Предисловие к книге 5Часть Историческая, или Главные факты о Форекс
 Скачать 5.08 Mb.
|
|
Торговля от уровней — одна из самых крутых стратегий. Да и любая стратегия строится на работе именно от этих линий. Как только вы найдете на графике первые работающие уровни и прочертите их, вы просто обязаны почувствовать гордость за себя! Ведь вы сделали первый уверенный шаг по карьерной лестнице прибыльного трейдера. Отбой от уровня поддержки и сопротивления Торговля отбоев от уровней поддержки и сопротивления — наиболее популярная торговая тактика, которую используют как во время трендового движения, так и в период консолидации цены во флете. Этот метод торговли позволяет находить оптимальные ситуации, когда вход в рынок дает трейдеру возможность получить прибыль, которая в несколько раз превышает потенциальные убытки. Горизонтальные линии уровней хорошо видны на графике цены, поэтому определить их достаточно легко. Возле уровней находятся зоны, при подходе к которым участники рынка ожидают ценовых изменений и сосредотачивают свои ордера. Различные паттерны выступают разворотными сигналами при торговле от уровней.Их наличие позволяет трейдеру определить направление движения, а уровень дает возможность установить стоп- лосс по открытой позиции. В момент флетового движения, когда цена подходит к уровням поддержки и сопротивления, появление разворотных паттернов значительно увеличивает вероятность того, что она отобьется от них и продолжит колебаться в пределах торгового диапазона. 105 Наличие разворотного сигнала при приближении цены к уровню, ограничивающему торговый диапазон, говорит о том, что пока нет импульса для пробития уровня и начала трендового движения. В этом случае можно спокойно открывать сделку в надежде на то, что цена продолжит свое движение в сформированном диапазоне, и устанавливать стоп-лосс за границей уровня. При пробитии уровня и начале трендового движения уровни становятся зеркальными. При пробитии сопротивления и достижении ценой нового локального максимума может произойти откат к старому уровню сопротивления, который в текущей ситуации становится зеркальным и выступает в роли новой поддержки. Зеркальный уровень Линия сопротивления Линия сопротивления Линия поддержки Линия поддержки При приближении цены к такому уровню следует ждать подтверждающего разворотного сигнала на покупку, которым может стать один из паттернов. При появлении такого сигнала существует большая вероятность, что имеющийся уровень поддержки устоит и восходящее движение продолжится. 106 Далее восходящий тренд идет к сформированному ранее локальному максимуму, пробивает его и формирует новый уровень сопротивления на новом локальном максимуме. Последующая коррекция тестирует второй зеркальный уровень поддержки, которым теперь стал старый локальный максимум. В такой ситуации при наличии разворотного сигнала возле уровня поддержки можно добавляться по тренду, совершив вторую покупку. Торгуя по уровням поддержки и сопротивления во время медвежьего тренда, трейдеры используют торговую тактику, аналогичную покупкам по тренду. Отбой от зеркального уровня При наличии на графике локального минимума трейдеры дожидаются его пробития и тестирования. Если при подходе цены к уровню сопротивления появляется разворотный паттерн, можно открывать позицию на продажу. Следующая продажа по тренду совершается при тестировании второго зеркального уровня сопротивления, расположенного ниже первого. Следуя за трендом, трейдер может получить потенциально 107 выгодные точки для открытия позиций после коррекций и брать большую часть трендового движения. На графике уровни поддержки и сопротивления не всегда бывают зеркальными. Часто цена не доходит до них и формирует новый уровень. Наличие «пин-бара» или разворотной свечной комбинации в этом случае тоже может быть сигналом для входа в рынок. Однако сигналы зеркальных уровней более надежны и обещают более сильные движения. При выборе уровня поддержки или сопротивления нужно уделять особое внимание его силе и таймфрейму, на котором он сформировался. Ведение среднесрочной торговли с часовыми графиками подразумевает, что важные уровни поддержки и сопротивления нужно искать на дневных графиках. Разворотные сигналы ценовых паттернов следует искать на своем рабочем таймфрейме. Преимущество использования уровней поддержки и сопротивления в качестве торговых сигналов заключается в том, что