Практикум по эконометрике. Эконометрика Рассчитать выборочные дисперсии эмпирических коэффи. Методические указания по решению типовых практических задач, в том числе с помощью пакета прикладных программ ms excel

• Название: Методические указания по решению типовых практических задач, в том числе с помощью пакета прикладных программ ms excel
• Анкор: Практикум по эконометрике
• Дата: 11.10.2019
• Размер: 2.55 Mb.
• Имя файла: Эконометрика Рассчитать выборочные дисперсии эмпирических коэффи.doc
• Тип: Методические указания; #89663
• страница: 20 из 20

8. Тестовые вопросы

Тема № 1. Спецификация эконометрической модели

(Задания предполагают 1 правильный ответ)
Вопрос № 1.1

Эконометрическая модель – это…

Варианты ответов:

1. 
   графическое представление экспериментальных данных;
   
2. 
   совокупность числовых характеристик, характеризующих экономический объект;
   
3. 
   линейная функциональная зависимость между экономическими показателями;
   
4. 
   экономическая модель, представленная в математической форме.
   

Вопрос № 1.2

Отбрасывание значимой переменной в  уравнении множественной регрессии является ошибкой ...

Варианты ответов:

1. 
   идентификации;
   
2. 
   верификации;
   
3. 
   спецификации;
   
4. 
   параметризации.
   

Вопрос № 1.3

Добавление незначимой переменной в  уравнение множественной регрессии является ошибкой ...

Варианты ответов:

1. 
   верификации;
   
2. 
   параметризации;
   
3. 
   идентификации;
   
4. 
   спецификации.
   

Вопрос № 1.4

В зависимости от вида функции уравнения регрессии эконометрические модели делятся на ...

Варианты ответов:

1. 
   гомоскедастичные и гетероскедастичные;
   
2. 
   линейные и нелинейные;
   
3. 
   парные и множественные;
   
4. 
   стандартизированные и нестандартизированные.
   

Вопрос № 1.5

Математическая форма записи уравнения зависимости переменной у от одного или нескольких факторов х называется ______ эконометрической модели.

Варианты ответов:

1. 
   апробацией;
   
2. 
   спецификацией;
   
3. 
   адаптацией;
   
4. 
   измерением.
   

Тема № 2. Отбор факторов, включаемых в модель множественной регрессии

(Задания предполагают несколько правильных ответов)
Вопрос № 2.1

Матрица парных коэффициентов линейной корреляции может служить для решения следующих задач:

Варианты ответов:

1. 
   определения значимости коэффициента детерминации;
   
2. 
   определения тесноты линейной связи между переменными;
   
3. 
   расчета оценок параметров уравнения;
   
4. 
   выявления мультиколлинеарных факторов.
   

Вопрос № 2.2

В эконометрическую модель множественной регрессии включаются ____ факторы.

Варианты ответов:

1. 
   коллинеарные;
   
2. 
   неколлинеарные;
   
3. 
   существенные;
   
4. 
   несущественные.
   

Вопрос № 2.3

Значения матрицы парных коэффициентов корреляции не характеризуют …

Варианты ответов:

1. 
   значение коэффициента множественной корреляции;
   
2. 
   тесноту линейной связи между двумя переменными;
   
3. 
   статистическую значимость построенного уравнения;
   
4. 
   наличие коллинеарных факторов в модели.
   

Вопрос № 2.4

В матрице парных коэффициентов корреляции отображены значения парных коэффициентов линейной корреляции между …

Варианты ответов:

1. 
   коэффициентами множественной корреляции и детерминации;
   
2. 
   значениями параметров линейного уравнения множественной регрессии;
   
3. 
   зависимой и независимой переменными;
   
4. 
   двумя независимыми переменными;
   

Вопрос № 2.5

Отбор факторов в модель множественной регрессии с использованием  метода включения может быть основан на сравнении …

Варианты ответов:

1. 
   величины остаточной дисперсии до и после включения фактора в модель;
   
2. 
   стандартных ошибок коэффициентов регрессии;
   
3. 
   величины объясненной дисперсии до и после включения фактора в модель;
   
4. 
   значений коэффициентов "чистой" регрессии.
   

Тема № 3. Фиктивные переменные

(Задания предполагают 1 правильный ответ)
Вопрос № 3.1

Строится модель зависимости спроса от ряда факторов. Фиктивной переменной в данном уравнении множественной регрессии не является __________ потребителя.

Варианты ответов:

1. 
   пол;
   
2. 
   уровень образования;
   
3. 
   доход;
   
4. 
   семейное положение.
   

