Геодезия строение перекрытий. Талеб Нассим Николас - Антихрупкость (Человек Мыслящий. Идеи, сп. Талеб Нассим Николас Т16 Антихрупкость. Как извлечь выгоду из хаоса Нассим Николас Талеб Перс англ. Н. Караева. М. КоЛибри, АзбукаАттикус, 2020. 768 сил 9785389098923 Антихрупкость книга
 Скачать 5.15 Mb.
|
|
(Why Cats Have Nine Lives). Если сбросить кошку или мышь с высоты, в несколько раз превышающей их рост, они, как правило, выживают. Слоны, наоборот, ломают ноги очень легко. К ервь ель и Ми кр о - К ервь ель Разберем пример из области вульгарных финансов, в которой всегда совершаются изумительные ошибки. 21 января 2008 года парижский банк Societé Générale неожиданно разместил на рынке почти 70 миллиардов долларов — сумму для подобных операций совершенно фантастическую. Рынки былине слишком активны (как говорят трейдеры, тонкий рынок, потому что в США отмечали день Мартина Лютера Кинга, ив одночасье рухнули почти на 10 процентов, что обошлось банку почтив шесть миллиардов долларов уже спер- вой продажи. Ждать банк не мог, и у него не было другого выхода, кроме как срочно закрыть все позиции. За выходные виновный был обнаружен. Жером Кервьель, коварный трейдер, которому доверили хеджирование рынка фьючерсов, играл на рынке с гигантскими деньгами и прятал открытые позиции от компьютерной системы банка. Банкиры вынуждены были немедленно закрыть все позиции, открытые против их желания. Чтобы понять, как хрупкость зависит от размера, взгляните на рис. 15, где потери отображаются как функция от объема сделки. Первая сделка на 70 миллиардов долларов привела к потере шести миллиардов. Однако закрытие позиции меньше в десять раз, то есть на семь миллиардов, вообще не привело бык убытку, так как рынки поглотили бы эти деньги без N-AZB-12371_Antixrupkost_Block.indd 420 N-AZB-12371_Antixrupkost_Block.indd 420 14.10.2013 15:04:33 14.10.2013 15:04:33 Ан тих р у п кость паники, возможно, вообще ничего и не заметив. Иначе говоря, если бы вместо одного большого банка, где действует коварный трейдер мсье Кервьель, у нас было десять банков поменьше, каждый со своим маленьким мсье Микро-Кервье- лем, и все эти банки проводили бы мошеннические сделки независимо и не одновременно, совокупный убыток для десяти банков был бы почти ничтожным. За пару недель до случая с Кервьелем французская биз- нес-школа заплатила мне зато, чтобы на встрече совета директоров в Праге я рассказал им о Черных лебедях и связанном сними риске. В глазах банкиров я выглядел как иезуит, проповедующий в Мекке в разгар ежегодного хаджа, — их кванты и спецы по риску страстно меня ненавидели, и я очень сожалело том, что не настоял на лекции на арабском языке с синхронным переводом. Я рас- Рис. Маленькое может быть красивым оно точно менее хрупко. Затраты по сделке на графике — это функция от масштаба ошибки они возрастают нелинейно, и мы видим, как они становятся мегахрупкими. Р А С Х О ДЫ НА ЛИКВИДАЦИЮ (М ЛР Д) СКРЫТЫЕ ОБЪЕМЫ (МЛРД) N-AZB-12371_Antixrupkost_Block.indd 421 N-AZB-12371_Antixrupkost_Block.indd 421 14.10.2013 15:04:33 14.10.2013 15:04:33 Нас сим Ник о л ас Тале б сказывало псевдометодах определения риска а-ля Триф- фат — методах, которые, как я уже говорил, используются повсеместно, чтобы оценивать и предсказывать события, но никогда толком не работали. Я рассказывали о том, что следует сосредоточиться на хрупкости и стратегии штанги. Вовремя лекции меня постоянно перебивали босс Кервье- ля и его коллега, глава отдела по управлению риском. После лекции меня перестали замечать, словно я был марсианином, так что я оказался в ситуации кто позвал сюда этого парня (меня наняла бизнес-школа, а не банк. Один только глава совета директоров вел себя прилично — он с кем-то меня перепутали не понял ни слова из того, что я сказал. Читатель может представить себе, что я почувствовал, когда вскоре после возвращения в Нью-Йорк разразился скандал и всплыло имя Кервьеля. Меня тяготило и то, что по причинам юридического характера я должен был держать