Предисловие к книге 5Часть Историческая, или Главные факты о Форекс
 Скачать 5.08 Mb.
|
|
Как торгуется «флаг» После того как на восходящем графике сформировался «флаг», необходимо дождаться пробития его верхней линии. Далее — ожидать подтверждения выхода цены за пределы графической фигуры. Им будет закрытие пробивающей свечи выше динамической линии сопротивления. Нисходящий флаг 138 Восходящий флаг Когда свеча закроется, можно открывать длинные позиции в направлении тренда. Но вначале необходимо оценить риск и возможную прибыль по этой сделке. При торговле «флагом» во время восходящего тренда стоп-лосс выставляется немного ниже его нижней границы. Для определения потенциала движения цены после выхода за пределы графической модели необходимо измерить расстояние от начала «флагштока» к его окончанию. Таким образом, потенциал движения после пробития «флага» равен величине движения, предшествовавшего его формированию. Можно использовать и другой способ входа в сделку. После пробития уровня сопротивления необходимо подождать отката цены назад к уровню, который после пробития станет уровнем поддержки. Цена должна отскочить от него и продолжить восходящее движение. При появлении на графике «нисходящего флага» торговля ведется по тем же принципам, что и при определении на графике «восходящего флага» с единственным отличием: точка входа — это закрытие свечи, которая пробила линию поддержки, а стоп-лосс выставляется немного выше уровня сопротивления. 139 «Вымпел» Этот паттерн, как и предыдущий, является фигурой продолжения тренда и может быть как бычьим, так и медвежьим. Нисходящий вымпел Восходящий вымпел Появлению «вымпела» предшествует сильное трендовое движение, которое служит «флагштоком» фигуры. После этого на графике следует коррекция, через максимумы и минимумы которой можно провести две сходящиеся линии, формирующие небольшой симметричный треугольник. При этом линии-границы «вымпела» направлены в различные стороны: одна вверх, другая вниз. Как торгуется вымпел При формировании на графике модели «вымпел» действуют такие же правила торговли, как и в случае с «флагом». Когда на восходящем графике замечен «вымпел», следует ждать пробития верхней линии и закрытия пробивающей свечи выше этой линии, которая является уровнем сопротивления. Стоп-лосс устанавливают немного ниже последнего локального минимума. 140 Медвежий вымпел Бычий вымпел Потенциал движения после выхода цены за пределы «вымпела», как и в случае с «флагом», определяется путем измерения расстояния от основания «флагштока» к его вершине. Когда во время нисходящего тренда на графике формируется фигура «вымпел», трейдер может действовать так же, как и в случае с «восходящим вымпелом», но открывать сделки в направлении нисходящего тренда. Эти фигуры показывают достаточно четкие сигналы и на графике отрабатываются преимущественно достаточно быстро. А чтобы получать более сильные сигналы, можно использовать индикаторы MACD и RSI. 141 «ВНЕШНИЙ БАР» Зачем трейдеру находить точки разворота тренда, когда торговля по действующему — хорошая стратегия? А потому, что умение находить точки разворота позволяет получать максимальную прибыль. Ведь тогда можно открыть сделку в начале зарождения движения, до того как основная масса трейдеров поймет, что старый тренд закончился. «Внешний бар» (Outside Bar) как раз и говорит о возможном развороте предыдущего тренда. Он состоит из двух баров и возникает на окончаниях направленных ценовых движений. Во флете он работает хуже, поэтому в таких ситуациях его лучше не использовать. Формирование паттерна Разворотный паттерн «внешний бар» может быть как бычьим, так и медвежьим. Найти на графике его легко. Первый ценовой бар будет целиком находиться в диапазоне второго бара, полностью поглощающего первый. Поэтому в техническом анализе такую свечную фигуру называют моделью поглощения. Для формирования рабочего паттерна цены открытия и закрытия, а также максимумы и минимумы первого ценового бара не должны выходить за пределы бара, следующего за ним. Формирование паттерна «внешний бар» будет оконченным только после закрытия входящих в него свечей. Движение второго ценового бара, поглощающего первый, должно быть противоположным предшествующему. Именно второй бар указывает направление, в котором нужно открывать сделки после подтверждения формации. 142 Медвежья модель поглощения Бычья модель поглощения Медвежья разворотная модель — медвежий «внешний бар», или Bearish Outside Vertical Bar (BEOVB), формируется на графике, когда после движения цены вверх зеленая (в нашем примере) свеча полностью перекрывается красной, большей по размеру. Возникновение такой модели говорит о слабости рынка быков и готовности медведей к наращиванию коротких позиций. 