Александр ГерчикКурс активного трейдера
 Скачать 6.89 Mb.
|
|
Александр Герчик Курс активного трейдера Текст предоставлен правообладателем http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=42548877 Курс активного трейдера: Покупай, продавай, зарабатывай / Александр Герчик: Альпина Паблишер; Москва; 2019 ISBN 978-5-9614-2496-6 Аннотация Опыт 20 лет работы Александра Герчика, из которых 10 он закрывает с прибылью каждый месяц, стали основой его уникальной системы торговли на бирже. Книга представляет собой самый популярный учебный курс автора. Начиная с теоретических азов, он постепенно погружает читателя в особенности применения реальных торговых стратегий. Это универсальное практическое пособие, которое подходит и начинающим трейдерам, и тем, кто хочет узнать о трейдинге в что-то новое. Навыки торговли по системе Герчика проверены его учениками. Большинство из них успешно сохраняют и увеличивают свой депозит. Читайте, и вы откроете секреты успеха «самого безубыточного воина Уолл-стрит»! Содержание Благодарности 8 От автора 9 Введение 17 Глава 1 25 Как читать биржевые графики 25 Рыночные тренды 41 Виды рыночных сделок 52 Глава 2 78 Продавцы и покупатели 85 Механизм формирования ценовых уровней 99 Разновидности ценовых уровней 104 Дополнительные признаки, подтверждающие и усиливающие ценовые уровни 119 Принципы построения и анализа ценовых уровней 124 Примеры идентификации ценовых уровней 128 Глава 3 136 Как рыночные движения вблизи уровней генерируют торговые сигналы 140 Движения, указывающие на подтверждение торгового сигнала 146 Набор позиций крупными игроками 153 Ложные пробои 161 Прогнозные признаки в рыночных движениях 167 Глава 4 173 Математическое ожидание и статистика 176 Волатильность и запас хода (ATR) 192 Определение ключевых параметров сделки: люфта, цены стопа, точек входа и выхода 203 Мани-менеджмент 211 Глава 5 220 Выбор своей торговой стратегии 221 Универсальные правила, относящиеся к использованию любой торговой стратегии 225 Торговля в диапазоне (канале) 228 Торговля отбоя от ценового уровня 234 Торговля пробоя ценового уровня 249 Стратегии торговли ложного пробоя 255 Несколько замечаний по поводу тейк-профита 280 Добавление объема открытой позиции 285 Глава 6 288 Глаза трейдера – универсальный рыночный индикатор 288 Глава 7 289 Реальные истории трейдеров 292 Советы для психологической подготовки 308 Идеальная сделка 329 Глава 8 338 Торговый алгоритм 340 Особенности торговли криптовалютой 356 Торговые сценарии 364 Статистический анализ результатов сделок 378 Глава 9 384 Базовые понятия и определения 386 Покупатели и продавцы 393 Ценовые уровни 397 ATR – Average True Range 419 Движения рынка вблизи ценовых уровней 422 Риск-менеджмент и мани-менеджмент 443 Торговые стратегии 451 Торговля в канале 476 Выход из сделки по безубытку 480 Торговый алгоритм, домашняя работа 482 Приложение 487 Схемы для анализа рыночной ситуации 487 Схемы для торговых сделок 517 Лонговые схемы 518 Словарь терминов 529 Александр Герчик Курс активного трейдера Покупай, продавай, зарабатывай Редакторы В. Ильин, Н. Делазари Главный редактор С. Турко Руководитель проекта М. Красавина Дизайн обложки Ю. Буга Корректоры Е. Аксёнова, О. Улантикова Компьютерная верстка М. Поташкин Художественное оформление и макет Ю. Буга Арт-директор Ю. Буга Все права защищены. Данная электронная книга предна- значена исключительно для частного использования в лич- ных (некоммерческих) целях. Электронная книга, ее части, фрагменты и элементы, включая текст, изображения и иное, не подлежат копированию и любому другому исполь- зованию без разрешения правообладателя. В частности, за- прещено такое использование, в результате которого элек- тронная книга, ее часть, фрагмент или элемент станут до- ступными ограниченному или неопределенному кругу лиц, в том числе посредством сети интернет, независимо от то- го, будет предоставляться доступ за плату или безвозмезд- но. Копирование, воспроизведение и иное использование элек- тронной книги, ее частей, фрагментов и элементов, выходя- щее за пределы частного использования в личных (некоммер- ческих) целях, без согласия правообладателя является