Александр ГерчикКурс активного трейдера
 Скачать 6.89 Mb.
|
|
Простой ложный пробой (одним баром) Идея стратегии состоит в том, чтобы поймать первичное движение за счет засаженных. Алгоритм действий: 1. Идентифицируем ценовой уровень на дневном графи- ке. 2. Пробойный бар должен перейти из одной плоскости в другую, то есть мы должны увидеть пробой уровня. 3. Еще до закрытия пробойного бара выставляем в про- тивоположной плоскости с отступом от уровня на несколько пунктов ордер sell stop для входа в позицию. Сразу после открытия позиции выставляем защитный стоп-лосс. При этом если хвост ложного пробоя в пределах нашего риска, то можно ставить технический стоп-лосс за хвост ложного пробоя. В противном случае стоп ставится за уровень. Со стопами можно поиграться в зависимости от си- туации: обратите внимание на то, как подходили к уровню, насколько быстро, какова сила возникшего импульса, – все это имеет значение. Если пробойный бар закрылся в плоскости пробоя (в на- шем примере – выше уровня), то заявка sell stop отменяется. Ложный пробой можно торговать в первые часы сессии. Ложный пробой работает в ту сторону, где есть засажен- ные. Простые ложные пробои могут пробивать уровень пять – семь раз. Такие ложные пробои лучше торговать в экстре- мумах, рано или поздно цена все равно пойдет в нужном на- правлении. И чем больше было ложных пробоев, тем силь- нее потом будет движение. Если идет резкое движение ин- струмента вверх и пробивается предыдущий хай, то сразу можно ставить sell stop, в расчете на то, что будет возврат и импульс вниз. При этом можно использовать очень корот- кий стоп-лосс. Если импульса нет, из сделки лучше выйти. В данной торговой стратегии важна глубина ложного про- боя. После пробоя цена должна уйти на определенную глуби- ну, которая зависит от волатильности инструмента, но, как правило, равна не более 30 % от ATR. Сложный ложный пробой – это более сильная и редкая формация. Он отличается тем, что пробойный бар закрыва- ется за пробитым уровнем и только следующий за ним бар возвращается в плоскость, из которой был направлен про- бой. Что при этом делает крупный игрок? Он собирает более объемную позицию в зоне пробоя, чтобы потом уйти в нуж- ном ему направлении. Схема торговли ложного пробоя двумя барами: 1. Идентифицируем уровень на дневном графике. 2. Пробойный бар должен закрыться в зоне пробоя. 3. Второй бар должен открыться также в пробойной зоне. Открытие второго бара выше хая пробойного бара усиливает модель. 4. Сразу после открытия второго бара выставляем ордер sell stop для входа в позицию. Заявка выставляется с об- ратной стороны пробитого уровня с отступом на несколько пунктов. 5. Сразу при получении ордера выставляем защитный стоп-лосс, технический или расчетный. Технический стоп выставляется за хвост ложного пробоя. Из двух баров лож- ного пробоя стоп-лосс выставляем за самый высокий бар. Если технический стоп-лосс не превышает расчетный более чем на 30 %, то предпочтительнее ставить технический стоп- лосс. Короткие хвосты дают возможность поставить корот- кий стоп. 6. Выставляем заявку тейк-профит (как минимум 3:1). Если второй пробойный бар закрывается в пробойной зо- не, то заявка на вход отменяется. Ложный пробой тремя и более барами Алгоритм действий: 1. Идентифицируем уровень на дневном графике. 2. Пробойный бар должен закрыться в пробойной плос- кости. 3. Все следующие бары – как минимум три – должны от- крыться и закрыться в той же плоскости и не возвращаться за пробитый уровень. При этом касания уровня допустимы. Чем больше баров консолидируется выше или ниже уровня, тем сильнее модель. 4. После трех баров, закрывшихся над (при пробитии вверх) или под (при пробитии вниз) уровнем, выставляется ордер sell stop для входа в позицию. 5. Сразу после получения сделки выставляем защитный ордер стоп-лосс, технический или расчетный. В данной мо- дели технический стоп-лосс также является более предпо- чтительным. Если это вписывается в ваши правила риск-ме- неджмента, стоп-лосс выставляется за самый высокий бар в зоне пробоя. 