Управление финансами банка1. Методические рекомендации по изучению дисциплины 6 Карта баллов 8 Тема Современные подходы к управлению финансами банка 9
 Скачать 0.54 Mb.
|
|
Максимальный балл за выполнение задания -10. Задание №2. Рассчитать дюрацию активов и пассивов при условии ежегодных платежей. Срок коммерческой ссуды - 3 года. Казначейская облигация гасится через 8 лет. Депозит привлечен на один год. Депозитный сертификат имеет срок 4 года. Сделать выводы о подверженности банка риску снижения текущей стоимости капитала. Таблица 12. Балансовый отчет гипотетического банка
Максимальный балл за выполнение задания -10. Задание №3. Рассчитать DV01 свопа, расчет которого представлен на стр.43. Максимальный балл за выполнение задания -10. Тесты для самопроверки: Источником процентного риска не является: а) несбалансированность сроков активов и пассивов б) иммунизация портфеля активов и пассивов+ в) возможность разнонаправленного изменения ставок по активам и пассивам Наиболее точным методом измерения процентного риска является: а) гэп-анализ б) метод дюрации в) имитационное моделирование+ Методом оценки риска процентной маржи не является: а) метод дюрации+ б) гэп-анализ в) имитационное моделирование г) Value-at-Risk Методом измерения риска приведенной стоимости активов и пассивов является: а) метод дюрации+ б) гэп-анализ в) имитационное моделирование г) Value-at-Risk Приведенная стоимость процентного свопа, только что заключенного по справедливой стоимости (фиксированной ставке)... а) неопределенна б) отрицательна в) положительна г) равна нулю+ Иммунизация - это. а) подход к управлению процентным риском активов и пассивов+ б) мера процентного риска в) модель изменения процентных ставок Показатель NIM рассчитывается как ... а) отношение стоимости активов к стоимости пассивов б) отношение процентной маржи к сумме работающих активов+ в) отношение процентной маржи к валюте баланса г) отношение процентного риска к сумме работающих активов Показатель DV01: а) совпадает с показателем дюрации б) имеет ту же размерность, что и дюрация в) совпадает с показателем модифированной дюрации г) имеет смысл чувствительности к изменению процентной ставки+ Открытая валютная позиция ... а) это разница между стоимостью активов и стоимостью пассивов, номинированных в иностранной валюте+ б) в отдельной иностранной валюте не должна превышать 10% капитала кредитной организации в) рассчитывается как сумма длинных и коротких позиций в различных иностранных валютах г) всегда допускает регулирование при помощи внебиржевых срочных сделок по покупке или продаже валюты Литература по теме: Основная литература: Как банк среднего размера может улучшить систему управления активами и пассивами (риск ликвидности и процентной ставки). Руководство. Ю.Буруч. - IFC. - 2008. Глава III. Дополнительная литература: Банковское дело: учебник для вузов по экон. специальности /Под ред. О.И. Лаврушина. - 8-е изд., стер. - М.: КНОРУС, 2011. - 768 с. Банковское дело: учебник / Под ред.Г.Г. Коробовой. - 2-е изд. - М.:Магистр, 2009.- 590 с. Белоглазова Г.Н., Кроливецкая Л.П. Банковское дело. Организация деятельности коммерческого банка: учебник. - М.: Высшее образование, 2009. - 422с. Моисеев С.Р. Денежно-кредитная политика: теория и практика: учеб. пособие.-М.:МФПА,2011.- 784с. Ларионова И.В. Управление активами и пассивами в коммерческом банке. М.: 2003. Глава 3. Положение Центрального Банка РФ «О методике определения собственных средств (капитала) кредитных организаций» 215-П от 10.03.2004 г. http://procrisk.ru/ http: //www.finekon.ru/procentnyj %20risk.php Контрольный тест Что из перечисленного не является функцией Комитета по управлению активами и пассивами: а) утверждение специальных трансфертных цен для отдельных видов операций б) контроль лимитов накопленного дефицита ликвидности в) утверждение отчета о состоянии ликвидности в банке г) рассмотрение методики оценки валютного риска д) рассмотрение отчета об уровне процентного риска Какой из пассивов не может быть изъят раньше