Главная страница
Навигация по странице:

  • Долгосрочная макромодель II Японии с десятилетним

  • Среднесрочная модель Японии

  • Межотраслевая модель Японии

  • Интегрированная модель Японии

  • Прогнозирование Парсаданов. Программа Культура России


    Скачать 2.29 Mb.
    НазваниеПрограмма Культура России
    АнкорПрогнозирование Парсаданов.doc
    Дата28.12.2017
    Размер2.29 Mb.
    Формат файлаdoc
    Имя файлаПрогнозирование Парсаданов.doc
    ТипПрограмма
    #13368
    страница19 из 25
    1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   25

    6.3. Опыт разработки эконометрических моделей

    в системе прогнозирования Японии
    Долгосрочная макромодель I Японии

    с двадцатилетним периодом упреждения
    Цели прогнозирования модели I:

    1) выявление перспективы роста социально-экономической системы Японии на столь долгий срок, на какой только это возможно;

    2) исследование тенденций таких компонентов, как общественный капитал и частные инвестиции в жилищное строительство. Установле­ние их связи с общим ростом экономики, так как эти связи нельзя достаточно точно изучать при помощи среднесрочной модели из-за дли­тельных периодов формирования и действия этих компонентов.

    Информация формировалась на основе данных по годам системы национальных счетов по блоку национальный доход, выраженный в неизменных ценах (т.е. физическом выражении).

    Метод оценки модели I — метод наименьших квадратов.

    Общая упрощенная схема дана на рис. 6.1.

    Используя ВНП (V) как экзогенный фактор, были рассчитаны вало­вые сбережения (S), т.е. средняя доля сбережений в ВНП как сумма частных и государственных сбережений. Функция сбережений:
    S = a0 + a1 V.
    Затем была определена функция частных инвестиций в жилищное строительство (Ih) в зависимости от ВНП:
    In Ih= - In a0+ a1 In V.
    Быстрый рост инвестиций в жилищное строительство дало значе­ние а1= 1,21


    ВНП (V)








    Частный основной капитал без учета износа,

    исключая жилища (Kp)





    Kp-1


    Частные инвестиции в возмещение выбытия

    основных фондов (Rp)



    Отдельно lp

    Отношение lp

    lg

    B (экзогенно)


    Отдельно lg










    Частные инвестиции в ОФ на частных предприятиях + валовые

    гос. инвестиции в ОФ (lp + lg)

    (зная lh , через тождество валовых сбережений получаем lp+ lg)






    Чистый экспорт товаров и услуг, включая доходы, поступающие из-за границы – экогенно (B)


    Валовые сбережения ( S* )

    Валовые затраты на индивидуальное жилищное строительство ( lh )


    ВНП (V)




    Рис. 6.1. Причинно-следственные связи в долгосрочной модели

    Методом экспертных оценок был определен чистый экспорт товаров и услуг, включая доходы, поступающие из-за границы (В).

    Было использовано тождество:
    S = Ip + Ig + Ih + B,
    где S— валовые сбережения; 1Р— валовые инвестиции в ОФ на част­ных предприятиях; 1g— валовые государственные инвестиции в ОФ; Ih — валовые частные инвестиции в жилищное строительство; В — чистый экспорт товаров и услуг.

    Используя значения Ihи В, рассчитана сумма IP + Ig, т.е. общий объем государственных и частных инвестиций в ОФ.

    Для расчета отдельно 1Ри Igметодом экспертных оценок была оп­ределена переменная B как отношение 1Р к Ig
    Ip

    B = .

    Ig

    Используя значения валовых инвестиций в ОФ на частных предприятиях (Ip) как фактор, определили функцию частных инвестиций в возмещение выбытия ОФ (реновацию):
    Rp = a0 + a1Ip .
    Использую тождество
    Kp = Kp-1 + Ip + Rp ,
    где Кр— частный основной капитал без учета износа, исключая затра­ты на жилищное строительство Ih; Кp-1— то же, за прошлый год; зная 1Ри Rpи объем частного основного капитала за прошлый год (Кр-1), определили Кр.

    В результате ВНП прогнозируется как функция от частного основ­ного капитала. Точнее, в долгосрочном периоде производственная функция определяется как функция потребности в основных фондах:
    In V = - а0+ а1In Kp + a2t,
    где t— фактор времени.

