черный лебедь. Черный лебедь. Непредсказуемости
 Скачать 2.55 Mb.
|
|
Проблема специалистов, или трагедия “пустых костюмов” До сих пор мы ставили под вопрос не авторитет профессионалов как таковой, а только их способность адекватно оценить границы собственных знаний. Сама по себе эпистеми- ческая самонадеянность не исключает владения определенными навыками. Сантехник, за редкими исключениями, разбирается в сантехнике лучше, чем сноб-эссеист или математи- чески подкованный трейдер. Хирург, очевидно, сумеет прооперировать грыжу лучше, чем исполнительница восточных танцев. Но ведь и на старуху бывает проруха; причем самое неприятное, что вы-то это понимаете, а вот специалисту сомневаться в собственных силах и в голову не придет! Что бы там ни говорили, полезно иногда задаваться вопросом: а какова вероятность ошибки эксперта? Подвергать сомнению нужно не методы работы эксперта, а только его уверенность. (Я сам, обжегшись на нашей медицине, научился осторожности и всем советую: если вы обратились к врачу с определенными жалобами, а он вам говорит, что у вас стопроцентно не рак, – не слушайте его.) Для меня специалисты делятся на две категории. К первой относятся те, кто склонен к самонадеянности при наличии (некоторых) знаний, – и это легкий случай. Ко второй – и это тяжелый случай – те, кто самонадеян и при этом полностью некомпетентен (“пустые костюмы”). Есть такие профессии, в которых мы с вами смыслим больше специалистов – при том что этим людям вы, как ни печально, платите деньги за советы (хотя по-хорошему они должны платить вам, чтобы вы их послушали). Что же это за профессии? Подвижное и неподвижное По так называемой проблеме специалистов существует обширная литература: мало кто не проводил экспериментов с целью оценить их способности. Но выводы столь проти- воречивы, что неискушенному человеку впору растеряться. С одной стороны, Пол Мил и Робин Доуз чуть ли не приравнивают “экспертов” к мошенникам, говоря, что их ослепляет собственная интуиция и толку от них не больше, чем от компьютера, работающего с одной- единственной программой. С другой стороны, столь же многочисленны авторы, убежден- ные, что преимущество человека перед компьютером заключается как раз в интуиции. И кто же прав? В некоторых сферах деятельности специалисты необходимы. Спросите себя: если бы вам предстояла операция на мозге, кому бы вы доверили ее проведение – научному корре- спонденту газеты или дипломированному нейрохирургу? С другой стороны, возьмем эко- номический прогноз: кому вы поверите больше – доктору экономики некоего престижного учреждения вроде Уортонской школы или бизнес-корреспонденту газеты? Ответ на первый вопрос очевиден, на второй – отнюдь нет. Теперь вы видите разницу между know-how (“знаю как”) и know-what (“знаю что”). Греки разграничивали понятия techne (“ремесло, навык”) и episteme (“знание”, “наука”). Гераклит Тарентский и Менодот из Ни-комедии, основатели эмпирической школы медицины, призывали своих учеников в совершенстве владеть techne и сторониться episteme. Психолог Джеймс Шанто взял на себя труд выяснить, в каких областях существуют подлинные специалисты, а в каких нет. Тут важно помнить об ошибке подтверждения: если вам хочется доказать, что специалистов не бывает, то уж хотя бы одну профессию, где они бесполезны, вы обязательно отыщете. Правда, таким путем можно доказать и прямо проти- воположное. Но существует объективный факт: в одних профессиях специалисты реально важны, в других – ничего не умеют. Кто же из них кто? Специалисты, которые как бы специалисты: оценщики скота, астрономы, лет- чики-испытатели, агрономы, шахматисты, физики, математики (если занимаются математи- Н. Талеб. «Черный лебедь. Под знаком непредсказуемости (сборник)» 115 ческими, а не эмпирическими проблемами), бухгалтеры, приемщики зерна, фотодешифров- щики, страховые аналитики (имеющие дело с кривой нормального распределения). Специалисты, которые как бы… неспециалисты: брокеры, клинические психологи, психиатры, председатели приемных комиссий, окружные судьи, члены всевозможных сове- тов, подборщики кадров, разведаналитики (достижения ЦРУ смехотворны, если посмотреть, во сколько они обходятся). Я бы еще добавил (на основании изученной литературы) эко- номистов, составителей финансовых прогнозов, профессоров-финансистов, политологов, “экспертов по риску”, служащих Банка международных расчетов, почетных членов Между- народной ассоциации финансовых инженеров и персональных финансовых консультантов. А дело вот