Вопрос № 3.2

Фиктивная переменная является…

Варианты ответов:

1. 
   константой;
   
2. 
   равноправной переменной;
   
3. 
   вспомогательной переменной;
   
4. 
   показателем качества модели.
   

Вопрос № 3.3

При включении в эконометрическую модель фиктивных переменных им присваиваются …

Варианты ответов:

1. 
   исходные значения наблюдаемого признака;
   
2. 
   числовые метки;
   
3. 
   минимальные значения;
   
4. 
   средние значения наблюдаемого признака.
   

Вопрос № 3.4

Фиктивные переменные в регрессионном анализе выступают в качестве…

Варианты ответов:

1. 
   несущественных переменных;
   
2. 
   обычных регрессоров;
   
3. 
   случайных факторов;
   
4. 
   главных компонент
   

Вопрос № 3.5

Пусть – зависимая переменная,  и − независимые количественные переменные, – фиктивная переменная. Оценили регрессию вида  . Оценка , гипотеза  отвергается при необходимом уровне значимости. Тогда можно утверждать, что…

Варианты ответов:

1. 
   фиктивная переменная оказывает влияние на оценку коэффициента при переменной ;
   
2. 
   фиктивная переменная оказывает влияние на оценку коэффициента при переменной ;
   
3. 
   фиктивная переменная оказывает влияние на оценку константы ;
   
4. 
   введение фиктивной переменной не оказывает значимого влияния на зависимую переменную.
   

Тема № 4. Линейное уравнение множественной регрессии

(Задания предполагают несколько правильных ответов)
Вопрос № 4.1

В линейной регрессии Y=b₀+b₁X+e переменными уравнения регрессии являются:

Варианты ответов:

1. 
   X;
   
2. 
   b₀;
   
3. 
   Y;
   
4. 
   b₁.
   

Вопрос № 4.2

Укажите правильные варианты  ответов относительно числа переменных, включаемых в уравнение регрессии:

Варианты ответов:

1. 
   несколько зависимых и одна независимая переменных;
   
2. 
   несколько зависимых и несколько независимых переменных;
   
3. 
   одна зависимая и одна независимая переменные;
   
4. 
   одна зависимая и несколько независимых переменных.
   

Вопрос № 4.3

Величина коэффициента регрессии характеризует …

Варианты ответов:

1. 
   значение параметра при независимой переменной;
   
2. 
   фактическое значение независимой переменной;
   
3. 
   среднее изменение результата при изменении фактора на одну единицу;
   
4. 
   значение свободного члена в уравнении.
   

Вопрос № 4.4

В линейном уравнении парной регрессии  параметрами являются …

Варианты ответов:

1. 
   y;
   
2. 
   x;
   
3. 
   a;
   
4. 
   b.
   

Вопрос № 4.5

В стандартизованном уравнении множественной регрессии  стандартизованными переменными не являются …

Варианты ответов:

1. 
   
   
2. 
   
   
3. 
   
   
4. 
   
   

Тема № 5. Оценка параметров линейных уравнений регрессии

(Задания предполагают 1 правильный ответ)
Вопрос № 5.1

Оценки параметров уравнений регрессии при помощи метода наименьших квадратов находятся на основании решения …  

Варианты ответов:

1. 
   системы нормальных неравенств;
   
2. 
   уравнения регрессии;
   
3. 
   двойственной задачи;
   
4. 
   системы нормальных уравнений.
   

Вопрос № 5.2

Метод наименьших квадратов применяется для оценки …

Варианты ответов:

1. 
   параметров линейных уравнений регрессии;
   
2. 
   качества линейных уравнений регрессии;
   
3. 
   существенности параметров уравнений регрессии;
   
4. 
   параметров уравнений регрессии, внутренне нелинейных.
   

Вопрос № 5.3

Самым распространенным методом оценки параметров регрессии является метод наименьших …

Варианты ответов:

1. 
   разностей;
   
2. 
   моментов;
   
3. 
   модулей;
   
4. 
   квадратов.
   

Вопрос № 5.4

Метод наименьших квадратов может применяться для оценки параметров регрессионных моделей, если эти модели ...

Варианты ответов:

1. 
   линейны по параметрам и факторным переменным;
   
2. 
   включают лаговую переменную;
   
3. 
   характеризуются гетероскедастичностью случайных отклонений;
   
4. 
   имеют автокорреляцию в остатках.
   

Вопрос № 5.5

Решение системы нормальных уравнений может быть получено ...

Варианты ответов:

1. 
   с использованием -критерия Фишера;
   
2. 
   с использованием -критерия Стьюдента;
   
3. 
   по теореме Крамера (с использованием определителей);
   
4. 
   по теореме Гаусса-Маркова.
   

