Антикризсное управление. Сборник задач по дисциплине антикризисное управление предприятием
 Скачать 1.29 Mb.
|
5. Расчет вероятности банкротства банков и фирмЗадача 6Эксперты определили надежность банка А на уровне 90 %, а банка В на уровне 80 %. Следовательно, они считают, что банк А может оказаться банкротом с вероятностью 10 %, а банк В с вероятностью 20 %. Вероятность того, что оба банка не станут банкротами Р (А и В) = Р (А) Р (В)=0,9 0,8 = 0,72 (события независимые) Вероятность того, что оба банка станут банкротами  Вероятность того .что банкротом станет банк А, а В сохранит свою деятельность  и наоборот  Вывод для Антикризисного управления: Если надо во чтобы то ни стало избежать потери всех средств, следует помещать их не в один, пусть даже самый надежный, а в несколько банков. ДИВЕРСИФИКЦИЯ. Вероятность банкротства только одного какого-либо банка (события несовместимые) равна  Вероятность хотя бы одного банкротства или сразу двух:  или  (события совместные).Задача 7Эксперты установили, что вероятность банкротства банка (фирмы) в течение предстоящего года составляет 10 %. Чему равна вероятность того, что банкротство этого банка произойдет в течение трех лет, в течение одного квартала? Т.е. хотя бы в один из трех лет.  В течение квартала:  В течение месяца:  .Задача 8У банка имеются 10 должников. Вероятность невозврата каждым из них своего долга оценена экспертами банка на уровне 10%. Чему равна вероятность того, что не погасят свой долг не более трех должников, т.е. не вернут долг одни, два или три должника из 10 должников банка. Используем формулу Бернулли:  , где - вероятность наступления события m раз в n испытаниях;  - вероятность наступления события в единичном испытании; - вероятность противоположного события; - число сочетаний из n элементов по M.     Если вероятность невозврата долга была равна не 10 %, а всего 1 %, т.е. была бы редким событием, то расчета надо было бы делать с помощью формулы Пуассона:  , тогда , , , |