Э_1_Эконометр._Магистр.. — копия. Методические рекомендации для выполнения задания стр. 3 Задание Изучение специальных методов построения регрессионных моделей

• Название: Методические рекомендации для выполнения задания стр. 3 Задание Изучение специальных методов построения регрессионных моделей
• Дата: 28.03.2022
• Размер: 285.41 Kb.
• Имя файла: Э_1_Эконометр._Магистр.. — копия.docx
• Тип: Методические рекомендации; #421303
• страница: 1 из 9

Оглавление
Задание 1. Методы оценки параметров линейных эконометрических моделей

1.2 Методические рекомендации для выполнения задания………………….стр.3

Задание 2. Изучение специальных методов построения регрессионных моделей

2.2. Методические рекомендации для выполнения задания……………..…стр.12

Задача 17……………………………………………………………………………………...стр.13
Задание 3. Модели временные ряды: аддитивные и
мультипликативные модели тренда и сезонности

3.2 Методические рекомендации для выполнения задания………… ..……стр.14

Задание 4. Модели одновременных уравнений

4.2 Методические рекомендации для выполнения задания………… ..……стр.19

Задание 5. Изучение динамических моделей с коррелирующими
факторами; модели с лаговыми зависимыми переменными

5.2 Методические рекомендации для выполнения задания………………..стр.24


Задание 1. Методы оценки параметров линейных эконометрических моделей
1.1. Цель и содержание задания

Цель задания: успешно выполнить этап параметризации эконометрической модели: получить значимые оценки параметров модели.

Основной целью освоения учебной дисциплины «Эконометрика» является сформировать у студентов знания, умения и навыки к теоретической и практической деятельности по построению и применению продвинутых эконометрических моделей при принятии эффективных финансово-экономических решений задач.

Содержание задания:

Анализируются объём сбережений домохозяйства за 10 лет. Предполагается, что его размер в текущем году зависит от величины располагаемого дохода Y_t в предыдущем году и от величины реальной процентной ставки в рассматриваемом году. Статистические данные представлены в таблице

Год	тыс. у.е.	%	тыс. у.е.
2000	100	2	20
2001	110	2	25
2002	140	3	30
2003	150	2	30
2004	160	3	35
2005	160	4	38
2006	180	4	40
2007	200	3	38
2008	230	4	44
2009	250	5	50
2010	260	5	55

Необходимо:

1. 
   По МНК оценить коэффициенты линейной регрессии
   
2. 
   О ценить статистическую значимость найденных эмпирических коэффициентов регрессии
   
3. 
   Построить 95%-е доверительные интервалы для найденных коэффициентов.
   
4. 
   В ычислить коэффициент детерминации R^2 и оценить его значимость при
   
5. 
   Определить, какой процент разброса зависимой переменной объясняется данной регрессией
   
6. 
   С равнить коэффициент детерминации R^2 со скорректированным коэффициентом детерминации
   

7. Вычислить статистику DW Дарбина - Уотсона и оценить наличие автокорреляции

8. Сделать выводы по качеству построенной модели.

9. Определить, увеличивается или уменьшается объём сбережений с ростом процентной ставки, будет ли ответ статистически обоснованным.

10. Спрогнозировать средний объём сбережений в 2011 году, если предполагаемый доход составит 270 тыс.у.е., а процентная ставка будет равна 5%.
1.2 Методические рекомендации для выполнения задания

Для выполнения задания рекомендуется воспользоваться любым учебным пособием «Эконометрика» из списка основной литературы (раздел множественная регрессия) и примером построения регрессионной модели ниже.