Тема № 6. Предпосылки МНК, методы их проверки

(Задания предполагают несколько правильных ответов)
Вопрос № 6.1

Причинами нарушения предпосылок МНК могут являться …

Варианты ответов:

1. 
   наличие в уравнении фиктивных переменных;
   
2. 
   нелинейный характер зависимости между переменными;
   
3. 
   наличие не учтенного в уравнении существенного фактора;
   
4. 
   большой объем наблюдений.
   

Вопрос № 6.2

К методам обнаружения гетероскедастичности остатков относятся:

Варианты ответов:

1. 
   тест Голдфелда-Квандта;
   
2. 
   метод наименьших квадратов;
   
3. 
   критерий Дарбина-Уотсона;
   
4. 
   графический анализ остатков.
   

Вопрос № 6.3

Автокорреляции остатков бывает следующих видов:

Варианты ответов:

1. 
   положительная;
   
2. 
   обратная;
   
3. 
   отрицательная;
   
4. 
   линейная.
   

Вопрос № 6.4

Укажите выводы, которые соответствуют графику зависимости остатков e от теоретических значений зависимой переменной y':

Варианты ответов:

1. 
   модель содержит циклическую компоненту;
   
2. 
   нарушена предпосылка МНК о постоянстве дисперсий случайных отклонений;
   
3. 
   нарушена предпосылка МНК о равенстве нулю математического ожидания случайных отклонений;
   
4. 
   имеет место гетероскедастичность остатков.
   

Тема № 7. Свойства оценок параметров эконометрической модели, получаемых при помощи МНК

(Задания предполагают 1 правильный ответ)
Вопрос № 7.1

При увеличении объема выборки дисперсия эффективной оценки параметра становится бесконечно малой величиной. Такая оценка параметра называется ...

Варианты ответов:

1. 
   достоверной;
   
2. 
   асимтотически эффективной;
   
3. 
   состоятельной;
   
4. 
   несмещенной.
   

Вопрос № 7.2

Несмещенная оценка  параметра имеет наименьшую дисперсию среди всех возможных несмещенных оценок параметра , вычисленных по выборкам одного и того же объема . Такая оценка называется ...

Варианты ответов:

1. 
   асимптотически эффективной;
   
2. 
   эффективной;
   
3. 
   состоятельной;
   
4. 
   несмещенной.
   

Вопрос № 7.3

Эмпирический коэффициент  регрессии  является состоятельной оценкой теоретического коэффициента  регрессии

при условии, что ...

Варианты ответов:

1. 
   1. сходится по вероятности к  при числе наблюдений, стремящемся к 0;
   
2. 
   2. математическое ожидание оценки равно нулю;
   
3. 
   3. дисперсия оценки равна 1;
   
4. 
   4. сходится по вероятности к  при числе наблюдений, стремящемся к бесконечности.
   

Вопрос № 7.4

Разница между математическим ожиданием оценки и соответствующей теоретической характеристикой генеральной  совокупности называется …

Варианты ответов:

1. 
   смещением;
   
2. 
   корреляцией;
   
3. 
   задержкой;
   
4. 
   ожиданием.
   

Вопрос № 7.5

Пусть оценивается регрессия  и выполнены все предпосылки МНК. Тогда полученные оценки  и  параметров  и  будут …

Варианты ответов:

1. 
   нелинейными, несмещенными и неэффективными;
   
2. 
   линейными, несмещенными и неэффективными;
   
3. 
   линейными, несмещенными и эффективными;
   
4. 
   линейными, смещенными и эффективными.
   

Тема № 8. Обобщенный метод наименьших квадратов (ОМНК)

(Задания предполагают несколько правильных ответов)
Вопрос № 8.1

К методам устранения автокорреляции остатков не относятся:

Варианты ответов:

1. 
   метод Голдфелда-Квандта;
   
2. 
   обобщенный метод наименьших квадратов;
   
3. 
   метод Кохрана-Оркатта;
   
4. 
   традиционный метод наименьших квадратов.
   

Вопрос № 8.2

Обобщенный метод наименьших квадратов может применяться в случае нарушения предпосылки МНК о _______ остатков.

Варианты ответов:

1. 
   существовании;
   
2. 
   отсутствии автокорреляции;
   
3. 
   гомоскедастичности;
   
4. 
   максимизации суммы квадратов.
   

Вопрос № 8.3

Обобщенный метод наименьших квадратов может использоваться для корректировки _______ остатков.