трейдер сразу знает, в каком месте нужно установить стоп- лосс. Он всегда располагается за уровнем, от которого отбилась цена. Уровни поддержки и сопротивления Уровень сопротивления Уровень поддержки 108 Как выглядит торговля отбоев Пара австралийский доллар/доллар США долгое время торговалась в ценовом коридоре, диапазон которого составлял больше четырехсот пунктов, образовав сопротивление на отметке 1.0580 и поддержку возле отметки 1.0175. Двигаясь во флете волнами, цена создала несколько явных разворотных сигналов на покупку и столько же на продажу. Как видно из графика, все разворотные сигналы сформировались непосредственно у уровней поддержки и сопротивления, дав трейдеру знак, что цена отобьется и будет дальше колебаться в коридоре. В качестве сигналов на продажу виден явно сформированный «пин-бар» и два «внутренних бара». После формирования «пин- бара», который пробил сопротивление, цена резко возвратилась в диапазон и изменила восходящий тренд на нисходящий. В случае с первым «внутренним баром» цена сразу отбилась от уровня. Но в этом случае движение цены было не настолько сильным. При появлении на графике возле уровня сопротивления второго 109 «внутреннего бара» произошла консолидации цены. В это время было сформировано несколько баров, и после их пробития начался нисходящий тренд. В качестве сигналов на покупку от уровня поддержки можно отметить бычье поглощение и «пин-бар». В случае с первым сигналом, сформированным на уровне поддержки, наблюдалось нисходящее движение, после которого последовал бар, поглотивший предшествующие нисходящие бары, а затем продолжился рост цены. В случае с «пин- баром», который пробил уровень поддержки, четко видно, как продавцы продавили уровень, но им не хватило сил, и покупатели одержали верх, после чего началось восходящее движение. ПРОБОЙ УРОВНЯ Торговля пробоев уровней — одна из популярнейших торговых стратегий. Суть торговли пробоев сводится к идентификации коридора цен, сформированного уровнями поддержки и сопротивления. Важно уметь правильно размещать отложенные ордера под или над важными уровнями ценового коридора. При пробитии уровня нужно следовать за движением цены. Если она пробивает уровень сопротивления, надо покупать, а если поддержки — продавать. Чтобы получить подтверждающий сигнал, который может обезопасить от ложного пробоя, рекомендуют дождаться закрепления цены ниже или выше пройденного уровня. 110 Известно, что пробой сформированного ценового диапазона может быть сигналом окончания текущего тренда или началом зарождения нового. Кроме того, пробой может быть ложным, после чего цена снова возвращается за границу пробитого уровня, где существует вероятность ее колебания или начала движения в обратном направлении ложного пробоя. Нюансы Дабы зарабатывать на пробоях, нужно учитывать некоторые нюансы: 1. Чтобы состоялся пробой уровня, необходима поддержка достаточного количества трейдеров. Это произойдет, если они увидят одинаковую линию поддержки или сопротивления. Но это не всегда возможно, т.к. многие трейдеры чертят линии по собственному усмотрению. 2. Торговать лучше пробои горизонтальных уровней, так как их гораздо проще идентифицировать, а значит, реакция участников рынка при пробое будет более эмоциональной. Иными Пробой уровня 111 словами, большая часть сделок будет открыта в направлении прорыва, благодаря чему движение в эту сторону будет довольно сильным. После пробития уровня можно ожидать возврата цены и тестирования уровня на прочность. 3. Чтобы исключить ложные пробои и правильно определить потенциал дальнейшего движения, необходимо провести анализ на нескольких таймфреймах и выяснить, где направление пробоя совпадает с тенденцией. Самые сильные движения случаются при пробое уровня, который совпадает на разных таймфреймах. Нередко трейдеры ошибаются, когда открывают сделки в направлении пробоя, не учитывая при этом движения на старших временных периодах. Нисходящий тренд на пятиминутном графике на часовом может являться небольшим откатом восходящего тренда. В результате этого сделка, открытая в шорт, может оказаться убыточной. При торговле пробоев следует анализировать одновременно несколько временных периодов, находить совпадение трендов и открывать сделки в их направлении. 