в чем: в тех областях, где все подвижно и потому требует осознания, спе- циалистов обычно не бывает, тогда как в стабильных областях кое-какие специалисты есть. Иными словами, специалистов практически не существует в профессиях, имеющих дело с будущим и строящих свои расчеты на основе изучения неповторяющегося прошлого (за исключением метеорологии и тех видов бизнеса, которые определяются кратковременными физическими, а не социоэкономическими процессами). Я ни в коем случае не утверждаю, что никто из имеющих дело с будущим не способен предоставить о нем никакой полезной информации (как я уже говорил, газеты отлично предсказывают часы начала спектаклей), я просто говорю, что те, кто не приносит никакой практической пользы, чаще всего имеют дело с будущим. Можно взглянуть на проблему иначе: подвижная среда изобилует Черными лебедями, а узкий специалист поневоле “туннелирует”. Там, где Черные лебеди неопасны и “туннели- рование” никому не грозит бедой, специалисты прекрасно справляются со своими задачами. Роберт Триверс, эволюционный психолог и прямо-таки ясновидящий (теория, которую он разработал, готовясь к карьере юриста, сделала его одним из влиятельнейших эволюци- онистов со времен Дарвина), высказывает другую точку зрения. Он видит корень проблемы в самообольщении. В тех занятиях, в которых поднаторели еще наши предки (таких, как набеги ради добычи), мы отлично предсказываем исход, оценив баланс сил. Как люди, так и шимпанзе сразу определяют, на чьей стороне сила, – прикинув соотношение возможных выгод и потерь, они решают, стоит ли нападать и удастся ли вернуться с награбленным доб- ром и пленницами. И только начав атаку, вы поддаетесь самообольщению, заставляющему вас игнорировать дополнительную информацию – в бою колебаний быть не должно. А вот глобальных войн в истории человечества было мало; они для нас внове, поэтому мы склонны недооценивать их длительность и переоценивать свое превосходство. Вспомните, как недо- оценивали продолжительность войны в Ливане. Первая мировая тоже казалась парой пустя- ков тем, кто ее начинал. Так было и с войной во Вьетнаме, и с войной в Ираке, да почти с каждым вооруженным конфликтом современности. Самообольщение – действительно важный фактор. В этом и суть проблемы специали- стов: они не знают, чего они не знают. Нехватка знаний и ложное представление о качестве этих знаний идут рука об руку – тот же механизм, который мешает людям узнавать больше, внушает им удовлетворенность своими знаниями. А сейчас мы поговорим о точности прогнозов, то есть о нашей способности предска- зать конкретную величину. Как смеяться последним Изучать ошибки прогнозирования можно, в частности занимаясь трейдингом. Мы, квант-инженеры, располагаем обширнейшей информацией об экономических и финансовых прогнозах – от сводок по важнейшим экономическим показателям до прогнозов и советов телевизионных “экспертов” и “оракулов”. Владение таким объемом данных, причем уже Н. Талеб. «Черный лебедь. Под знаком непредсказуемости (сборник)» 116 введенных в компьютер, делает эту профессию бесценной для эмпирика. Будь я журнали- стом или, не дай боже, историком, мне пришлось бы порядком помучиться, проверяя про- гностическую эффективность бесчисленных и бесконечных дискуссий. Словесные коммен- тарии невозможно (по крайней мере не так просто) обработать на компьютере. Кроме того, многие наивные экономисты буквально засыпают нас прогнозами с длиннющими столбцами показателей, так что, поместив всех экономистов и все показатели в одну базу данных, мы сможем судить лишь о том, вправду ли одни экономисты лучше других (разница невелика) и есть ли сферы, в которых они более компетентны (увы, если и есть, то не стоящие внимания). Я же по роду деятельности имел привилегию близко изучить нашу способность к про- гнозированию. Когда я работал штатным трейдером, примерно дважды в неделю в 8.30 утра на моем мониторе высвечивалось некое число, сообщенное Министерством торговли, или Министерством финансов, или еще каким-нибудь почтенным учреждением. Я понятия не имел, что значат эти цифры, и мне не приходило в голову тратить силы на то, чтобы это выяснить. Они бы и вовсе меня не занимали, если бы мои коллеги не ломали из-за них копья, топя свои прогнозы в словесной подливке. В центре внимания оказывались то индекс потре- бительских цен (ИПЦ), то показатель занятости вне аграрного сектора (изменение числа трудоустроенных), то объем денежной массы (переименованной шутниками трейдерами в “нижнюю массу”), то