Банковские операции - практикум. Фгобу во Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации
 Скачать 1.28 Mb.
|
|
Ответ: Нет, ценные бумаги и производные финансовые инструменты на одни и те же ценные бумаги не рассматриваются как однородные финансовые инструменты и поэтому не взаимозачитываются. Задача 7.1.4.3. Дано:
Требуется: Рассчитать величину специального процентного риска Определить величину общего процентного риска Рассчитать сумму процентного риска Определить сумму рыночного риска Указать требование к капиталу на покрытие процентного риска Решение: 1.СПР = 100 * 8% + 100 * 8% = 8 + 8 = 16 долларов; 2.ОПР = 90 * 0,2% (открытая взвешенная позиция в интервале от 1 до 3 месяцев) * 100% + 0 (открытая взвешенная позиция в интервале от 1 года до 2 лет) + 100 * 1,25% (закрытая взвешенная позиция в интервале от 1 года до 2 лет) * 10% = 0,18 + 0,125 = 0,305 долларов ; 3.ПР = 16,305 долларов ; 4.РР = 12,5 * 16,305 = 203,8125 долларов ; 5.Требование к капиталу на покрытие риска = 203,8125 * 10% = 20,38125 долларов . Ответ: См. решение Задача 7.1.4.4. Дано:
Требуется: Рассчитать величину совокупного фондового риска Определить величину общего фондового риска Рассчитать сумму фондового риска Определить сумму общего процентного риска Определить сумму рыночного риска Указать требование к капиталу на покрытие процентного риска Решение: 1.СФР = (100 + 100) * 8% = 16 долларов; 2.ОФР = (100 - 100) * 8% = 0 долларов; 3.ФР = 16 долларов; 4.ОПР = 90 * 0,2% * 100% = 0,18 долларов; 5.РР = 12,5 * 16,18 = 202,25 доллара; 6.Требование к капиталу на покрытие риска = 202,25 * 10% = 20,225 долларов. Ответ: См. решение Задача 7.1.4.5. Дано:
Требуется: определить величину валютных позиций по каждой операции заполнить строки в таблице рассчитать чистую позицию по акциям (открытую или закрытую) . рассчитать чистую позицию по денежным средствам (открытую или закрытую) Решение: 1,2
3 чистая длинная позиция по акциям в размере (10 - 5) * 100 * 10 = 5000 долларов; 4 чистая короткая позиция по денежным средствам в размере (10 - 5) * 100 * 9 = 4500 долларов . Ответ: см. решение 7.2.Задачи для самостоятельного решения Задача 7.2.1.Требуется определить , если 1 евро =1,2784 доллара США, то сколько евро будет стоить один доллар? Задача 7.2.2. Банк 08.10. огласил такую котировку валют: USD/RUB=69,70-70,30; USD/EUR=0,7956-0,7948. Требуется определить кросс-курс покупки-продажи EUR/UAN. Задача 7.2.3. Дано:
Требуется: определить, по какому курсу он обменяет евро на фунты стерлингов заполнить таблицу Задача 7.2.4. Банк в Москве установил следующий курс доллара США и евро к рублю: Покупка с 6 июня 71.6478/76.7323; с 5 июня. 71.7599/77.0537; с 4 июня. 71.7427/77.1380; с 3 июня 71.6400/76.9101. Продажа с 6 июня. 70.6478/75.7323; с 5 июня 70.7599/76.0537; с 4 июня. 70.7427/76.1380; с 3 июня 70.6400/75.9101. Требуется рассчитать сколько рублей в каждый из указанных дней можно получить за: 250 долл. США; 500 000 долл. США; 1000 евро; 500 евро.? Задача 7.2.5. Требуется определить кросс-курс фунта стерлингов в евро к доллару США, если фунт ст./доллар 1,8860; доллар/евро 0,7822. Задача 7.2.6. Дано:
Задание: Рассчитать кросс курсы Заполнить колонки Объяснить решение Задача 7.2.7. Дано:
Задание: Рассчитать сумму каждой сделки в результате обмена Заполнить таблицу Указать какой метод котировки примене при обмене Задача 7.2.8. Банк в Москве установил следующий курс доллара США и евро к рублю: Покупка с 6 июня. 71.6478/86.7323; с 5 июня. 71.7599/87.0537; с 4 июня . 71.7427/87.1380; с 3 июня. 71.6400/86.9101. Продажа с 6 июня. 31.6478/85.7323; с 5 июня 31.7599/86.0537; с 4 июня. 31.7427/86.1380; с 3 июня 31.6400/85.9101. Требуется рассчитать кросс-курс доллара США к евро. Задача 7.2.9. Определить результаты форвардной сделки по покупке банком 200000 долларов через 30 дней.
