Предисловие к книге 5Часть Историческая, или Главные факты о Форекс
 Скачать 5.08 Mb.
|
|
Торговля против рынка Почти в каждом пособии для начинающих трейдеров сказано, что торговля против тренда несет в себе много рисков, но новички все равно попадают в эту ловушку. Конечно, любая тенденция когда- нибудь заканчивается, но точно определить, когда это случится, могут только опытные трейдеры. Новички же чаще всего ошибаются и несут серьезные потери. А все жадность — желание оказаться умнее всех и забрать большой куш. Решение В начале карьеры торговать только по тренду. Увидеть зарождающуюся смену помогут фигуры технического анализа и индикаторы. С опытом технический и фундаментальный анализ рынка будет проходить быстрее, что поможет зарабатывать еще 66 больше на смене тренда. И да, о графических фигурах и свечных паттернахчитайте далее. Вход в сделку без анализа рынка Открывать сделки без предварительного анализа рынка нельзя — это правило знают все. Но новички иногда игнорируют его, желая заработать здесь и сейчас. В результате, например, они открывают сделки по тренду перед выходом важных новостей, которые разворачивают цену. Решение Перед открытием сделки нужно свериться с экономическим календарем — посмотреть, не запланирована ли публикация статистики или речь влиятельного чиновника, что способно сломать тренд. Стоит также провести технический анализ, рассмотреть уровни, рассчитать ATR. Открытие ордера на импульсе цены Нередко новички в трейдинге входят в позицию только на основании резкого импульса цены в одну из сторон. Это тоже нарушает правила ведения торговли и в 8 случаях из 10 заканчивается убытком. Импульс может держаться весь день, а может закончиться спустя несколько минут. К тому же в этот период могут вырасти спреды, что также надо учитывать при открытии сделки. Решение Если импульсная торговля не входит в торговую стратегию, не стоит открывать сделки. Новичку будет сложно быстро отреагировать на импульс, а именно от реакции зависит успех и прибыль. Если же импульсная стратегия привлекательна, то необходимо оттестировать ее и индикаторы, помогающие в определении импульса, на демосчете. 67 Использование слишком большого объема Вход в сделку большим, относительно депозита, объемом часто объясняется желанием трейдера отыграться. Но одна ошибка влечет за собой другую. Когда трейдер входит в сделку большим объемом, его депозит может не выдержать даже коррекционного движения, не говоря уже о длительной просадке. Как только капитал перестанет удовлетворять маржинальные требования брокера, сделка будет принудительно закрыта с огромным убытком. Решение Четко следовать правилам риск- и мани-менеджмента. Определить для себя границы, за которые нельзя переходить, и не поддаваться эмоциям. Вход повышенным объемом на желании отыграться часто связывают с системой мартингейла. Но это опасная стратегия, особенно для новичка. Большая нагрузка на депозит Если трейдер не располагает крупным депозитом, использовать большой объем нельзя по той же причине, что указана выше. Однако торговля маленьким капиталом имеет ограничения по количеству единовременно открытых позиций — не более одной-двух. Решение В торговой стратегии четко рассчитать риск на сделки и на депозит. Просчитать, какой капитал необходим для поддержания открытой позиции. Следовать правилам. И помнить, что закрытие сделки по безубытку лучше, чем потеря депозита. Просчитать все поможет «Калькулятор трейдера». И помните, оптимальный диапазон лотов для депозитов от $500 до $1000 — 0,01–0,1. 68 Игнорирование уровней Stop Loss и Take Profit Если трейдер торгует без Take Profit (TP) и Stop Loss (SL), то рано или поздно он рискует остаться без депозита. Когда сделка открыта с большим объемом на большом кредитном плече, каждое движение очень важно. А вот если в этот момент цена пойдет против сделкитрейдера, а интернет внезапно пропадет, то отсутствие ограничения и «отпущенная сделка» съедят все, что когда-то называлось депозитом. Реальная история от подписчика Gerchik & Co в Instagram: «Открою я сделку, а стоп выставлю чуть погодя, подумал Виктор. Открыл. Через 3 минуты в какую-то подстанцию «Ростелекома» долбанула молния и вырубила интернет почти на сутки. Витя оплатил молнию почти на весь депозит. Не будь как Витя, ставь SL». Конечно, торговать без них можно, даже существуют особые торговые стратегии. Но их можно использовать только с опытом, когда придет чувство понимания рынка. Решение Необходимо соблюдать правильное соотношение TP к SL Его минимум должен быть 3:1 или 2:1. Только в этом случае одна прибыльная сделка будет перекрывать убытки и приносить прибыль. 