валовой внутренний продукт (самое важное), то что-нибудь еще, вно- сившее в разговор особое оживление. Продавцы информации дают вам послушать прогнозы из уст “ведущих экономи- стов” (в костюмах), которые работают в почтенных компаниях вроде “Дж. П. Морган Чейз” или “Морган Стэнли”. Вы видите, как эти экономисты говорят, как убедительно и красно- речиво строят теории. Почти все они получают семизначные гонорары и считаются “све- тилами”; армии исследователей перелопачивают для них числа и показатели. Но “светила” эти настолько неумны, что обнародуют результаты своих выкладок, вот так, запросто, чтобы потомки могли увидеть и оценить уровень их компетентности. Хуже того, многие финансовые организации издают ежегодные буклеты под названием “Прогнозы на 200* год” (вписать следующий год). Разумеется, им не приходит в голову про- верить, сбываются ли их предвидения. Еще более глупы те, кто платит деньги за такие про- гнозы, не проведя пары простых экспериментов (хотя они и просты, к ним редко прибегают на практике). Вот один элементарный эмпирический тест: сравним наше “светило эконо- мики” с гипотетическим шофером (таким, как Михаил из главы 1). Создайте некоего син- тетического субъекта, который предсказывает последующее число, зная предыдущее (но не зная ничего другого). Затем вам нужно лишь сравнить допуски на ошибку “светила эконо- мики” и нашего искусственного субъекта. К сожалению, зачарованные красивыми речами, мы забываем о необходимости таких экспериментов. События необычайны Проблема прогнозирования еще чуть сложнее. В основном это объясняется тем, что мы живем не в Среднестане, а в Крайнестане. Наши прогнозисты, может быть, умеют пред- сказывать рядовые явления, но не из ряда вон выходящие; тут они терпят сокрушительное фиаско. Достаточно упустить в долгосрочном прогнозе изменение процентной ставки с 6 процентов до 1 процента (как это произошло между 2000 и 2001 годом), и уже никакие после- дующие расчеты не выправят суммарный результат. Важно не то, насколько редко мы оши- баемся, а какова суммарная погрешность. А суммарная погрешность зависит в основном от больших неожиданностей, от откры- тия новых перспектив, тогда как составители экономических, финансовых и политических прогнозов не только закрывают на них глаза, но и стыдятся сказать хоть что-то необычное Н. Талеб. «Черный лебедь. Под знаком непредсказуемости (сборник)» 117 своим клиентам. События же, как показывает опыт, почти всегда необычайны. Более того, прогнозисты от экономики, как мы очень скоро убедимся, гораздо ближе в своих догадках друг к другу, чем к реальному результату. Никто не хочет быть белой вороной. Поскольку я занимался неформальными разысканиями для личной пользы и развле- чения, а не для того, чтобы что-то публиковать, я воспользуюсь уже обработанными мате- риалами других исследователей, которые героически перетерпели занудство издательского процесса. Удивительно, как мало сами специалисты задумываются о полезности своих про- фессий. Существует несколько – всего несколько – формальных исследований в трех обла- стях: анализ надежности ценных бумаг, политология и экономика. В ближайшие годы, несо- мненно, их станет больше. А может быть, и не станет – вполне вероятно, что коллеги затравят авторов этих работ. Из почти миллиона изданных трудов по экономике, политике и финан- сам лишь в единицах делается попытка проверить эти знания на их прогностическую при- годность. Стадный инстинкт Несколько исследователей, изучив работу и самооценку аналитиков ценных бумаг, получили удивительные результаты, особенно в отношении эпистемической самонадеян- ности этих деятелей. Сравнивая их с метеорологами, прогнозирующими погоду, Тадеуш Тышка и Петр Зелонка констатируют, что аналитики предсказывают хуже, но при этом больше верят в собственное умение. Во всяком случае, им хватает апломба не снижать пре- дела погрешности после откровенных провалов. В июне прошлого года я жаловался Жан-Филиппу Бушо, которого навещал в Париже, на дефицит подобных публикаций. Этот человек с мальчишеской внешностью выглядит вдвое моложе меня, хотя на самом деле почти мой ровесник, каковой феномен я полушутя объясняю красотой физики. Собственно, он не совсем физик, а один из тех ученых, кото- рые вслед за Бенуа Мандельбротом (положившим начало этому направлению в конце 1950-х годов) применяют методы статистической физики к экономическим переменным. Это сооб- щество не использует среднестанскую математику, так что их, похоже, интересует