Варианты ответов:

1. 
   стандартной ошибки;
   
2. 
   гетероскедастичности;
   
3. 
   автокорреляции;
   
4. 
   доверительного интервала.
   

Вопрос № 8.4

Обобщенный метод наименьших квадратов подразумевает …

Варианты ответов:

1. 
   переход от множественной регрессии к парной;
   
2. 
   преобразование переменных;
   
3. 
   введение в выражение для дисперсии остатков коэффициента пропорциональности;
   
4. 
   двухэтапное применение метода наименьших квадратов.
   

Вопрос № 8.5

Обобщенный метод наименьших квадратов используется для линейных уравнений регрессии с ________ остатками.

Варианты ответов:

1. 
   нулевыми;  
   
2. 
   гетероскедастичными и/или автокоррелированными;
   
3. 
   гомоскедастичными;
   
4. 
   некоррелированными.
   

Тема № 9. Оценка тесноты связи

(Задания предполагают 1 правильный ответ)
Вопрос № 9.1

Значение коэффициента корреляции характеризует …

Варианты ответов:

1. 
   силу (тесноту) связи между зависимой переменной и фактором (факторами);
   
2. 
   как изменяется зависимая переменная при изменении независимой переменной на 1 единицу измерения;
   
3. 
   качество подбора построенного уравнения регрессии;
   
4. 
   статистическую значимость построенного уравнения регрессии.
   

Вопрос № 9.2

При построении поля корреляции на координатной плоскости откладывают точки с координатами …

Варианты ответов:

1. 
   (хi; yi);
   
2. 
   (хi; yтеор);
   
3. 
   (yi; yтеор);
   
4. 
   (хi; хтеор).
   

Вопрос № 9.3

Положение на плоскости каждой точки корреляционного поля определяется значениями …

Варианты ответов:

1. 
   величинами остатков в предыдущем наблюдении и последующем;
   
2. 
   факторного и результативного признаков для конкретного наблюдения;
   
3. 
   коэффициентов автокорреляции первого и второго порядков;
   
4. 
   коэффициентов детерминации и корреляции.
   

Вопрос № 9.4

Корреляционно—регрессионный анализ относится к _____ методам оценки взаимосвязи между переменными.

Варианты ответов:

1. 
   статистическим;  
   
2. 
   оптимизационным;
   
3. 
   непараметрическим;
   
4. 
   функциональным.
   

Вопрос № 9.5

Множественный коэффициент линейной корреляции близок к единице. Это означает, что …

Варианты ответов:

1. 
   зависимость между результатом и группой факторов не является линейной;
   
2. 
   рассматриваются факторы, оказывающие незначимое влияние на результат;
   
3. 
   случайные факторы значимо влияют на результат;
   
4. 
   рассматриваются факторы значимо влияющие на результат.
   

Тема № 10. Оценка качества подбора уравнения

(Задания предполагают несколько правильных ответов)
Вопрос № 10.1

Значение коэффициента детерминации составило 0,9, следовательно …

Варианты ответов:

1. 
   доля остаточной дисперсии зависимой переменной у в ее общей дисперсии составила 10 %;
   
2. 
   уравнением регрессии объяснено 10% дисперсии результативного признака;
   
3. 
   доля остаточной дисперсии зависимой переменной у в ее общей дисперсии составила 90 %;
   
4. 
   уравнением регрессии объяснено 90% дисперсии результативного признака.
   

Вопрос № 10.2

Доля остаточной дисперсии зависимой переменной у в ее общей дисперсии составила 30 %, следовательно величина …

Варианты ответов:

1. 
   коэффициента детерминации равна 0,7;
   
2. 
   разности  равна 0,7 , где — коэффициент детерминации;
   
3. 
   коэффициента детерминации равна 0,3;
   
4. 
   разности  равна 0,3 , где — коэффициент детерминации.
   

Вопрос № 10.3

Отношение остаточной дисперсии к общей дисперсии равно 0,05, следовательно, величина …

Варианты ответов:

1. 
   разности , где — коэффициент детерминации, равна 0,95;
   
2. 
   коэффициента детерминации равна 0,05;
   
3. 
   коэффициента детерминации равна 0,95;
   
4. 
   разности , где — коэффициент детерминации, равна 0,05.
   

Вопрос № 10.4

Для общей (D_общ), факторной (D_факт) и остаточной (D_ост) дисперсий зависимой переменной и коэффициента детерминации R²  выполняется …

Варианты ответов:

1. 
   ;
   
2. 
   ;
   
3. 
   ;
   
4. 
   .
   