    Долгосрочная макромодель II Японии с десятилетним

    периодом упреждения
    Цели те же, что и у модели I. Однако есть некоторые отличия:

    во-первых, данная модель является двухсекторной (сектор 1 — отрасли первичного производства, включая сельское хозяйство, лесное хозяйство и рыболовство; сектор 2 — перерабатывающие отрасли) и предназначается для исследований тенденций изменения макроэконо­мических показателей по секторам и изменения их роли в экономике;

    • во-вторых, экспорт и импорт вводятся в модель с целью объяс­нения структуры чистого экспорта в долгосрочном периоде;

    • в-третьих, ее задача — обеспечить долгосрочный прогноз (на 10 лет, 1965—1975 гг.) с большей степенью детализации, чем это де­лается в модели I.

    Эта модель роста состоит из 2-х блоков:

    а) I блок основывается на производственной функции и определяет ВНП;

    б) II блок основан на функции сбережений и позволяет установить чистые инвестиции.

    Рассмотрим структурные уравнения модели.

    Определяется производственная функция для I сектора как функ­ция площади обрабатываемой земли, приходящейся на одного занято­го в сельском, лесном хозяйстве и

    AKp1

    Рыболовстве — и капиталовооруженности одного занятого —— предыдущего года.

    L1L1

    Производственнаяфункция представлена производительностью труда одного занятого:
    V1 A (K p1)-1

    In _____ = a0 + a1In _____ + a2 In ________ + a3 t.

    L1 L1 L1
    Производственная функция определяется в форме производитель­ности труда по перерабатывающим отраслям (II сектор) как функция от капиталовооруженности одного занятого предыдущего года:
    V2 (K p2)-1

    In _____ = __ a0 + a1In ________ + a2 t.

    L2 L2
    Определяется функция распределения трудовых ресурсов между I и II секторами экономики:
    L1 V2

    In _____ = __ a0__ a1In _____.

    L2 L2
    Специфика Японии в период ретроспективного анализа заключа­лась в том, что наблюдался излишек трудовых ресурсов в первичном секторе. Поэтому вначале определялась занятость во II секторе — пе­рерабатывающей промышленности, а затем по разнице между общей численностью работающих и занятостью в перерабатывающих отрас­лях определялась занятость в первичном секторе.

    Далее, как и в I модели, определяются инвестиции в частное жи­лищное строительство и объем валовых сбережений (S) как функция от ВНП (V):
    In Ih = __ a0In V ,
    S = __ a0 + a1V .
    Определяется потребление продовольственных продуктов (Q) как сумма валовой добавленной стоимости в I секторе (V\) и импорта продо­вольственных продуктов (Mj) как функция от валовых расходов (V-S).
    In Cf = a0 + a1In (V __ S)
    Импорт производственных товаров (Mj) равен разности между общим потреблением продовольствия и производством первичного сектора.

    Определяется индекс объема производства в перерабатывающих отраслях:
    O = __ a0 + a2V2 .
    Определяется функция импорта (Мо) как функция от индекса объе­ма производства во II секторе (О). Так как импорт продовольственных продуктов (Mf) определен в составе потребления продовольственных продуктов (Сf), то здесь определяется прочий импорт товаров народно­го пользования и услуг:
    M0 = a0 __ a1O .
    Уменьшение (-а1О) предельной склонности к импорту по отноше­нию к индексу объема производства в перерабатывающих отраслях указывает на тенденцию к замене импорта товарами отечественного производства.

    Определяется функция экспорта товаров и услуг (Е) как функция от мирового экспорта Тwв млрд. долл. и производительности труда в перерабатывающих отраслях:
    V2

    In E = __ a0 + a1 In Tw + a2In ___ .

    L2
    Далее, как и в модели I, определяются частные инвестиции в воз­мещение выбытия ОФ (Rp) как функция от валовых частных инвести­ций в ОФ (1п), значение которой берется из модели I (через экзогенный коэффициент B):
    Rp = a0 + a1 Ip.
    Далее определяется функция распределения капитала в перераба­тывающих отраслях р1) как объем частного капитала без учета амор­тизационных отчислений (т.е. чистых инвестиций), исключая частные инвестиции в жилищное строительство:
    Kp2 = __ a0 + a1 Kp .
    Объем частного капитала в I секторе п1) определяется как разни­ца между Кр, т.е. общим объемом частного капитала без учета аморти­зационных отчислений и частных затрат на жилищное строительство, полученным по тождеству в модели I:
    Kp1 = Kp __ Kp2 .
    Поэтому коэффициент регрессии а1можно трактовать как пара­метр, в определенной степени выражающий экономическую политику государства (структурную, инвестиционную), и изменять его величину при совершенствовании модели.

