24 Для расчета текущей цены ценной бумаги могут использоваться цены, указанные в безадресных заявках на покупку или продажу соответствующей ценной бумаги, если лучшая цена, указанная в заявке на покупку (продажу) соответствующих ценных бумаг, X средневзвешенной цены данной ценной бумаги за предшествующие моменту расчетаY минут торгов по всем договорам, заключенным на основании безадресных заявок, или последнего рассчитанного значения Z, в случае отсутствия в течение последних Y минут торгов договоров, заключенных на основании безадресных заявок. Ответы: A. X соответствует «ниже (выше)», Y равен 5 минутам, Z означает «текущей цены ценной бумаги» B.X соответствует «выше (ниже)», Yравен 5 минутам, Z означает «цены закрытия ценной бумаги» C.X соответствует «ниже (выше)», Yравен 10 минутам, Z означает «цены закрытия ценной бумаги» D.X соответствует «выше (ниже)», Yравен 10 минутам, Z означает «текущей цены ценной бумаги» Код вопроса 9.1.25 При расчете средневзвешенной цены и рыночной цены ценной бумаги (товара), а также текущей цены, цены закрытия и признаваемой котировки ценной бумаги не учитываются: Ответы: A. Цены по договорам, заключенным в режимах торгов, в которых участникам торгов предоставляется доступ к информации только о собственных заявках, поданных в данном режиме торгов; B. Цены, содержащиеся в договорах репо; C. Цены по договорам, заключенным в иных режимах торгов, определенных организатором торговли; D. Все вышеперечисленное Код вопроса 9.1.26 Основной индекс должен соответствовать следующим требованиям: I. В индексный список включаются только ценные бумаги, включенные в котировальный список; II. Стоимость ценных бумаг, по которым рассчитывается индекс, определяется как произведение цены каждой ценной бумаги, включенной в индексный список, и количества этих ценных бумаг; III. Определение цены каждой ценной бумаги осуществляется исходя из цен договоров, заключенных с указанными ценными бумагами на организованных торгах в соответствии с правилами организованных торгов одного из организаторов торговли; IV. Количество ценных бумаг, по которым рассчитывается индекс, определяется исходя из количества данных ценных бумаг, находящихся в обращении; V. Индекс рассчитывается не реже одного раза в 30 секунд в течение торгового дня. Ответы: A. Верно только I, II и III B. Верно только II и IV C. Верно только II, III и IV D. Верно все перечисленное Код вопроса 9.1.27 При определении теоретической цены опциона для опционных договоров, базисным активом которых является фьючерсный договор, заключаемых на условиях спецификации, в соответствии с которой ранее был заключен хотя бы один опционный договор, значение волатильности базисного актива рассчитывается исходя из: I. Количества дней с первого до последнего торгового дня, в которые могут быть заключены данные опционные договоры; II. Процентных ставок доходности; III. Цены исполнения опционного договора; IV. Цен базисного актива по договорам, заключенным на организованных торгах организатора торговли, рассчитывающего значение волатильности базисного актива, или другого организатора торговли, или показателей, рассчитанных на основе указанных цен; V. Цен одного лота опционного договора на организованных торгах организатора торговли, рассчитывающего значение волатильности базисного актива, или другого организатора торговли, или показателей, рассчитанных на основе указанных цен; VI. Цен базисного актива, указанных в безадресных заявках на покупку или продажу базисного актива, только если указанные цены лучше цены одного лота последнего заключенного фьючерсного договора; VII. Цен одного лота опционного договора, указанных в безадресных заявках, только если цены, указанные в заявках на заключение опционных договоров в качестве лица, управомоченного по опционному договору, ниже последней рассчитанной теоретической цены этого опционного договора, а в заявках на заключение опционных договоров в качестве лица, обязанного по опционному договору, выше последней рассчитанной теоретической цены этого опционного договора. Ответы: A. Верно все перечисленное, кроме I и VI B. Верно только II, III, V и VII C. Верно толькоIII