143 Бычья модель разворота — бычий «внешний бар», или Bullish Outside Vertical Bar (BUOVB), состоит из красной свечи, расположенной в конце нисходящего движения, минимум и максимум которой перекрывает зеленая, бычья свеча. Появление такой ситуации на графике говорит о том, что медведи начали фиксировать прибыль, а быки уже готовы идти в наступление и совершать покупки Медвежья разворотная модель Медвежий внешний бар Бычий внешний бар Медвежий паттерн поглощения Бычья модель разворота Бычья модель разворота 144 Как торговать «внешний бар» Паттерн «внешний бар» считается рабочим до тех пор, пока цена не пробьет в направлении тренда внешнюю границу поглощающего бара, за которой должен быть расположен стоп- лосс. При появлении на графике этого разворотного паттерна позиция открывается в направлении второй свечи внешнего бара после ее пробития и прохождения ценой 10 пунктов выше максимума для бычьей модели и ниже минимума для медвежьей. После открытия позиции стоп-лосс выставляется за противоположным концом свечи, ниже полученного минимума для бычьего внешнего бара и выше достигнутого максимума для медвежьей модели. После пробития поглощающего бара нередко случаются откаты цены в обратном направлении, которые можно использовать для входа в рынок по более выгодным ценам. Но этому правилу можно следовать только тогда, когда цена пройдет менее половины определяющего бара, т.к. большее движение может свидетельствовать о том, что паттерн не сработал. На откате цены не стоит входить в рынок во время выхода новостей, потому что цена может зацепить стоп-лосс. Основания для выхода из открытой прибыльной позиции: • достижение ценой установленного целевого уровня; • достижение ценой сильного уровня поддержки или сопротивления; • появление сигнала о развороте; • частичная фиксация полученной прибыли. Иногда возникают ситуации, когда сигналы «внешнего бара» лучше игнорировать: • рынок во флете; • возможно повышение волатильности на публикации важных 145 экономическихновостей; • нахождение цены возле сильных уровней поддержки или сопротивления, которые могут существенно ограничить целевое движение валютной пары. «Внешний бар» и сила сигнала На силу паттерна «внешний бар» влияет размер поглощающего ценового бара: чем он больше, тем более сильное движение ожидается после его пробития в нашем направлении. Это связано с большой эмоциональностью участников рынка. Если рассматривать паттерн «внешний бар» на дневном графике, можно увидеть, как после нового пика на рынке быков или дна на рынке медведей следует резкое движение в противоположном направлении. Такая ситуация вызывает сильные эмоции трейдеров и готовность открывать сделки в надежде на продолжение движения. На таком рынке значительно вырастают объемы сделок, поэтому цене удается поглотить первый бар. Паттерн «внешний бар» можно считать более сильным сигналом, если тело первого ценового бара как минимум на 30% меньше тела поглотившего его сигнального бара. Сила сигнала, генерируемого паттерном «внешний бар», может быть усилена, если он образуется в непосредственной близости к уровням поддержки или сопротивления, линиям наклонных каналов или уровням Фибоначчи. В этом случае паттерн «внешний бар» говорит о том, что цена не сможет пробить уровень и что, скорее всего, на рынке произойдет разворот тренда. 146 «ВНУТРЕННИЙ БАР» Паттерн «внутренний бар» (Inside Bar) дает довольно точные сигналы о будущем направлении тренда, но может свидетельствовать как о его развороте, так и продолжении. Направление ценового движения зависит от того, как поведет себя цена после подтверждения бара на графике. Формирование «внутреннего бара» Бычий внутренний бар Медвежий внутренний бар Бычий паттерн внутренний бар Медвежий паттерн внутренний бар Бычий внутрений бар Медвежий внутренний бар 147 «Внутренний бар» — формация на графике, которая состоит из двух или более баров, следующих друг за другом. Первый бар слева называется формирующим, или определяющим, баром. За ним следует бар или несколько баров, которые называются внутренними. «Внутренний бар» полностью находится в диапазоне предыдущего бара. Это значит, что максимумы и минимумы внутреннего бара должны быть расположены внутри определяющего бара. На примере видно, как после определяющего бара на графике появился внутренний бар, за ним последовательно сформировалось еще несколько баров, которые находятся в диапазоне определяющего. Такой паттерн является более сильным, чем обычный «внутренний бар»: чем дольше цена колеблется в узком диапазоне, тем сильнее она будет двигаться на графике. Бычий внутрений бар 148 Существуют определенные причины, из-за которых на графике формируется «внутренний бар». 