Уххвхвхвьвьвооивоыгтыивот. Экзаменационные вопросы по специализированному квалификационному экзамену для аттестации физических лиц в сфере клиринговой деятельности и в сфере
 Скачать 0.98 Mb.
|
|
Глава 5. Система управления рисками в инфраструктурных организациях. Код вопроса 5.1.1 Операционным риском организатора торговли признается риск возникновения расходов (убытков) в результате: I. ошибок (недостатков), допущенных при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития организатора торговли; II. несоответствия организатора торговли, а также осуществляемой им деятельности требованиям законодательства и нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти в области финансовых рынков, а также устава и внутренних документов, связанных с осуществляемой деятельностью; III. нарушения нормальной работы структурных подразделений организатора торговли, штатной работы программно-технических средств организатора торговли; IV. нарушения правил и требований к совершению организатором торговли операций, в том числе по причине ошибок, недобросовестных или умышленных действий сотрудников организатора торговли, технических сбоев, а также влияния внешних обстоятельств. Ответы: A. Верно все вышеперечисленное B. Верно только III C. Верно только III и IV D. Верно только II, III и IV Код вопроса 5.1.2 Риском возникновения расходов (убытков) организатора торговли в результате уменьшения числа участников торгов или уменьшения объема торгов вследствие формирования в обществе негативного представления об операционной (технической) устойчивости организатора торговли, качестве оказываемых им услуг или характере деятельности в целом является: Ответы: A. Операционный риск B. Системный риск C. Стратегический риск D. Иное Код вопроса 5.1.3 Кредитным риском клиринговой организации признается риск возникновения расходов (убытков) клиринговой организации: I. при котором неспособность выполнить свои обязательства одного или нескольких участников финансового рынка вызывает неспособность выполнить свои обязательства надлежащим образом других участников финансового рынка; II. вследствие неблагоприятного изменения рыночной стоимости финансовых инструментов или иных активов, в которые инвестированы средства клиринговой организации или средства, предоставленные ей в качестве обеспечения исполнения обязательств; III. вследствие недостаточности имущества в распоряжении клиринговой организации для удовлетворения требований ее кредиторов по передаче этого имущества в установленный срок; IV. вследствие утраты имущества клиринговой организации или имущества, переданного ей в качестве обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу, вследствие действий или бездействия лица, ответственного за хранение этого имущества и учет прав на это имущество. Ответы: A. Верно только I B. Верно только II и III C. Верно только IV D. Ничего из перечисленного Код вопроса 5.1.4 Риском возникновения расходов (убытков) клиринговой организации, при котором неспособность выполнить свои обязательства одного или нескольких участников финансового рынка вызывает неспособность выполнить свои обязательства надлежащим образом других участников финансового рынка, является: Ответы: A. Кредитный риск B. Системный риск C. Риск ликвидности D. Ничего из перечисленного Код вопроса 5.1.5 Риском возникновения расходов (убытков) клиринговой организации вследствие неблагоприятного изменения рыночной стоимости финансовых инструментов или иных активов, в которые инвестированы средства клиринговой организации или средства, предоставленные ей в качестве обеспечения исполнения обязательств, является: Ответы: A. Кастодиальный риск B. Рыночный риск C. Риск ликвидности D. Риск залогового обеспечения Код вопроса 5.1.6 Укажите НЕВЕРНЫЕ утверждения в части организации системы управления рисками организатора торговли: I. Организатором торговли должно быть сформировано отдельное структурное подразделение, ответственное за организацию системы управления рисками организатора торговли; II. На должностное лицо (структурное подразделение) организатора торговли, ответственное за управление рисками, не могут быть возложены обязанности, исполнение которых может привести к возникновению конфликта интересов; III. Сотрудники отдельного структурного подразделения организатора торговли, ответственного за управление рисками, не могут входить в состав создаваемых организатором торговли комитетов и комиссий, не являющихся структурными подразделениями организатора торговли; IV. Организатор торговли назначает должностное лицо организатора торговли, ответственное за управление рисками, только при условии, что для указанного лица организатор торговли является основным местом работы. Ответы: A. Только III B. Только III и IV C. Только I и III D. Верно все перечисленное Код вопроса 5.1.7 В соответствии с требованиями законодательства РФ и нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти в области финансовых рынков организатор торговли обязан осуществлять управление: I. Регуляторным риском II. Операционным риском III. Риском потери деловой репутации IV. Стратегическим риском Ответы: A. Верно только II B. Верно только I и II C. Верно только I, II и IV D. Верно все перечисленное