рот на замке (что я и делал, если не считать пары оговорок). Разумеется, посмертный анализ оказался ошибочным было решено, что проблема коренится в плохом контроле со стороны плохой капиталистической системы и недостатке бдительности у банка. Это неверно. Не была корнем зла и жадность, как мы обычно заключаем. Проблема была главным образом в масштабе — размер банка делал его чрезвычайно хрупкими уязвимым. Следует всегда помнить о разнице между большим камнем и множеством мелких камешков. История Кервьеля показательна, так что мы можем обобщить ее и посмотреть, как обстоит дело в других областях. Специалист по управлению проектами Бент Фливберг привел веские доводы в пользу того, что увеличение масштаба проектов ведет к ухудшению результатов и росту затрат, связанных с потерей рабочего времени, в процентах от об 422 N-AZB-12371_Antixrupkost_Block.indd 422 14.10.2013 15:04:35 14.10.2013 15:04:35 Ан тих р у п кость щего бюджета. Но есть один нюанс важен масштаб не всего проекта, а отдельных его сегментов. Одни проекты можно разделить на части, другие — нет. Строительство моста или туннеля предполагает монолитное планирование, которое невозможно разбить на несколько подпроектов; по мере увеличения масштаба растут и расходы. Дороги строятся не разом, а отдельными сегментами, так что эффект масштаба в их случае не работает менеджеры совершают мелкие ошибки и могут нивелировать их влияние на проект. Небольшие сегменты предполагают небольшие ошибки, оказаться в безвыходном положении тут сложно. Еще один аспект крупные корпорации ставят под угрозу окружающую среду. Огромные сети супермаркетов рекламируют себя как высшее достижение коммерции, ноу меня к ним есть претензии. Гигантский суперпупермагазин хотел прибрать к рукам весь район, где я живу, и добился того, что на него ополчились мои соседи, не желавшие таких перемен. Представители супермаркета утверждали, что он оживит окрестности, что-то в этом роде. Я боролся с этим врагом при помощи следующего аргумента если компания обанкротится (и трудно не приметить статистического слона, который трубит о том, что таки случится, наш район станет в итоге зоной боевых действий. Похожий довод наряду с поэтическим доводом маленькое красиво британские консультанты Рохан Сильва и Стив Хилтон выдвигали, защищая владельцев мелких лавок. Абсолютно неверно основывать расчеты на успехе и забывать о вероятности неудачи Нюанс понятия большое и маленькое относительны и зависят от структуры данного бизнеса или среды. Маленький производитель самолетов совсем не то, что маленькая пекарня. По принципу приоритетности, действующему в Европейском союзе, маленький означает наименьшую единицу, которая может выполнять данную функцию или задачу с определенным уровнем эффективности 423 N-AZB-12371_Antixrupkost_Block.indd 423 14.10.2013 15:04:36 14.10.2013 15:04:36 Нас сим Ник о л ас Тале б К а к сбежать из кинотеатра Еще один пример издержек в безвыходном положении вообразите толпу, бегущую из кинотеатра. Кто-то кричит Пожар и десяток людей гибнет в давке. Кинотеатр хрупок в отношении размера, если учесть, что каждый последующий зритель увеличивает вероятность травматизма (этот непропорциональный вред обусловлен эффектом негативной выпуклости. Тысяча зрителей, бегущих (или пытающихся выбежать) из кинотеатра за одну минуту и та же тысяча, выходящая из кино в течение получаса, — это не одно и тоже. Тот, кто не понимает сути дела, по наивности оптимизирует размер помещения (отличный пример — аэропорт Хитроу), не учитывая, что одно и тоже сооружение функционирует по-разному в обычном режиме — ив чрезвычайных условиях. Увы, современная жизнь с ее оптимизированной экономикой заставляет нас строить все более и более вместительные кинотеатры, однако ширина дверей в них не меняется. Впрочем, эту ошибку все реже повторяют при строительстве кинотеатров и стадионов, однако в других областях ее совершают часто. Взять хоть природные и продовольственные ресурсы. Подумайте о том, что в 2004—2007 