    Тождества, используемые в модели II, следующие:

    L = L1 + L2(Lзадается экзогенно); V = V1 + V2; Cf = V1 + Mf ; M = M0 + Mf; B = E__M; S = Jp + Jg + Jh + B; Kp= (Kp)-1 + Jp__Rp; Kp = Kp1 + Kp2.
    Среднесрочная модель Японии
    Ее цели:

    • разработать прогноз в форме счетов НД относительно желаемо­го состояния СЭС на конец пятилетки при заданной совокупности ус­ловий и средств социально-экономической политики государства;

    • объяснить движение цен и уровней заработной платы;

    • обеспечить необходимый контроль любых расхождений между целями плана и фактической ситуацией, которая может сложиться в ходе выполнения плана.

    Разработка проводилась как в неизменных, так и текущих ценах.

    Для того чтобы связать текущие затраты с уровнем реальных за­трат (расходов), или реальным эффективным спросом, а также уров­нем производства и занятости, были введены шесть коэффициентов пересчета текущих цен в неизменные: индексы потребительских цен, цен на инвестиционные товары, стоимости жилищного строитель­ства, оптовых цен, цен экспортных товаров и цен импортных това­ров. Все пять коэффициентов пересчета определяются эндогенно, а цены импорта — экзогенно.

    Эффективный спрос в неизменных ценах подразделяется по раз­личным секторам экономики при помощи межотраслевой модели и та­ким образом он непосредственно связывается с объемами производст­ва и импорта по 60 отраслям, а также с занятостью и объемом капита­ла по 25 секторам национальной экономики.

    Среднесрочная модель содержит 24 структурных уровня и 19 тож­деств.

    Период ретроспективного анализа охватывает 20 полугодовых ин­тервалов между финансовыми годами (с 1 апреля).

    Важной чертой модели является присутствие в ней нелинейных структурных уравнений, которые затем решаются без какого-либо при­ведения их к линейной форме. Нелинейность является неизбежным следствием попытки ввести в макромодель механизм связи между за­работной платой и ценами.

    Модель, как мы знаем, можно решить аппроксимизацией (заменой) нелинейных соотношений линейными (через логарифмирование), но наивысшую точность дает метод, при котором нелинейность сохраня­ется и для решения модели используется метод итерации.

    В связи с использованием итерационного процесса пришлось все уровни модели разбить на 3 блока: I блок — содержит систему линей­ных уравнений; II блок — содержит только нелинейные уравнения, которые решаются итерационным способом; III блок — содержит не­линейные уравнения, которые решаются методом аппроксимации.

    В I блоке определяется сумма валовых национальных расходов в неизменных ценах и ее компоненты как функции от распределения до­хода в предшествующем периоде, объема внешней торговли и расхо­дов правительства в прогнозируемом (текущем) периоде. Во II блоке находятся цены, заработная плата, занятость. В III — уровень распре­деленных доходов в текущих ценах.

    Расчеты проводятся для каждого года прогнозируемого периода (скользящее прогнозирование), что позволяет получить ряд эндоген­ных переменных, используемых для последующего расчета.
    Межотраслевая модель Японии
    С ее помощью в среднесрочном государственном плане были опре­делены плановые показатели по секторам. Модель преследует две ос­новные цели.

    Первая цель — дать каждому сектору оценку спроса на продук­цию, импорта, занятости и капиталу на конец пятилетки, согласован­ную с реальными совокупными оценками расходов, полученными на основе среднесрочной макромодели.

    Вторая цель — контроль в разбивке по секторам прогнозируемых величин индексов промышленного производства, импорта, занятости и валовых частных инвестиций, исчисленные с помощью межотраслевой модели.

    Первая цель обусловлена тем, что среднесрочная макромодель слу­жит лишь целям анализа изменений в общих расходах или в отдель­ных статьях спроса на конечную продукцию, но не устанавливает свя­зи с изменениями в спросе на промежуточную продукцию (промежу­точном спросе) или межотраслевых потоках.

    Таким образом, среднесрочная макромодель не отражает проблемы деятельности секторов и изменения в отраслевой структуре националь­ной экономики. Поэтому межотраслевая модель дополняет среднесроч­ную макромодель в том смысле, что благодаря ей становится возмож­ным довольно подробно анализировать все взаимосвязи, характерные для данной отраслевой структуры.

    Необходимая занятость и капитал по секторам получаются на основе функций спроса на рабочую силу и производственных функций, основывающихся на уровне заработной платы, получен­ном при помощи среднесрочной макромодели, и объемах продук­ции по секторам.

    При определении оценок — от структуры совокупного конечного спроса и до спроса по секторам и видам ресурсов, а также оценок по­требностей в рабочей силе и капитале по секторам — проверяется их согласованность с помощью примерно семи тысяч структурных пара­метров.