Код вопроса 5.1.8 В целях управления рисками организатором торговли: I. Осуществляется с утверждаемой организатором торговли периодичностью выявление областей возникновения рисков, идентификация рисков, оценка рисков и контроль за ними; II. Обеспечивается своевременное принятие сотрудниками отдельного структурного подразделения, ответственного за организацию системы управления рисками организатора торговли, решений, необходимых для снижения рисков, а также устранения последствий их реализации; III. Обеспечивается контроль за эффективностью управления рисками и соответствие предпринимаемых мер по управлению рисками характеру и масштабу деятельности организатора торговли; IV. Проводится обучение (консультации) сотрудников организатора торговли по вопросам выявления, идентификации и оценки рисков, а также контроля за ними. Ответы: A. Верно только III и IV B. Верно только I и II C. Верно только I, II и III D. Верно все перечисленное Код вопроса 5.1.9 Укажите НЕВЕРНЫЕ утверждения относительно мер, принимаемых организатором торговли для управления операционным риском организатора торговли. Организатор торговли: I. Определяет основные принципы управления операционным риском организатора торговли, а также порядок и способы выявления, оценки, мониторинга, контроля и (или) минимизации операционного риска; II. Обеспечивает фиксацию и обработку информации о фактах нарушения нормальной работы структурных подразделений организатора торговли, штатной работы программно- технических средств, правил и требований к осуществлению деятельности по организации торгов, которые могли привести (привели) к расходам (убыткам) организатора торговли, а также оценку таких расходов (убытков); III. Осуществляет стресс-тестирование программно-технических средств, используемых для осуществления деятельности по организации торгов, с периодичностью, определенной Правилами управления рисками, но не реже одного раза в 3 месяца; IV. Осуществляет испытательные работы (тестирование) средств проведения организованных торгов путем воспроизведения технических условий, в которых проводились реальные организованные торги в предыдущем отчетном периоде. Ответы: A. Неверно только II B. Неверно только II и III C. Неверно только III и IV D. Верно все перечисленное Код вопроса 5.1.10 Укажите ВЕРНЫЕ утверждения относительно мер, принимаемых организатором торговли для управления регуляторным риском организатора торговли. Должностное лицо (отдельное структурное подразделение) организатора торговли, ответственное за управление Рисками: I. Участвует в рассмотрении жалоб и запросов участников торгов и заявлений третьих лиц, связанных с осуществлением деятельности по организации торгов; II. Обеспечивает фиксацию и обработку информации о фактах нарушения нормальной работы структурных подразделений организатора торговли, правил и требований к осуществлению деятельности по организации торгов, которые могли привести (привели) к расходам (убыткам) организатора торговли, а также оценку таких расходов (убытков); III. Принимает меры, направленные на обеспечение публичности информации, полученной в процессе управления регуляторным риском организатора торговли; IV. Осуществляет контроль выполнения мер, направленных на устранение регуляторного риска организатора торговли. Ответы: A. Верно только III и IV B. Верно только II и IV C. Верно только I и IV D. Верно все перечисленное Код вопроса 5.1.11 Ежеквартальный отчет должностного лица (отдельного структурного подразделения) организатора торговли, ответственного за управление рисками, должен содержать: Ответы: A. Оценку рисков по основным направлениям деятельности организатора торговли, ее обоснование B. Сведения о нарушениях организатором торговли требований Федерального закона «Об организованных торгах» C. Меры, принятые организатором торговли для устранения выявленных нарушений и снижения рисков D. Верно все перечисленное Код вопроса 5.1.12 В целях обеспечения нормальной деятельности в условиях чрезвычайных обстоятельств организатор торговли: I. Определяет перечень процессов и операций, не подлежащих защите; II. Обеспечивает создание на еженедельной основе резервных копий информации о торгах, а также иной информации в рамках процессов и операций, подлежащих дополнительной защите; III. Имеет основной и резервный комплексы программно-технических средств, обеспечив их расположение на территории Российской Федерации; IV. Разрабатывает и доводит до сведения сотрудников организатора торговли план мероприятий в случае возникновения чрезвычайных обстоятельств. Ответы: A. Верно только IV B. Верно только III и IV C. Верно только II, III и IV D. Верно все перечисленное Код вопроса 5.1.13 В целях обеспечения нормальной деятельности организатора торговли в условиях чрезвычайных обстоятельств: I. Организатором торговли должен быть определен перечень процессов и операций, подлежащих дополнительной защите; II. Ежедневно формируемые резервные копии информации о торгах, а также иной информации в рамках процессов и операций, подлежащих дополнительной защите, должны содержать информацию за последние 2 года; III. В случае использования резервного комплекса программно-технических средств организатора торговли