срока без согласия банка: а) депозит физического лица сроком 1 год б) средства на счете «ЛОРО» банка-контрагента в) депозит корпоративного клиента г) средства, вырученные от размещения облигаций с офертой досрочного выкупа Целью трансфертного ценообразования не является: а) оценка эффективности работы подразделений и адекватного вознаграждения б) стимулирование привлечения и размещения ресурсов определенных сроков в) упорядочивание процесса управления активами и пассивами г) повышение доходности активов банка В структуре привлеченных средств российских банков наиболее значительное место занимают... а) расчетные счета клиентов б) депозиты клиентов в) субординированные кредиты г) выпущенные долговые обязательства д) привлеченные МБК Максимальную долю в активах российских банков имеют. а) корреспондентские счета в банках б) счета в банке России в) ссудная задолженность г) основные средства Базельский комитет по банковскому надзору... а) контролирует работу центральных банков стран-членов комитета б) вырабатывает рекомендации по управлению рисками и надзору за коммерческими банками в) вырабатывает рекомендации по управлению рисками в центральных банках Казначейство банка. а) осуществляет вложение средств в наиболее доходные виды активов б) дает задания привлекающим подразделениям на привлечение ресурсов определенного срока в) заключает валютные свопы для регулирования валютной позиции г) рассчитывает целесообразные ставки по депозитам различного срока В российских банках управление активами и пассивами чаще всего осуществляется в а) казначействе б) дилинге в) департаменте рисков г) финансовом департаменте Что из следующего не является источником основного капитала российского банка: а) уставный капитал банка б) нераспределенная прибыль прошлых лет и текущего года в) прирост стоимости имущества за счет переоценки г) эмиссионный доход банка Что из следующего не является источником дополнительного капитала российского банка: а) резервный фонд, созданный из прибыли прошлых лет для покрытия непредвиденных убытков б) субординированный кредит в) привилегированные акции с кумулятивным элементом г) прибыль текущего года Какие из следующих платежей не заносятся в платежный календарь: а) выплата дивидендов по акциям, находящимся в собственности банка б) возврат депозита юридического лица в) погашение облигаций, находящихся в собственности банка г) выплата дивидендов по акциям банка д) возврат кредита акционером е) будущее использование кредитной линии клиентом Что является недостатком гэп анализа при управлении ликвидностью: а) невозможность корректного учета сложных финансовых инструментов б) ограниченный горизонт планирования в) невозможность учета кредитного риска г) невозможность анализа счетов до востребования д) необходимость сценарного анализа е) низкая точность Стресс-тестирование ликвидности... а) проводится по запросу ЦБ б) не учитывает возможный отток депозитов в) позволяет заранее определить будущий дефицит ликвидности г) проводится в предположении, что все кредиты пролонгируются д) не учитывает возможный отток средств до востребования Какое из нижеследующих высказываний относительно анализа неснижаемых остатков средств до востребования не является верным: а) анализ неснижаемых остатков счетов до востребования позволяет определить доли остатков, которые могут быть инвестированы на различные сроки б) счета НОСТРО не учитываются при анализе неснижаемых остатков в) при определении лимитов неснижаемых остатков может быть использован показатель VaR г) при пробое установленных лимитов производится пересмотр лимитов д) анализ имеет целью оценить стабильную часть остатков до востребования е) для оценки волатильности ряда остатков можно использовать метод экспоненциально взвешенного скользящего среднего ж) использование VaR при анализе неснижаемых остатков исключает возможность пробоя установленных лимитов Value-at-Risk... а) может быть рассчитан только для нормального распределения б) имеет смысл вероятности непревышения определенного