неза- конным и влечет уголовную, административную и граждан- скую ответственность. © Александр Герчик, 2019 © ООО «Альпина Паблишер», 2019 * * * Благодарности Многому я научился у своих наставников, еще большему – у своих товарищей, но больше всего – у своих учеников. Талмуд Я хочу выразить благодарность замечательным людям, без участия которых эта книга лишилась бы значительной части полезной информации. Я особенно признателен за предо- ставленные материалы Ольге Громовой, Роману Щеглову, Алексею Риделю, Алексею Гусеву, Алене Бондар, Алексан- дру Каразею, Анастасии Захаровой. Очень многому я научился у своих учеников, но их число слишком велико, чтобы назвать здесь всех поименно, за что прошу меня простить. Мне дорог каждый из вас! Я благода- рен всем своим студентам, которые помогли и продолжают помогать мне стать лучше. От автора Можно сказать, что мой путь в трейдинг был долгим. Но не по времени, а, скорее, по расстоянию, потому что для то- го, чтобы его начать, мне пришлось переехать из Одессы в Нью-Йорк. Это произошло в начале 1990-х гг. Я прибыл в «страну неисчерпаемых возможностей», имея в кармане $37 и никому там не нужный диплом пищевого техникума. Че- рез 10 лет у меня было уже достаточно денег, чтобы обеспе- чить безбедное, а местами даже роскошное существование своей семье. Если вам показалось, что это похоже на оче- редную сказку о Золушке, то вы ошибаетесь. В моей жизни не было ни доброй феи, ни хрустальной туфельки… Прав- да, была карета ярко-желтого цвета, арендованная мной для того, чтобы промышлять извозом на нью-йоркских улицах. Да-да, ничего оригинального: моя трудовая деятельность в США началась с работы таксистом. Профессия таксиста – одно из популярных рабочих при- бежищ для иммигрантов, позволяющее прокормиться, если ты действительно готов пахать, иногда по 20 часов в сутки. Но очень мало для кого она стала стартовым трамплином. Быть таксистом – это не условие будущего успеха. Большин- ство нью-йоркских таксистов так и продолжают крутить ба- ранку до самой пенсии. Если вы скажете, что единственным условием успеха яв- ляются предначертания судьбы, возможно, вы окажетесь правы, но с одной важной оговоркой. Шансы даются всем, но не каждому удается вовремя их разглядеть. Некоторые умудряются проходить мимо указателей, написанных для них судьбой аршинными буквами. Поэтому для достижения успеха вы должны быть прежде всего внимательны к посы- лаемым вам знакам или, как их принято называть в бирже- вых кругах, сигналам. В этом, кстати, заключается один из принципов моего трейдинга: обращать особое внимание на то, что случается, когда не должно было случиться, и на то, что, напротив, не случается вопреки всем ожиданиям. Принцип внимательного трейдера Ничто не происходит случайно. Если вы становитесь сви- детелем чего-то выбивающегося из общего ряда, попробуйте на этом заработать. Для меня таким судьбоносным сигналом стала встреча с одним из пассажиров моего такси. Это был пожилой еврей, которого мне довелось дважды отвозить по одному и тому же адресу. С учетом количества таксистов в Нью-Йорке такое повторение уже является редким случаем, поэтому неудиви- тельно, что, встретившись в третий раз, мы общались уже как старые знакомые. Выяснилось, что по тому адресу, ку- да я каждый раз отвозил своего нового знакомого, распола- галась товарная биржа, где он вполне успешно торговал оп- ционами на пшеницу. В итоге прямо по дороге я получил вводную лекцию о биржевом трейдинге и совет попробовать свои силы в этом деле. Конечно, я мало что понял с первого раза, но по описанию это занятие показалось мне намного привлекательнее, чем работа таксиста. Отсутствие специального образования меня нисколько не смущало, и я, нагло поверив в свои силы, пришел на рабо- ту в брокерскую контору. Поначалу в мои обязанности вхо- дил обзвон потенциальных клиентов с целью впаривания им различных инвестиционных услуг. Примерно через восемь месяцев я понял, что телефонные продажи – это совсем не то, чего я ожидал от работы на рынке ценных бумаг. Тогда я записался на четырехмесячные курсы трейдеров, окончил их и, успешно сдав один из сложнейших профессиональных экзаменов, в 