Банковские операции - практикум. Фгобу во Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации
 Скачать 1.28 Mb.
|
|
Рисунок 14 - Динамика кредитования и просроченной задолженности во II кв. 2015 и во II кв. 2016 г. 1.2.16. Практико-ориентированное задание Дайте характеристику современной ситуации, связанной с отзывом лицензий у коммерческих банков. Объясните основные причины отзыва лицензий за последние годы и механизм санации и ликвидации банков. Дайте свой прогноз.  * http://www.ra-national.ru/sites/default/files/analitic_article/Banks%20II%202016.pdf Рисунок 15 - Количество действующих банков (штук)  * http://www.ra-national.ru/sites/default/files/analitic_article/Banks%20II%202016.pdf Рисунок 16 Отозванные лицензии и санируемые банки (штук) 1.2.17. Практико-ориентированное задание Пользуясь данными таблицы проведите оценку рисков в сегменте корпоративного кредитования. Объясните отраслевую структуры кредитования в российской экономике и чем обусловлено продолжающееся снижение качества кредитного портфеля нефинансовым организациям и объема кредитов в иностранной валюте? Таблица 10 Характеристика портфеля кредитов нефинансовым организациям по видам экономической деятельности
*http://www.cbr.ru/analytics/bank_system/obs_1606.pdf 1.2.18. Практико-ориентированное задание Объясните какое значение имеет и какую роль для банковской деятельности играет приведенная на рисунке совокупная сумма привлеченных российскими банками средств юридических и физических лиц (кроме кредитных организаций). Какие проблемы возникают с привлечением этих средств и каковы тенденции развития. Сравните динамику основных показателей банковской системы.  *http://www.cbr.ru/publ/Stability/fin-stab-2016_2-3r.pdf Рисунок 47 - Динамика средств клиентов российских банков в I кв. 2016 и I кв. 2015 г. Практико-ориентированное задание 1.2.19. Прокомментируйте зависимость российских банков от фондирования со стороны ЦБ РФ. Назовите основные причины происходящих изменений. Раскройте положительные и негативные стороны данного процесса.  *http://www.cbr.ru/publ/Stability/fin-stab-2016_2-3r.pdf Рисунок 5 – Кредиты, полученные от Банка России с 01.04.2015 г. по 01.04.2016 г. (в трлн. рублей) 1.2.20. Практико-ориентированное задание Дайте характеристику основным изменениям в величине достаточности капитала кредитных организаций. Раскройте роль этого показателя, назовите существующие проблемы поддержания его необходимого уровня. Таблица 11 Распределение действующих кредитных организаций (КО) по величине показателя достаточности капитала (Н1.0)
*http://www.cbr.ru/analytics/bank_system/obs_1606.pdf 1.2.21. Практико-ориентированное задание Используя данные таблицы дайте характеристику современной ситуации банковского сектора страны и ее перспектив. Объясните происходящие изменения и их последствия. Насколько обоснованными вам кажутся представленные в таблице прогнозы и почему. Таблица 12 Основные показатели российской банковской системы в 2014-2020гг.
*https://www.acra-ratings.ru/research/176 1.2.22. Практико-ориентированное задание Используя данные таблицы объясните причины проявления рисков в банковском секторе. Обоснуйте их влияние на означенные показатели деятельность банка. Назовите основные существующие способы предупреждения их проявления. Таблица 13 Структура рыночного риска банковского сектора
*http://www.cbr.ru/analytics/bank_system/obs_1606.pdf Практико-ориентированное задание 1.2.23. Проанализируйте представленные показатели и объясните какие меры по предупреждению банкротства проводяться в банках, чтобы улучшить их соответсвие требуемым нормативам в современных условиях. Какие показатели с Вашей точки зрения улучшить более проблематично и почему? Таблица 14 Отдельные показатели деятельности кредитных организаций, по которым осуществляются меры по предупреждению банкротства
*http://www.cbr.ru/analytics/bank_system/obs_1606.pdf 1.2.24. Практико-ориентированное задание Дайте сравнение открытых валютных позиций коммерческих банков, которые формировались в 2016г. и в современных условиях. Объясните, чем обусловлены различия. Какая ситуация (прошлая или текущая) с Вашей точки зрения более проблематична и почему? Таблица 15