должно быть обеспечено его снабжение альтернативными источниками электропитания, позволяющими осуществлять деятельность организатора торговли до окончания текущего рабочего дня; IV. Организатор торговли должен проводить обучение сотрудников организатора торговли не реже одного раза в год по вопросам их действий в условиях чрезвычайных ситуаций. Ответы: A. Верно только I и II B. Верно только I и III C. Верно только I, II и III D. Верно все перечисленное Код вопроса 5.1.14 Правила управления рисками организатора торговли НЕ должны содержать: Ответы: A. Сроки проведения проверок эффективности управления рисками; B. Правила идентификации, оценки и мониторинга рисков; C. Перечень мер, предпринимаемых организатором торговли для обеспечения конфиденциальности информации о рисках; D. Сроки и порядок проведения стресс-тестирования, включая детальный перечень сценариев, используемых для такого тестирования Код вопроса 5.1.15 В целях снижения рисков осуществления клиринговой деятельности клиринговая организация в рамках организации системы управления рисками должна обеспечивать управление: I. кредитным и операционным рисками; II. рыночным риском; III. риском ликвидности; IV. кастодиальным риском; V. коммерческим риском; VI. правовым риском; VII. системным риском. Ответы: A. Верно только I B. Верно только I, II, III и VI C. Верно только I, II, III, IV, V и VII D. Верно все перечисленное Код вопроса: 5.1.16 В соответствии с Федеральным законом «О клиринге и клиринговой деятельности», какие из перечисленных компонентов обязательно должна предусматривать система управления рисками, связанными с осуществлением клиринговой деятельности? I. Ежедневная оценка размера обязательств лица, осуществляющего функции центрального контрагента, и размер обязательств участников клиринга перед указанным лицом, а также размер индивидуального клирингового обеспечения участника клиринга; II. Правила обеспечения обязательств, допущенных к клирингу, индивидуальным и/или коллективным клиринговым обеспечением; III. Установление требований к финансовой устойчивости участников клиринга, осуществляемого с участием центрального контрагента; IV. Применение программ страхования рисков, возникающих в процессе осуществления клиринговой деятельности. Ответы: A. Верно только I и II B. Верно только I, II и III C. Верно только I и III D. Верно только I, II и IV Код вопроса: 5.1.17 Клиринговая организация при осуществлении клиринга с участием центрального контрагента вправе осуществить перевод долга и уступку требований одного участника клиринга по допущенным к клирингу обязательствам, возникшим из договоров, заключенных за счет клиента, а также передачу имущества, являющегося предметом обеспечения исполнения обязательств, другому участнику клиринга: I. При условии получения клиринговой организацией согласия на это участника клиринга, которому переводится долг, уступаются требования и передается имущество; II. При условии получения клиринговой организацией согласия на это участника клиринга, от которого переводится долг, уступаются требования и передается имущество; III. При условии получения клиринговой организацией согласия на это лица, за счет которого исполняются такие обязательства и (или) обеспечивается исполнение обязательств; IV. В части передачи имущества, являющегося предметом обеспечения исполнения обязательств, - в случае, если это имущество по требованию участника клиринга учитывается во внутреннем учете клиринговой организации отдельно. Ответы: A. Верно только I, II и III B. Верно только I, II и IV C. Верно только I, III и IV D. Верно все перечисленное Код вопроса: 5.1.18 Клиринговая организация обязана утвердить документы, определяющие: I. Правила организации системы управления кредитными, операционными и иными рисками; II. Правила организации системы управления рисками, связанными с совмещением клиринговой деятельности с иными видами деятельности; III. Меры по обеспечению бесперебойного функционирования программно-технических средств, предназначенных для осуществления клиринговой деятельности; IV. Меры, направленные на предотвращение и урегулирование конфликта интересов при осуществлении клиринга и совмещении клиринговой деятельности с иными видами деятельности. Ответы: A. Верно только I и III B. Верно только I, II и III C. Верно только I и II D. Верно все перечисленное Код вопроса: 5.1.19 Укажите ВЕРНЫЕ утверждения относительно мер, принимаемых клиринговой организацией для формирования системы управления рисками: I. Для должностного лица, ответственного за организацию системы управления рисками, клиринговая организация должна являться основным местом работы; II. Должностное лицо, ответственное за организацию системы управления рисками в клиринговой организации, не может осуществлять функции, которые не связаны с управлением или организацией управления рисками; III. Должностное лицо, ответственное за организацию системы управления рисками в клиринговой организации, не может входить в состав создаваемых клиринговой организацией комитетов и комиссий, не являющихся структурными подразделениями клиринговой организации; IV. Клиринговая организация должна обеспечивать документальную фиксацию фактов возникновения рисков