69 Успешный трейдер непрерывно обучается и практикуется. И это стоит того. Ведь результат — финансовая независимость и возможность заниматься любимым и прибыльным делом. КАК СОСТАВИТЬ ТОРГОВЫЙ АЛГОРИТМ Избежать влияния негативных факторов помогает торговый алгоритм (или план), строгое следование которому может привести к успеху. Так что, «есть ли у Вас план, мистер Фикс?» Мы расскажем вам о том, как составить работающий план. Чтобы вы не были, как незадачливый мистер Фикс, у которого планы проваливались. Торговый алгоритм — полноценная инструкция работы на рынке с точным описанием шагов трейдера. Помогает избежать влияния негативных факторов. Главное преимущество — он облегчает процесс торговли, т.к. трейдер действует согласно установленному плану. Успешные трейдеры используют торговый алгоритм, чтобы: • придерживаться прибыльного направления в трейдинге; • масштабировать свой заработок; • избежать стрессов и сохранить психоэмоциональное здоровье; • развить самоконтроль и предупредить иррациональное поведение; • избежать переторговли, которая является основной проблемой трейдеров; • оценить результаты и найти недостатки. 70 Обязательные элементы торгового алгоритма Торговая система — «сердце» торгового алгоритма. Ее надо тестировать на исторических данных и на демосчете хотя бы пару месяцев. Здесь должна быть информация о системе торговли, среди которой стоит выделить: • используемые таймфреймы, • размер риска на сделку, • торговые инструменты, • размер позиции. Необходимо четко прописать сигналы входа в рынок и выхода из него, при этом для наглядности прикрепить скрины, чтобы четко понимать, как эта ситуация должна выглядеть на таймфрейме. В плане также должно быть определено время для: • анализа рынка, • открытия позиций, • торговых операций, • оценки своих действий. Без внимания нельзя оставлять и пометки об эмоциональном настрое, с которым можно садиться торговать, а с каким лучше оставаться подальше от торгового терминала. Большинство трейдеров, не имеющих собственного торгового алгоритма, не обладают высокой дисциплиной. В результате они не могут вовремя закрыть убыточные позиции, а прибыльные закрывают в небольшой плюс. Если составить торговый план и точно ему следовать, негативных последствий можно избежать. Все торговые планы — сугубо личный инструмент, в котором учитываются цели, индивидуальный образ жизни и восприятие риска конкретным трейдером. Поэтому элементы алгоритма 71 должны формироваться с учетом этих факторов. Нужно понимать, что торговые алгоритмы должны постоянно адаптироваться под финансовые реалии и жизненные обстоятельства. Помочь составить торговый алгоритм может специальный сервис, о котором мы расскажем далее в этой книге. МАРЖИНАЛЬНАЯ ТОРГОВЛЯ И КРЕДИТНОЕ ПЛЕЧО Торговля на Форекс ведется очень большими суммами. Например, объем стандартного лота составляет 100 тыс. ед. базовой валюты. Базовая валюта, как было уже сказано, — валюта, которая находится в котировке на первом месте. В паре фунт/доллар базовая валюта — фунт, а в паре доллар/иена — доллар. Для многих сумма более $10 тыс. уже считается достаточно большой, поэтому может показаться, что рынок Форекс доступен далеко не каждому. Но это не так. Трейдеры в своей торговле используют так называемое кредитное плечо. Это значит, что можно торговать, используя деньги, которые предоставляет брокер. Эти деньги брокер дает под залог определенной части депозита трейдера, маржи. Средства, которые предоставляются при маржинальном кредитовании, в отличие от обычного кредита, могут в несколько десятков раз превышать сумму залога. Например, при покупке квартиры в кредит банк предоставляет средства под залог этого имущества. В то время как при маржинальном кредитовании, когда открываетсясделка, трейдер получает в распоряжение сумму, которая может превышать залог, или маржу в 100 и более раз. 72 Маржинальная торговля Суть маржинальной торговли состоит в использовании кредитного плеча, которое дает трейдерувозможность совершать сделки на заемные средства. Маржинальная торговля предполагает, что трейдер, совершая сделки, в будущем обязательно должен провести противоположные операции таким же объемом, как и в первом случае. Если трейдер, используя кредитное плечо, открыл сделку на покупку, в дальнейшем он