Антикризсное управление. Сборник задач по дисциплине антикризисное управление предприятием

• Название: Сборник задач по дисциплине антикризисное управление предприятием
• Дата: 11.11.2021
• Размер: 1.29 Mb.
• Имя файла: Антикризсное управление.doc
• Тип: Сборник задач; #269788
• страница: 11 из 24

Задача 12

Распределение общей суммы инвестиций между проектами с разной прибыльностью
Перед руководителем компании стоит задача по распределению инвестиций в сумме S=10 млн.руб для увеличения выпуска продукции. Четыре заместителя руководителя (по производству, технологии, капитальному строительству, снабжению) предлагают набор мероприятий, ориентированных на различный прирост выпуска продукции и требующих соответствующих капитальных затрат.

Каждый из заместителей готов взяться за реализацию любого, но одного (j-го) мероприятия из всего набора ( ).

Необходимо решить проблему распределения выделенных средств (N), обеспечив максимальный прирост выпуска продукции на предприятии. Обобщенное представление всей совокупности представленных мероприятий (проектов) имеет вид (табл.3).

Таблица 3

Потребные затраты, млн.руб. ( )	Прирост выпуска продукции тыс.руб./год
	1-й зам ( )	2-й зам ( )	3-й зам ( )	4-й зам ( )
=1	=93	=108	=104	=105
=2	=182	=198	=203	=210
=3	=262	=282	=293	=240
=4	=341	=258	=387	=260
=5	=410	=411	=472	-
=6	=479	=475	=557	-
=7	-	-	-	-
=8	-	-	-	-
=9	-	-	-	-
=10	-	-	-	-

Рассматриваемый вариант распределения инвестиций представляет собой задачу динамического программирования, обычно решаемую через уравнения Р. Беллмана, позволяющие находить максимум целевой функции на каждом шаге итерации.

Процесс такого решения чрезвычайно трудоемок и значительно усложняется по мере увеличения числа проектов ( m) дискретности инвестиций (шагов) ( n);

Разработаем математическую модель рассматриваемой задачи для решения ее в MS Excel.

Представим совокупность всех решений задачи матрицей.
Таблица 4

(5)

Решения могут принимать значения 1 и 0, что эквивалентно выбору инвестиций в размере i для j-го проекта или при =0 – отсутствие такого выбора.

Запишем целевую функцию задачи:



где

Здесь каждый элемент умножается на соответствующий элемент .

Ограничения запишем из следующих соображений:

• 
  Сумма по каждому j-му столбцу матрицы (5)должно быть равно 1; это означает, что каждый зам (проект) может получить только одну i-ю величину инвестиций, т.е. ограничение можно представить системой уравнений, в каждом из которых , j-представлено фиксированной величиной
  
• 
  Второе ограничение должно учитывать тот факт, что сумма всех инвестиций по всем проектам должна быть равна 10 млн.руб. Это можно записать в следующем виде:
  

В целом математическая модель задачи может быть представлена в виде:

Целевая функция:

; (6)

Ограничения:

(7)



(8)
(9)

Решение математической модели (6,7,8,9) в системе MS Excel дает следующие результаты для данных в табл.3; N=10 млн. руб.; .

=977 000 руб.

1 проект – 2 млн.руб.;

2 проект – 2 млн. руб.;

3 проект – 4 млн.руб.;

4 проект – 2 млн.руб.

Полученные результаты совпадают с результатами, где решение определялось «вручную» методом поэтапного (пошагового) наращивания числа рассматриваемых сфер использования распределяемого ресурса.