Геодезия строение перекрытий. Талеб Нассим Николас - Антихрупкость (Человек Мыслящий. Идеи, сп. Талеб Нассим Николас Т16 Антихрупкость. Как извлечь выгоду из хаоса Нассим Николас Талеб Перс англ. Н. Караева. М. КоЛибри, АзбукаАттикус, 2020. 768 сил 9785389098923 Антихрупкость книга
 Скачать 5.15 Mb.
|
|
гало-эффектом: люди ошибочно полагают, что тот, кто здорово катается на лыжах, будет столь же здорово руководить гончарной мастерской или N-AZB-12371_Antixrupkost_Block.indd 312 N-AZB-12371_Antixrupkost_Block.indd 312 14.10.2013 15:04:03 14.10.2013 15:04:03 Ан тих р у п кость отделом банка, или что хороший шахматист ив жизни просчитывает все ходы наперед) * Ясно, что приравнивать навык делать и навык говорить нельзя. Мой опыт общения с эффективными практиками показывает, что они могут выражаться невнятно — но ими не требуется тратить энергию на то, чтобы выражать свои идеи (и аргументировать их) с использованием красивых фигур речи. Между тем предприниматели — это именно практики, а не мыслители практики делают, а не говорят, и было бы нечестно, неправильно и просто оскорбительно судить их по словам. Тоже с частниками качественным должно быть их изделие, а не болтовня, более того, убеждения таких людей могут быть неверными, и если побочным эффектом (ятрогения наоборот) их убеждений становятся более качественные изделия, почему нет Бюрократов, с другой стороны, в отсутствие объективной оценки успеха и за недостатком адекватных рыночных механизмов отбирают по «гало-эффек- там — миловидности и элегантности. В результате бюрократ производит приятное впечатление на собеседника. Я вполне уверен в том, что обедать с чиновником ООН интереснее, чем с человеком вроде Жирного Тони или инфотехнологом, помешанным на электросхемах. Рассмотрим эту логическую ошибку вблизи. З А Б ЛУЖ ДЕ НИ Е « ЗЕЛЕНОГО ЛЕСА В книге с выразительным названием Чему я научился, потеряв миллион долларов, одной из редких нешарлатанских книг о финансах, главный герой совершает удивительное от По большому счету гало-эффект – это явление, обратное зависимости от контекста 313 N-AZB-12371_Antixrupkost_Block.indd 313 14.10.2013 15:04:03 14.10.2013 15:04:03 Нас сим Ник о л ас Тале б крытие. Он замечает, что парень по имени Джо Сигель, один из самых успешных трейдеров, торгующих зеленым лесом, думает, будто это древесина, выкрашенная в зеленый цвет наделе это пиломатериал из свежесрубленных деревьев, а зеленым его называют потому, что он не высушен. И вот этот Сигель вполне профессионально торгует тем, о чем понятия не имеет А рассказчик, увлеченный сложными интеллектуальными теориями и концепциями динамики стоимости товаров, терпит крах. Суть не в том, что успешный торговец пиломатериалом понятия не имело главном свойстве своего товара, обозначаемом словом зеленый. Этот человек знало своем товаре кое- что такое, что непрофессионалы считали несущественным. Те, кого мы зовем невеждами, могут таковыми и не быть. Прогноз потока заказов на зеленый лес имеет мало общего с деталями, которые кажутся существенными тем, кто смотрит на процесс снаружи. Тот, кто успешно торгует зеленым лесом, не должен сдавать какие-либо экзамены таких людей отбирают по степени успешности, и красивые аргументы никакой роли тут не играют. Эволюции наррати- вы безразличны — они важны только для людей. Эволюции ненужно слово, обозначающее синий цвет. Мы будем называть заблуждением зеленого леса ситуацию, в которой человек убежден в необходимости формального знания, в его преимуществе перед другим, не столь заметным со стороны, менее объяснимым, менее поддающимся описанию. Мой интеллектуальный мир был разрушен до основания, когда все то, что я изучал в университете, оказалось мастерски организованным лохотроном. Произошло это так. Когда я впервые стал работать с деривативами и «волатильностью» N-AZB-12371_Antixrupkost_Block.indd 314 N-AZB-12371_Antixrupkost_Block.indd 314 14.10.2013 15:04:03 14.10.2013 15:04:03 Ан тих р у п кость (я специализировался на нелинейности, то сосредоточился на обменных