    Рассматриваемая нами межотраслевая модель является статической открытой моделью В.В. Леонтьева, но имеющая некоторые характер­ные особенности, касающиеся разбивки конечного спроса, корректи­ровки коэффициентов прямых затрат (щ) при прогнозах, оценки по­требности в импорте по секторам, занятости, капитала.

    Система уравнений, упрощенная для иллюстративных целей, вы­глядит следующим образом. Конечный спрос по продуктам имеет вид:
    Fd i = Ci + Gi + Ii + Ji + Ei , (1)

    где С, — потребительские расходы, по видам продуктов; G/ — расхо­ды (закупки) государства, по видам продуктов; // — валовые частные инвестиции (в основные фонды и индивидуальное строительство), по видам продуктов; J, — изменение запасов, по видам продуктов; Е, — чистый экспорт товаров и услуг, по видам продуктов Уравнение показывает, что реальные расходы по статьям конечно­го спроса делятся в макромодели по 60 секторам и при этом использу­ются различные виды подмоделей (функция потребления, функция экспорта)
    Xi + Mi = aij Xj + Fdi , (2)

    j
    где Xi— валовой выпуск, по отраслям; Мi — импорт товаров и услуг, по видам продуктов; аи— коэффициент прямых затрат; Fdi— конеч­ный спрос на виды продукции.

    Уравнение (2) является уравнением баланса спроса и предложения и представляет собой центральное звено межотраслевой модели: левая сторона уравнения отражает предложение по некоторой группе про­дуктов, а правая — промежуточный и конечный спрос.

    В уравнении (3) используется функция, которая разделяет общее предложение продуктов на отечественное производство и импорт:
    M1 = f (Xi + Mi) , (3)
    Vi = viXi , (4)
    где Vi- валовая добавленная стоимость, по отраслям; vt— доля добав­ленной стоимости в объеме валовой продукции отрасли.

    Уравнение (5) дает возможность исчислить спрос на рабочую силу, исходя из добавленной стоимости и реальной ставки заработ­ной платы:

    w

    Li = f(Vi , ____), (5) Pc
    где L, — занятость, по отраслям; реальная заработная плата од­ного занятого работника.

    Уравнение (6) позволяет сделать оценку спроса на капитал как функцию труда и добавленной стоимости:
    Vi = f (Ki, Li, t); (6)
    где К, —валовой капитал, по отраслям; t— время в календарных днях. Важным в межотраслевой модели В.В. Леонтьева является то, что в систему входят эконометрические подмодели, все экзогенные пере­менные исчисляются очень быстро при помощи ЭВМ большой мощно­сти, и, наконец, то, что в модели учитываются мнения специалистов (экспертов) соответствующих отраслей.
    Интегрированная модель Японии
    Необходимость разработки этой модели объясняется следующими причинами.
    Первая группа причин:


    1. В среднесрочной ЭКМ главное внимание придается анализу изме­нений в эффективном спросе, а изменения цен определяются эндогенно.

    2. Долгосрочная модель движение всех показателей представляет в неизменных ценах, т. е. не учитывает движения цен.

    3. Изменения в уровнях цен зависят как от изменения спроса в краткосрочном и среднесрочном периодах, так и от изменения предло­жения в долгосрочном периоде.

    4. Поэтому при разработке среднесрочных прогнозов необходимо рассматривать как спрос, так и предложение.

    Интегрированная модель комбинирует оба подхода моделей роста.
    Вторая группа причин:


    1. Межотраслевая модель связана со среднесрочной макромоделью таким образом, что отдельные составляющие совокупного спроса, оп­ределенные в рамках среднесрочной макромодели, автоматически под­разделяются по секторам. Тем самым не учитывается «обратная связь» секторного уровня в межотраслевой модели с агрегированным уровнем среднесрочной макромодели. Эту процедуру называют «одно­ сторонней системой перехода» от агрегированных показателей к сек­торной разбивке.

    2. На практике должны существовать различные обратные связи по таким агрегированным переменным, как общие расходы производства, распределение доходов в том случае, если суммы выпуска по секто­рам, занятость, инвестиции отличаются от первоначальных величин, полученных на основе среднесрочной макромодели.

    Интегрированная модель учитывает систему «обратных связей» между среднесрочной макромоделью и межотраслевой моделью.

    Поскольку модель довольно сложна, охарактеризуем ее общую структуру и основные причинно-следственные связи. Модель состоит из трех блоков:

    1. — блок денежных доходов и расходов;

    2. — блок продукции и затрат факторов в неизменных ценах;

    3. — блок цен.

    Рассмотрим содержание этих блоков.
    1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   25


    написать администратору сайта