4. Некоторые трейдеры после пробития ожидают подтверждающих сигналов. Это разумно, с одной стороны, но, с другой, повышает риск лишиться прибыли. Пока трейдер ожидает подтверждения сигнала, цена может пройти большую часть потенциального движения, в результате чего выгодная возможность входа врынок будет упущена, т.к. соотношение риска к прибыли не будет соответствовать торговой стратегии. Следует обязательно обращать внимание, как произошел пробой, совпадает ли его текущее направление с трендом старшего таймфрейма. 112 Торговля: плюсы и минусы Трейдеры ожидают, что уровень, возле которого идет борьба покупателей и продавцов, не устоит, и цена под напором победителей продолжит пробойное движение. Но уровни поддержки и сопротивления могут формироваться довольно долго, и прежде, чем цена их пробьет, она может несколько раз от них отбиться. Однако рано или поздно каждый уровень ломается и дает возможность трейдерам заработать на пробое. После пробоев цена часто возвращается к нему и тестирует на прочность. Это более сильные сигналы для открытия позиции, чем обычные пробои. Пробой поддержки Пробой сопротивления 113 Трейдеры, торгующие пробои, иногда сталкиваются с серией убыточных сделок. Но одна прибыльная сделка может перекрыть убытки и вывести счет в прибыль. Поэтому, потеряв в четырех трейдах по 20 пунктов, можно на пятом получить прибыль в 150 пунктов. Получается, что чистая прибыль будет равна 70 пунктам. Однако такой вход должен происходить по торговой стратегии трейдера, а не наобум. После пробития уровня поддержки или сопротивления цена проходит довольно большое расстояние от уровня, в результате чего показатель риск-прибыль превышает соотношение 1:3. Важно не только получить прибыль, но и удержать ее. Для этих целей используют трейлинг-стоп после прорыва. При его использовании Stop Loss следует за ценой на определенном расстоянии и закрывает сделку после того, как закончится импульсное движение и начнется возврат цены. Часто входить в рынок следует не сразу после пробоя, а только после возвращения цены к пробитому уровню. Такой способ открытия позиции называют входом на техническом возврате. Во время пробоя уровней поддержки и сопротивления цена может очень быстро двигаться и часто технического возврата к уровню так и не происходит. В результате трейдер упускает возможность заработать. Такая ситуация обычно происходит в случае долгой консолидации цены возле уровня, когда она его несколько раз тестирует. После пробоя цена может начать резкое движение в направлении пробоя. СКОЛЬЗЯЩИЕ СРЕДНИЕ Скользящие средние (Moving Average) — инструмент технического 114 анализа и один из наиболее используемых трендовых индикаторов. Присутствие на графике скользящих средних разного периода демонстрирует, в каком направлении движется тренд. По наклону индикатора можно определить силу тренда, получить сигнал о развороте тенденции. Построение скользящих средних Линия Moving Average строится исходя из усредненной цены инструмента за определенный период времени. Если трейдер выберет период расчета с шагом 50, формула построения будет включать цены последних 50 баров для нахождения среднеарифметической цены за этот период. Таймфрейм, на котором строится индикатор, может быть от минутного до месячного. При периоде 50 скользящая средняя покажет усредненный график для последних 50 часов при часовом таймфрейме или усредненный график цены для последних 50 месяцев, если для построения будут выбраны месячные бары. В техническом анализе линии Moving Average обозначают сокращенно МА с цифрой периода. Например, МА100 обозначает скользящую среднюю с периодом 100. 115 Скользящие средние с небольшими периодами называют быстрыми, а линии, построенные на длительных периодах, — медленными. Ценовые бары включают несколько цен: открытия (Open), закрытия (Close), ценовых максимума (High) и минимума (Low). Показатели этих цен можно взять в качестве расчетов скользящей средней. Но наиболее часто используют цены закрытия, и индикатор строится по цене Close. Так как этот индикатор следует за трендом и может запаздывать или давать ложные сигналы, в расчет могут браться цены Median Prise (HL/2), Typical Prise (HLC/3) или Weighted (HLCC/4). Для опытных трейдеров такое изменение параметров скользящих средних может быть актуальным, т.