*http://www.cbr.ru/analytics/bank_system/obs_1606.pdf 1.2.25. Практико-ориентированное задание Расскажите о тенденциях экономического развития России в текущем году и влиянии этого развития на состояние банковского сектора. Какие внутренние и внешние экономических факторы работают против нашей экономики и какие макроэкономические показатели снижаются под давлением санкций. С Вашей точки зрения, есть ли у наших банков некие скрытые резервы, которые позволили бы им не только выстоять в этой непростой ситуации, но и продолжить развивать свой бизнес?  *http://www.cbr.ru/publ/Stability/fin-stab-2016_2-3r.pdf Рисунок 6 Макроэкономические показатели развития российского банковского сектора 1.2.26. Практико-ориентированное задание Дайте сравнение динамики уровня просроченной задолженности в корпоративном и розничном пртфеле. Каковы причины происходящих с ними изменений и чем вызывается их рост или снижение этого роста? Насколько росту будут способствовать прогнозируемое ослабление требований по кредитам с целью повышения спроса за счет привлечения менее надежных заемщиков и продолжающееся ужесточение надзорной практики Банка России? Проведите их взаимозависимость с рисками. Объясните почему на стоимости риска может сказать резкое снижение отчислений на резервы, и чем оно может быть обусловлено?  * http://www.cbr.ru/analytics/print.aspx?file=bank_system/din_razv_16_10.htm Рисунок 20 Просроченная задолженность и стоимость риска в корпоративном и розничном портфеле российских банков. Тесты Выделите правильные ответы 1. 3.1. Коммерческие банки предоставляют услуги: а) только физическим и юридическим лицам; б) только физическим, юридическим лицам и центральному банку; в) только другим банкам и центральному банку; г) только физическим лицам и центральному банку; д) только другим кредитным организациям и физическим лицам нерезидентам. 1.3.2. Банки подразделяются по специализации на: а) универсальные и специализированные; б) эмиссионные, депозитные и коммерческие; в) базовые и универсальные; г) региональные и местные; д) малые и крупные. 1.3.3 Вклады физических лиц в банки под проценты называются….. а) трастовые; б) инвестиционные; в) ссудные; г) сберегательные; д) финансовые. 1.3.4. Законопроект «О пропорциональном регулировании» преобразует банковскую систему страны: а) в одноуровневую систему; б) в двухуровневую систему; в) трехуровневую систему; г) четырехуровневую систему; д) систему, не имеющую уровней. 1.3.5 Коммерческий банк может выполнять функцию: а) проведения контрольно-ревизионных операций; б) регулирующего центра банковской системы; в) аккумуляции и мобилизации денежных средств; г) платежно-расчетного центра и банкира правительства; д) валютного агента правительства. 1.3.6 Фондовыми операциями коммерческого банка являются: а) депозитные операции; б) операции по формированию собственного капитала; в) операции по привлечению свободных средств населения; г) операции по купле-продаже ценных бумаг; д) валютные операции. 1.3.7. Коммерческие банки по форме собственности подразделяются на: а) открытые и закрытые акционерные общества; б) базовые и универсальные; в) государственные, частные, смешанные; г) банковские консорциумы, холдинги и межбанковские объединения; д) транснациональные. 1.3.8. Каждый коммерческий банк… открывать в ЦБ РФ счет. а) не может; б) обязан; в) может, но по своему желанию; г) может, но в качестве исключения; д) имеет право выбора. 1.3.9 Способ привлечения кредитов банками для формирования их ресурсной базы относится к ... операции а) активно – пассивной; б) пассивной; в) комиссионно-посреднической; г) активной; д) финансовой. 1.3.10. Коммерческие банки с генеральной лицензией вправе: а) производить эмиссию национальных денежных знаков; б) конкурировать с Центральным банком РФ; в) поддерживать покупательную способность национальной денежной единицы; г) производить куплю-продажу драгметаллов; д) осуществлять выпуск в обращение банкнот 1.3.11. Активы коммерческого банка включают: а) кредиты, выданные клиентам банка; б) средства других банков на счетах; в) проценты по депозитам; г) конверсионные операции; д) резервы. 1.3.12. Выделите чувствительные активы банка: а) ценные бумаги в портфеле банка; б) срочные депозиты с плавающей процентной ставкой; в) крупные срочные вклады и депозиты; г) ссуды, по которым в договорах между кредитором и заемщиком предусмотрен пересмотр процентной ставки; д) приостановка работы с кредитами. 1.3.13. Расположить активы в порядке возрастания риска: Кредитные требования и требования по получению начисленных (накопленных) процентов, а также просроченные требования к центральным банкам или правительствам стран, имеющих страновую оценку "7" (по оценке ОЭСР); Все прочие активы банка; Номинированные и (или) фондированные в иностранной валюте кредитные требования и требования по получению начисленных (накопленных) процентов к Российской Федерации, федеральным органам исполнительной власти, в том числе Министерству финансов Российской Федерации, субъектам Российской Федерации, муниципальным образованиям Российской Федерации, Банку России; Номинированные и фондированные в рублях кредитные требования и требования по получению начисленных (накопленных) процентов к субъектам Российской Федерации, муниципальным образованиям Российской Федерации; Вложения в облигации Банка России, номинированные и фондированные в рублях. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||