годах цены на зерно практически утроились в ответ на незначительное повышение чистого спроса — около одного процента * «Узкие места — это то, с чего начинается любое принуждение Другая проблема заключается в непонимании нелинейности природных ресурсов и вообще любых редких и важных ресурсов. Экономисты говорят о законе дефицита — объекты становятся дороже по мере увеличения спроса на них, — ноне учитывают последствия нелинейности риска. Мыс моей бывшей научной руководительницей Эльет Джеман изучаем сейчас закон выпуклости, по которому сырьевые товары, особенно первой необходимости, дорожают быстрее, чем принято считать 424 N-AZB-12371_Antixrupkost_Block.indd 424 14.10.2013 15:04:36 14.10.2013 15:04:36 Ан тих р у п кость П РОЕ К ТЫ ИПР ЕД СКАЗАНИЯ П о чему самолеты не прилетают раньше времени Традиционно начнем с транспортной проблемы — и обобщим выводы. Путешественники (обычно) не любят неопределенность особенно если перемещаются по жесткому графику. Почему Неопределенность оказывает на них одностороннее влияние. Всю жизнь я летаю из Лондона в Нью-Йорк одними тем же рейсом. Он длится около семи часов, и за это время я успеваю прочесть короткую книгу, вежливо поболтать с соседом и пообедать (портвейн, сыр стилтон, крекеры. Пару разя прибывал с опережением графика — минут на двадцать, не более. Бывало итак, что я опаздывал на два-три часа, и я помню по крайней мере один случай, когда путь из Лондона до Нью- Йорка занял два дня. Поскольку время путешествия не может быть отрицательной величиной, неопределенность, как правило, аукается задержками, так что длительность поездки увеличивается и почти никогда не уменьшается. Или же может уменьшиться минут на пять — десять, а увеличиться намного часов — налицо асимметрия. Любое непредвиденное событие и потрясение, любая переменчивость с огромной вероятностью задержат вас в пути. Отсюда вытекает и необратимость времени — если мы посмотрим на течение времени как на увеличение хаоса. Применим эту концепцию к проектам. Как только неопределенность возрастает, самолеты начинают прилетать позже, а не раньше срока (и эти законы физики настолько универсальны, что работают даже в России. Что до проектов, при увеличении неопределенности они становятся дороже и тре- N-AZB-12371_Antixrupkost_Block.indd 425 N-AZB-12371_Antixrupkost_Block.indd 425 14.10.2013 15:04:36 14.10.2013 15:04:36 Нас сим Ник о л ас Тале б буют больше времени для завершения. Это правило применимо ко многим, наделе почти ко всем проектам. Я сам объяснял все это особенностями психологии люди склонны недооценивать случайную структуру мира, их оценки излишне оптимистичны, поэтому проекты занимают больше времени, чем планировалось. Свидетельством тому является чрезмерная уверенность в себе. Эксперты по принятию решений и психологии бизнеса выдумали теорию ошибочного планирования, которая пытается через психологические факторы объяснить, почему проекты чаще всего реализуются дольше, чем предполагалось, и лишь изредка занимают меньше времени. Беда в том, что, кажется, никто не слышало подобной недооценке сто лет назад, хотя проектами занимались те же самые люди с теми же самыми особенностями психологии. Многие крупномасштабные проекты полуторавековой давности завершались по графику множество высотных зданий и монументов, которыми мы любуемся сегодня, не только отличаются от наших модернистских строений изяществом, но и строились в срока то и досрочно. Это и Эмпайр-стейт- билдинг, который доныне стоит в Нью-Йорке, и лондонский Хрустальный дворец, символ викторианского правления, возведенный в 1851 году к Всемирной выставке (идею этого проекта подал садовник. Строительство дворца, в котором разместилась выставка, заняло всего лишь девять месяцев. Это было массивное стеклянное сооружение, 564 метра в длину ив ширину в основе его конструкции лежал чугунный каркас, который покрыли стеклом, изготовленным почти исключительно в Бирмингеме и Сметике. Обычно не учитывают очевидное проект Хрустального дворца