1998 г. получил лицензию фондового брокера. Мне не хотелось заниматься привлечением инвесторов, я хо- тел торговать! Сам! На собственные деньги! На все $400, ко- торыми я был готов рисковать на тот момент. Поэтому я сме- нил место работы и стал заниматься непосредственно трей- дингом в трейдинговой фирме Worldco. Но самостоятельное плавание оказалось вовсе не таким простым, как казалось с берега. В то время я вел активную торговлю внутри дня (занимался дейтрейдингом), которая оставляет очень мало места для ошибок. Те $400, что состав- ляли мой стартовый взнос для входа в профессию, оказались слиты всего за три недели рискованной торговли. Этот урок произвел на меня серьезное дисциплинарное воздействие. Я стал тщательно планировать все свои тор- говые операции и подвергать их тщательному ежедневному анализу в дневнике трейдера – привычка, от которой я не от- ступаю и по сегодняшний день. Самодисциплина стала крае- угольным камнем моей торговой системы. Применение тако- го системного подхода наглядно демонстрировало, где имен- но и при каких обстоятельствах была совершена ошибка, что позволяло не повторять ее снова. Кроме того, подробные за- писи по каждой сделке открывали широчайшие возможно- сти для анализа и выявления тех самых ситуаций, в которых я мог использовать математическое ожидание в свою пользу. В результате потеря $400 помогла мне заработать милли- оны, научив с самого начала торговать от риска, то есть стро- ить свои торговые планы, отталкиваясь не от прибыли, а от недопущения потерь. Результат не замедлил сказаться на ве- личине моего трейдерского счета: уже первый год дисципли- нированной торговли принес прибыль $195 000! К 2000 г. мой депозит вырос до $2 млн. А в 2003 г. мне было предло- жено стать управляющим партнером брокерской компании Hold Brothers. В 2006 г. я был признан самым безубыточным трейдером благодаря тому, что за семь лет торговли не имел ни одного месяца, закрытого с убытком. Этот факт привлек внимание телевизионщиков с канала Mojo, которые пригласили меня для участия в первом сезоне документального сериала «Во- ины Уолл-стрит», посвященного жизни и работе биржевых профессионалов. Так я получил известность за пределами торгового зала и очередное звание: «воин Уолл-стрит». В том же 2006 г. мне пришла в голову идея образова- тельно-практического проекта по обучению трейдингу. Этот замысел удалось реализовать в городе Туле, где я предло- жил студентам местного университета попробовать себя в качестве трейдеров. Я взял на себя расходы по организации учебного и торгового процесса и создал проект «Тула экс- чейндж». Поскольку я всегда был готов отвечать собствен- ными деньгами за качество знаний, передаваемых ученикам, в рамках данного проекта самые способные студенты полу- чали от меня в управление определенный капитал, с тем что- бы полученные знания проверялись тут же и в боевой обста- новке. Это позволило многим выпускникам тульской школы трейдинга не только получить ценные навыки, но и непло- хо заработать, поскольку им доставалось 50 % от заработан- ной прибыли. При этом прибыль получалась немалая, и это послужило для меня доказательством того факта, что тор- говая стратегия, которой я обучал своих студентов, работа- ет как передаваемый метод, а не только как уникальный ин- струмент, доступный мне одному. Однако при всей своей успешности тульский образова- тельный проект имел один недостаток – ограниченное ко- личество участников. Поэтому следующим эволюционным шагом в этом направлении стало создание авторских кур- сов. Мы начали регулярно проводить обучающие семинары в России и на Украине, иногда с прямой трансляцией для слушателей, проживающих в Белоруссии и Израиле. Такие семинары, на которых я раскрываю секреты своей торговли всем желающим, проводятся и по сей день, что го- ворит об их востребованности. При этом я придерживаюсь принципа рассказывать только о тех вещах, которые сам хо- рошо знаю, и все эти знания основаны на моем личном опы- те. Еще один мой принцип состоит в том, что я должен быть предельно честен с теми, кто приходит на мои курсы. Я нико- гда не устану повторять, что трейдинг не приносит прибыль всем