Математика спец курс. Контрольная работа 1. Задача 1 Парная регрессия и корреляция

• Название: Задача 1 Парная регрессия и корреляция
• Анкор: Математика спец курс
• Дата: 15.10.2021
• Размер: 1.59 Mb.
• Имя файла: Контрольная работа 1.doc
• Тип: Задача; #247994
• страница: 13 из 15

Шаг 2. Найдем оценки сезонной компоненты как разность между фактическими уровнями ряда и центрированными скользящими средними (гр. 6 табл. 14). Используем эти оценки для расчета значений сезонной компоненты (табл. 15). Для этого найдем средние за каждый квартал (по всем годам) оценки сезонной компоненты . В моделях с сезонной компонентой обычно предполагается, что сезонные воздействия за период взаимопогашаются. В аддитивной модели это выражается в том, что сумма значений сезонной компоненты по всем кварталам должна быть равна нулю.

Таблица 15

Показатели	Год	№ квартала,
		I	II	III	IV
	1	–	–	-1,2	2,4875
	2	0,45	-2	-1,075	2,6125
	3	0,8125	-2,2375	-1,4375	2,825
	4	0,6375	-1,9375	–	–
Всего за -й квартал		1,9	-6,175	-3,7125	7,925
Средняя оценка сезонной компоненты для -го квартала,		0,633	-2,058	-1,238	2,642
Скорректированная сезонная компонента,		0,63825	-2,05275	-1,23275	2,64725

Для данной модели имеем:

.

Корректирующий коэффициент: .

Рассчитываем скорректированные значения сезонной компоненты ( ) и заносим полученные данные в таблицу 15.

Проверим равенство нулю суммы значений сезонной компоненты:

.

Шаг 3. Исключим влияние сезонной компоненты, вычитая ее значение из каждого уровня исходного временного ряда. Получим величины (гр. 4 табл. 16). Эти значения рассчитываются за каждый момент времени и содержат только тенденцию и случайную компоненту.