Главная страница

Управление финансами банка1. Методические рекомендации по изучению дисциплины 6 Карта баллов 8 Тема Современные подходы к управлению финансами банка 9


Скачать 0.54 Mb.
НазваниеМетодические рекомендации по изучению дисциплины 6 Карта баллов 8 Тема Современные подходы к управлению финансами банка 9
Дата21.05.2022
Размер0.54 Mb.
Формат файлаdocx
Имя файлаУправление финансами банка1.docx
ТипМетодические рекомендации
#541701
страница10 из 12
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12
Таблица 10.

Корректировка трансфертных ставок Медиум-Банка





Корректировка ставок трансфертного ценооб

разования в рублях

Базовая
















Продукты

Ставка

трансфертного

ценообразования

Особый кредитный риск

Срочная ликвидность 21

Штраф за досрочное погашение

Обязательный резерв

Скорректированная

ставка

трансфертного

ценообразования

Активы



















Денежные активы

8%

4%

-

-

-

12%

Первичные

коммерческие

кредиты

10%

4%

-

-

-

14%

Коммерческие кредиты (с фиксированной ставкой)

10%

4%

-

-

-

14%

Ипотечные кредиты (с фиксированной ставкой)

12%

4%

-

1%

-

17%

Потребительские кредиты (с фиксированной ставкой)

10%

4%

-

1%

-

15%

Неопределенные активы к погашению

12%

4%

взвешенная/ -

-

-

16%

Обязательства



















Продукты денежного рынка

8%

4%

-

-

-

12%

Текущий счет (с

фиксированной

ставкой)

1%

4%

-

-

-4%

5% х (1-4%)

Розничные срочные депозиты (с фиксированной ставкой)

10%

4%

-

-

-4%

14% х (1-4%)-

13,4%

Корпоративные срочные депозиты (с фиксированной ставкой)

10%

4%

-

-

-4,5%

14% х (1-4%)-

13,4%

Неопределенные депозиты к погашению

12%

4%

взвешенная/ -

-

-

16%







Методические рекомендации по изучению темы.

До начала аудиторного занятия:

Прочитайте материалы темы № 3 настоящего учебного пособия. При необходимости сформулируйте и запишите вопросы преподавателю.

В ходе аудиторного занятия:

  1. Прослушайте лекцию, делая необходимые конспективные записи. Лекция сопровождается демонстрацией презентации, повышающей эффективность восприятия и запоминания учебного материала. В ходе лекции рекомендуется в отведенное преподавателем время задавать уточняющие вопросы и отвечать на вопросы преподавателя. Допускается краткая дискуссия по наиболее важным аспектам темы.

Особое внимание рекомендуется обратить на уяснение методов измерения процентного риска и его снижения.

Вопросы для самопроверки:

  1. Чем риск изменения цены отличается от риска изменения кривой доходности?

  2. Зависит ли базисный риск от объемно-временной структуры активов и пассивов?

  3. Как формируется кривая доходности по купонным облигациям?

  4. Изменение какого показателя работы банка позволяет оценить гэп-анализ процентного риска?

  5. В каких единицах измеряется показатель дюрации?

  6. Как определяется дюрация портфеля активов?

  7. Каков алгоритм имитационного моделирования динамики портфеля активов и пассивов для оценки процентного риска?

  8. Как рассчитывается показатель NIM?

  9. Что такое открытая валютная позиция?

  10. Какие платежи предусматриваются контрактом процентного свопа?

  11. Какую позицию по процентному свопу должен занять банк, у которого пассивы длиннее активов в целях хеджирования процентного риска?

  12. Какими целями может быть обусловлено заключение процентного свопа?

  13. Каковы требования ЦБ по размеру открытой валютной позиции?

  14. Какие платежи предусматриваются контрактом валютного свопа?

  15. Можно ли характеризовать величину процентного риска при помощи показателя VaR?

Практические задания:

Задание №1.

Рассчитать изменение процентной маржи если в интервале до 90 дней ставки вырастают на 100 базисных пунктов, а в интервале от 90 дней - свыше одного года - на 2%.

Таблица 11.

Распределение активов и пассивов, чувствительных к изменению
процентных ставок, по срокам (тыс. руб.)


Активы

Овернайт

1-7

8-30

31-90

91-180

Свыше

Итого

дней

дней

дней

дней

1 года

Касса

100
















100

Ценные бумаги






















правительства







30

90

10



130

Корпоративные






















ценные бумаги







25

10

30

65




Ссуды




200




325

120




645

Активы, чувстви-






















тельные к изме-






















нению процентной






















ставки на рынке

100

200

30

440

140

30

940

Пассивы






















Депозиты ао






















востребования

(300)
















(300)

Срочные депозиты

(100)

(160)

(10)

(200)

(50)

(130)

(650)

Вклады граждан

(50)




(120)

(320)







(490)

Пассивы,






















чувствительные






















к изменению про-






















центной ставки






















на рынке

(450)

(160)

(130)

(520)

(50)

(130)

(1440)

1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12


написать администратору сайта