правда. Не вхожие в экономическую и финансовую элиту, они кормятся на физфаках и физматах и – довольно часто – в трейдерских фирмах (трейдеры редко нанимают экономистов для себя – чаще для того, чтобы они вешали лапшу на уши не столь продвинутым клиентам). Некото- рые из них работают в социологии, снося враждебность “коренных”. В отличие от экономи- стов, которые носят костюмы и громоздят теорию на теорию, они используют эмпирические методы наблюдения, а не кривую нормального распределения. Бушо показал мне удивительную исследовательскую работу, только что законченную его практикантом и уже принятую к публикации; в ней подробно рассматривались две тысячи предсказаний, сделанных аналитиками ценных бумаг. В работе наглядно показыва- лось, что эти брокер-аналитики не предсказывали ничего: наивный прогноз человека, про- сто переносящего цифры из истекшего периода в следующий, был бы немногим хуже. А ведь аналитики владеют информацией о заказах, грядущих контрактах и планируемых рас- ходах и благодаря этим ценным знаниям вроде должны прогнозировать значительно лучше, чем наш наивный предсказатель, не располагающий никакой информацией, кроме прошлых данных. Хуже того, разрыв между предсказанными и реальными величинами был гораздо существенней, чем между разными прогнозами, а значит, аналитиками руководил стадный инстинкт. Иначе прогнозы отстояли бы друг от друга настолько же, насколько они отстоят от реальности. Чтобы понять, как аналитикам удается оставаться в бизнесе и избегать серьез- ных нервных срывов (с потерей веса, неадекватным поведением или острым алкоголизмом), нам придется обратиться к работе психолога Филипа Тетлока. Н. Талеб. «Черный лебедь. Под знаком непредсказуемости (сборник)» 118 Я был “почти” ПРАВ Тетлок изучал проблему “экспертов” в политике и экономике. Он просил специалистов из разных областей оценить вероятность того, что в течение заданного временного периода (около пяти лет) произойдут определенные политические, экономические и военные собы- тия. На выходе он получил около двадцати семи тысяч предсказаний почти от трех сотен спе- циалистов. Экономисты составляли около четверти выборки. Исследование показало, что эксперты далеко вышли за пределы своих допусков на ошибку. Обнаружилась и экспертная проблема: между результатами докторов наук и студентов не было разницы. Профессора, имеющие большой список публикаций, справлялись не лучше журналистов. Единственной закономерностью, которую обнаружил Тетлок, была обратная зависимость прогноза от репу- тации: обладатели громкого имени предсказывали хуже, чем те, кто им не обзавелся. Но Тетлок ставил перед собой задачу не столько показать, чего реально стоят эксперты (хотя у него это замечательно получилось), сколько выяснить, почему до них никак не дохо- дит, что они плохо справляются со своей работой, иными словами, как им удается “втирать себе очки”. Ведь такая некомпетентность, судя по всему, как-то ими обосновывается, прежде всего в форме защиты своей позиции или своего реноме. Поэтому Тетлок занялся изуче- нием механизмов, посредством которых участники выборки генерировали объяснения post factum. Я не буду здесь распространяться о том, как влияет на наше восприятие идеология, а сразу перейду к более общим аспектам этой слепой снисходительности к своим собственным прогнозам. Вы говорите, что играли в другую игру. Допустим, вам не удалось предсказать неожи- данный крах Советского Союза (этого не предвидел ни один социолог). Легко заявить, что вы прекрасно понимали суть политических процессов, происходивших в Советском Союзе, но эти русские, будучи чрезмерно русскими, искусно скрыли от вас существенные эконо- мические составляющие. Если бы вы обладали этими экономическими данными, вы бы уж конечно смогли предсказать падение советского режима. Винить надо не вашу квалифика- цию. Так же можно действовать, если вы предсказали решительную победу Эла Гора над Джорджем У. Бушем. Вы не знали, что экономика в таком отчаянном положении; собственно, этот факт, кажется, был тайной для всех. Вы же не экономист, а борьба-то, оказывается, шла на экономическом ринге. Вы валите все на непредвиденные обстоятельства. Случилось что-то необычайное, лежащее вне поля вашей науки. Поскольку это нельзя было предсказать, вы не виноваты. Это был Черный лебедь, а вы не обязаны предсказывать Черных лебедей. Черные лебеди, говорит нам Н.Н.Т., в корне непредсказуемы (но тогда логично ожидать вопроса от Н.Н.