курсах, области, которой посвятил много лет. Мне нужно было сосуществовать с трейдерами, которые занимались иностранной валютой, — они не владели специальной терминологией намоем уровне, их работа заключалась в том, чтобы покупать и продавать валюту. Обмен денег — древняя профессия со своими традициями и навыками вспомните историю про Иисуса Христа и ростовщиков. Попав в трейдерскую среду после изысканного вуза Лиги плюща, я был потрясен тем, что мне открылось. Мы предполагаем, что торговцы валютой разбираются в экономике, геополитике, математике, будущей стоимости валют, разнице в обменных курсах между странами. Что они штудируют статьи об экономике, опубликованные в глянцевых журналах различных институтов. Мы можем воображать их как космополитов, которые по субботам ходят в оперу, не забыв надеть аскотский галстук, заставляют нервничать видавших виды сомелье и берут уроки танго по средам после обеда. И говорят на правильном английском. Если бы. В первый же день на новой работе я открыл для себя поразительную реальность. В касту трейдеров в то время входили в основном итальянцы, обитавшие в Нью-Джерси и Бруклине. Это были простые, очень простые парни, которые в прошлом занимались в операционных отделах банков безналичными переводами, а когда рынок расширился, точнее, взорвался и на плавающих курсах валют стало можно зашибать большие деньги, переквалифицировались в трейдеров и стали известными в этом бизнесе. Известными и процветающими. Мой первый разговор состоялся с экспертом, которого я назову Б. Этот парень с фамилией, оканчивающейся на гласный, был одет в костюм от Бриони ручной работы. Мне сказали, что он крупнейший торговец швейцарскими франками N-AZB-12371_Antixrupkost_Block.indd 315 N-AZB-12371_Antixrupkost_Block.indd 315 14.10.2013 15:04:03 14.10.2013 15:04:03 Нас сим Ник о л ас Тале б в мире, своего рода легенда, — он предсказал большой долларовый коллапс хи сохранил свое состояние. За время нашего короткого разговора я уяснил, что он не сможет найти Швейцарию на карте, — я-то, дурак, полагал, что он швейцарский итальянец, а он не знал даже, что в Швейцарии живут итальянцы. Он никогда там не был. Осознав, что среди трейдеров он не исключение, я пришел в ярость мои университетские годы испарялись на глазах. Именно в тот день я перестал читать статьи об экономике. Вовремя этой де- интеллектуализации меня немного тошнило может бытья не оправился до сих пор. Если в Нью-Йорке трейдерами были синие воротнички, в Лондоне валютой торговали люди классом пониже — и торговали еще успешнее. Все трейдеры там были кокни и говорили на нечленораздельном английском. Они жили в Восточном Лондоне, были простыми парнями (ужасно простыми) с различимым акцентом и использовали для расчетов свой сленг. Вместо слова пять они говорили леди Годива» или «китаёза», вместо пятнадцать — «коммодор», вместо двадцать пять — пони и т. д. Я вынужден был выучить диалект кокни просто для того, чтобы сними общаться когда я приезжал в Лондон, мыс коллегами в основном ходили выпивать. В те времена лондонские трейдеры пили каждый день за обедом и особенно сильно напивались по пятницам, перед открытием нью-йоркской биржи. После пива ты — лев, — сказал один парень, спешно приканчивая кружку, чтобы поспеть к открытию. Уморительнее всего было слушать через динамики трансатлантические переговоры между нью-йоркскими парнями из бруклинского Бенсонхёрста и брокерами-кокни, особенно когда бруклинские парни пытались хоть немного говорить с акцентом кокни, чтобы их поняли (эти кокни иногда вообще не владели стандартным английским 316 N-AZB-12371_Antixrupkost_Block.indd 316 14.10.2013 15:04:03 14.10.2013 15:04:03 Ан тих р у п кость Вот как я понял, что цена товара и реальность, какой ее видят экономисты, — это не одно и тоже. Первая может быть функцией от второй, но эта функция слишком сложна, чтобы выразить ее на языке формул. Отношение между ними иногда может быть опциональным — это мои не умевшие выражаться на литературном языке коллеги знали не понаслышке Как Жирный Тони