уровня потерь в) может быть рассчитан для любого периода времени г) применяется для оценки неснижаемых остатков д) описан в нормативных документах ЦБ РФ е) математически разработан в 1995 году Кредитный риск учитывается при анализе ликвидности путем. а) расчета нормативов центрального банка б) имитационного моделирования дефолтов в рамках модели линейной эволюции в) пролонгации всех кредитов до конца года г) пролонгацией кредитов, вероятность дефолта по которым превышает установленный уровень Нормальный закон распределения вероятностей. а) имеет симметричную плотность распределения вероятностей б) допускает только положительные значения случайной величины в) имеет три параметра г) имеет тяжелые хвосты Каков предпочтительный способ моделирования облигаций при стресс-тестировании ликвидности: а) возвращаются по срокам погашения с дисконтом 1-PD, где PD - вероятность дефолта б) возвращаются или пролонгируются в зависимости от вероятности дефолта эмитента (PD). При вероятности дефолта не выше порогового значения (PDn), кредиты возвращаются по срокам окончания траншей кредитных линий с учетом дисконтов, равных 1-PD. Для кредитов, у которых PD> PDn, моделируется пролонгация кредита в) возвращаются по контрактным срокам г) пролонгируются до конца года Неснижаемые остатки средств до востребования неограниченного срока могут быть инвестированы в а) ценные бумаги б) кредиты юридическим лицам в) ипотечные кредиты физическим лицам г) любые из перечисленных активов Дефицит ликвидности в период кризиса чаще всего покрывается а) привлечением МБК б) выпуском облигаций в) привлечением депозитов г) привлечением кредитов ЦБ Методом оценки риска процентной маржи не является: а) метод дюрации б) гэп-анализ в) имитационное моделирование г) Value-at-Risk Приведенная стоимость процентного свопа, только что заключенного по справедливой стоимости (фиксированной ставке)... а) неопределенна б) отрицательна в) положительна г) равна нулю Иммунизация - это. а) подход к управлению процентным риском активов и пассивов б) мера процентного риска в) модель изменения процентных ставок Показатель NIM рассчитывается как ... а) отношение стоимости активов к стоимости пассивов б) отношение процентной маржи к сумме работающих активов в) отношение процентной маржи к валюте баланса г) отношение процентного риска к сумме работающих активов Показатель DV01: а) совпадает с показателем дюрации б) имеет ту же размерность, что и дюрация в) совпадает с показателем модифированной дюрации г) имеет смысл чувствительности к изменению процентной ставки Открытая валютная позиция ... а) это разница между стоимостью активов и стоимостью пассивов, номинированных в иностранной валюте б) в отдельной иностранной валюте не должна превышать 10% капитала кредитной организации в) рассчитывается как сумма длинных и коротких позиций в различных иностранных валютах г) всегда допускает регулирование при помощи внебиржевых срочных сделок по покупке или продаже валюты Каким из нижеперечисленных способов нельзя иммунизировать портфель банка из табл.12: а) выпуск облигаций 10-летнего срока и выдача краткосрочных ссуд б) продажа 8-летних облигаций и покупка краткосрочных облигаций в) привлечение длительного синдицированного кредита г) выпуск краткосрочных векселей Первая выплата по свопу зависит от а) значения базовой ставки в момент заключения свопа б) кредитных спрэдов в момент выплаты в) значения базовой ставки в момент выплаты г) DV01 свопа Можно ли захеджировать портфель табл.12 от процентного риска при помощи процентного свопа: а) нельзя б) можно заняв длинную позицию по плавающей ставке в) можно заняв короткую позицию по плавающей ставке г) портфель не имеет процентного риска Какое из утверждений о валютном риске не является верным: а) валютный риск можно оценивать при помощи показателя VaR б) валютный риск можно захеджировать при помощи фьючерсных контрактов в) валютный риск является систематическим г) валютный риск можно минимизировать при помощи диверсификации Ответы на тестовые задания |