Т.: зачем полагаться на предсказания?). Такие события “экзогенны”, то есть порождены дру- гой, чуждой вашей науке сферой. Или, может, это был какой-то очень-очень маловероятный катаклизм, ну, скажем, происходящее раз в тысячу лет наводнение. Но в следующий раз его не случится. “Ботаники” объясняют неудачи в применении математических методов к обще- ственной сфере именно сосредоточенностью на конкретной игре и подчинением ее законам. Модель, мол, была верная, она работала хорошо, но игра оказалась не той, какой представ- лялась. Вы убеждены, что “почти” попали в точку. Когда событие уже произошло, ценности переоценены и информации хоть отбавляй, легко чувствовать, что вы были “на волосок” от истины. Тетлок пишет: “Те советологи, которые в 1988 году считали, что Коммунистическую партию не удастся отстранить от власти ни к 1993, ни даже к 1998 году, были особенно готовы поверить, что кремлевские путчисты почти свергли Горбачева в 1991 году и свергли Н. Талеб. «Черный лебедь. Под знаком непредсказуемости (сборник)» 119 бы, если бы действовали более решительно и менее импульсивно, или если бы армейское руководство подчинилось приказу убивать протестующих, или если бы Ельцин не повел себя так смело”. Давайте разберемся в общих тенденциях, раскрываемых этим примером. В суждениях “экспертов”, о которых пишет Тетлок, обнаруживался явный перекос: если они оказыва- лись правы, то приписывали это своей необычайной проницательности и эрудиции; оши- бившись, винили необычную ситуацию или, что уж совсем непростительно, не признавали своей ошибки и плели всякие небылицы. Им было трудно смириться с тем, что их понима- ние ограниченно. Это человеческое свойство проявляется во всех видах деятельности: в нас заложено нечто такое, что стоит на страже нашего самоуважения. Мы, люди, – жертвы асимметрии в восприятии случайных событий. Мы приписываем наши успехи нашему мастерству, а неудачи – внешним событиям, неподвластным нам. А именно – случайностям. Мы берем на себя ответственность за хорошее, но не за плохое. Это позволяет нам думать, что мы лучше других – чем бы мы ни занимались. Например, 94 процента шведов считают, что входят в 50 процентов лучших шведских водителей; 84 процента французов уверены, что их сексуальные способности обеспечивают им место в верхней половине рейтинга французских любовников. Еще одно следствие этой асимметрии заключается в том, что мы чувствуем себя в известной мере уникальными, непохожими на других (ведь на них, в нашем представлении, такая асимметрия не распространяется). Я уже упоминал о радужных ожиданиях тех, кто собирается вступить в брак. А еще представьте, сколько семей строят планы на будущее, в которых неизменно присутствует их уютный домик. Они полагают, что будут жить там все- гда, забывая о том, что, согласно статистике, оседлая жизнь редко длится долго. Они что, не видят, как по их кварталу шныряют модные немецкие купе-кабриолеты с риелторами в дорогих костюмах? Мы народ бродячий, причем кочуем гораздо чаще, чем собираемся, и не по своей воле. Подумайте, многие ли из тех, кто вдруг потерял работу, считали это событие вероятным хотя бы за несколько дней до того, как оно случилось? Многие ли наркоманы, начиная колоться, собираются делать это всю жизнь? Из эксперимента Тетлока можно извлечь еще один урок. Он выявил уже упомянутую мной закономерность: многие университетские светила, публикующиеся в ведущих науч- ных журналах, замечают перемены в окружающем мире не лучше, чем средний читатель или журналист “Нью-Йорк тайме”. Эти гиперспециалисты проваливают тесты по своим же специальностям. Еж и лисица. Пользуясь типизацией, предложенной Исайей Берлином, Тетлок делит всех предсказателей на ежей и лисиц 40 . Как в басне Эзопа 41 , еж знает одну вещь, лиса много чего знает, – лучшего олицетворения человеческих типов не придумаешь. Множество про- гностических ошибок допускают ежи, чьи мысли буквально прикованы к одному большому Черному лебедю – крупной ставке, которая, скорее всего, пойдет прахом. Еж – это тот, кто фокусируется на одном невероятном событии огромного масштаба, став жертвой искажения нарратива, которое настолько ослепляет нас перспективой одного конкретного исхода, что мы не можем вообразить ничего иного. Искажение нарратива облегчает нам понимание того, что проповедуют ежи: их идеи громогласно озвучиваются. Среди знаменитых людей преобладают ежи, поэтому знамени- тости и прогнозируют, как правило, хуже, чем прочие предсказатели. Я долго сторонился прессы по той простой причине, что, как только журналисты слы- шали мой рассказ о Черных лебедях, они просили меня выдать им список грядущих потря- 40 Деление людей на ежей и лисиц идет от древнегреческого поэта Архилоха. (Прим. перев.) 