1. Значительное ценовое движение, после которого цена начинает консолидироваться, т.к. некоторые участники рынка фиксируют прибыль или открывают новые позиции. Это вызывает сильное импульсное движение как в направлении тренда, так и против него. 2. Выход важных новостей, которые влияют на актив. Цена может несколько дней консолидироваться в небольшом диапазоне, в результате чего на графике наблюдается появление формации «внутренний бар», которая после выхода новостей подтверждается и дает трейдерам сигнал, в каком направлении открывать сделку. 3. Появление на сильных уровнях поддержки и сопротивления. В этих случаях цена консолидируется возле уровня, так как покупатели и продавцы ведут борьбу между собой. Необходимо дождаться определения победителя схватки и последовать за ним, когда паттерн «внутренний бар» даст сигнал для открытия позиции. Паттерн «внутренний бар» можно торговать на различных временных периодах, но наиболее сильными являются сигналы на крупных таймфреймах. Как торговать «внутренний бар» Если на графике формируется «внутренний бар», необходимо дождаться его закрытия. Когда он закроется, а его максимумы и минимумы будут находиться в пределах определяющего бара, можно выставлять стоп-приказы на несколько пунктов выше и ниже определяющего бара для того, чтобы открылась сделка, когда цена выйдет из этого диапазона. Когда цена пробьет одну из границ определяющего бара и сделка 149 откроется, необходимо отменить отложенный ордер, который не сработал, и установить на его место стоп-лосс. Таким образом, после формирования «внутреннего бара» трейдеру будет все равно, в каком направлении цена продолжит свое движение, поскольку он готов открывать сделки как в лонг, так и в шорт. При торговле паттерна «внутренний бар» нельзя точно спрогнозировать, как долго продлится ценовое движение после пробития определяющего бара. Поэтому после прохождения ценой некоторого расстояния следует перенести стоп-лосс в безубыток. Например, после прохождения ценой расстояния, равного первоначальному стоп-лоссу, трейдер может закрыть треть или половину позиции, а на остальную часть установить стоп-лосс в безубыток. После прохождения еще некоторого расстояния можно снова зафиксировать часть прибыли и, если есть возможность, перенести стоп-лосс за уровень поддержки или сопротивления. «Внутренний бар» на графике встречается довольно часто, но Медвежий внутрений бар 150 вероятность появления прибыльного сигнала при определении этого паттерна не всегда одинакова. Чтобы быть более уверенным в сигналах, «внутренний бар» необходимо использовать вместе с уровнями поддержки и сопротивления, скользящими средними и другими методами технического анализа. «Пин-бар» Лгать плохо — это правило четко усвоил один сказочный персонаж. Но именно это не столь хорошее его качество теперь помогает трейдерам прибыльно торговать. Вот такой «сказочный парадокс». «Пин-бар» — графический паттерн, который формируется на графике из трех баров и сигнализирует о возможном развороте предыдущего ценового движения. Средний бар фигуры является разворотным, именно он показывает, что предыдущий тренд закончился и больше не стоит открывать сделки в его направлении. Свое название «пин-бар» получил из-за схожести среднего бара с носом сказочного героя Пиноккио. Как известно, нос деревянного мальчишки становился длиннее каждый раз, когда он начинал лгать. Такая «сказочная» взаимосвязь определила поведение этого паттерна: чем длиннее конец среднего бара, тем вероятнее, что цена изменит свое направление. Максимумы двух баров, расположенные по две стороны от центрального, называются «глазами Пиноккио». Как формируется «пин-бар» Появление «пин-бара» на графике говорит о том, что настроение участников рынка за короткий промежуток времени резко изменилось, а значит, последует движение, противоположное тому, куда указывает длинный фитиль «пин-бара». Паттерн считается правильно сформированным, если у него очень маленькое тело и большая тень, направленная в сторону предыдущего ценового движения. 151 Тело «пин-бара» должно находиться достаточно близко к одному из концов свечи и полностью располагаться в пределах предшествующего бара, т.е. не выше максимума при восходящем тренде и не ниже минимума при нисходящем. При этом открытие и закрытие бара также должны быть достаточно близко друг к другу. Бычий Пин-бар Медвежий Пин-бар Паттерн Пин-бар Медвежий Пин-бар 152 «Пин-бар» должен выделяться на фоне свечей, окружающих его, подтверждая таким образом сложившуюся зависимость: чем длиннее «нос», тем вероятнее, что произойдет разворот ценового движения. «Пин-бар» считается более сильным сигналом, когда он пробивает значимые уровни поддержки и сопротивления, уровни Фибоначчи, максимумы и минимумы тренда. Сила «пин-бара» зависит от таймфрейма, на котором он сформировался: чем крупнее таймфрейм, тем сильнее сигнал. Одновременно и размер стоп-лосса будет значительно выше. Как торговать «пин-бар» Существует несколько способов входа в сделку при появлении «пин-бара». 