Задача 7.2.10. Определить результаты форвардной сделки банком по продаже покупке 100000 долларов .через 30 дней.
Задача 7.2.11. Банк в США через 3 мес. продает 1 млн евро. Определить результаты форвардной сделки по продаже евро.
Задача 7.2.12. На валютном рынке представлены следующие котировки валют для срочных сделок:
Требуется определить курсы форвард долл к рублю на 1,2 и 3 месяца. Задача 7. 2.13. Дано:
Требуется определить форвардный курс Задача 7.2.14. Дано:
Требуется определить сколько евро придется заплатить по трехмесячному форвардному курсу, Задача 7. 2.15. Дано:
Требуется определить результат сделок для покупателя и продавца? Задача 7. 2.16. Дано:
Требуется: определить результат сделок для обменного пункта банка заполнить таблицу Задача 7.2.17. Дано:
Задание: Рассчитать сумму каждой сделки в результате обмена Заполнить таблицу Указать какой метод котировки примене при обмене Задача 7.2.18. Дано:
Задание: Определить величину валютных позиций по евро, фунтам и долларам к концу рабочего дня. Заполнить таблицу Требуется определить величину открытых валютных позиций по японским иенам, фунтам стерлингов и долларам к концу рабочего дня. Задача 7.2.19. Каков порядок расчета процентного риска по ценным бумагам с высоким риском и производным финансовым инструментам, базисным (базовым) активом которых являются ценные бумаги с высоким риском согласно "Положения о порядке расчета кредитными организациями величины рыночного риска" (утв. Банком России 28.09.2012 N 387-П) (ред. от 25.11.2014) (Зарегистрировано в Минюсте России 09.11.2012 N 25783).? Задача 7.2.20. Возможна ли компенсация противоположных позиций по форвардным контрактам на валюту в случае, если цена исполнения различается согласно "Положения о порядке расчета кредитными организациями величины рыночного риска" (утв. Банком России 28.09.2012 N 387-П) (ред. от 25.11.2014) (Зарегистрировано в Минюсте России 09.11.2012 N 25783).? Задача 7.2.21. Возможно ли сворачивание требований и обязательств по одному и тому же договору, являющемуся производным финансовым инструментом согласно "Положения о порядке расчета кредитными организациями величины рыночного риска" (утв. Банком России 28.09.2012 N 387-П) (ред. от 25.11.2014) (Зарегистрировано в Минюсте России 09.11.2012 N 25783).? Задача 7.2.22. Дано:
Требуется: Рассчитать величину специального процентного риска Определить величину общего процентного риска Рассчитать сумму процентного риска Определить сумму рыночного риска Указать требование к капиталу на покрытие процентного риска Задача 7.2.23. Каков порядок включения в расчет рыночного риска опционов на фьючерс на индекс РТС согласно "Положения о порядке расчета кредитными организациями величины рыночного риска" (утв. Банком России 28.09.2012 N 387-П) (ред. от 25.11.2014) (Зарегистрировано в Минюсте России 09.11.2012 N 25783).? Задача 7.2.24. Куплено соглашение о будущей процентной ставке с процентным периодом на срок от 2 до 5 месяцев от даты заключения FRA, номинальной суммой 10 денежных единиц и уплатой фиксированной процентной ставки - 5%. Требуется: определить какие будут сформированы позиции по соглашениям Задача 7.2.25. Дано:
Требуется: Рассчитать величину специального процентного риска Определить величину общего процентного риска Рассчитать сумму процентного риска Определить сумму рыночного риска Указать требование к капиталу на покрытие процентного риска Определить какие будут сформированы позиции по приобретенному фьючерсу Задача 7.2.26. Дано:
Требуется: Рассчитать величину специального процентного риска Определить величину общего процентного риска Рассчитать сумму процентного риска Определить сумму рыночного риска Указать требование к капиталу на покрытие процентного риска Задача 7.2.27. Ответьте на вопрос: Не приводит ли включение производных финансовых инструментов на иностранную валюту и долевые инструменты в расчет общего процентного риска к двойному учету рисков? При ответе руководствуйтесь "Положением о порядке расчета кредитными организациями величины рыночного риска" (утв. Банком России 28.09.2012 N 387-П) (ред. от 25.11.2014) (Зарегистрировано в Минюсте России 09.11.2012 N 25783). 7.3.Тесты Отметьте правильные ответы 7.3.1.По законодательству Российской Федерации валютными являются следующие банковские операции: а) перевод физическим лицом – резидентом валюты РФ своему родственнику на территории России; б) перевод российским гражданином иностранной валюты своему родственнику за границу; в) перевод физическим лицом – резидентом иностранной валюты из России в оплату за обучение в Великобритании; г) вывоз резидентом через таможенную границу России акций с номиналом в валюте РФ; д) расчеты между резидентами и нерезидентами в валюте РФ. 7.3.2. Установите соответствие между приведенными в таблице юридическими лицами и выполняемыми ими функциями:
7.3.3. Согласно законодательству Российской Федерации резидентами являются: а) российский гражданин, отдыхающий по туристической путевке в Египте; б) посольство Российской Федерации во Франции; в) гражданин Германии, работающий в представительстве немецкой фирмы BOSCH в Москве; г) представительство Международного Красного Креста в Москве; д) научно-производственное объединение «Энергия» в Королеве. 7.3.4. По каким из перечисленных операций не требуется представления резидентом в уполномоченный банк подтверждающих документов и информации: а) ввоз товаров на таможенную территорию России по контракту на общую сумму 60 000 долл. США; б) получение нерезидентом в банке – резиденте кредита на сумму 1 млн. руб.; в) вывоз товаров с таможенной территории России по контракту на общую сумму 4000 долл. США; г) получение резидентом в банке – нерезиденте кредита на сумму 70 000 долл. США; д) предоставление резидентом займа нерезиденту на сумму 10 000 долл. США. 7.3.5. На какой счет юридического лица – резидента зачисляется иностранная валюта, поступившая ему от юридического лица – нерезидента за оказание транспортных услуг: а) текущий; б) расчетный; в) транзитный; г) ссудный. 7.3.6. Паспорт сделки подписывает: а) уполномоченный банк; б) Банк России; в) таможенный орган; г) налоговая инспекция. 7.3.7. Какую сумму наличной валюты средств физическое лицо может единовременно вывезти из России без письменного декларирования: а) 3000 долл. США; б) 5000 долл. США; в) 10 000 долл. США; г) любую сумму. 7.3.8. На территории России физическим лицам разрешаются расчеты в наличной иностранной валюте: а) при оплате услуг в кафе и ресторанах; б) при совершении покупок в магазинах беспошлинной торговли; в) при оплате услуг туристических компаний; г) запрещаются при осуществлении любых операций. 7.3.9. Перечень иностранных валют, с которыми осуществляют операции внутренние структурные подразделения банка, определяет: а) Правительство РФ; б) Президент Российской Федерации; в) Банк России; г) уполномоченный банк самостоятельно. 7.3.10. Какая из операций с наличной валютой и чеками отражается в отдельном электронном реестре: а) покупка и продажа наличной иностранной валюты за наличную валюту РФ; б) прием денежных знаков иностранных государств (группы иностранных государств), чеков для направления на инкассо; в) оплата чеков наличной валютой РФ; г) размен денежного знака иностранного государства на денежные знаки того же государства. 7.3.11. Участники торгов на ММВБ могут совершать сделки: а) только по поручению клиентов; б) от своего имени по поручению клиентов; в) от своего имени и за свой счет; г) только за свой счет. 7.3.12. Торговый лимит участника торгов по долларам США за российские рубли с датой валютирования TODAY равен: а) сумме собственных средств банка; б) сумме предварительно депонированных для данной сессии денежных средств. в) сумме привлеченным средствам банка г) сумме полученных кредитов от ЦБ РФ 7.3.13. Риск, связанный с невозвратом валютного кредита, называется: а) ссудным; б) кредитным; в) банковским; г) валютным. 7.3.14. Счет, на который зачисляется сумма предоставленного кредита в иностранной валюте, называется: а) кредитным; б) транзитным; в) ссудным; г) текущим. 7.3.15. Какой процент собственных средств (капитала) уполномоченного банка является лимитом открытой валютной позиции по отдельным иностранным валютам и драгоценным металлам: а) 10%; б) 20%; в) 30%; г) 50%. 7.3.16. Банк России осуществляет контроль над совершением валютных операций а) кредитными организациями; б) всеми резидентами и нерезидентами в) всеми резидентами г) всеми нерезидентами 7.3.17. Паспорт сделки оформляется при расчетах: 1) за вывоз с таможенной территории России или ввоз на таможенную территорию России товаров, выполнение работ, оказание услуг, передачу информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, по внешнеторговым контрактам; 2) за валютные операции по контракту между нерезидентами и физическими лицами – резидентами, не являющимися индивидуальными предпринимателями; 3) за валютные операции по кредитному договору между нерезидентом и кредитной организацией – резидентом при оформлении кредита в уполномоченном банке; 4) за валютные операции по контракту между нерезидентом и федеральным органом исполнительной власти, специально уполномоченным на осуществление валютных операций. 7.3.18. Банк закрывает паспорт сделки в следующих случаях: 1) при переводе контракта (кредитного договора) из данного банка на расчетное обслуживание в другой банк; 2) при предоставлении резидентом в банк письменного заявления о закрытии паспорта сделки в связи с исполнением сторонами всех обязательств по контракту или их прекращении на основании законодательства Российской Федерации (в случае форс-мажорных обстоятельств); 3) по истечении 90 календарных дней, следующих за указанной в паспорте сделки датой завершения исполнения обязательств по контракту (в иных случаях). 