41 На самом деле в данном контексте у Эзопа фигурирует не еж, а кот. (Прим. перев.) Н. Талеб. «Черный лебедь. Под знаком непредсказуемости (сборник)» 120 сений. Они хотели, чтобы я предсказывал появление этих Черных лебедей. Странным обра- зом в моей книге “Одураченные случайностью”, которая вышла за неделю до 11 сентября 2001 года, обсуждалась вероятность того, что в мой офис врежется самолет. Разумеется, меня просили объяснить, как я сумел “такое провидеть”. Я ничего не провидел – это была слу- чайность. Я не корчу из себя оракула! Я даже недавно получил электронное письмо с прось- бой назвать десять следующих Черных лебедей. До большинства не доходит смысл моих рассуждений об иллюзии исключительности, искажении нарратива и идее прогнозирования. Вопреки тому, чего могут от меня ожидать, я никому не рекомендую становиться ежом – лучше будьте лисами с открытым мышлением. Я знаю, что ключевую роль в истории будет играть невероятное событие, я только не знаю какое. Реальность? Зачем? Ни в одном из экономических журналов я не нашел исследования, подобного тому, которое провел Тетлок. Но вот что подозрительно: я не нашел и ни одной статьи, восхваля- ющей прогностический дар экономистов. Тогда я просмотрел все научные работы и диссер- тации, которые сумел раскопать. Ни в одной из них нет убедительных доказательств того, что экономисты (как сообщество) способны делать прогнозы; а если иногда и способны, то их прогнозы лишь немного лучше случайных – принимать на их основе серьезные решения нельзя. Самый интересный анализ того, как академические методы работают в реальной жизни, осуществил Спирос Макридакис. Он устраивал соревнования прогнозистов, исполь- зующих так называемую эконометрику – “научный метод”, соединяющий экономическую теорию со статистическими измерениями. Попросту говоря, Макридакис заставлял людей предсказывать в реальной жизни, а потом оценивал точность их прогнозов. Вместе с Мишель Ибон он провел несколько “М-состязаний”; третье, и последнее из них, – М-3 – завершилось в 1999 году. Макридакис и Ибон пришли к печальному выводу: “Новейшими и сложнейшими статистическими методами не обязательно достигаются более точные резуль- таты, чем самыми простыми”. Еще в бытность квант-инженером я убедился ровно в том же: иностранный ученый с гортанным акцентом, который ночами сидит за компьютером, производя сложные вычисле- ния, не чаще попадает в точку, чем таксист с его простейшими мыслительными приемами. Проблема в том, что мы сосредоточиваемся на тех редких случаях, когда наша методика сра- батывает, и почти никогда – на многочисленных примерах ее несостоятельности. Я жало- вался каждому, кого успевал поймать за рукав: “Послушайте, я простой серьезный парень из Амиуна (в Ливане), и я не понимаю, какую ценность может иметь то, что заставляет меня всю ночь пялиться в компьютер, но не помогает мне предсказывать лучше, чем это делают другие парни из Амиуна”. Реакция моих коллег определялась скорее географией и историей Амиуна, чем намерением дать серьезный ответ на мой вопрос. Вот вам еще один пример искажения нарратива, только вместо журналистской трепотни вы имеете более страшную ситуацию, когда “ученые” с русским акцентом глядят в зеркало заднего вида, изъясняются уравнениями и отказываются смотреть вперед, чтобы не закружилась голова. Эконометрист Роберт Энгель, джентльмен, приятный во всех отношениях, придумал очень сложный ста- тистический метод под названием GARCH и получил за него Нобелевскую премию. Никто не проверил, полезно ли это изобретение для реальной жизни. Простые, менее сенсацион- ные методы работают гораздо лучше, но в Стокгольм они не приводят. В Стокгольме остро стоит проблема экспертов, о чем мы поговорим в главе 17. Есть и другая проблема, она вызывает еще больше беспокойства. Макридакис и Ибон обнаружили, что статистики-теоретики игнорируют собранные ими эмпирические свиде- Н. Талеб. «Черный лебедь. Под знаком непредсказуемости (сборник)» 121 тельства и, более того, относятся к их инициативе с шокирующей враждебностью. “Они, напротив, с удвоенной энергией принялись за построение еще более изощренных моделей, не задаваясь вопросом, помогут ли эти модели лучше прогнозировать жизненные ситуа- ции”, – пишут Макридакис и Ибон. Можно привести следующий контраргумент (называемый “критикой