6. Выставляем тейк-профит (как минимум 3:1). Ордер на вход в позицию отменяется, если график подой- дет и пробьет другой уровень, на котором будет строиться новая модель. В этой стратегии мы торгуем за счет засаженных, которые ставят стоп ниже уровня. Крупному игроку нужно больше засаженных. Он набирает их, оставаясь в зоне пробоя. Пока засаженные находятся в плоскости своих покупок/продаж, они не боятся, но при пробитии ценового уровня они нач- нут паниковать. В период организованной крупным игроком консолидации игроки открывают позиции в сторону пробоя и ставят стопы с обратной стороны пробитого уровня. Но ес- ли вы торгуете ложный пробой, то в точке, где будут сраба- тывать их стопы, должна стоять ваша заявка на открытие по- зиции. Отметка 1. Пробойный бар показывает, что мы победили уровень. Отметка 2. Главное, чтобы последующие бары не проби- вали уровень. Отметка 3. У игроков складывается ощущение закрепле- ния над пробитым уровнем, и они открывают все больше лонговых позиций. Отметка 4. Это ключевой уровень: все, кто наверху, будут ставить стоп под уровень (отметка 5), а мы будем на этой отметке открывать свою шортовую позицию. Торговля в канале Первое, что мы должны сделать, – замерить ширину ка- нала. Только если ширина канала составляет как минимум шесть стопов, торговля в канале разрешена. Дальше нам нужно понять, находимся мы в шортовой или лонговой зоне. Под верхней границей канала покупки неже- лательны, над нижней границей канала нежелательны прода- жи. Торгуем от уровней, соответствующих границам канала. Если находимся в середине канала, то замеряем расстояние от предполагаемой точки входа до той границы канала, в сторону которой собираемся торговать. Если расстояние со- ставляет более четырех стопов, торговля разрешена. От дневного уровня можно торговать, если до следующего дневного уровня есть расстояние в шесть стопов. От локаль- ного внутридневного уровня можно торговать, если до сле- дующего дневного уровня есть расстояние в четыре стопа. В любом случае у вас должен быть запас хода. На рис. 9.39 идентифицирован сильный уровень. В ка- кой-то момент мы возвращаемся к этому уровню снизу. Уро- вень находится на отметке 30,88. При этом на отметке 30,86 рисуется новый лонговый уровень. Но торговать от этого уровня нельзя, поскольку этот уровень зажат сверху днев- ным уровнем 30,88. Необходимо вначале пробить дневной уровень и закрепиться над ним. Когда цена зажата сверху и снизу, торговля идет только по тренду. После того как вас выбило по стопу, в сделку можно пе- резаходить при соблюдении следующих условий: 1. Если не поломалась трендовая модель. Например, ры- нок по-прежнему подает шортовые сигналы. 2. Если ширины канала по-прежнему хватает для того, чтобы вы могли обеспечить соотношение прибыли к риску в размере как минимум три к одному. Выход из сделки по безубытку Начинающие трейдеры часто задаются вопросом, нужно ли и можно ли выходить из сделки по достижении уровня безубытка. У нас есть два варианта: 1. Либо мы закрываемся строго по технике, то есть торгу- ем от уровня и сидим в позиции до достижения следующего уровня, и в этом случае нам не надо выходить по соотноше- нию 3:1, 4:1 и т. д. 2. Либо мы выставляем тейк-профит, опираясь на стан- дартное соотношение прибыли к риску: 3:1, 4:1, 5:1 и т. д. Результаты статистического анализа говорят нам, что вы- игрывает тот трейдер, который всегда использует системный выход. На первых порах выход по достижении соотношения при- были к риску в размере 3:1 или 4:1 является более предпо- чтительным вариантом, поскольку прежде всего вы должны составить себе представление о том, как движется рынок и конкретно тот инструмент, который вы торгуете. В безубы- ток можно переходить при достижении соотношения 2:1 при одном условии: если торгуемый инструмент ведет себя очень нервно. Если же цена вашего актива движется спокойно, то- гда можно продолжать удерживать позицию: у вас будет воз- можность выйти. Усредненные статистические показатели демонстрируют, что использование выхода по безубытку приводит к ухуд- шению результата торговли. Но для принятия решения вы должны опираться на статистический анализ собственной торговли. Оцените, хорошо ли для вас выходить по безубыт- ку или это отрицательно сказывается на вашей личной тор- говле. Торговый алгоритм, домашняя работа Что должно быть в алгоритме? Ответ: всё! Сначала у вас получается объемный свод правил, затем он переходит в те- зисы и наконец сокращается до одного листочка. Алгоритм должен быть очень лаконичным, но при этом содержать в се- бе все «красные флажки», которые не дадут вам отклониться от выбранного направления. Например, на начальном этапе вы можете прописать для себя следующие основные прин- ципы для своего трейдинга: 1. Торгую только по своему алгоритму. 