Тема № 11. Проверка статистической значимости эконометрической модели

(Задания предполагают 1 правильный ответ)
Вопрос № 11.1

Критические значения критерия Фишера определяются по …

Варианты ответов:

1. 
   уровню значимости  и степени свободы общей дисперсии;
   
2. 
   уровню значимости;
   
3. 
   уровню значимости и степеням свободы факторной и остаточной дисперсий;
   
4. 
   степеням свободы факторной и остаточной дисперсий.
   

Вопрос № 11.2

Оценка значимости уравнения в целом осуществляется по критерию …

Варианты ответов:

1. 
   Пирсона;
   
2. 
   Фишера;
   
3. 
   Стьюдента;
   
4. 
   Дарбина–Уотсона.
   

Вопрос № 11.3

Расчетное значение критерия Фишера определяется как ______ факторной дисперсии и остаточной, рассчитанных на одну степень свободы.

Варианты ответов:

1. 
   отношение;  
   
2. 
   разность;
   
3. 
   произведение;
   
4. 
   сумма.   
   

Вопрос № 11.4

При расчете остаточной суммы квадратов отклонений используются отклонения …

Варианты ответов:

1. 
   индивидуальных значений результирующего признака от его среднего значения;
   
2. 
   индивидуальных значений результирующего признака от расчетных значений результирующего признака, найденных по уравнению регрессии;
   
3. 
   расчетных значений результирующего признака, найденных по уравнению регрессии, от среднего значения результирующего признака;
   
4. 
   расчетных значений результирующего признака, найденных по уравнению регрессии, от нуля.
   

Тема № 12. Оценка значимости параметров эконометрической модели

(Задания предполагают несколько правильных ответов)
Вопрос № 12.1

Величина t–критерия Стьюдента коэффициента регрессии эконометрической модели рассчитывается для определения значимости (существенности) …

Варианты ответов:

1. 
   коэффициента детерминации;
   
2. 
   этого коэффициента регрессии;
   
3. 
   влияния соответствующей независимой переменной (фактора) на зависимую переменную;
   
4. 
   зависимой переменной.
   

Вопрос № 12.2

При проверке на существенность (значимость) коэффициента регрессии в качестве статистической гипотезы выдвигается альтернативная (обратная нулевой) гипотеза о …

Варианты ответов:

1. 
   существенности влияния соответствующей независимой переменной на зависимую переменную;
   
2. 
   отличии от нуля этого коэффициента регрессии;
   
3. 
   равенстве нулю этого коэффициента регрессии;
   
4. 
   несущественности влияния соответствующей независимой переменной на зависимую переменную.
   

Вопрос № 12.3

Если коэффициент регрессии является несущественным, то для него   выполняются условия …

Варианты ответов:

1. 
   существенность влияния соответствующей независимой переменной на зависимую переменную;
   
2. 
   отличие от нуля этого коэффициента регрессии;
   
3. 
   равенство нулю этого коэффициента регрессии;
   
4. 
   несущественность влияния соответствующей независимой переменной на зависимую переменную.
   

Вопрос № 12.4

Если коэффициент регрессии является существенным, то для него   выполняются условия …

Варианты ответов:

1. 
   стандартная ошибка не превышает половины значения параметра;
   
2. 
   стандартная ошибка больше значения параметра;
   
3. 
   расчетное значение t–критерия Стьюдента больше табличного;
   
4. 
   расчетное значение t–критерия Стьюдента меньше табличного.
   

Вопрос № 12.5

Если коэффициент регрессии является существенным, то для него   выполняются условия …

Варианты ответов:

1. 
   доверительный интервал проходит через ноль;
   
2. 
   расчетное значение t–критерия Стьюдента меньше табличного;
   
3. 
   стандартная ошибка не превышает половины значения параметра;
   
4. 
   расчетное значение t–критерия Стьюдента больше табличного.
   

Тема № 13. Нелинейные зависимости в экономике

(Задания предполагают 1 правильный ответ)
Вопрос № 13.1

Пусть Y — объем выпуска, K и L — затраты капитала и труда соответственно. В принятых обозначениях производственная функция Кобба-Дугласа имеет вид:

Варианты ответов:

1. 
   .
   
2. 
   .
   
3. 
   .
   
4. 
   .
   

Вопрос № 13.2

Модели Торнквиста служат для описания зависимости …

Варианты ответов:

1. 
   спроса на товары  различных групп от дохода;
   
2. 
   валового национального продукта от денежной массы;
   
3. 
   уровня безработицы от изменения заработной платы;
   
4. 
   объема выпуска от затрат капитала и труда.
   