клиринговой организации и воздействия на них, а также хранение информации, используемой для управления рисками, в течение не менее 5 лет; V. Клиринговая организация должна обеспечивать непрерывный контроль за управлением рисками клиринговой организации и соответствием предпринимаемых мер воздействия на риски характеру и масштабу операций клиринговой организации. Ответы: A. Верно только I, III и IV B. Верно только I, II и V C. Верно только I и II D. Верно все перечисленное Код вопроса: 5.1.20 В целях осуществления мероприятий в рамках создания системы управления рисками, клиринговая организация должна организовать следующие процессы: I. Выявление областей возникновения рисков путем определения направления деятельности клиринговой организации, которое подвергается риску; II. Идентификацию рисков путем определения их видов и источников; III. Анализ рисков, предусматривающий определение метода их измерения, определение вероятности их наступления и степени их воздействия на деятельность клиринговой организации; IV. Оценивание рисков путем сопоставления их уровня с минимально допустимым уровнем, установленным клиринговой организацией, для определения метода воздействии на такой риск; V. Воздействие на риск, предусматривающее, в том числе, принятие решения, направленного на отказ от риска, его снижение, передачу (страхование), принятие или увеличение; VI. Мониторинг и пересмотр рисков, проводимые путем оценки изменения рисков и результата воздействия на них; VII. В случае возложения клиринговой организацией обязанности по выполнению отдельных операций, необходимых для осуществления клиринговой деятельности, на третье лицо, - определение мер воздействия на риски, возникающие в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением такой обязанности. Ответы: A. Верно все перечисленное, кроме I и III B. Верно все перечисленное, кроме IV C. Верно все перечисленное, кроме V D. Верно все перечисленное, кроме VII Код вопроса: 5.1.21 Снижение операционного риска клиринговой организации должно осуществляться, в том числе, путем: I. Тестирования программно-технических средств, используемых для осуществления клиринговой деятельности, (средств проведения клиринга) не реже одного раза в шесть месяцев, а также оперативного устранения недостатков в работе средств проведения клиринга при их выявлении; II. Использования основного комплекса средств проведения клиринга, расположенного на территории Российской Федерации и снабженного альтернативными источниками электропитания; III. Осуществления контроля (аудита) основных процессов создания и эксплуатации автоматизированных систем, входящих в состав средств проведения клиринга, включая контроль обеспечения информационной безопасности, на соответствие требованиям законодательства Российской Федерации о техническом регулировании с учетом положений международных стандартов, не реже одного раза в год с привлечением внутренних технических консультантов (аудиторов). Ответы: A. Верно все перечисленное B. Верно все перечисленное, кроме II C. Верно все перечисленное, кроме III D. Неверно все перечисленное Код вопроса: 5.1.22 При управлении регуляторным риском в клиринговой организации, не являющейся кредитной организацией, должностное лицо (отдельное структурное подразделение), ответственное за управление регуляторным риском, осуществляет следующие процессы и действия: I. Анализ деятельности (операций) клиринговой организации, а также своевременное проведение проверок такой деятельности (операций); II. Оценку регуляторного риска клиринговой организации с учетом вероятности его наступления и влияния на деятельность клиринговой организации; III. Направление отчета о регуляторном риске клиринговой организации органам управления, должностным лицам клиринговой организации не позднее одного рабочего дня с даты выявления регуляторного риска, реализация которого может существенным образом повлиять на дальнейшую деятельность клиринговой организации; IV. Проверка документов, которые регламентируют осуществление клиринговой деятельности, на соответствие требованиям законодательства Российской Федерации; V. Проверка действий должностных лиц клиринговой организации при рассмотрении жалоб, запросов и заявлений, которые связаны с клиринговой деятельностью; VI. Принятие мер, направленных на обеспечение конфиденциальности информации, полученной в процессе управления регуляторным риском клиринговой организации. Ответы: A. Верно все перечисленное B. Верно все перечисленное, кроме III, IV и V C. Верно все перечисленное, кроме III, V и VI D. Верно все перечисленное, кроме IV, V и VI Код вопроса: 5.1.23 Правила управления рисками клиринговой организации должны содержать: I. Описание процедур по идентификации, мониторингу и контролю за рисками клиринговой организации; II. Перечень услуг клиринговой организации, приостановление или прекращение оказания которых по оценке клиринговой организации может существенно повлиять на финансовое положение участников клиринга (значимые услуги); III. Перечень обстоятельств, наступление которых может привести к приостановлению или прекращению оказания значимых услуг; IV. Порядок взаимодействия с организациями, от действий которых зависит качество