должен совершить продажу таким же объемом для того, чтобы закрыть операцию. В принципе, как и любая сделка. Совершая сделки с кредитным плечом, трейдер берет всю материальную ответственность за итог торговли на себя. Его торговый депозит служит гарантией компенсации возможных потерь, полученных в результате торговли. Чтобы трейдер не потерял больше имеющихся на счете средств и принял необходимые меры, брокер при снижении уровня маржи к критическим отметкам предупреждает об этом трейдера. Такое предупреждение называется маржин-коллом. Если уровень маржи продолжает снижаться, брокер автоматически закроет позиции трейдера по текущим рыночным ценам. Эта операция называется стоп-аутом. Уровень маржи рассчитывается путем деления средств трейдера на размер маржи и умножается на 100%. Уровень маржи, после которого наступают маржин-колл и стоп-аут, зависит от условий конкретного брокера, но в большинстве случаев он находится ниже 100% для маржин-колла и 50% для стоп-аута. Кредитное плечо Кредитное плечо — одно из главных понятий маржинальной торговли. Показывает, насколько размер позиции может превышать размер счета. Например, если брокер предоставляет кредитное 73 плечо в соотношении 1:100, то трейдер, имея на счету $1 000, может открыть максимальную сделку на сумму $100 000. Если открывается сделка на $50 000, значит, используется кредитное плечо 1:50, а маржа составляет $500. Для расчета кредитного плеча можно использовать формулу, в которой сумма залога, или маржа, делится на сумму открытой сделки. В результате получается значение соотношения, используемого трейдером кредитного плеча. Механизм кредитного плеча при торговле на рынке Форекс Представим, что на торговом счете находится $4 000, а брокер предоставляет кредитное плечо 1:100. Это значит, что покупательная способность составляет $400 000. Когда на рынке появляется сигнал для входа по валютной паре GBP/USD на уровне, скажем, 1.30, трейдер решает открыть сделку на покупку на сумму $130 000. Для этого использует кредитное плечо 1:40. Совершая сделку на покупку, трейдер платит $130 000 за £100 000. Когда цена поднимется к отметке 1.33, сделка закрывается. В результате продано £100 000 и получено $133 000, из которых прибыль трейдера составляет $3 000. Если бы трейдер торговал только на свои средства, его прибыль составила бы всего $75. Но так как он использовал кредитное плечо 1:40, его прибыль увеличилась в 40 раз. Важно понимать, если бы цена прошла такое же расстояние в противоположном направлении, убыток также бы увеличился. Поэтому вывод очевиден: слишком большое кредитное плечо дает большие преимущества в торговле, но в то же время несет повышенные риски. 74 Если сделка открывается и закрывается в течение одного дня, за использование кредитного плеча плата не взимается. Если открытая позиция переносится на утро, с трейдера снимается или ему начисляется небольшая сумма. Эта операция называется свопом. Величина свопа и его положительное или отрицательное значение зависит от процентных ставок по валютам, которыми торгует трейдер. Преимущества маржинальной торговли: можно торговать на рынке с относительно небольшим собственным капиталом, использовать заемные средства и получать высокий возврат на свои инвестиции. Недостаток состоит в том, что при использовании большого кредитного плеча возрастает риск получения значительных убытков. МАКСИМАЛЬНЫЙ РИСК И РАСЧЕТ ПОЗИЦИИ Все говорят: «Чтобы торговля на Форекс приносила стабильную прибыль, нужно просчитать риски. Необходимо определить лимит потерь для отдельной сделки и установить ограничение убытков на каждый торговый день. Ведь чем более безопасной будет торговля, тем более стабилен и, что немаловажно, положителен ее результат». Сказать легко, а как это сделать? Несложная формула и пара советов помогут вам это сделать. Размер максимального риска Одно из главных правил торговали — четко просчитывать риски и не выходить за них. В одной сделке нельзя рисковать больше чем 2% своего капитала. Это знают все, но выполняют единицы. Поэтому часто, рискуя большой суммой, трейдер теряет депозит. Если торговля началась с тысячи долларов, потеря 50% депозита составит $500. Чтобы вернуть деньги, нужно удвоить имеющуюся 75 сумму. Для этого необходимо, чтобы депозит увеличился на 100%. А это время. Поэтому лучше использовать двухпроцентный риск на сделку. Трейдер должен совершить более десяти убыточных сделок подряд, чтобы потерять 20% стартового капитала. Некоторые