Пример работы по эконометрике. пример работы по эконометрике. Методические указания по выполнению контрольной работы РостовнаДону Авторы Ниворожкина Л. И., Житников И. В., Федосова О. Н
 Скачать 1.23 Mb.
|
|
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РОСТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (РИНХ) ЭКОНОМЕТРИКА Методические указания по выполнению контрольной работы Ростов-на-Дону Авторы: Ниворожкина Л.И., Житников И.В., Федосова О.Н. Методические указания включают программу курса, список рекомендуемой учебной и научной литературы, задания для самостоятельной работы и текущего контроля знаний студентов, методические указания к решению типовых задач. Эконометрика как метод исследования экономических явлений с использованием аппарата математической статистики и ЭВМ; основные приемы спецификации переменных в уравнениях регрессии; проверка адекватности эконометрической модели; проверка гипотез в эконометрических моделях; прогнозирование на основе эконометрических моделей. Предназначено для студентов заочной формы обучения. Контрольные задания составлены по материалам учебников, представленных в списке рекомендуемой литературы. © Ниворожкина Л.И, Житников И.В., Федосова О.Н., © Ростовский государственный экономический университет, СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «ЭКОНОМЕТРИКА» Тема 1. Предмет и задачи курса. Определение эконометрики. Эконометрика и экономическая теория. Эконометрика и статистика. Эконометрика и экономико-математические методы. Области применения эконометрических моделей. Методологические вопросы построения эконометрических моделей: обзор используемых методов. Тема 2. Парная регрессия и корреляция. Понятие о функциональной, статистической и корреляционной связях. Основные задачи прикладного корреляционно-регрессионного анализа. Уравнение регрессии, его смысл и назначение. Выбор типа математической функции при построении уравнения регрессии. Парная регрессия. Метод наименьших квадратов и условия его применения для определения параметров уравнения парной регрессии. Нелинейные модели регрессии и их линеаризация. Оценка степени тесноты связи между количественными переменными. Коэффициент ковариации. Показатели корреляции: линейный коэффициент корреляции, индекс корреляции, теоретическое корреляционное отношение. Коэффициент детерминации. Стандартная ошибка уравнения регрессии. Оценка статистической значимости показателей корреляции, параметров уравнения регрессии, уравнения регрессии в целом: t - критерий Стьюдента, F - критерий Фишера. Тема 3. Множественная регрессия и корреляция. Понятие о множественной регрессии. Классическая линейная модель множественной регрессии (КЛММР). Определение параметров уравнения множественной регрессии методом наименьших квадратов. Стандартизованные коэффициенты регрессии, их интерпретация. Парные и частные коэффициенты корреляции. Множественный коэффициент корреляции и множественный коэффициент детерминации. Оценка надежности показателей корреляции. Оценка качества модели множественной регрессии: F – критерий Фишера, t - критерий Стьюдента. Мультиколлинеарность. Методы устранения мультиколлинеарности. Тема 4. Спецификация переменных в уравнениях регрессии. Эконометрические модели: общая характеристика, различия статистического и эконометрического подхода к моделированию. Спецификация переменных в уравнениях регрессии. Ошибки спецификации. Обобщенная линейная модель множественной регрессии. Обобщенный метод наименьших квадратов. Проблема гетероскедастичности. Автокорреляция. Анализ линейной модели множественной регрессии при гетероскедастичности и автокорреляции. Фиктивные переменные: общий случай. Множественные совокупности фиктивных переменных. Фиктивные переменные для коэффициентов наклона. Тест Чоу. Моделирование: влияние отсутствия переменной, которая должна быть включена; влияние включения в модель переменной, которая не должна быть включена. Замещающие переменные. Тема 5. Временные ряды в эконометрических исследованиях. Специфика временных рядов как источника данных в эконометрическом моделировании. Аналитическое выравнивание временных рядов. Оценка параметров уравнения тренда. Автокорреляция в остатках, ее измерение и интерпретация. Критерий Дарбина-Уотсона в оценке качества трендового уравнения регрессии. Анализ временных рядов при наличии периодических колебаний: аддитивная и мультипликативная модели. Особенности изучения взаимосвязанных временных рядов. Автокорреляция рядов динамики и методы ее устранения. Метод последовательных разностей. Интерпретация параметров уравнения регрессии, построенного по первым и вторым разностям. Метод отклонения уровней ряда от основной тенденции. Метод включения фактора времени. Тема 6. Системы эконометрических уравнений. Виды систем эконометрических уравнений. Независимые системы. Рекурсивные системы. Системы одновременных (совместных) уравнений. Структурная и приведенная формы эконометрической модели. Проблемы идентификации. Косвенный и двухшаговый метод наименьших квадратов, общая схема алгоритма расчетов. Применение эконометрических моделей. Модель Кейнса (статистическая и динамическая формы). Модель Клейна (1). Контрольная работа по курсу “Эконометрика” Общие указания по выполнению контрольной работы Задания к контрольной работе составлены в 10 вариантах. Номер варианта соответствует последней цифре шифра зачетной книжки. Если последняя цифра зачетной книжки – 0, следует выполнить 10-й вариант. Каждый вариант контрольной работы содержит 5 задач по основным разделам курса. Порядковый номер задачи из каждой темы соответствует номеру варианта. Работа должна быть заранее (до экзамена) представлена на кафедру СЭ и ОР (ауд. 504, главный корпус). Результаты расчетов всех относительных величин необходимо проводить с точностью до 0,001, а процентов - до 0,01. Все расчеты должны быть выполнены как вручную, так и с использованием пакетов прикладных программ. Все расчеты должны сопровождаться комментариями и интерпретацией полученных результатов. Указания к выполнению контрольных работ содержат все необходимые формулы, а также содержат примеры расчетов типовых задач, которые по тексту указаний выделены курсивом. Указания к выполнению контрольных заданий Задача 1 каждого варианта составлена по теме “Парная регрессия и корреляция”. Введем следующие обозначения:  - факторный признак, независимая (объясняющая) переменная, - результативный признак, зависимая переменная,x – фактические значения факторного признака, y – фактические значения результативного признака,  - расчетные (полученные по уравнению регрессии) значения результативного признака,a , b - параметры уравнения регрессии. В контрольных заданиях используется уравнение парной линейной регрессии вида:  Рассмотрим методику выполнения на условиях конкретной задачи: AmericanExpressCompany в течение долгого времени полагала, что владельцы ее кредитных карт предпочитают оплачивать свои расходы во время путешествий при помощи их карт. Для выяснения этого из компьютерной базы компании были случайно выбраны 25 владельцев карточек, которым были заданы вопросы о числе миль, которые они провели в путешествиях. Данные опроса о расходах путешественников и числе миль, проведенных ими в пути, составляют исходную информацию задачи.
|