Вопрос № 13.3

Модель Филлипса служит для описания зависимости …

Варианты ответов:

1. 
   спроса на товары  различных групп от дохода;
   
2. 
   уровня безработицы от изменения заработной платы;
   
3. 
   объема выпуска от затрат капитала и труда;
   
4. 
   прибыли от расходов на рекламу.
   

Вопрос № 13.4

Зависимость процентного изменения заработной платы от уровня безработицы в процентах (кривая Филипса, ) характеризуется обратной эконометрической моделью …

Варианты ответов:

1. 
   .
   
2. 
   .
   
3. 
   .
   
4. 
   .
   

Тема № 14. Виды нелинейных уравнений регрессии

(Задания предполагают несколько правильных ответов)
Вопрос № 14.1

В эконометрическую модель вида Кобба–Дугласа  нелинейным образом включены …

Варианты ответов:

1. 
   параметр а;   
   
2. 
   переменная х₂;
   
3. 
   переменная х₁;
   
4. 
   переменная y;
   

Вопрос № 14.2

В эконометрическую модель  линейным образом включены …

Варианты ответов:

1. 
   переменная х₁;
   
2. 
   переменная х₂;
   
3. 
   параметр с;
   
4. 
   параметр b.
   

Вопрос № 14.3

В эконометрическую модель  нелинейным образом включены …

Варианты ответов:

1. 
   параметр а;
   
2. 
   переменная у;
   
3. 
   параметр b;
   
4. 
   переменная х.
   

Вопрос № 14.4

В эконометрическую модель  линейным образом включены …

Варианты ответов:

1. 
   переменная у;
   
2. 
   величина е;
   
3. 
   переменная х;
   
4. 
   параметр а.
   

Вопрос № 14.5

Выберите неверные утверждения по поводу модели .

Варианты ответов:

1. 
   нелинейная относительно параметров уравнения регрессии;
   
2. 
   нельзя преобразовать в линейную форму;
   
3. 
   нелинейная;
   
4. 
   Y убывает при увеличении X.
   

Тема № 15. Линеаризация нелинейных моделей регрессии

(Задания на установление правильной последовательности)
Вопрос № 15.1

Укажите последовательность этапов оценки параметров нелинейной регрессии .

Варианты ответов:

1. 
   оцениваются параметры регрессии b₀, b₁, b₂;
   
2. 
   задается спецификация модели, линейная относительно логарифмов исходных переменных  , где ;
   
3. 
   определяются исходные параметры из тождеств: ;
   
4. 
   находятся логарифмы правой и левой частей нелинейного уравнения .
   

Вопрос № 15.2

Укажите последовательность этапов оценки параметров нелинейной регрессии .

Варианты ответов:

1. 
   задается полулогарифмическая спецификация модели , где ;
   
2. 
   оцениваются параметры регрессии b₀, b₁, b₂;
   
3. 
   определяются исходные параметры из тождеств: ;
   
4. 
   находятся логарифмы правой и левой частей нелинейного уравнения.
   

Вопрос № 15.3

Укажите последовательность этапов оценки параметров нелинейной регрессии, линейной относительно параметров.

Варианты ответов:

1. 
   определяются оценки исходные параметры нелинейной модели, которые совпадают с параметрами линеаризованной модели;
   
2. 
   применяется метод наименьших квадратов для оценки линеаризованной модели;
   
3. 
   задается линейная спецификация модели в новых переменных;
   
4. 
   выбирается метод линеаризации исходной модели.
   

Вопрос № 15.4

Укажите последовательность этапов оценки параметров нелинейной модели внутренне линейной.

Варианты ответов:

1. 
   задается линейная спецификация модели в новых переменных;
   
2. 
   определяются параметры нелинейной модели по формулам, связывающим их с параметрами линеаризованной модели;
   
3. 
   применяется метод наименьших квадратов;
   
4. 
   выбирается метод линеаризации исходной модели.
   

Тема № 16. Оценка качества нелинейных уравнений регрессии

(Задания предполагают 1 правильный ответ)
Вопрос № 16.1

Назовите показатель тесноты связи для нелинейных моделей регрессии.

Варианты ответов:

1. 
   F-критерий Фишера;
   
2. 
   парный коэффициент линейной корреляции;
   
3. 
   линейный коэффициент корреляции;
   
4. 
   индекс корреляции.
   

Вопрос № 16.2

Пусть - наблюдаемые значения зависимой переменной, а - ее расчетные значения. В принятых обозначениях формула для расчета средней ошибки аппроксимации модели может быть определена по формуле …

Варианты ответов:

1. 
   .
   
