Главная страница
Навигация по странице:

  • 0,260 0,178

  • 0,510 0,422

  • Следующим шагом проведем построение уравнения тренда

  • 0,074 Ср. знач. 5,50

  • 13,82 2,17 0,007

    		•

    Эконометрика. Контрольная работа. 3 курс. Эконометрика. КР 3 курс. Контрольная работа по дисциплине Эконометрика Вариант 1 Содержание задача парная регрессия 2 задача множественная регрессия и корреляция 13


    Скачать 4.43 Mb.
    НазваниеКонтрольная работа по дисциплине Эконометрика Вариант 1 Содержание задача парная регрессия 2 задача множественная регрессия и корреляция 13
    АнкорЭконометрика. Контрольная работа. 3 курс
    Дата29.04.2023
    Размер4.43 Mb.
    Формат файлаdocx
    Имя файлаЭконометрика. КР 3 курс.docx
    ТипКонтрольная работа
    #1097643
    страница4 из 5
    1   2   3   4   5

    Выведем коэффициент автокорреляции с лагом 2:



    Таблица 8 – Вычисление автокорреляции для временного ряда с лагом 3

    t










    1
    1,3
     -
     -
    - 
    - 

    2
    1,4
     -
     -
     -
     -

    3
    1,5
     -
     -
     -
     -

    4
    1,7
    1,3
    2,89
    1,69
    2,21

    5
    2,1
    1,4
    4,41
    1,96
    2,94

    6
    2,2
    1,5
    4,84
    2,25
    3,30

    7
    2,5
    1,7
    6,25
    2,89
    4,25

    8
    2,7
    2,1
    7,29
    4,41
    5,67

    9
    3,0
    2,2
    9,00
    4,84
    6,60

    10
    3,3
    2,5
    10,89
    6,25
    8,25

    Итого Σ c 4 по 10
    17,5
    12,7
    45,57
    24,29
    33,22

    Среднее
    2,5
    1,8
    6,51
    3,47
    4,75

    Дисперсия
    0,260
    0,178
     
     
     

    Среднее кв. откл.
    0,510
    0,422
     
     
     

    Выведем коэффициент автокорреляции с лагом 3:



    С увеличением лага на единицу число пар значений, по которым рассчитывается коэффициент автокорреляции, уменьшается на 1. В таком случае следует использовать максимальный порядок коэффициента автокорреляции, равный n/4 (в данном случае: 3).

    Анализ структуры ряда позволяет нам говорить, что наиболее высокое значение автокорреляции наблюдается при лаге = 1. Отсюда следует, что данный временной ряд содержит только тенденцию, циклические колебания отсутствуют.

    Следующим шагом проведем построение уравнения тренда. Для этого будем заполнять таблицу 9

    Таблица 9 – Вычисления для уравнения тренда

    №
    t








    Т


    1
    1
    1,3
    1
    1,69
    1,3
    1,14
    0,025

    2
    2
    1,4
    4
    1,96
    2,8
    1,37
    0,001

    3
    3
    1,5
    9
    2,25
    4,5
    1,60
    0,010

    4
    4
    1,7
    16
    2,89
    6,8
    1,83
    0,016

    5
    5
    2,1
    25
    4,41
    10,5
    2,06
    0,002

    6
    6
    2,2
    36
    4,84
    13,2
    2,28
    0,007

    7
    7
    2,5
    49
    6,25
    17,5
    2,51
    0,000

    8
    8
    2,7
    64
    7,29
    21,6
    2,74
    0,002

    9
    9
    3,0
    81
    9,00
    27,0
    2,97
    0,001

    10
    10
    3,3
    100
    10,89
    33,0
    3,20
    0,010

    Итого
    55
    21,7
    385
    51,47
    138,2
    21,70
    0,074

    Ср. знач.
    5,50
    2,17
    38,50
    5,15
    13,82
    2,17
    0,007

    Дисперсия
    8,25
    0,44
     
     
     
     
     

    Среднее кв. откл.
    2,87
    0,66
     
     
     
     
     
    1   2   3   4   5

    написать администратору сайта