разбогатели разжирел Жирный Тони стал (буквально) Жирным Тони, богатыми тучным, входе войны в Кувейте (последовательность событий была обычной сначала богатым, потом жирным. Это случилось в январе 1991 года, в тот день, когда Соединенные Штаты атаковали Багдад, чтобы восстановить независимость Кувейта, на территорию которого вторгся Ирак. У каждого интеллектуала, следившего за социально-эко- номической ситуацией, имелись свои теории, предположения, сценарии и прочее. У каждого, кроме Жирного Тони. * Сначала я думал, что экономические теории не годятся для того, чтобы понимать краткосрочную динамику обменных курсов, но оказалось, что ненужны они и для понимания долгосрочной динамики. Многие экономисты, занимающиеся валютой, используют понятие паритет покупательной способности и пытаются предсказать динамику обменного курса на том основании, что в долгосрочном плане равновесные цены не могут отличаться слишком сильно и валютный курс вынужден отражать реальность, так что фунт ветчины в конце концов будет стоить одинаково в Лондоне ив Ньюарке, штат Нью-Джерси. Если присмотреться, окажется, что эта теория не имеет никакой практической ценности растущие в цене валюты имеют тенденцию становиться еще дороже, и большинство Жирных Тони сколотило состояние именно потому, что следовало обратному правилу. Но теоретики скажут вам, что в долгосрочном плане их теория должна работать. В каком долгосрочном плане Принять какое-либо решение на основании данной теории невозможно, тем не менее кабинетные ученые скармливают ее студентам, потому что, не имея практического опыта и нуждаясь в сложной концепции, не знают, чему их учить еще 317 N-AZB-12371_Antixrupkost_Block.indd 317 14.10.2013 15:04:03 14.10.2013 15:04:03 Нас сим Ник о л ас Тале б Он понятия не имел, где расположен Ирак и что это такое — то ли провинция в Марокко, то ли какой-то эмират, жители которого любят пряные блюда, расположенный к востоку от Пакистана. Тони ничего не слышал об иракской кухне, так что и сама страна для него не существовала. Тони знал только, что на свете есть лохи. Если бы выспросили в то время любого умного аналитика или журналиста о ценах на нефть, они спрогнозировали бы повышение этих цен в случае, если война будет. Но именно эту причинно-следственную связь Тони не мог принять на веру. В итоге он поставил на то, что она неверна раз уж они все готовятся к тому, что вследствие войны нефти станет больше, ее стоимость изменится соответственно. Война могла повысить цены на нефть, но это не касалось запланированной войны — потому что цены меняются в соответствии с ожиданиями. Как говорит Тони Они уже сидят внутри цены». В самом деле, когда появились новости о войне, нефть, стоившая долларов за баррель, подешевела почти вполовину, и Тони превратил вложенные триста тысяч долларов в восемнадцать миллионов. Такое бывает редко, нельзя упускать случай, — говорил он потом Ниро за обедом, уговаривая своего друга не из Нью-Джерси поставить на крах финансовой системы. — Тебе в руки плывут отличные рисковые ставки, ноты их не увидишь, если будешь смотреть новости». Обратите внимание на главное утверждение Жирного Тони Кувейт и нефть — это не одно и тоже. Это высказывание поможет нам определить слияние. Тони приобретал больше, чем теряла ему только это и надо было. Многих дешевая нефть лишила последней рубашки, несмотря на то, что они верно предсказали войну. Просто они думали, что этого достаточно, чтобы разбогатеть. Но к той войне слишком долго и слишком тщательно готовились. По 318 N-AZB-12371_Antixrupkost_Block.indd 318 14.10.2013 15:04:03 14.10.2013 15:04:03 Ан тих р у п кость мню, я зашел как-то в офис управляющего крупным фондом и увидел на стене карту Ирака, как будто это был не офиса главный штаб. Другие менеджеры фонда знали все, что только можно было знать, о Кувейте, Ираке, Вашингтоне, ООН. Они не знали только очень простого факта все это не имело отношения к нефти — это не одно и тоже. Аналитика была точна, но относилась к другим вещам. Разумеется, когда цены на нефть