2. 
   .
   
3. 
   .
   
4. 
   .
   

Вопрос № 16.3

Выражение позволяет вычислить значение …

Варианты ответов:

1. 
   средней ошибки аппроксимации;
   
2. 
   F—критерия Фишера;
   
3. 
   коэффициента эластичности;
   
4. 
   индекса корреляции.
   

Вопрос № 16.4

Коэффициент эластичности показывает …

Варианты ответов:

1. 
   отношение коэффициента детерминации к коэффициенту корреляции;
   
2. 
   величину остаточной дисперсии на одну степень свободы;
   
3. 
   на сколько единиц изменится результативный показатель при изменении величины факторного признака на единицу;
   
4. 
   на сколько процентов изменится результативный показатель при изменении величины факторного признака на один процент.
   

Тема № 17. Временные ряды данных: характеристики и общие понятия

(Задания предполагают несколько правильных ответов)
Вопрос № 17.1

Уровень временного ряда характеризуется конкретным значением …

Варианты ответов:

1. 
   сезонных колебаний временного ряда;
   
2. 
   экономического показателя в определенный момент времени;
   
3. 
   временного ряда в заданный момент (период) времени;
   
4. 
   случайной компоненты временного ряда.
   

Вопрос № 17.2

Среди факторов, оказывающих влияние на уровень временного ряда, можно назвать …

Варианты ответов:

1. 
   тенденцию и случайные факторы;
   
2. 
   сезонные колебания и тенденцию;
   
3. 
   автокорреляцию и тренд;
   
4. 
   динамику и совокупные факторы.
   

Вопрос № 17.3

Факторы, описывающие сезонную компоненту временного ряда, могут характеризоваться _____ воздействием на экономический показатель.

Варианты ответов:

1. 
   случайным;
   
2. 
   долговременным характером;
   
3. 
   периодическим;
   
4. 
   сезонным.
   

Вопрос № 17.4

Факторы, описывающие случайную компоненту временного ряда, могут характеризоваться ____ воздействием на экономический показатель.

Варианты ответов:

1. 
   долговременным;
   
2. 
   случайным;
   
3. 
   единовременным;
   
4. 
   периодичным.
   

Вопрос № 17.5

Временным рядом является …

Варианты ответов:

1. 
   значения временных характеристик и соответствующие им значения экономического показателя
   
2. 
   совокупность значений экономического показателя за несколько последовательных моментов (периодов времени)
   
3. 
   совокупность данных, описывающих различные объекты в определенный момент (период) времени
   
4. 
   совокупность временных факторов
   

Тема № 18. Структура временного ряда

(Задания на установление соответствия)
Вопрос № 18.1

Установите соответствие между значениями коэффициентов автокорреляции различного порядка и возможной структурой временного ряда.

1. Высокий коэффициент автокорреляции только первого порядка.

2. Высокий коэффициент автокорреляции первого порядка и t (t > 2).

3. Высокий коэффициент автокорреляции только порядка t (t > 2).

4. Отсутствуют высокие значения коэффициентов автокорреляции.

Варианты ответов:

1. 
   ряд содержит тенденцию, сезонные колебания и случайную составляющую;
   
2. 
   ряд содержит только случайную составляющую или имеет сильную нелинейную тенденцию;
   
3. 
   ряд содержит сезонные колебания и случайную составляющую;
   
4. 
   ряд содержит линейную тенденцию и случайную составляющую.
   

Вопрос № 18.2

Пусть y_t = f(T, S, E) – модель временного ряда. Установите соответствие между обозначениями и их интерпретациями.

1. 
   y_t.
   
2. 
   T.
   
3. 
   S .
   
4. 
   E.
   

Варианты ответов:

1. 
   случайные факторы;
   
2. 
   уровень временного ряда в момент времени t;
   
3. 
   сезонные колебания;
   
4. 
   тенденция ряда.
   

Вопрос № 18.3

Установите соответствие между видом функций временного ряда и его структурой.

1. y_t = f(T, E).

2. y_t = f(T, S, E).

3. y_t = f( S, E).

4. y_t = f(E).

Варианты ответов:

1. 
   ряд содержит тенденцию и случайную составляющую;
   
2. 
   ряд содержит только случайную составляющую;
   
3. 
   ряд содержит сезонные колебания и случайную составляющую;
   
4. 
   ряд содержит тенденцию, сезонные колебания и случайную составляющую.
   

Вопрос № 18.4

Установите соответствие между эконометрическими терминами и областью их применения.