2. Торгую один тайм-фрейм. 3. Торгую только по тренду. 4. Торгую только уровневые модели. 5. Пользуюсь только лимитными ордерами. 6. Торгую только от стопа. 7. Торгую только инструменты с высоким потенциалом. 8. Торгую то, что вижу, а не то, что хочется. 9. Торгую в хорошем настроении и самочувствии. 10. Торгую только от сильных уровней. В алгоритме обязательно должно быть описано, как вы идентифицируете уровни и по какой системе торгуете. Обя- зательный раздел должен содержать правила риск- и ма- ни-менеджмента. Кроме этого, в торговом сценарии необходимо заранее со- ставить планы действий как на случай, если все пойдет хо- рошо, так и на тот случай, когда рынок пойдет против вас. Важной составляющей торгового алгоритма являются правила выполнения домашней работы. Домашняя работа Основной задачей, которая решается при выполнении до- машней работы, является отбор активов для торговли с по- следующим написанием торгового сценария для каждого отобранного инструмента. При этом вы обращаете внимание на такие важные условия, как: 1. Наличие тренда: в тренде происходят самые большие движения; 2. Наличие запаса хода – значение ATR: технического – от уровня к уровню – или расчетного; 3. Наличие ценовых уровней и движение текущей цены относительно этих уровней: скорость подхода цены к уров- ню, формации – есть ли поджатие или подходил быстро боль- шими барами и т. п.; 4. Характеристика ценового поведения актива: не стоит выбирать для торговли очень волатильные бумаги, которые с большей вероятностью будут вышибать стопы; с осторожно- стью подходите к выбору активов, которые за последнее вре- мя сильно выросли или упали; обязательно надо обращать внимание на инструменты, выглядящие сильнее или слабее рынка, то есть живущие своей собственной жизнью. В результате первичного отбора формируем три списка: 1. Приоритетный – в него входят активы, у которых хоро- шо виден уровень на дневке и цена находится на этом уровне или у этого уровня, есть достаточный запас хода до следую- щего уровня. 2. Дополнительный – хорошо видны уровни, но цена нахо- дится между уровнями, есть достаточный запас хода до сле- дующего уровня. 3. Все остальное – непонятные уровни на дневке; много уровней и все достаточно близко друг к другу или, наоборот, отсутствие близлежащих уровней; просто непонятное пове- дение цены актива. Затем производится дополнительная фильтрация ото- бранных инструментов. Для того чтобы инструмент попал в лист торгуемых, необходимо выполнение следующих усло- вий: 1. Цена подошла к значимому уровню и/ или тестировала его. 2. Инструмент ходит в канале. 3. Объемы на закрытии выше среднего. 4. Имеется явный тренд. 5. Непрерывный плавный график. При этом идеальные условия для сделки отслеживаются по следующим параметрам: 1. Совпадение глобального и локального трендов. 2. Наличие сильного уровня. 3. Наличие запаса хода (потенциала). 4. Наличие возможности выставить короткий стоп-лосс. 5. Обеспечение соотношения прибыли к риску не менее 3:1. 6. Соответствующий направлению сделки рыночный фон. Информация о соответствии каждого из отобранных ин- струментов перечисленным параметрам вносится в специ- альную таблицу, включающую в себя: а) лист на шорт, б) лист на лонг, в) лист на ожидание (активы, по которым су- ществует неопределенность). В таблице указывается наименование инструмента, цена закрытия предыдущей сессии, близлежащие уровни, ATR инструмента. В зависимости от результата анализа инстру- мент заносится в соответствующий лист. По каждому ото- бранному инструменту составляется торговый сценарий, включающий в себя: график и подробное описание действий с объяснением, почему по инструменту принято именно та- кое решение. Кроме этого, в сценарий заносятся цены пред- полагаемой точки входа, стоп-лосса и тейк-профита. Каждая сделка начинается с ответов на вопросы чек-ли- ста. Каждая сделка начинается, продолжается и заканчива- ется сохранением картинок ценового графика. В конце неде- ли составляется подробное описание сделки. После