Управление финансами банка1. Методические рекомендации по изучению дисциплины 6 Карта баллов 8 Тема Современные подходы к управлению финансами банка 9

• Название: Методические рекомендации по изучению дисциплины 6 Карта баллов 8 Тема Современные подходы к управлению финансами банка 9
• Дата: 21.05.2022
• Размер: 0.54 Mb.
• Имя файла: Управление финансами банка1.docx
• Тип: Методические рекомендации; #541701
• страница: 10 из 12

Таблица 10.

Корректировка трансфертных ставок Медиум-Банка

	Корректировка ставок трансфертного ценооб				разования в рублях
	Базовая
Продукты	Ставка трансфертного ценообразования	Особый кредитный риск	Срочная ликвидность 21	Штраф за досрочное погашение	Обязательный резерв	Скорректированная ставка трансфертного ценообразования
Активы
Денежные активы	8%	4%	-	-	-	12%
Первичные коммерческие кредиты	10%	4%	-	-	-	14%
Коммерческие кредиты (с фиксированной ставкой)	10%	4%	-	-	-	14%
Ипотечные кредиты (с фиксированной ставкой)	12%	4%	-	1%	-	17%
Потребительские кредиты (с фиксированной ставкой)	10%	4%	-	1%	-	15%
Неопределенные активы к погашению	12%	4%	взвешенная/ -	-	-	16%
Обязательства
Продукты денежного рынка	8%	4%	-	-	-	12%
Текущий счет (с фиксированной ставкой)	1%	4%	-	-	-4%	5% х (1-4%)
Розничные срочные депозиты (с фиксированной ставкой)	10%	4%	-	-	-4%	14% х (1-4%)- 13,4%
Корпоративные срочные депозиты (с фиксированной ставкой)	10%	4%	-	-	-4,5%	14% х (1-4%)- 13,4%
Неопределенные депозиты к погашению	12%	4%	взвешенная/ -	-	-	16%

Методические рекомендации по изучению темы.

До начала аудиторного занятия:

Прочитайте материалы темы № 3 настоящего учебного пособия. При необходимости сформулируйте и запишите вопросы преподавателю.

В ходе аудиторного занятия:

1. 
   Прослушайте лекцию, делая необходимые конспективные записи. Лекция сопровождается демонстрацией презентации, повышающей эффективность восприятия и запоминания учебного материала. В ходе лекции рекомендуется в отведенное преподавателем время задавать уточняющие вопросы и отвечать на вопросы преподавателя. Допускается краткая дискуссия по наиболее важным аспектам темы.
   

Особое внимание рекомендуется обратить на уяснение методов измерения процентного риска и его снижения.

Вопросы для самопроверки:

1. 
   Чем риск изменения цены отличается от риска изменения кривой доходности?
   
2. 
   Зависит ли базисный риск от объемно-временной структуры активов и пассивов?
   
3. 
   Как формируется кривая доходности по купонным облигациям?
   
4. 
   Изменение какого показателя работы банка позволяет оценить гэп-анализ процентного риска?
   
5. 
   В каких единицах измеряется показатель дюрации?
   
6. 
   Как определяется дюрация портфеля активов?
   
7. 
   Каков алгоритм имитационного моделирования динамики портфеля активов и пассивов для оценки процентного риска?
   
8. 
   Как рассчитывается показатель NIM?
   
9. 
   Что такое открытая валютная позиция?
   
10. 
    Какие платежи предусматриваются контрактом процентного свопа?
    
11. 
    Какую позицию по процентному свопу должен занять банк, у которого пассивы длиннее активов в целях хеджирования процентного риска?
    
12. 
    Какими целями может быть обусловлено заключение процентного свопа?
    
13. 
    Каковы требования ЦБ по размеру открытой валютной позиции?
    
14. 
    Какие платежи предусматриваются контрактом валютного свопа?
    
15. 
    Можно ли характеризовать величину процентного риска при помощи показателя VaR?
    

Практические задания:

Задание №1.

Рассчитать изменение процентной маржи если в интервале до 90 дней ставки вырастают на 100 базисных пунктов, а в интервале от 90 дней - свыше одного года - на 2%.

Таблица 11.

Распределение активов и пассивов, чувствительных к изменению
процентных ставок, по срокам (тыс. руб.)

Активы	Овернайт	1-7	8-30	31-90	91-180	Свыше	Итого
		дней	дней	дней	дней	1 года
Касса	100						100
Ценные бумаги
правительства			30	90	10	—	130
Корпоративные
ценные бумаги			25	10	30	65
Ссуды		200		325	120		645
Активы, чувстви-
тельные к изме-
нению процентной
ставки на рынке	100	200	30	440	140	30	940
Пассивы
Депозиты ао
востребования	(300)						(300)
Срочные депозиты	(100)	(160)	(10)	(200)	(50)	(130)	(650)
Вклады граждан	(50)		(120)	(320)			(490)
Пассивы,
чувствительные
к изменению про-
центной ставки
на рынке	(450)	(160)	(130)	(520)	(50)	(130)	(1440)