желающим в качестве поощрения только за то, что они научились нажимать в нужной последовательности кнопки в торговом терминале. В отличие от некоторых других авторов трейдерских курсов я не обещаю, что каждый мой читатель или слушатель сможет зарабатывать трейдингом. Возможно, таковых наберется от силы 10 %. Но гарантированный приз все же существует. Как на курсах, так и в этой книге я даю те советы, следуя которым (неотступно!), вы окажетесь в той отправной точке, с которой начался мой собственный путь к успеху. Это своеобразная точка безубытка, потому что глав- ное, чему я собираюсь вас научить, – не терять: прежде, чем научиться зарабатывать деньги, нужно понять, как избежать их потери. Книга представляет собой попытку положить на бумагу мой самый востребованный на сегодняшний день учебный курс. Конечно, офлайновое общение имеет свои недостат- ки по сравнению с обучением в аудитории. Но зато книжная форма подачи материала позволила мне существенно рас- ширить круг охватываемых тем и более подробно осветить некоторые нюансы изучаемой на курсах системы торговли. Насколько мне это удалось, судить вам – моим читателям. Эта книга абсолютно адаптирована, в том числе и для но- вичков, не имеющих практического опыта торговли. Прин- цип построения глав – от объяснения теоретических азов до погружения в особенности применения реально работающих торговых стратегий – позволяет надеяться, что она станет универсальным пособием, подходящим как для тех, кто ре- шил познакомиться с трейдингом с нуля, так и для тех, кто, увидев знакомую фамилию автора, захотел узнать в этой об- ласти что-то новое и открыть для себя секреты успеха «са- мого безубыточного воина Уолл-стрит». Желаю вам приятного чтения и с удовольствием при- му ваши комментарии к прочитанному на своем сайте www.gerchik.ru/ Ваш Александр Герчик Введение Возможно, я кого-то из вас разочарую, но просто обязан предупредить: вы не заработаете кучу денег сразу после про- чтения этой книги. Весьма вероятно, что вы не заработаете биржевой торговлей даже после второго и третьего прочте- ния. Дело в том, что трейдинг – далеко не самый легкий биз- нес. Более того, в трейдинге все изначально устроено так, что абсолютное большинство людей здесь не зарабатывают, а теряют деньги. По-другому и быть не может, ведь матема- тика рынка работает против вас. Ваши сделки чаще будут убыточными и реже – прибыльными. Количество убыточ- ных дней тоже будет превышать количество прибыльных. И, наконец, еще один статистический факт, являющийся жест- кой, но объективной итоговой оценкой ваших перспектив в этом бизнесе с отрицательным математическим ожиданием: в трейдинге зарабатывают деньги не более 5 % участников. Да, победителям достаются деньги проигрывающих 95 %, но таких победителей очень мало. Поэтому если на данный момент у вас недостаточно зна- ний для торговли – это не проблема, но, если вы не чувству- ете в себе способность и готовность учиться выживанию в суровом мире биржевой торговли, если вы не согласны ме- нять свое мышление, а возможно, даже некоторые жизнен- ные привычки и черты характера, еще не поздно закрыть эту книжку и убрать ее куда подальше. Но парадокс заключает- ся в том, что, если вы и поступите таким образом, я все рав- но буду считать свою задачу выполненной. Почему? По той простой причине, что я окажу вам услугу в любом случае: либо вы прочтете книгу и получите от меня полезные сове- ты, которые позволят вам выжить на рынке, либо вы остано- витесь сейчас и, значит, убережете себя от рыночных потерь. Если вы все еще со мной, добавлю маленькую ложку ме- да в уже предъявленную вам бочку дегтя. Трейдинг – это, возможно, единственный вид бизнеса, где шансы на успех совершенно не зависят от вашего бэкграунда: образования, опыта и профессиональных навыков. Я был свидетелем ты- сяч историй людей, которые решили заняться трейдингом, поэтому могу с полной уверенностью заявить, что рынок не щадит ни математиков, ни программистов, ни психологов, ни обладателей любых других дипломов. Никакое образова- ние не служит гарантией успеха в биржевой торговле. Но, с другой стороны, отсутствие профессиональной подготовки не является