1. Консервативный вход в сделку. Открывать ордер нужно после закрытия «пин-бара» и прохождения ценой минимум 10 пунктов ниже медвежьего паттерна или поднятия цены на 10 пунктов выше бычьей модели. Ожидание прохождения 10 пунктов — мера предосторожности, чтобы избежать входа во время ложного пробоя. Стоп-лосс при консервативной торговле выставляется на десять пунктов выше или ниже «носа». 2. Агрессивный способ входа в сделку № 1. Открывать позицию следует сразу после закрытия «пин-бара». Трейдер не ждет пробития, которое служит подтверждением формирования разворотного паттерна. 3. Агрессивный способ входа в сделку № 2. Входить в сделку нужно после отката цены к уровню, который определил трейдер. Основной недостаток метода заключается в том, что трейдер, ожидая отката цены, может пропустить потенциально прибыльную сделку. 153 Механизм выставления стоп-лоссов: 1. Расположение стоп-лосса немного выше или ниже левого «глаза». В этом случае размер возможных потерь в сделке значительно ниже. Но и вероятность того, что цена случайно зацепит стоп-лосс, достаточно высокая. 2. Стоп-лосс находится немного выше или ниже значимого уровня или экстремума цены, который был пробит «пин-баром». Этот способ ограничения потерь менее агрессивный, так как стоп-лосс устанавливается за уровень, который выступает значительной поддержкой или сопротивлением для ценового движения. 3. С помощью уровней Фибоначчи, которые наносятся на «пин- бар». Стоп-лосс устанавливается за уровнем 61,8%. Этот способ используется в тех случаях, когда размер «пин-бара» очень большой. Способ входа в сделку и выставления стоп-лосса выбирает трейдер, в зависимости от ситуации, сложившейся на рынке. Бычий Пин-бар 154 «Пин-бар» и правила сопровождения открытой сделки Вероятность того, что стоп-лосс будет исполнен, составляет менее 10%, если «пин-бар» подтверждается: • сильными уровнями поддержки или сопротивления; • значимыми минимумами или максимумами; • скользящими средними или другими сигналами. После того как цена пройдет некоторое расстояние в ожидаемом направлении, необходимо зафиксировать часть прибыли и перенести стоп-лосс в безубыток, чтобы прибыльная сделка не обернулась потерями. Четких правил, какую часть позиции и на каком уровне можно закрывать, не существует. Это зависит от конкретного трейдера, его психологии, дисциплины и опыта. По мере продвижения цены в желаемую сторону можно фиксировать прибыль частями на важных уровнях, ведь чем сильнее уровень, тем большую часть позиции можно закрывать. После пробития этих уровней можно передвигать стоп-лосс в направлении текущего движения цены, устанавливая его в безопасном месте. «Пин-бар» — важный свечной паттерн, и его появление на значимых ценовых уровнях в большинстве случаев дает правдивые сигналы относительно движения цены. Его достаточно просто распознать и интерпретировать, т.к. он заметно выделяется среди других свечей, которые предшествуют его формированию как по форме, так и по месту нахождения на графике. Уровни Фибоначчи Популярный среди трейдеров инструмент благодаря своей наглядности. В основе этого метода лежит ряд суммирования Фибоначчи. Его открыл математик средневековой Европы Леонардо Пизанский. Прозвище Фибоначчи, предположительно, появилось в 155 19 веке. Fibonacci — сокращение от слов filius Bonacci, напечатанных на обложке одного из основных трудов математика — «Книги абака». Исследования позволили Леонардо выявить математическую зависимость некоторых чисел, названных потом числами Фибоначчи. Числа Фибоначчи получаются путем сложения двух предыдущих чисел (1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89…) и имеют некоторые особенности. Если любой элемент последовательности разделить на предшествующий ему, результатом будет величина, близкая к иррациональному значению 1,618. Для примера возьмем число 89 и разделим его на 55. В результате у нас получится приблизительное значение 1,6181. Еще средневековые ученые заметили, что пропорция, полученная из ряда Фибоначчи, присутствует в любых природных, научных и общественных явлениях, за что ее и стали назвать «божественная пропорция», или «золотое сечение». Проявление «золотого сечения» можно обнаружить и в стихийном поведении различных финансовых рынков, поэтому числовой ряд Фибоначчи широко используется в методах технического анализа. Самый известный инструмент, работающий по этому принципу, — уровни коррекции Фибоначчи. |