оконча- ния торговой недели сводится статистика сделок и произво- дится оценка уровней для предстоящей торговой недели. В конце месяца выполняется статистический анализ всех сде- лок и обязательно выводится часть прибыли (ежемесячный заработок трейдера). Внутри торгового дня (не менее двух раз в день; как пра- вило, в первой половине дня и в конце рабочего дня) ведется наблюдение за ситуацией на рынке. По результатам заполня- ются или корректируются таблицы-списки. Для облегчения анализа, а также для повышения его ка- чества можно использовать аналитические и торговые схе- мы, приведенные в приложении. Приложение Полезные графические схемы Схемы для анализа рыночной ситуации Ключевыми и определяющими для представленных далее схем являются экстремумы ближайшие и новые, цены закры- тия, а также понимание того, что происходит на рынке в кон- кретный момент. Описание: дневка, волна роста, достижение экстремума, коррекция и возможный сценарий дальнейшего движения. Формация: последняя свеча закрывается выше максиму- ма последней медвежьей свечи коррекции, тем самым уси- ливает сигнал окончания коррекционного движения. Вывод: покупатели действуют эффективнее, инструмент в тренде и должен рассматриваться для открытия лонговой позиции. Описание: дневка, волна роста, достижение локального максимума, коррекция и возможный сценарий. Формация: свеча закрывается выше максимума послед- ней медвежьей свечи локального уровня сопротивления. Следующая свеча делает ретест уровня и закрывается выше локального уровня сопротивления. Пробили, закрепились, отстоялись. При попытке продавцов опустить цену покупа- тели эффективнее. Вывод: покупатели эффективнее, инструмент в тренде, попадает в лист на лонг. Описание: дневка, волна роста, достижение локального максимума, коррекция и возможный сценарий. Формация: свеча закрывается выше максимума послед- ней медвежьей свечи локального уровня сопротивления. Следующая свеча закрывается ниже локального уровня со- противления, и коррекция продолжается. Последняя свеча пробивает локальные уровни сопротивления, образованные максимумами бычьих свечей, и закрепляется выше них. Вывод: инструмент в тренде, попадает в лист на лонг. Описание: дневка, волна роста, достижение локального максимума, коррекция и возможный сценарий. Формация: свеча привязана к хаю свечи экстремума. За- крывается под уровнем. Вывод: нет потенциала движения, инструмент попадает в лист ожидания. Описание: дневка, волна роста, достижение локального максимума, окончание коррекции, пробой уровня сопротив- ления. Формация: свеча закрывается выше уровня сопротивле- ния. Вывод: покупатели эффективнее, инструмент в тренде, попадает в лист на лонг. Описание: дневка, волна роста, достижение локального максимума, окончание коррекции, пробой уровня сопротив- ления. Формация: свеча закрывается выше уровня сопротивле- ния. Следующая свеча – ложный пробой, возврат за уровень. Последняя свеча пробивает минимум предыдущей и закры- вается ниже уровня сопротивления. То есть оба последних бара ниже уровня сопротивления, минимум последнего ни- же минимума предыдущего. Вывод: покупатели и продавцы равносильны, продолжа- ем наблюдение. Описание: дневка, волна роста, достижение локального максимума, окончание коррекции, пробой уровня сопротив- ления. Формация: свеча закрывается выше уровня сопротивле- ния. Следующая свеча – ложный пробой, возврат за уровень. Предпоследняя свеча пробивает минимум предыдущей и за- крывается ниже уровня сопротивления. Последняя свеча за- крывается над уровнем сопротивления. Вывод: покупатели эффективнее, инструмент в тренде, попадает в лист на лонг. Описание: дневка, волна роста, достижение локального максимума, окончание коррекции, пробой уровня сопротив- ления. Формация: свеча закрывается выше уровня сопротивле- ния. Следующая свеча – ложный пробой, был перехай, воз- врат за уровень, пробивает минимум предыдущей свечи и закрывается ниже. Вывод: продавцы эффективнее, инструмент попадает в лист на шорт. Описание: дневка, волна роста, достижение локального максимума, окончание коррекции, пробой уровня сопротив- ления. Формация: был перехай (новый экстремум), последний бар закрылся под уровнем и ниже лоу предыдущего бара. Вывод: продавцы эффективнее, инструмент попадает в лист на шорт. |