упали, управляющий разорился и, как я слышал, пошел преподавать в юридический вуз. И это — еще один урок помимо того, что нарративы ничего нам не дают. Люди, мозги которых закоптились от сложных уловок и методов, перестают видеть элементарные, самые элементарные вещи. Те, кто действует в реальности, не могут позволить себе упускать из виду такие вещи, иначе они разобьют самолет. Практиков, в отличие от ученых, берут на работу для того, чтобы компания выжила, а не для того, чтобы все усложнить. Так я увидел принцип меньше значит больше в действии чем больше выучитесь, тем менее очевидным становится элементарное, но фундаментальное знание практика, с другой стороны, избавляет явления от сложности, оставляя лишь простейшую модель из возможных. С ЛИ ЯН И Е Разумеется, примеры явлений, которые не являются одними тем же, можно множить. Обобщим их, используя понятие «слияние». Урок о том, что два явления — это не одно и тоже, применим много к чему. Обладая опциональностью (или анти- хрупкостью, вы можете распознать возможность больше N-AZB-12371_Antixrupkost_Block.indd 319 N-AZB-12371_Antixrupkost_Block.indd 319 14.10.2013 15:04:03 14.10.2013 15:04:03 Нас сим Ник о л ас Тале б приобрести и меньше потерять значит, то, что выделаете, связано стем, что писал обо всем этом Аристотель, лишь опо- средованно. Есть что-то (здесь — восприятие, идеи, теории) и функция от чего-то (здесь — цена, или реальность, или что-то настоящее. Беда слияния в том, что люди путают первое со вторым, забывая, что функция обладает совсем другими свойствами. Чем больше асимметрии между чем-то и функцией от че- го-то, тем больше и разница между ними. В итоге может оказаться, что у них нет вообще ничего общего. Это рассуждение кажется тривиальным, но из него следуют очень важные выводы. Обычная наука — не социально- экономическая, а разумная — это понимает. Один из тех, кто избежал проблемы слияния, — Джим Саймонс, великий математик, сделавший состояние благодаря сложнейшей математической модели, которая позволяет заключать сделки на разных рынках. Она имитирует методы купли-продажи, практикуемые теми самыми людьми классом ниже синих воротничков, и анализирует статистические данные лучше, чем кто-либо на планете Земля. Саймонс утверждает, что не берет на работу экономистов и финансистов, — только физиков и математиков, которые не теоретизируют, а распознают паттерны и изучают внутреннюю логику процессов. Саймонс никогда не прислушивается к экономистами не читает их статей. Великий экономист Ариэль Рубинштейн принимает заблуждение зеленого леса для того, чтобы сделать это, нужно быть очень умными честным человеком. Рубинштейн — один из лидеров в области теории игр, которая сводится к мысленным экспериментам он также является величай 320 N-AZB-12371_Antixrupkost_Block.indd 320 14.10.2013 15:04:03 14.10.2013 15:04:03 Ан тих р у п кость шим знатоком кафе, в которых думает и сочиняет, куда бы ни занесла его судьба. Рубинштейн вовсе не утверждает, что его теоретическое знание может быть переведено — им самим во что-то откровенно практическое. Для него экономика это басня сочинитель басен стимулирует воображение слушателей, он может косвенно вдохновить кого-нибудь на что-то дельное, но наставлять и указывать, что именно нужно делать, ему не положено. Теория должна оставаться независимой от практики, и наоборот, — и нам не следует отрывать ученых-экономистов от их кафедр и давать им право принятия решений. Экономика — не наука, формирование политики — не ее дело. В своих интеллектуальных мемуарах Рубинштейн вспоминает, как пытался побудить ливанского базарного торговца не следовать древним правилам, а торговаться при помощи концепций теории игр. Предложенный метод не сработал — стороны не смогли договориться о цене, которая устроила бы и продавца, и покупателя. Торговец сказал Рубинштейну: Мы торгуемся по своим правилам уже много поколений, а ты приходишь и хочешь все изменить Рубинштейн заключает Когда я уходил, мое лицо горело от стыда. Если бы среди экономистов нашлась