применяемых мер, направленных на обеспечение или восстановление непрерывности оказания значимых услуг; V. Порядок действий клиринговой организации в случае неудовлетворения ее требований должником, в том числе порядок покрытия возникающих в этой связи расходов (убытков); VI. Порядок действий клиринговой организации в случае недостаточности имущества, находящегося в ее распоряжении для удовлетворения требований кредиторов по передаче этого имущества; VII. Порядок действий клиринговой организации, направленных на сохранение гарантийного и иных фондов, используемых для покрытия убытков. Ответы: A. Верно все перечисленное B. Верно все перечисленное, кроме II C. Верно все перечисленное, кроме IV D. Верно все перечисленное, кроме VII Код вопроса: 5.1.24 Оценка качества системы управления рисками кредитной организации, осуществляющей функции центрального контрагента (далее - ЦК) осуществляется по результатам оценок качества управления: I. Правовым риском ЦК; II. Кредитным риском ЦК; III. Рыночным риском ЦК; IV. Риском ликвидности ЦК; V. Операционным риском ЦК; VI. Риском потери деловой репутации ЦК. Ответы: A. Верно все перечисленное B. Верно все перечисленное, кроме I C. Верно все перечисленное, кроме I и VI D. Верно все перечисленное, кроме VI Код вопроса: 5.1.25 В целях оценки качества системы управления рисками кредитной организации, осуществляющей функции центрального контрагента (далее - ЦК) к сделкам с финансовыми инструментами относятся: I. Операции с ценными бумагами; II. Операции с производными финансовыми инструментами; III. Операции с иностранной валютой; IV. Операции с драгоценными металлами; V. Сделки репо; VI. Операции по размещению денежных средств во вклады (депозиты), кредиты; VII. сделки, в которых одной из сторон является Банк России. Ответы: A. Верно все перечисленное, кроме IV B. Верно все перечисленное, кроме V и VI C. Верно все перечисленное, кроме VII D. Верно все перечисленное Код вопроса: 5.1.26 К критериям оценки качества системы управления рисками кредитной организации, осуществляющей функции центрального контрагента (далее - ЦК) относятся: I. Проведение ЦК тестирования используемых для оценки рисков моделей на основе исторических рядов данных; II. Проведение ЦК на ежемесячной основе анализа качества функционирования используемых для оценки рисков моделей; III. Проведение ЦК комплексного сценарного стресс-анализа, учитывающего одновременное изменение нескольких риск-факторов; IV. Применение ЦК риск-ориентированных моделей и параметров (либо специализированной системы) для определения размера клирингового обеспечения по каждому продукту, портфелю, типу рынков, на которых работает ЦК; V. Проведение ЦК бэк-тестирования прогнозных моделей для определения размера клирингового обеспечения не реже одного раза в год или в случае изменения параметров прогнозных моделей. Ответы: A. Верно только III и IV B. Верно только I, III и IV C. Верно все перечисленное, кроме V D. Верно все перечисленное Код вопроса: 5.1.27 Укажите ВЕРНОЕ утверждение относительно использования индивидуального клирингового обеспечения (ИКО): A. ИКО - это способ обеспечения исполнения обязательств участников клиринга, допущенных к клирингу, за вычетом обязательств по уплате вознаграждения клиринговой организации. Имущество, являющееся предметом ИКО, не может использоваться для исполнения указанных обязательств. B. Если иное не предусмотрено соглашением об ИКО, требование обеспечивается ИКО в том объеме, который такое требование имеет к моменту удовлетворения, не включая проценты, неустойку, возмещение убытков, причиненных просрочкой исполнения. C. По требованию участника клиринга клиринговая организация обязана обеспечить отдельный учет имущества клиента - участника клиринга, являющегося ИКО, которое не может быть использовано для обеспечения и (или) исполнения обязательств этого участника клиринга, подлежащих исполнению за счет других его клиентов. D. Условия соглашения об индивидуальном клиринговом обеспечении не могут предусматривать требование о предоставлении имущества, предназначенного для ИКО, после заключения договоров, обязательства из которых обеспечиваются ИКО Код вопроса: 5.1.28 Имущество, предназначенное для индивидуального клирингового обеспечения, могут составлять: I. Денежные средства в рублях; II. Денежные средства в иностранной валюте; III. Ценные бумаги; IV. Требования к кредитной организации по договорам, являющимся производными финансовыми инструментами; V. Имущественные права по банковской гарантии, выданной в обеспечение обязательств участника клиринга; VI. Товары, допущенные к организованным торгам, по итогам которых осуществляется клиринг обязательств, обеспечиваемых таким индивидуальным клиринговым обеспечением; VII. Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по текущему курсу; VIII. Иное имущество, определенное нормативными актами Банка России, в том числе обремененное залогом. Ответы: A. Верно только I, II, III и VI B. Верно только I, III, IV и VI C. Верно все перечисленное, кроме IV и VIII D. Верно все перечисленное, кроме IV, V и VII Код вопроса: 5.1.29 Удовлетворение требований, обеспеченных индивидуальным клиринговым обеспечением (ИКО), в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения участником клиринга своих обязательств осуществляется клиринговой организацией по ее выбору следующими способами: I. Путем передачи указанного имущества кредитору в счет исполнения обязательства, обеспеченного ИКО; II. Путем продажи указанного имущества с передачей вырученных средств кредитору по обязательствам, обеспеченным ИКО, или приобретения за счет указанных средств иного имущества и передачи его кредитору; III. Путем приобретения за счет ИКО ценных бумаг либо иного имущества с их передачей кредитору по обязательствам, обеспеченным ИКО; IV. Путем заключения договоров репо и путем передачи имущества, полученного по договорам репо, кредитору. Ответы: A. Верно только I и II B. Верно только II и III C. Верно только I, II и III D. Верно все перечисленное Код вопроса: 5.1.30 Если при удовлетворении требований, обеспеченных индивидуальным клиринговым обеспечением, сумма, вырученная от продажи имущества, являющегося предметом такого обеспечения, и (или) стоимость, по которой имущество, являющееся предметом индивидуального клирингового обеспечения, передано кредитору в счет исполнения обязательства, превышает размер обеспеченного требования: A. разница возвращается должнику - участнику клиринга; B. разница причитается кредитору - участнику клиринга; C. разница возвращается клиринговой организации, осуществляющей функции центрального контрагента; D. разница причитается должнику - участнику клиринга либо кредитору - участнику клиринга в соответствии с правилами клиринга клиринговой организации Код вопроса: 5.1.31 Укажите ВЕРНОЕ утверждение относительно использования коллективного клирингового обеспечения (ККО): A. ККО - это способ обеспечения исполнения допущенных к клирингу обязательств клиринговой организации, осуществляющей функции центрального контрагента, в соответствии с которым удовлетворение требований, обеспеченных ККО, осуществляется за счет имущества, являющегося предметом ККО (гарантийный фонд). B. Гарантийный фонд формируется клиринговой организацией исключительно за счет взносов участников клиринга. C. Лицо, не исполнившее или ненадлежащим образом исполнившее обязательство по внесению взноса в гарантийный фонд, обязано возместить все убытки, причиненные клиринговой организации, осуществляющей функции центрального контрагента; D. Гарантийный фонд должен быть обособлен от имущества клиринговой организации на клиринговом счете; правила клиринга могут предусматривать создание нескольких гарантийных фондов; различные гарантийные фонды могут находиться на одном клиринговом счете Код вопроса: 5.1.32 Укажите ВЕРНОЕ утверждение относительно использования коллективного клирингового обеспечения: A. Клиринговая организация вправе размещать денежные средства, составляющие гарантийный фонд (ГФ), во вклады в кредитных организациях; доходы по таким вкладам причитаются участникам клиринга, внесшим взнос в ГФ, и не могут включаться в состав ГФ без их согласия; B. Клиринговая организация не вправе использовать в своих интересах денежные средства ГФ; C. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения участником клиринга обязательств, допущенных к клирингу, при недостаточности имущества такого участника клиринга, составляющего ГФ, для удовлетворения требований по таким обязательствам использование имущества иных лиц, составляющего ГФ, не допускается; D. Клиринговая организация вправе за счет гарантийного фонда, если это предусмотрено соглашением о коллективном клиринговом обеспечении, предоставлять займы участнику клиринга, не исполнившему обязательств, включенных в клиринговый пул, при условии предоставления им обеспечения или заключать с ним договоры репо; все обязательства по указанным договорам должны быть исполнены в срок, не превышающий десяти рабочих дней с даты их заключения. Код вопроса: 5.1.33 При осуществлении централизованного клиринга размер взноса в гарантийный фонд определяется клиринговой организацией исходя из необходимости поддержания размера гарантийного фонда на уровне не ниже размера потенциальных убытков клиринговой организации и (или) центрального контрагента в случае неисполнения допущенных к клирингу обязательств «X» участников клиринга с наибольшим объемом указанных обязательств. При этом размер потенциальных убытков определяется с допущением вероятности их возникновения, соответствующей уровню надежности «Y» процентов. Указанные значения установлены в размере: Ответы: A. Значение «X» равно 4, значение «Y» равно 97% B. Значение «X» равно 2, значение «Y» равно 99% C. Значение «X» равно 4, значение «Y» равно 95% D. Значение «X» равно 1, значение «Y» равно 99% Код вопроса: 5.1.34 Клиринговая организация может размещать денежные средства, составляющие гарантийный фонд, во вклады в кредитных организациях: A. Имеющих международный рейтинг долгосрочной кредитоспособности, не ниже установленного уровня: BBB- (S&P, Fitch), Baa3 (Moody’s); B. Имеющих собственные средства (капитал) в размере не менее 15 млрд. рублей на последнюю отчетную дату; C. Отвечающих требованиям к участникам системы обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации; D. Верно все перечисленное Код вопроса: 5.1.35 Если клиринговая организация размещает