в этом бизнесе препятствием на пути к полу- чению прибыли. Вы можете быть кем угодно, в том числе и никем, но это не помешает вам стать успешным трейдером. Конечно, при выполнении определенных условий. Я пишу это с полной уверенностью, потому что сам являюсь живой иллюстрацией к вышесказанному. Меня часто спрашивают, зачем я трачу на обучение людей то время, которое мог бы посвятить трейдингу и тем самым заработать еще один или даже несколько миллионов долла- ров? На самом деле мои затраты на ведение образовательной деятельности окупаются, поскольку, обучая, я постоянно со- вершенствуюсь сам. Сенека говорил, что, обучая других, мы учимся сами. Каждая новая группа студентов привносит что- то новое и в мое собственное понимание трейдинга, иногда заставляя меня иначе взглянуть на, казалось бы, давно зна- комые вещи. Точно так же написание данной книги помогло мне, образно говоря, навести порядок в своей кладовке: си- стематизировать, разложить по полочкам накопленный ба- гаж знаний, что-то обновить и подкорректировать, а что-то выкинуть как бесполезное. Получить необходимые для торговли навыки несложно. В этой книге я расскажу вам, как анализировать графики, определять точки входа и выхода, вовремя забирать при- быль, управлять рисками и не давать себя обмануть краси- выми картинками. Единственное, чего я не смогу сделать, – реально изменить ваше мышление. Это можете сделать толь- ко вы сами. Помимо усвоения технической стороны дела вы должны будете изменить некоторые свои представления, свою психологию таким образом, чтобы стать толстокожи- ми – в хорошем смысле этого слова – и относиться к своим сделкам как к рабочим моментам. Известный боец Брюс Ли говорил, что непобедимым ста- нет тот, кто победит себя. На рынке вы каждый день, в каж- дой сделке будете биться с самим собой, и именно в этом за- ключается главная трудность этого бизнеса. Бороться с рын- ком – пустая затея, потому что в такой борьбе ваши шансы равны нулю. Поэтому бороться вы будете не с рынком, а со своими собственными страстями, слабостями и эмоциями. Над вами не будет начальников, вам не нужно будет ни перед кем отчитываться, и никто не будет следить, вовремя ли вы пришли на работу. Но не спешите радостно хлопать в ладоши. Рынок хуже любого начальника, потому что он не прощает ошибок. Отрицательное математическое ожидание не даст вам расслабиться. Труднее всего быть дисциплини- рованным тогда, когда вас никто не контролирует, кроме вас самих. Человек так устроен, что наш внутренний контролер то и дело демонстрирует покладистость и сговорчивость, капи- тулируя перед нашими желаниями. Но в трейдинге подоб- ные слабости автоматически приводят к поражениям. Пред- ставьте, что девушка собирается в ночной клуб, изначально зная, что там соотношение ее конкуренток и парней будет один к десяти соответственно. Естественно, что при таком выгодном раскладе шансов познакомиться с молодым чело- веком она не станет сильно заморачиваться с подготовкой. Ведь она все равно будет в центре внимания, даже если при- дет не в самых лучших своих туфлях. И наоборот, если на ве- черинке предполагается обратное соотношение представи- телей полов, девушка захочет предстать перед немногочис- ленными парнями в своем лучшем виде. А теперь вспомните о том статистическом факте, который я сообщил вам выше: соотношение зарабатывающих и теря- ющих деньги трейдеров составляет даже не один к десяти, а – в лучшем случае – 1:20. Соответственно, если вы хотите до- биться успеха на многолюдной вечеринке в таком «модном клубе», как биржа, вам придется хорошенько потрудиться. При этом вы должны будете приложить громадные усилия не только для получения нужных знаний, но и для того, что- бы подготовиться к участию в торгах психологически. Здесь нет фейс-контроля, сюда пускают без дипломов и стажа ра- боты, но, чтобы выжить в этом бизнесе и стать частью тех 5 % трейдеров, которые зарабатывают, вы должны быть луч- шими во всем. Скажу больше: на рынке вы должны быть лучшими не только во всем, но еще и всегда. Ни первые, ни даже вторые или третьи успехи не являются здесь залогом на будущее. Не обольщайтесь своими достижениями и не зарекайтесь