разрабатывался без компьютеров, а отдельные его модули собирались поблизости от основной строительной пло- N-AZB-12371_Antixrupkost_Block.indd 426 N-AZB-12371_Antixrupkost_Block.indd 426 14.10.2013 15:04:36 14.10.2013 15:04:36 Ан тих р у п кость щадки, при этом в цепочку снабжения было вовлечено очень мало компаний. В то время не было бизнес-школ, обучавших так называемому управлению проектами и повышавших самоуверенность менеджеров. Не было и консалтинговых компаний. Агентская проблема (которую мы определили как расхождение между интересами посредника и интересами клиента) была неопасной. Иными словами, экономика была более линейной и менее сложной, чем сегодня. В современном мире куда больше нелинейности — асимметрии ивы- пуклости. Из-за общей тенденции к усложнению, в том числе взаимосвязей между элементами, глобализации и коварной штуки, которая зовется эффективность и заставляет людей ходить по краю пропасти, влияние Черных лебедей неизбежно растет. Прибавьте сюда консультантов и бизнес-шко- лы. Одна проблема может застопорить весь проект, поэтому в целом проекты слабы настолько, насколько слабы самые слабые звенья в их логистических цепочках (яркий эффект негативной выпуклости. Мир все менее предсказуем, при этом мы все больше полагаемся на технологии, в которых полно ошибок и путаных взаимосвязей, отчего поведение этих технологий все труднее оценивать, не говоря ужо том, чтобы предсказывать. Главный виновник тут — информационная экономика. Бент Фливберг, уже упоминавшийся специалист по строительству мостов и дорог, открыл еще одну закономерность. Проблема увеличения издержек и задержек встает куда острее, когда вдело вступают информационные технологии (ИТ): по большому счету расходы увеличиваются именно на использование компьютеров, так что этот фактор стоит упомянуть особо. Впрочем, ив отношении тех проектов, которые не перегружены ИТ, задержки случаются все чаще 427 N-AZB-12371_Antixrupkost_Block.indd 427 14.10.2013 15:04:36 14.10.2013 15:04:36 Нас сим Ник о л ас Тале б Между тем логика тут простая вина лежит все на том же эффекте негативной выпуклости, это непосредственная и очевидная причина. Как ив примере с полетами, ошибки сказываются на проектах асимметрично. Ни один психолог, рассуждавший об ошибочном планировании, не понял того, что это вовсе не психологическая проблема и речь идет не о человеческом факторе ошибки заложены в нелинейной структуре проектов. Время не бывает отрицательной величиной, а значит, трехмесячный проект не может быть реализован за нулевой или отрицательный временной промежуток. Поэтому на оси времени, которое движется слева направо, ошибки скапливаются справа, а не слева. Будь неопределенность линейной, мы бы видели, что некоторые проекты завершаются существенно раньше срока (и прилетали бы на место иногда куда раньше, а иногда куда позже. Нов реальности все не так. В ой над е ф ици т и дефицит Считалось, что Первая мировая война продлится всего несколько месяцев когда она закончилась, Франция и Британия были по ушив долгах к ужасам войны, страданиями разрушениям добавлялись финансовые издержки — эти страны потратили по крайней мере в десять раз больше средств, чем намеревались. Тоже самое случилось вовремя Второй мировой войны, из-за которой британский внешний долг вырос особенно много королевство задолжало США. Америка попала в аналогичное положение с войной в Ираке Джордж Буш и его друзья решили, что война обойдется в 30—60 миллиардов долларов, нона сегодняшний день, если учесть все косвенные издержки, она отняла у США больше двух триллионов долларов — косвенные издержки увеличи- N-AZB-12371_Antixrupkost_Block.indd 428 N-AZB-12371_Antixrupkost_Block.indd 428 14.10.2013 15:04:36 14.10.2013 15:04:36 Ан тих р у п кость вались, порождали все новые взрывоопасные цепочки взаимодействий, и каждая такая цепочка увеличивала расходы, а не уменьшала их. Опять же, сложность плюс асимметрия плюс типчики вроде Джорджа Буша-младшего) приводят в итоге к накапливающимся