денежные средства во вклады в кредитных организациях и доходы по таким вкладам включаются в состав гарантийного фонда, в случае прекращения договора об оказании клиринговых услуг с участником клиринга и возврата участнику клиринга денежных средств: A. Клиринговая организация возвращает денежные средства не позднее 10 рабочих дней с даты прекращения договора об оказании клиринговых услуг; B. Клиринговая организация возвращает денежные средства не позднее 10 рабочих дней с даты прекращения обязательств данного участника клиринга, включенных в клиринговый пул; C. Сумма денежных средств, подлежащих возврату клиринговой организацией участнику клиринга, определяется с учетом фактически полученных доходов от такого размещения на день прекращения договора об оказании клиринговых услуг; D. Доходы по вкладам, начисленные, но не выплаченные данному участнику клиринга на день прекращения договора об оказании клиринговых услуг, включаются в состав гарантийного фонда с увеличением размера взноса клиринговой организации и (или) центрального контрагента. Код вопроса: 5.1.36 Какие из перечисленных мер вправе предпринять клиринговая организация для снижения рисков в соответствии с требованиями нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг? I. Создание гарантийного фонда; II. Установление индивидуальных требований к минимально необходимой сумме денежных средств, предоставляемых участником клиринга в индивидуальное клиринговое обеспечение; III. Изменение предельной доли (количества) иностранной валюты, ценных бумаг, иного имущества, являющихся обеспечением исполнения обязательств участников клиринга; IV. Установление для участников клиринга лимитов на объем их обязательств, допущенных к клирингу; V. Предъявление к участникам клиринга дополнительных требований, в том числе по достаточности собственного капитала и финансовому состоянию участников клиринга. Ответы: A. Верно только I, III и IV B. Верно все перечисленное C. Верно все, кроме II D. Верно все, кроме II и IV Код вопроса: 5.1.37 Какие требования (ограничения) из нижеперечисленных вправе предъявлять (устанавливать) клиринговые организации к участникам клиринга для снижения рисков неисполнения обязательств по сделкам с ценными бумагами, по которым осуществляется клиринг? I. Требования по достаточности собственного капитала; II. Требования к финансовому состоянию участников клиринга; III. Ограничения на размер обязательств участников клиринга по сделкам с ценными бумагами, подлежащим клирингу. Ответы: A. Верно только I, III B. Верно все перечисленное C. Верно только II D. Верно только I Код вопроса: 5.1.38 Укажите верные утверждения из перечисленных относительно подходов к организации стресс-тестирования на финансовых рынках: I. При проведении стресс-тестирования необходимо учитывать факторы, которые могут вызвать экстраординарные убытки в портфеле активов; II. Факторы риска включают в себя только компоненты рыночного риска и риска ликвидности; III. Стресс-тестирование включает в себя компоненты как количественного, так и качественного анализа; IV. Методики стресс-тестирования включают сценарный анализ и анализ чувствительности портфеля активов к изменению факторов риска; V. Сценарный анализ позволяет оценить потенциальное воздействие конкретного фактора риска на деятельность организации в краткосрочной перспективе в случае наступления экстремального, но вместе с тем вероятного события, и осуществляется на основе гипотетических событий; VI. Анализ чувствительности оценивает непосредственное воздействие на портфель активов кредитной организации изменений заданного фактора риска, а его результаты носят в основном краткосрочный характер; VII. Количественный анализ направлен на определение возможных колебаний основных показателей и оценку их влияния на различные составляющие портфеля активов, подверженных риску; VIII. Качественный анализ акцентирован на двух основных задачах стресс-тестирования: оценка способности капитала организации компенсировать возможные крупные убытки; определение комплекса действий, которые должны быть предприняты организацией для снижения уровня рисков и сохранения капитала. Ответы: A. Верно все, кроме I, IV и VI B. Верно все, кроме II и V C. Верно все, кроме III и VIII D. Верно все перечисленное Код вопроса: 5.1.39 Укажите ВЕРНЫЕ утверждения относительно мер по защите информации, которые обязан обеспечить организатор торговли. Организатор торговли: I. Обязан обеспечить конфиденциальность сведений, предоставляемых участниками торгов в соответствии с правилами организованных торгов; II. Принимает меры по обеспечению защиты информации с использованием средств антивирусной защиты и криптографической защиты информации; III. Определяет порядок доступа к базам данных, обеспечивает защиту от несанкционированного доступа к базам данных, определяет порядок использования паролей и других средств, ограничивающих доступ к базам данных; IV. Осуществляет еженедельное резервное копирование информации, содержащейся в реестрах, которые ведет организатор торговли? V. Хранит информацию и документы, связанные с осуществлением деятельности по проведению организованных торгов в течение десяти лет. Ответы: A. Верно только I, II и III