и V D. Верно только III Код вопроса 9.1.28 В целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, рыночная цена ценной бумаги, обращающейся на организованном рынке ценных бумаг, определяется как средневзвешенная цена, рассчитываемая российским организатором торговли на рынке ценных бумаг (фондовой биржей) по итогам каждого торгового дня: Ответы: A. По сделкам, совершенным на торгах этого организатора торговли с ценными бумагами того же выпуска в течение торгового дня, если число указанных сделок составляет не менее десяти и их объем составляет не менее 500 тыс. рублей; B. По последним тридцати сделкам, совершенным на торгах этого организатора торговли с ценными бумагами того же выпуска в течение последних 90 торговых дней, если в течение торгового дня, по итогам которого рассчитывается рыночная цена, совершено менее десяти сделок с ценными бумагами того же выпуска, и объем последних тридцати сделок составляет не менее 500 тыс. рублей; C. По предложениям о покупке ценной бумаги того же выпуска на торгах этого организатора торговли, объявленных брокерами, дилерами и управляющими в течение торгового дня, если сделки не заключались в течение последних 90 торговых дней либо объем сделок, заключенных в течение последних 90 торговых дней, составляет менее 500 тыс. рублей. D. Все перечисленное выше неверно Код вопроса 9.1.29 В целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, рыночная цена ценной бумаги, обращающейся на организованном рынке ценных бумаг, определяется как средневзвешенная цена, рассчитываемая российским организатором торговли на рынке ценных бумаг (фондовой биржей) по итогам каждого торгового дня: Ответы: A. По сделкам, совершенным на торгах этого организатора торговли с ценными бумагами того же выпуска в течение торгового дня, если число указанных сделок составляет не менее десяти и их объем составляет не менее 300 тыс. рублей; B. По последним тридцати сделкам, совершенным на торгах этого организатора торговли с ценными бумагами того же выпуска в течение последних 90 торговых дней, если в течение торгового дня, по итогам которого рассчитывается рыночная цена, совершено менее десяти сделок с ценными бумагами того же выпуска, и объем последних тридцати сделок составляет не менее 300 тыс. рублей; C. По последним сделкам, совершенным на торгах этого организатора торговли с ценными бумагами того же выпуска в течение последних 90 торговых дней, объем которых при совершении последней сделки составил 300 тыс. рублей или более, если объем сделок в течение торгового дня, по итогам которого рассчитывается рыночная цена, либо объем последних тридцати сделок, совершенных в течение последних 90 торговых дней, но более чем за один торговый день, составил менее 300 тыс. рублей; D. Все перечисленное выше неверно Код вопроса 9.1.30 Клиринговая организация может рассчитывать и раскрывать ставки и корректирующие указанные ставки коэффициенты, которые могут быть использованы для определения размера начальной маржи для клиентов, отнесенных к категории клиентов с повышенным уровнем риска, в части непокрытых позиций по ценным бумагам (далее – ставки клиринговой организации). Такие ставки могут быть использованы для указанных целей при условии,что ставки клиринговой организации: I. Раскрыты на сайтах саморегулируемых организаций в информационно- телекоммуникационной сети "Интернет"; II. Применяются клиринговой организацией при осуществлении клиринга с участием центрального контрагента для определения размера обеспечения исполнения обязательств из сделки с соответствующей ценной бумагой (за исключением коллективного клирингового обеспечения), требуемого от участника клиринга в отсутствие у него иных обязательств, допущенных к клирингу; III. Рассчитываются, но не применяются клиринговой организацией при осуществлении клиринга с участием центрального контрагента; IV. Превышают изменения цены соответствующей ценной бумаги (по модулю) за установленный клиринговой организацией период в течение шести месяцев с уровнем надежности не менее 99 процентов. Ответы: A. Верно все перечисленное B. Верно только I, II и IV C. Верно только II и III D. Верно только II |