еще пара таких, как Рубинштейн, жизнь на земле была бы куда лучше. Иногда, даже если экономическая теория осмысленна, ее применение не следует из модели напрямую, так что необходим естественный механизм, который методом проб и ошибок превратит теорию в практику. К примеру, идея специализации, которая владела умами экономистов со времен Рикардо (да и до него, доводит страны до нищеты, если применять ее в лоб, потому что она пробивает дыры в экономике. Вместе стем данная концепция эффективна, если реализуется на практике постепенно, путем эволюции, с со 321 N-AZB-12371_Antixrupkost_Block.indd 321 14.10.2013 15:04:03 14.10.2013 15:04:03 Нас сим Ник о л ас Тале б образной амортизацией и уровнями избыточности. Это еще один пример того, что экономисты могут вдохновлять нас, ноне должны говорить нам, что делать. Подробнее — в Приложении, где мы осветим концепцию сравнительных преимуществ по Рикардо и хрупкость экономических моделей. Разница между описанием и практикой — важными вещами, которые не так просто описать, — заключается главным образом в упущенной опциональности явлений. Правильное действие тут — это антихрупкий результат. Мой довод состоит в том, что в университете учат не узнавать опциональ- ность, а, наоборот, не видеть ее в упор. П РОМЕ ТЕ Й И Э ПИ М Е ТЕ Й Согласно древнегреческой легенде, некогда на земле жили два брата-титана, Прометей и Эпиметей. Имя Прометея значит думающий прежде, а имя Эпиметея — думающий после иначе говоря, Эпиметеем можно назвать человека, который в своем нарративе задним числом искажает реальность, подгоняя факты под теории. Прометей дал нам огонь и олицетворяет прогресс и цивилизацию, в то время как Эпи- метей символизирует мышление в обратном направлении, из будущего в прошлое, черствость и недостаток ума. Именно Эпиметей принял дар Пандоры, огромный кувшин, и этот поступок имел необратимые последствия. Опциональность — свойство Прометея стремление все описать — свойство Эпиметея. Ошибки первого обратимы * Автор имеет ввиду ящик Пандоры; греческое слово пифос, означающее сосуд, большой кувшин, было неправильно переведено как ящик или ларец, откуда и пошла легенда о ящике Пандоры. — Прим. пер 322 N-AZB-12371_Antixrupkost_Block.indd 322 14.10.2013 15:04:03 14.10.2013 15:04:03 Ан тих р у п кость и неопасны, второй символизирует опасность и необратимость того ущерба, который причинил миру открытый ящик Пандоры. Вылазки в будущее совершаются теми, в ком есть предприимчивость и опциональность. Книга IV продемонстрировала нам силу опциональности как альтернативного подхода к практическим действиям это гибкий подход, позволяющий получить преимущество ввиду асимметрии, когда большому выигрышу соответствует маленький проигрыш. Это способ — причем единственный — одомашнить неопределенность, действовать рационально, не понимая будущего, в то время как тот, кто полагается на нарратив, достигает как раз обратного неопределенность приручает его самого — и, как ни парадоксально, отбрасывает назад. Нельзя смотреть в будущее, полагая его наивной проекцией прошлого. Рассмотрим разницу между действием и размышлением. Если смотреть на мир сточки зрения интеллектуалов, эту разницу понять трудно. Как сказал Йоги Берра: В теории разницы между теорией и практикой нет на практике она есть. Как мы видели, интеллект связан с хрупкостью и побуждает нас принимать на вооружение методы, которые вступают в конфликт с прилаживанием. Между тем выбор есть выражение антихрупкости. Мы разделили знание на две категории, формальное и жирно-тониевское; последнее укоренено ван- тихрупкости метода проб и ошибок и принятия риска с меньшими потерями, а-ля штанга, — эта форма принятия риска не связана стем, что принято понимать под интеллектом хоть и интеллектуальна по-своему). В непрозрачном мире это единственный способ двигаться дальше. В таблице 4 собраны воедино различные аспекты противопоставления описания и прилаживания — темы следующих трех глав 323 N-AZB-12371_Antixrupkost_Block.indd 323 14.10.2013 15:04:03 14.10.2013 15:04:03 |