1. Автокорреляционная функция

2. Тест Голдфелда-Квандта

3. Критерий Дарбина-Уотсона

4. Матрица парных коэффициентов корреляции

Варианты ответов:

1. 
   служит для выявления структуры временного ряда;
   
2. 
   служит для проверки гипотезы о гомоскедастичности остатков;
   
3. 
   служит для проверки гипотезы об отсутствии автокорреляции остатков;
   
4. 
   служит для оценки мультиколлинеарности факторов.
   

Вопрос № 18.5

Установите соответствие между эконометрическими терминами и их определениями.

1. Временной ряд.

2. Порядок коэффициента автокорреляции уровней временного ряда.

3. Уровень временного ряда.

4. Автокорреляционная функция.

Варианты ответов:

1. 
   значение временного ряда в определенный период времени;
   
2. 
   ряд значений экономического показателя за несколько последовательных периодов времени;
   
3. 
   последовательность коэффициентов автокорреляции первого, второго и т.д. порядков;
   
4. 
   число периодов на которое сдвигается исходный временной ряд при расчете значения коэффициента автокорреляции.
   

Литература

1. 
   Берндт Э.Р. Практика эконометрики: классика и современность: учебник для студентов вузов.  – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. – 863 с.
   
2. 
   Бородич С.А. Эконометрика: учеб. пособие / С.А. Бородич. – 2-е изд., испр. – Мн.: Новое знание, 2004. – 416 с. (Экономическое образование).
   
3. 
   Введение в эконометрику: учеб. пособие / Л.П. Яновский, А.Г. Буховец. – М.: КНОРУС, 2009. – 256 с.
   
4. 
   Доугерти К. Введение в эконометрику: пер. с англ. – М.: ИНФРА-М, 1999. – 402 с.
   
5. 
   Луговская Л.В. Эконометрика в вопросах и ответах: учеб. пособие. – М.: ТК Велби: Проспект, 2006. – 208 с.
   
6. 
   Кремер Н.Ш. Эконометрика: Учебник для вузов / Н.Ш. Кремер, Б.А. Бутко; под ред. Н.Ш. Кремера. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. – 311 с.
   
7. 
   П.К. Катышев. Сборник задач к начальному курсу эконометрики / Я.Р. Магнус, А.А. Пересецкий. – М.: Дело, 2002. – 208 с.
   
8. 
   Я.Р. Магнус. Эконометрика. Начальный курс: учебник / П.К. Катышев, А.А. Пересецкий. – М.: Дело, 2001. – 400 с.
   
9. 
   Поленова Т.М. Эконометрика: метод. рекомендации к практ. занятиям по курсу. – М.: Изд-во РАГС, 2009. – 64 с.
   
10. 
    Практикум по эконометрике: учеб. пособие / под ред. И.И. Елисеевой. – М.: Финансы и статистика, 2006. – 344 с.
    
11. 
    Прикладная статистика. Основы эконометрики: учебник для вузов: В 2 т. – Т. 1. Айвазян С.А., Мхитарян В.С. Теория вероятностей и прикладная статистика. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. – 656 с.
    
12. 
    Практикум по эконометрике: регрессионный анализ средствами Excel / А.И. Приходько. – Ростов н/Д.: Феникс, 2007. – 256 с.
    
13. 
    Прикладная статистика. Основы эконометрики: учебник для вузов: В 2 т. – Т. 2. Айвазян С.А. Основы эконометрики. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. – 432 с.
    
14. 
    Сборник задач по эконометрике: учеб. пособие для студентов экон. вузов / сост. Е.Ю. Дорохина, Л.Ф. Преснякова, Н.П. Тихомиров. - М.: Экзамен, 2003. - 224 с.
    
15. 
    Эконометрика: учебник / под ред. В.С. Мхитаряна. – М.: Проспект, 2008. – 384 с.
    
16. 
    Эконометрика: учебник / под ред. И.И. Елисеевой. – М.: Финансы и статистика, 2006. – 576 с.
    
17. 
    Эконометрика: учебник / Н.П. Тихомиров, Е.Ю. Дорохина. – М.: Экзамен, 2003. – 512 с. (Программа курса, Учебник: ч 1 - 4.)
    
18. 
    Эконометрика: учеб. пособие / А.В. Гладилин, А.Н. Герасимов, Е.И. Громов. – М.: КНОРУС, 2008. – 232 с.
    
19. 
    Эконометрика: учеб. пособие для вузов / А.И. Орлов – М.: Экзамен, 2002. – 576 с.
    
20. 
    Эконометрика: учеб. пособие в схемах и табл. / под ред. С.А. Орехова. – М.: Эксмо, 2008. – 224 с.