ошибкам. Чем больше у вас армия, тем непропорционально больше будет перерасход средств. Пример с войнами — при которых ошибки возрастают в двадцать и более раз — всего лишь демонстрирует, насколько власти недооценивают взрывную нелинейность (эффект выпуклости) и почему им не стоит доверять финансы и вообще любые крупномасштабные решения. Вместе стем властям вовсе ненужна война, чтобы подложить нам такую свинью, как дефицит бюджета недооценка расходов наго- сударственные проекты — это хронический недуг по той же причине, по которой 98 процентов современных проектов ведут к перерасходу средств. Государство в итоге тратит куда больше, чем нам говорят. Отсюда — мое золотое правило для любой власти никаких долгов, только жесткий баланс доходов и расходов. К О Г ДА ЭФФЕКТИВНОЕ НЕЭФФЕКТИВНО Разбухание издержек в повседневной жизни можно наблюдать невооруженным глазом. Расходы, связанные со стихийными бедствиями, сегодня в три раза больше, чем в х годах, даже с учетом инфляции. Сумма расходов, как давно подметил стратегически мыслящий исследователь редких событий Дэниэл Зейденвебер, продолжает расти. Экономика становится все более и более эффективной, но из-за хрупкости ошибки обходятся нам все дороже 429 N-AZB-12371_Antixrupkost_Block.indd 429 14.10.2013 15:04:36 14.10.2013 15:04:36 Нас сим Ник о л ас Тале б Биржевые торги сегодня не те, что раньше, когда стороны вступали в живой контакт — исступленные трейдеры встречались лицом к лицу, орали и жестикулировали, как на восточном базаре, а потом шли вместе в ближайший бар. Теперь трейдеров заменяют компьютеры явных выгод от такой замены немного, зато риск вырос во много раз. Ошибки трейдеров ограничены и распределены между множеством людей, ошибки компьютерных систем ведут к катастрофам — как это было в августе 2010 года, когда из-за компьютерного сбоя моментально упал целый рынок в августе 2012 года, когда рукопись этой книги была на пути в типографию, компания из-за ошибки в программе теряла 10 миллионов долларов в минуту суммарный убыток составил 480 миллионов долларов. Между тем наивный анализ затрат и выгод тоже может нанести вам ущерб, и тем больший, чем больше масштаб проекта. Скажем, Франция раньше полагалась в основном на атомную энергию, потому что та казалась чистой и дешевой. И оптимальной — на экране компьютера. Нов году произошла катастрофа на «Фукусиме», и французы осознали, что им нужны дополнительные гарантии безопасности, причем любой ценой. В какой-то мере ситуация напоминала принуждение, о котором я говорил выше Франция вынуждена вкладывать деньги в безопасность, размер издержек неважен. Первичный анализ затрат и выгод, произведенный французами при принятии решения, не учитывал эти дополнительные расходы и на компьютерном экране казался безупречным. Выбирая между различными источниками энергии и делая такой же выбор в других областях, мы невидим погрешностей модели, между тем их влияние может оказаться решающим 430 N-AZB-12371_Antixrupkost_Block.indd 430 14.10.2013 15:04:36 14.10.2013 15:04:36 Ан тих р у п кость З а гряз н ен и е окружающей среды и вред планете Отсюда можно вывести простые принципы экологической политики. Мы знаем, что ущерб от ископаемого топлива растет нелинейно. Ущерб всегда обладает вогнутостью — малое количество ископаемого топлива безвредно, в больших количествах оно может изменить климат на всей планете. Из эпистемологических соображений — из-за непрозрачности мы можем не верить в антропогенное (обусловленное деятельностью человека) глобальное потепление и оставаться экологическими консерваторами, однако, вооружившись знанием об эффекте выпуклости, мы в состоянии вывести правило управления риском загрязнения окружающей среды. Оно простое следует разделить риск между множеством источников загрязнения. Вред от загрязнения из десяти разных источников будет меньше, чем эквивалентное загрязнение из одного-единственного источника * Посмотрим на механизмы минимизации вредных последствий, доставшиеся нам от