к. будет максимально соответствовать требованиям их торговой стратегии. Но большинству трейдеров лучше использовать привычные методы построения, учитывающие цены закрытия баров. Существует закономерность: чем меньше период индикатора, тем быстрее его линия будет давать сигналы о появлении новой тенденции на рынке. Однако это приводитк пропорциональному росту ложных сигналов, поэтому самая медленная линия дает более качественные сигналы, но с некоторым опозданием. Виды скользящих средних Избавиться от недостатка запаздывания и некой неточности можно, применив различные методики расчета скользящих средних. Существуют такие основные виды: • Simple Moving Average (SMA) — простая скользящая средняя; • Exponential Moving Average (EMA) — экспоненциальная скользящая средняя. Отличается от простой тем, что при ее расчете в полученную среднюю цену добавляют некоторую долю цены последнего бара, чтобы учесть последние данные; 116 • Smoothed Moving Average (SMМA) — сглаженная скользящая средняя, полученная на основе данных простой скользящей. Позволяет более точно учитывать рыночный шум и лучше проявляет себя во время флета; • Linear Weighted Moving Average (LWMA) — линейно- взвешенная скользящая средняя. На значение влияют последние ценовые показатели, а не более ранние. Несмотря на то, что скользящие средние можно строить на любом периоде, существуют свои особенности. Например, индикаторы с короткими периодами применяют для получения быстрых сигналов и частых входов при их пересечении со скользящими с большим периодом. Сигнал Sell Сигнал Buy 117 Длинные индикаторы используют как уровни поддержки или сопротивления, от которых цена может отбиться и продолжить предыдущее движение. В этом случае трейдеры ориентируются на данные скользящих средних с периодами 50, 100 и 200. Сигналы Moving Average Есть два типа сигналов, генерируемых скользящими средними, которые может использовать трейдер. Первый — пересечение скользящих средних, второй — использование их в качестве уровней поддержки и сопротивления. Скользящие средние формируют сигнал на покупку, когда быстрая средняя пересекает медленную снизу вверх и продолжает находиться выше нее. Такое положение быстрой средней при бычьем тренде показывает, что сигнал на рост цены сохраняется. Когда быстрая скользящая средняя пересекает медленную сверху вниз, это сигнал изменения рыночной тенденции — можно открывать сделки на продажу. Другим типом сигнала является отскок цены от скользящей. Если Сигнал на покупку 118 тренд направлен вверх, цена на откатах опускалась к скользящей средней и отбивалась от нее, можно открывать сделки на покупку, выставляя стоп-лосс немного ниже этого ценового уровня. В этом случае линия скользящей средней сыграла роль поддержки и сформировала сигнал на покупку. Если при нисходящем движении цене удастся пробить линию скользящей средней и закрепиться ниже, значит, восходящий тренд закончился — можно открывать сделки на продажу. Сигнал на продажу На падающем рынке сигналы генерируются аналогичным образом. При нисходящем тренде линия скользящей средней направлена вниз, и, если при откате вверх цене не удастся закрепиться выше нее, она выполнит функцию сопротивления, возле которого можно открывать сделки на продажу. Таким образом, при восходящем тренде быстрая средняя должна быть всегда выше медленной, а при нисходящем — ниже. К основным преимуществам сигналов Moving Average относят: • легкость определения сигналов; • генерирование нескольких типов сигналов; 119 • использование большинством трейдеров, что позволяет принимать их в качестве психологических уровней. Среди недостатков выделяют такие: • запаздывание сигналов, поэтому МА лучше использовать в комплексе с другими методами технического анализа или в качестве дополнительных сигналов; • генерация ложных сигналов во флете; • одинаковый вес цен, хотя новые значения более важны для трейдера. Объективный анализ плюсов и минусов этого индикатора доказывает, что его лучше использовать на трендовом рынке, где следует ориентироваться на короткие скользящие средние. При входе рынка во флет период средней необходимо увеличить, чтобы отфильтровать ложные сигналы. «ДВОЙНАЯ ВЕРШИНА» И «ДВОЙНОЕ ДНО» Паттерны «двойная вершина» и «двойное дно» относятся к разворотным графическим моделям, т.к. они сигнализируют об окончании предшествующего тренда и начале противоположного. Поэтому должны формироваться на максимумах движения при восходящем тренде и на минимумах при нисходящем. «Двойная вершина» Появление на графике этой модели обусловлено значительным восходящим движением цены, которое свидетельствует о преобладающей силе покупателей. |