Диплом11. Анализ взаимосвязи равновесных цен и объемов на основе заявок на оптовый рынок

• Название: Анализ взаимосвязи равновесных цен и объемов на основе заявок на оптовый рынок
• Анкор: Анализ взаимосвязи равновесных цен и объемов на основе заявок на оптовый рынок
• Дата: 31.08.2021
• Размер: 0.5 Mb.
• Имя файла: Диплом11.docx
• Тип: Анализ; #228426
• страница: 8 из 22

Окончание табл. 8

df	885
F	модель значима*** >
	1,432	0,733*	-0,23*
	(3,159)	(0,357)	(0,357)
	-	2,052	0,644
	0,015
df	331
F	модель значима* >
	-4,482	1,076*	0,014*
	(0,941)	(0,162)	(0,162)
	-	6,65	0,085
	0,056
df	2563
F	модель значима*** >

Примечание: в скобках указаны стандартные ошибки коэффициентов. ***α=0,01, **α=0,05, *α=0,1.

Оставшиеся модели подробно расписаны в приложение 10.

3.4.3 Модель

Эту модель мы будем рассматривать только в зимний период и только для общего случая.

По формуле (1) параметры модели равны: = 1,699, = 0,016, = 0,823. Следовательно, модель выглядит следующим образом: . С помощью этой модели находим новый объем и остатки (табл. 9).

Дата	Ln(q), МВтч	Ln(p), руб./МВтч	Lnq(t-1)	Ln(q*)	ε
01.01.2013	10,147	6,771	10,147	10,157	-0,010
	10,155	6,672	10,147	10,156	-0,001
	10,157	6,672	10,155	10,163	-0,006
	10,163	6,683	10,157	10,164	-0,001
	10,187	6,671	10,163	10,169	0,018
	10,209	6,869	10,187	10,192	0,017
	10,225	6,869	10,209	10,210	0,015
	10,224	6,869	10,225	10,223	0,001

В нашей модели коэффициент детерминации равен 70,7%, на столько процентов вариация равновесных объёмов объясняется вариацией равновесных цен.

Далее осуществим проверку гипотезы о значимости регрессора, с помощью т – статистики. Путь гипотеза  – регрессор не значим:

1. 
   Задаем уровень значимости: α= 0,05
   
2. 
   Найдем t наблюдаемое по формуле (3): = 6,657, = 75,426
   
3. 
   Найдем t критическое по формуле (4):  1,961
   
4. 
   Сравниваем: > => гипотеза – отвергается, для , при α= 0,05 => регрессоры ,  –значимы.
   

Последний шаг в анализе – это проверка гипотезы о значимости модели. Гипотеза : =0 – модель не значима:

1. 
   Задаем уровень значимости: α= 0,01
   
2. 
   Находим эмпирическое значение по формуле (6): = 3087,876
   
3. 
   Находим критическое значение по формуле (7): = 4,629
   
4. 
   Сравниваем: > => - отвергается, логарифмическая модель с значима при α= 0,01.
   

Эластичность при равна 0,016, а при равна 0,823. То есть изменение объема в данный период и изменение объема в предыдущем периоде не оказывает большого влияния на изменение равновесных цен электроэнергии.

Найдем так же долгосрочную эластичность. В модели с долгосрочной эластичностью t → ∞, . Из Ln( => . Из этого равенство можно вычленить формулу (8) долгосрочной эластичности.

(8)

Долгосрочная эластичность равна 0,089.

Таким образом, анализ показал, что обратная логарифмическая модель с значима, а также статистическую значимость параметров уравнения регрессии. Теснота логарифмической связи достаточна большая, чтобы признать данную модель хорошей.

Сводные данные по данной модели приведены в таблице 9.

Таблица 9

Сводные данные, для общей модели

	0	1	2
	1,699	0,016**	0,823**
	(0,109)	(0,002)	(0,011)
	-	6,657	75,426
	0,707
df	2563
F	модель значима *** >