предков, которые ориентировались на природу. Мы, современные люди, ходим в магазины, чтобы покупать одно и тоже консервы из тунца, кофе или чай, рис, моцареллу, каберне, оливковое масло и другие продукты, которые, как нам кажется, нелегко заменить. Из-за современных привычек, дурного влияния культуры и негибкости фабрик мы потребляем специфические продукты в слишком больших количествах. Сосредотачиваться на ка- ком-то одном продукте вредно. Чрезмерное потребление, скажем, тунца может лишить пищи тех или иных животных, сыграть дурную шутку с экосистемой и поставить целый вид * Переменчивость и неопределенность эквивалентны, в чем мы убедились, изучая семейство беспорядка. Соответственно, чем больше неопределенность, тем больше вред, который будет нанесен всему хрупкому 431 B-CHM-17920_Antihrupkost_Block.indd 431 18.10.2018 13:09:20 18.10.2018 13:09:20 Нас сим Ник о л ас Тале б на грань вымирания. Вред от потребления конкретного продукта растет нелинейно, а его дефицит ведет к непропорциональному росту цен. Наши предки поступали по-другому. Эксперт по сложным системам Дженнифер Данн, изучающая жизнь охотников-со- бирателей, проанализировала данные о поведении алеутов. Мы располагаем обильной информацией о жизни этого североамериканского племени на протяжении пяти тысячелетий. Алеуты обладают замечательным свойством они не охотятся на какого-то определенного зверя, а постоянно переключаются с одного объекта промысла на другой. У них, в отличие от нас, нет устойчивых привычек. Если один ресурс истощается, они отказываются от него и переходят к другому — и тем самым сохраняют экосистему. Выходит, алеуты понимают, что такое эффект выпуклости, — точнее, это понимают их привычки. По вине глобализации некоторые привычки распространяются в мировом масштабе. Планету можно уподобить огромной комнате с крохотными дверьми когда люди ломятся в одни и те же узкие проходы, происходит катастрофа. Практически каждый ребенок на земле читает Гарри Поттера» и сидит (пока что) в е. Богатея, люди развлекаются однообразно и покупают одни и те же вещи. Они пьют каберне, надеются посетить Флоренцию и Венецию, мечтают купить второй домна юге Франции и т. д. Туристические маршруты становятся невыносимыми чтобы убедиться в этом, достаточно съездить в Венецию в июле. Н ели ней нос т ь богатства Вывод очевиден современный мир сего глобализацией становится все более сложными, соответственно, более хрупким, при этом взаимосвязи и культурные веяния раскачивают лод- N-AZB-12371_Antixrupkost_Block.indd 432 N-AZB-12371_Antixrupkost_Block.indd 432 14.10.2013 15:04:36 14.10.2013 15:04:36 Ан тих р у п кость ку экономики сильнее и сильнее — это классическая ситуация Крайнестана. Но есть еще один фактор богатство. Оно означает больше, а больше из-за нелинейного масштабирования значит «по-разному». Мы ошибаемся чаще и с более пагубными последствиями просто потому, что стали богаче. Проекты стоимостью сто миллионов долларов более непредсказуемы и чреваты большим ростом издержек, чем проекты стоимостью пять миллионов. Богатый мир сталкивается с увеличением непредсказуемости и дополнительной хрупкостью. Они приходят вместе с экономическим ростом — и ослабляют страны с Ростом ВВП, тем самым, о котором так мечтают власти. Даже на индивидуальном уровне богатство чреватого- ловной болью деньги осложняют жизнь, и, чтобы справиться с осложнениями, нужно приложить еще больше усилий, чем для того, чтобы заработать эти деньги. З а ключ ен и е Подведем итоги хрупкость в любой области, будь то фарфоровая чашка, живой организм, политическая система, размер компании или задержка авиарейса, коренится в нелинейности. Это открытие можно рассматривать как антидефицит. Подумайте о полной противоположности опаздывающему самолету или росту расходов на проект — о том, что извлекает выгоду из неопределенности. Вы увидите зеркальное отражение хрупкости, ненавидящей случайность 433 N-AZB-12371_Antixrupkost_Block.indd 433 14.10.2013 15:04:36 14.10.2013 15:04:36 |