Сборника М. Н. Ахметова, Ю. В. Иванова, А. В. Каленский, В
 Скачать 2.95 Mb.
|
Статистическое изучение валового внутреннего продукта РФАзизян Ани Овакимовна, студент Оренбургский филиал Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова ВстатьерассмотренадинамикаинвестицийвосновнойкапиталпоРФ,атакжевыявленыосновныефак-торы,оказывающихвлияниеформированиеВВП. Ключевыеслова:ВВП,многофакторныйанализ,корреляция,регрессия Н а сегодняшний день ВВП является основным фак- тором, описывающим экономическое положение стран. Его уровень является основой формирования бюд- жета страны; его динамика показывает качество принятых управленческих решений, нацеленных на экономический рост. Валовой внутренний продукт — это макроэкономиче- ский показатель, показывающий рыночную стоимость всех товаров и услуг, произведённых за год во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления [1]. Выделяют номинальный и ре- альный показатели ВВП. В первом, стоимость всех то- варов и услуг выражена в текущих ценах, поэтому уровень ВВП в этом случае зависит от изменений индексов цен и доходов. Во втором — уровень ВВП определяется ростом производства, а не ростом цен. Поэтому в качестве объ- екта исследования был рассмотрен реальный ВВП в пе- риод 2005–2015 гг..  ВВП на душу населения, %  140 120 100 80 60 40 20 02005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Годы Рис. 1. Динамика ВВП на душу населения РФ Анализ динамики ВВП на душу населения по Россий- ской Федерации (рис. 1) позволяет сделать вывод о том, что с 2005 по 2009 и 2011 по 2013 наблюдается умень- шение темпов роста ВВП, а с 2009 по 2010 и 2014 по 2015 год увеличение, соответственно. В сложившихся условиях целесообразно провести анализ факторов, оказывающих влияние на ВВП по РФ. Для выявления данных факторов проведем многофак- торный корреляционно-регрессионный анализ за период 2005–2015 гг. В качестве результативного признака (Y) примем ва- ловый внутренний продукт РФ за 2005–2015 гг. Фактор- ными признаками являются: Х1 — денежная масса М2 (% в предыдущему к году); Х2 — уровень занятости, %; Х3 — экспорт страны (% в предыдущему к году); Х4 — процентная ставка по кредитам, %; Х5 — финансовый результат (% в предыдущему к году). Для выявления факторов, оказывающих наибольшее влияние на ВВП, построим корреляционную матрицу и выберем наибольшее по модулю значение. Измерить взаимосвязи между признаками можно с помощью матрицы парных коэффициентов корреляции. Для её построения воспользуемся возможностями пакета анализа MS Excel (Данные — Анализ данных — Корре- ляция) [2]. В результате реализации процедуры корреляционного анализа получена матрица парных коэффициентов корре- ляции (табл. 1). Для того чтобы выявить, какие факторы оказывают наибольшее влияние на ВВП, построим кор- реляционную матрицу и выявим наибольшее значение по модулю [3]. Таблица 1 Корреляционная матрица
По корреляционной матрице проверяем мультикол- линеарность факторов. Согласно полученным данным, наибольшее влияние на ВВП оказывает фактор X1 — де- нежная масса М2. Для наиболее точной оценки влияния фактора, включенного в модель, проведем регрессионный анализ [4]. Результаты регрессионного анализа представим в та- блице 2. Таблица 2 Регрессионная статистика
Коэффициент множественной корреляции R= 0,836, что говорит о прямой тесной взаимосвязи признаков в уравнении. Коэффициент детерминации R2=0,698, и по- казывает, что 69,8% вариации ВВП по РФ за 2005–2015 гг. обусловлено вариацией включенных в модель фак- торов, на остальные неучтенные в модель факторы при- гипотеза отклоняется и уравнение статистически зна- чимо. Для оценки значимости параметров уравнения ис- пользуется t-критерий Стьюдента. Так, ta=3,64, tb=4,57, tтабл=2,228. Таким образом, ta>tтабл, tb> tтабл, — па- раметры регрессии b и а является статистически значи- ходится 30,2%. x Уравнение регрессии примет вид: ˆ 51, 48 0, 51x мыми. При анализе видно, что денежная масса растет быстрее Y Анализ параметров уравнения регрессии дал следу- ющие результаты, что с ростом денежной массы М2 на 1% инвестиции в основной увеличатся в среднем на 0,51%. Проверка адекватности модели осуществляется с помощью расчета F-критерия Фишера. Fтабл=5,12, Fфакт=20,89, следовательно, Fфакт> Fтабл, нулевая не только по отношению к реальному ВВП, но и к ВВП в текущих ценах. Исследование позволило выявить, что наибольшее влияние на ВВП оказывает денежная масса М2, то есть чем выше при прочих равных условиях ско- рость обращения денег, тем меньше денежной массы нужно для обслуживания годового производства ВВП. Литература: Харченко, Н. М. Статистика / Н. М. Харченко — М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2008. — 368 с. Практикум по эконометрике: учеб. пособие / под ред. И. И. Елисеевой. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Фи- нансы и статистика, 2008. — 344 с. Тимофеева, Т. В., Снатенков А. А. Практикум по финансовой статистике. Учебное пособие. — М.: Финансы и статистика, 2009. Снатенков, А. А. Финансово-экономическая оценка строительного сектора Оренбургской области // Экономика и предпринимательство. 2016. № 4–2. с. 278–283. http://www. gks. ru / сайт Федеральной службы государственной статистики |