трейдеры уверены, что превышение двухпроцентного барьера допустимо, так как он не настолько важен, как об этом говорят. Подобный риск подходит для новичков, которые торгуют на Форекс, чтобы испытать острые ощущения. А не заработать. Но дело не только в деньгах. Финансовые потери можно вернуть, а вот с уверенностью труднее. Представьте, что, открыв счет на $10 000, без соблюдения «двухпроцентного правила» можно потерять сразу 50%. Потеряв $5 000, трейдер буквально не сможет нормально спать, пока не вернет деньги обратно. После нескольких убыточных сделок быстро теряется контроль над происходящим. И чтобы восстановить свой депозит, трейдер начинает нарушать правила, придумывать себе несуществующие точки входа и повышать риски. И такими действиями только усугубляет ситуацию. ГЛАВНЫЕ ПРАВИЛА УСПЕШНОГО ТРЕЙДЕРА Все очень просто: 1. Тестировать стратегию перед использованием на реальном счете. 2. Четко следовать своей торговой системе. 3. Соблюдать правило двухпроцентного риска. 76 Некоторые опытные трейдеры повышают риск до 4%. Для этого необходимо провести подстройку торговой стратегии под определенный уровень риска. Только так можно гарантировать сохранность депозита даже при совершении ряда убыточных сделок. Чем меньшей будет часть средств, которыми рискуют в сделке, тем ниже будет вероятность потери депозита. Если несколько дней подряд торговля заканчивается убытками, необходимо сделать более длительную паузу, например, неделю. В это время следует хорошо отдохнуть и постараться забыть обовсех неприятных моментах. Как рассчитать размер позиции Перед совершением торговой операции необходимо определить размер лота, которым вы будете входить в сделку. Это можно сделать с помощью следующей формулы: V = (R × B) / (SL × P) где R — процент депозита, который трейдер может себе позволить потерять; B — размер торгового депозита; SL — величина стоп-лосса в пунктах; P — стоимость одного пункта торгового инструмента при объеме один лот, V — размер лота. При выставлении стоп-лосса по открытой позиции нужно учитывать текущую волатильность рынка и особенности конкретной валютной пары. Ценовые движения по некоторым парам больше ста пунктов в день считаются нормой, тогда как движения по другим парам не всегда достигают даже 50 пунктов. Чтобы спрогнозировать 77 изменение волатильности на рынке, трейдер должен наблюдать за выходом экономических данных тех стран, валюты которых входят в эту пару. Расчет математических ожиданий Простую формулу освоили. Переходим на следующий уровень. Без очень высокой математики, но в разделе будет много расчетов для наглядности. В каждой прибыльной системе есть важный компонент — положительное математическое ожидание EV (Expected Value). Этот термин пришел из теории вероятностей, где его используют для расчета среднего значения случайной величины в различных событиях. В трейдинге EV позволяет получить статистические данные о потенциальной прибыльности системы. Если математическое ожидание торговой системы положительное, значит, в долгосрочном периоде она принесет прибыль при условии, что трейдер будет ее придерживаться. Основные статистические данные для любой торговой системы, которые используются для расчета математического ожидания: • процент прибыльных сделок — W; • процент убыточных сделок — L; • средняя прибыль в сделке, закрытой в плюс — ave W; • средний убыток в сделке, закрытой в минус — ave L. Данные берутся из реальной торговли или тестирования сигналов торговой системы на исторических данных. Математическое ожидание — разница произведения количества прибыльных сделок и средней прибыли и произведения количества убыточных сделок и среднего убытка. 78 EV = (W × ave W) − (L × ave L) Рассчитать математическое ожидание можно по формуле: Каждая торговая система имеет разные параметры. Типична ситуация, когда один из параметров в формуле расчета математического ожидания будет более важным для трейдера, поэтому в своей работе он опирается именно на него. Математическое ожидание в трейдинге: практические примеры Сначала рассмотрим ситуацию с одинаковым значением количества убыточных и прибыльных сделок, доход в которой получается только от правильно подобранного соотношения риска и прибыли. 1. Определим необходимые элементы формулы. В 50% количества прибыльных и убыточных сделок средняя прибыльная сделка составляет 4%, а убыточная 1%: • W = 50%; • L= 50%; • ave W = 4%; • ave L = 1%; o соотношения прибыли и риска — 1:4. |