4) по истечении 60 календарных дней, следующих за указанной в паспорте сделки датой завершения исполнения обязательств по контракту (в иных случаях). 7.3.19. Укажите пропущенный реквизит сведений о владельце валютного счета: – полное или сокращенное наименование (если последнее имеется) юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) физического лица – индивидуального предпринимателя, указанные в договоре банковского счета; – код страны места жительства (места регистрации) в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира. Для филиалов, постоянных представительств и других обособленных или самостоятельных структурных подразделений нерезидентов, находящихся на территории России, указывается код страны места регистрации нерезидента; – идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (для юридических лиц – нерезидентов указывается при его наличии); – дату государственной регистрации юридического лица или физического лица – индивидуального предпринимателя; – адрес юридического лица (для юридического лица – резидента указывается адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа (в случае отсутствия постоянно действующего исполнительного органа – адрес (место нахождения) иного органа или лица, имеющих право действовать от имени юридического лица – резидента без доверенности), по которому осуществляется связь с юридическим лицом – резидентом). Для нерезидента – адрес юридического лица – нерезидента в стране регистрации. Место жительства в России физического лица – индивидуального предпринимателя указывается в соответствии с записью в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей. 7.3.20. Юридические лица – резиденты не могут осуществлять без использования банковских счетов уполномоченных банков расчеты в иностранной валюте в следующих случаях: – с нерезидентами за обслуживание воздушных судов иностранных государств в аэропортах, судов иностранных государств в речных и морских портах, а также при оплате нерезидентами аэронавигационных, аэропортовых и портовых сборов на территории России; – с нерезидентами за обслуживание воздушных судов таких юридических лиц в аэропортах иностранных государств, судов таких юридических лиц в речных и морских портах иностранных государств, иных транспортных средств таких юридических лиц во время их нахождения на территориях иностранных государств, а также при оплате такими юридическими лицами аэронавигационных, аэропортовых, портовых сборов и иных обязательных сборов на территориях иностранных государств, связанных с обеспечением деятельности таких юридических лиц; – с находящимися за пределами территории России физическими лицами – резидентами, а также филиалами, представительствами и иными подразделениями юридических лиц, созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации, и физическими лицами – нерезидентами по договорам перевозки пассажиров, а также с находящимися за пределами территории России физическими лицами – резидентами и физическими лицами – нерезидентами по договорам перевозки грузов, перевозимых физическими лицами для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности; -нет правильного ответа. 7.3.21. Валютные операции, которые отражаются на банковских валютных счетах: – перевод физическим лицом – резидентом из России и получение в России физическим лицом – резидентом перевода без открытия банковских счетов, осуществляемые в установленном Банком России порядке, который может предусматривать только ограничение суммы перевода, а также почтовый перевод; – покупка у уполномоченного банка или продажа уполномоченному банку физическим лицом – резидентом наличной иностранной валюты, обмен, замена денежных знаков иностранного государства (группы иностранных государств), а также прием для направления на инкассо в банки за пределами территории России наличной иностранной валюты; – расчеты физических лиц – резидентов в иностранной валюте в магазинах беспошлинной торговли, а также при реализации товаров и услуг физическим лицам – резидентам в пути следования транспортных средств при международных перевозках; – перевод физическим лицом - резидентом в пользу нерезидента на территории Российской Федерации, а также получение физическим лицом - резидентом перевода на территории Российской Федерации от нерезидента. 7.3.22. Предоставление уполномоченным банком денежных средств в иностранной валюте юридическим и физическим лицам запрещено к осуществлению следующими способами: – разовым зачислением денежных средств на расчетный, текущий или корреспондентский счет; – открытием кредитной линии; –кредитованием банком расчетного (текущего, корреспондентского) счета клиента банка; – выдачей денежных средств клиенту банка в наличной форме; нет правильного ответа. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||