Лукаса” по имени экономиста Роберта Лукаса): прогнозы экономистов часто вызывают ответную реак- цию, которая снижает их эффективность. Предположим, экономисты предсказывают инфля- цию; Федеральная резервная система мгновенно реагирует и останавливает ее. Поэтому точность экономических прогнозов не поддается объективной оценке. Я согласен с этим замечанием, но не верю, что оно объясняет неспособность экономистов к прогнозам. Мир слишком сложен для их дисциплины. Когда экономисту не удается предсказать очередной кризис, он часто списывает все на землетрясение или революцию, заявляя, что он не специалист по геодезии, метеорологии и политологии, вместо того чтобы интегрировать эти области в свои исследования и признать, что его область не может существовать в отрыве от прочих. Экономика – самая изолирован- ная из наук, она почти ничего не заимствует извне! В экономике сейчас, пожалуй, больше всего ученых филистеров, а ученость без эрудиции и природного любопытства ведет к узо- сти мышления и дроблению дисциплин. “В остальном” все было нормально Завязкой нашего разговора о прогнозировании послужила история Сиднейского опер- ного театра. Теперь мы рассмотрим другую константу человеческого бытия: систематиче- скую ошибку планирования, объясняемую свойствами человеческой натуры, сложностью мира и структурой наших учреждений. Чтобы выжить, учреждение должно убедить себя и всех остальных в том, что оно обладает “дальновидностью”. Планы проваливаются из-за так называемого “туннелирования”, невнимания к зонам неопределенности, находящимся за рамками проекта. Вот типичный сценарий. Джо, писатель-документалист, заключает контракт с изда- тельством на написание книги. Он должен представить ее через два года. Тема сравнительно проста: авторизованная биография писателя Салмана Рушди, материалов для которой у Джо предостаточно. Он даже отыскал бывших девушек Рушди и с нетерпением ждет приятных интервью. Месяца за три до условленной даты он звонит издателю, чтобы объяснить, что слегка припаздывает. Издатель это предвидел: авторы редко укладываются в срок. Издатель- ство беспокоится по другой причине: публика неожиданно потеряла интерес к данной теме. В своих планах фирма исходила из того, что интерес к Рушди не угаснет, но о нем почти позабыли, видимо, потому, что иранцы по какой-то причине раздумали его убивать. Постараемся разобраться в том, что помешало биографу правильно спланировать свою работу. Рассчитывая свое время, он “туннелировал”, то есть не учитывал вероятности неко- торых “внешних” событий, которые вынудили его затормозиться. Среди них – катастрофа 11 сентября 2001 года, съевшая у него несколько месяцев, поездки в Миннесоту к больной матери (которая в итоге выздоровела) и многое другое, в том числе расторжение помолвки (хотя и не с бывшей девушкой Рушди). “В остальном” все шло по плану, его рабочий режим не менялся. Он не чувствует себя ответственным за срыв сроков 42 Влияние неожиданностей на планы односторонне. Взгляните на отчеты строителей, ученых, подрядчиков. Неожиданности почти всегда подталкивают в одном направлении – расходы растут, сроки растягиваются. В очень редких случаях, как с Эмпайр-стейт-билдинг, 42 Книга, которую вы держите в руках, была сдана с “неожиданной” задержкой примерно на 15 месяцев. Н. Талеб. «Черный лебедь. Под знаком непредсказуемости (сборник)» 122 происходит обратное: и сроки короче, и расходы сокращаются. Но такие случаи – действи- тельно исключения 43 Заложена ли ошибка планирования в человеческой природе? Исследователи провели эксперимент, предложив студентам назвать время, необходимое им для завершения диплома. В одном показательном тесте группа разделилась на оптимистов и пессимистов: оптимисты обещали закончить за двадцать шесть дней, пессимисты – за сорок семь. На самом деле на завершение работы потребовалось в среднем пятьдесят шесть дней. Пример с писателем Джо не слишком выразителен. Я выбрал его, поскольку он иллю- стрирует повторяющееся, рутинное задание, – при таких заданиях ошибки планирования не столь велики. В случае же с очень дерзкими проектами, такими, к примеру, как крупномас- штабное военное вторжение, ошибки растут и множатся. Собственно, чем знакомее задача, тем легче вам прогнозировать. Но в современном мире всегда найдется что-то необычайное. У людей могут быть конкретные стимулы обещать уложиться в сжатые сроки. Вы хотите получить контракт на книгу, а строитель хочет получить от вас наличные, чтобы спутешествовать на Антигуа. Но проблема