от «сноса крыши». Этому явлению нет точного объяснения, за- то есть масса живых примеров. Капитал, накопленный при успешном взлете, очень быстро испаряется, как только трей- дер позволяет себе расслабиться и отступить от своего тор- гового алгоритма. В этом плане работа трейдера схожа с дей- ствиями пилотов. Вы знаете, что независимо от летного ста- жа пилоты летают «по бумажке»? Каждый раз перед взлетом они пункт за пунктом выполняют давно выученные наизусть инструкции, зачитывая их с листа. И все равно множество авиакатастроф происходит из-за ошибок пилотов. Люди – профессионалы своего дела! – отступают от инструкций да- же тогда, когда на кону стоит их собственная жизнь и жизнь пассажиров. Что уж говорить о трейдерах, которые рискуют всего лишь деньгами. И проблема в том, что никто из «от- ступников» позднее не может объяснить, почему он совер- шил явную ошибку. Никто не знает, когда и при каких об- стоятельствах это произойдет с вами. Соответственно, про- тив этой болезни невозможно изобрести лекарство. Поможет только дисциплинированное неотступное следование прави- лам. Звучит слишком нудно? Если кто-то говорит, что трей- динг – это развлечение, знайте, что он вас обманывает. Сна- чала – жесткая дисциплина, и лишь затем – развлечения на заработанные деньги. Неукоснительно следовать правилам вам, как ни странно, может помочь недоверие. Вы не должны принимать что-то как аксиому только потому, что так написано в книге неко- его уважаемого гуру. Вы не должны верить никому на сло- во, даже Герчику. Если все новые для вас факты вы будете проверять самостоятельно, вы поймете, откуда взялось осно- ванное на этих фактах правило, и тогда дисциплинирован- но следовать этому собственноручно проверенному правилу будет для вас гораздо проще. Еще один момент. Будьте готовы к тому, что рынок уме- ет открывать человеку то, чего он сам о себе не знает. Если вы думаете, что уже обладаете нужными для трейдинга спо- собностями и чертами характера, в боевой обстановке может оказаться, что вы, мягко говоря, заблуждались. Неожиданно для себя вы можете обнаружить, что вам не чужды ни жад- ность, ни азарт, ни деструктивные эмоции. Рынок нельзя об- мануть, он быстро расставит все на свои места и покажет, кто вы есть на самом деле. Но сделает он это не бесплатно, а за ваши собственные деньги. Поэтому для вашего же блага будет лучше, если вы скорее недооцените, нежели переоце- ните свои способности. Итак, вы уже поняли, что рынок – хороший учитель. Но самое главное, чему вы должны научиться, – это пониманию самого рынка. Не какой-то конкретной модели или торго- вой стратегии, а общему пониманию. Мы будем продвигать- ся к этому пониманию тем же методом, который использу- ется при обучении вождению. Инструктор вначале учит вас элементарным вещам: как завести автомобиль, включить пе- редачу, поставить на тормоз или снять с него. И только по- том начинается выработка автоматических навыков вожде- ния. Так же постепенно мы с вами будем изучать и добавлять к вашим знаниям элемент за элементом, складывая их в об- щую картину, до тех пор, пока у вас не получится цельное и яркое представление. Уникальность данной книги заключается, помимо проче- го, в том, что в ее заключительных главах я передаю слово своим ученикам. Вы познакомитесь как с фрагментами их торговых алгоритмов и сценариев, так и с полноценным кон- спектом, который в тезисной форме резюмирует все основ- ные темы, подробно раскрываемые в других главах этой кни- ги. Ни для кого не секрет, что преподаватель и студент рас- сматривают одну и ту же тему под разными углами. Видя, по сути, одно и то же, они могут давать разные описания, и не факт, что авторская трактовка, исходящая от преподава- теля, во всех случаях окажется доходчивее, чем основанное на свежем взгляде представление слушателя. Кроме того, по- скольку мои студенты, как правило, не являются профессио- налами трейдинга – как и большинство читателей этой кни- ги, на начальном этапе у них возникают одни и те же вопро- сы и проблемы. Ну что ж, если мне так и не удалось запугать вас своими предостережениями, давайте приступим к собиранию наше- го пазла прямо сейчас. |