B. Верно только I, III и IV C. Верно только I, III и V D. Верно все перечисленное Код вопроса: 5.1.40 Укажите НЕВЕРНЫЕ утверждения относительно мер по защите информации, которые обязана обеспечить клиринговая организация. Клиринговая организация: I. Обеспечивает конфиденциальность информации об обязательствах, в отношении которых проводится клиринг, сведений, предоставляемых участниками клиринга, информации о торговых счетах депо и торговых товарных счетах и информации об операциях по указанным счетам, которая стала известна в связи с оказанием клиринговых услуг; II. В отношении доступа к базам данных клиринговой организации определяет порядок доступа, обеспечивает защиту от несанкционированного доступа, определяет порядок регистрации паролей и других средств, ограничивающих доступ; III. Устанавливает меры, принимаемые клиринговой организацией и участниками клиринга, направленные на оперативное восстановление работы в случаях сбоев и ошибок в работе клиринговой системы клиринговой организации; IV. Обязана осуществлять ежедневное резервное копирование информации, содержащейся в регистрах (разделах регистров) внутреннего учета и реестрах; V. Хранит документы, связанные с осуществлением ею клиринговой деятельности, в течение пяти лет (срок в отношении документов, связанных с клирингом обязательств, исчисляется с даты возникновения соответствующего обязательства по итогам клиринга). Ответы: A. Только I, II и III B. Только II, III и IV C. Только II, III и V D. Только III, IV и V Код вопроса: 5.1.41 Какие из перечисленных рисков НЕ могут быть полностью устранены в рамках системы управления рисками клиринговой организации? I. Рыночные риски; II. Кредитные риски; III. Риски ликвидности; IV. Операционные риски. Ответы: A. Только I B. Только I и II C. Только I, II и III D. Все перечисленные Код вопроса: 5.1.42 Какие из перечисленных мер могут полностью устранить риск ликвидности при осуществлении клиринга и расчетов по ценным бумагам? I. Установление лимитов по допустимому объему сделок с ценными бумагами для каждого участника клиринга; II. Установление требований к достаточности собственного капитала участников клиринга; III. Установление порядка исполнения сделок по принципу "Поставка против платежа"; IV. Установление процедур внутреннего контроля участников клиринга. Ответы: A. I и II одновременно B. I, II и III одновременно C. Одновременная реализация всех перечисленных мер D. Указанный риск не может быть устранен полностью Код вопроса: 5.1.43 Какие утверждения из нижеперечисленных соответствуют рекомендациям по применению параметрической модели VAR Базельского комитета по банковскому надзору? I. Для расчета стандартного отклонения необходимо использовать исторические данные не менее чем за 1 год; II. Для расчета стандартного отклонения необходимо использовать исторические данные не менее чем за 3 года; III. Для расчета значения VAR необходимо использовать доверительный интервал 99%; IV. Период поддержания позиции должен быть не менее 10 дней; V. Период поддержания позиции должен быть не менее 30 дней; VI. Для обеспечения дополнительной защиты против гораздо более нестабильных ситуаций, чем ситуации, наблюдаемые в прошлом, необходимо использовать корректирующий множитель, равный 2; VII. Для обеспечения дополнительной защиты против гораздо более нестабильных ситуаций, чем ситуации, наблюдаемые в прошлом, необходимо использовать корректирующий множитель, равный 3. Ответы: A. Верно только I, III и IV B. Верно только I, III, IV и VII C. Верно только II, III, IV и VII D. Верно только II, III, V и VII Код вопроса: 5.1.44 Какие категории рисков из нижеперечисленных включены в классификацию операционных рисков, предложенную BankersTrust? I. Риск персонала - все риски, которые связаны с сотрудниками компании, в частности их несанкционированные действия, недостаточная компетентность, зависимость от отдельных специалистов и т.д.; II. Технологический риск - риск, вызванный сбоями и отказами информационных систем, программ или баз данных, систем передачи информации и прочего оборудования, необходимого для деятельности компании; III. Риск взаимоотношений - риск, наступающий в результате возникающих отношений при осуществлении бизнес-процессов, таких как трудности при взаимодействии с клиентами, недостаточность внутреннего контроля; IV. Внешний риск - риск, наступающий в результате злоумышленных действий сторонних организаций, физических лиц, а также в результате изменения требований регулирующих органов. Ответы: A. Верно только I, III B. Верно все перечисленное C. Верно только II, IV D. Верно только I Код вопроса: 5.1.45 Какие меры из перечисленных ниже могут быть отнесены к мерам по снижению операционных рисков организатора торговли? I. Меры по повышению надежности торговой системы и предотвращению технических сбоев; II. Меры по обеспечению «горячего резервирования» и процедур оперативного возобновления работы торговой системы в случаях технических сбоев; III. Меры по повышению квалификации персонала организатора торговли, связанного с выработкой стратегии продвижения услуг организатора торговли; IV. Меры по повышению производительности торговой системы, нацеленные на увеличение объемов торгов. |