планирования существует даже тогда, когда нет нужды занижать продолжительность (или стоимость) работ. Как я уже говорил выше, мы слишком зашоренные существа, чтобы задумываться над возможностью событий, выходя- щих за рамки нашего плана, и, более того, мы слишком сосредоточены на содержании самого проекта, чтобы принимать во внимание внешнюю неопределенность, “неизвестное неиз- вестное”, так сказать, содержание непрочтенных книг. Но есть еще и “ботанический эффект”, заключающийся в мысленном отсечении не учитываемых моделью рисков, или фокусировании на известном. Вы смотрите на мир изнутри модели. Задумайтесь над тем, что почти все задержки и перерасходы бывают вызваны какой-нибудь неожиданностью, не входящей в план, то есть лежащей вне границ конкретной модели: забастовкой, перебоями с электричеством, несчастным случаем, плохой погодой, слухами о нашествии марсиан. Эти маленькие Черные лебеди, грозящие нарушить наши планы, не принимаются в расчет. Они слишком абстрактны: мы не знаем, как они выглядят, и не в состоянии умно о них рассуждать. Мы не умеем по-настоящему планировать, потому что не понимаем будущего, но это не обязательно плохо. Вполне можно планировать с некоторыми оговорками. Просто для этого необходимо мужество. Красота технологии: электронные таблицы Excel В прошлом не столь отдаленном, скажем, в докомпьютерную эпоху, планы остава- лись туманными и качественными (в смысле неколичественными), приходилось совершать умственное усилие, чтобы удерживать их в голове, а уж делать раскладку на далекое буду- щее было настоящим мучением. Чтобы заниматься планированием, требовались карандаши, ластики, столы, заваленные бумагами, и огромные мусорные корзины. Прибавьте бухгал- терскую любовь к нудной монотонной работе. Короче говоря, планирование было трудоем- ким и неприятным занятием, связанным к тому же с постоянными сомнениями. Но внедрение электронных таблиц произвело настоящий переворот. С помощью эксе- левской таблицы компьютерно грамотный человек может без усилий продлевать “план про- даж” до бесконечности. На бумаге, на экране компьютера или, еще того хлеще, в пауэрпойн- товском формате план обретает собственную жизнь, теряет расплывчатость и абстрактность, “овеществляется”, как говорят философы, наполняется конкретикой, начинает новую жизнь как материальный объект. 43 Книга, которую вы держите в руках, была сдана с “неожиданной” задержкой примерно на 15 месяцев. Н. Талеб. «Черный лебедь. Под знаком непредсказуемости (сборник)» 123 Мой друг Брайан Хинчклифф, пока мы вместе потели в местном спортзале, выдвинул следующую идею. Возможно, именно та простота, с которой можно проектировать будущее, множа ячейки в этих программах-таблицах, привела к появлению целой армии предсказате- лей, которые уверенно выдают долгосрочные прогнозы (не выходя из “туннеля” собствен- ных предположений). Мы планируем еще хуже, чем русские в Советском Союзе, а все бла- годаря мощным компьютерным программам, попавшим к тем, кто не способен использовать свои знания. Брайан, как и большинство торговцев “нефтянкой”, обладает ясным видением реальности, порой резким до боли. Видимо, здесь работает классический ментальный механизм – так называемый эффект привязки. Вы усмиряете свой страх перед неопределенностью, придумывая число и цепля- ясь за него как за островок посреди пустоты. Этот эффект был открыт отцами психологии неопределенности Дэнни Канеманом и Амосом Тверски, еще когда они только начинали исследовать заблуждения в использовании эвристик. Эффект работает следующим образом. Канеман и Тверски предлагали добровольцам покрутить рулетку. Добровольцы смотрели на выпавшее число, зная, что оно случайно. Затем их просили назвать количество входящих в ООН африканских стран. Ответ коррелировал с выпавшим числом. Попросите кого-нибудь назвать вам последние четыре цифры своего номера социаль- ного страхования, а затем – приблизительное количество зубных врачей в Манхэттене. Вы увидите, что, активировав в сознании собеседника четырехзначное число, вы заставляете его соотносить свое предположение с этим числом. Мы используем мысленные ориентиры, чтобы строить вокруг них наши предположе- ния, так как сравнить идею с ориентиром легче, чем оценить ее в чистом виде (Система 1 в действии!). Мы не можем работать без ориентира. Укоренение ориентира в сознании предсказателя творит чудеса. Это то же самое, что сумма, с которой начинается торговля. Вы задаете планку (“Я прошу за дом миллион”); поку- патель отвечает: “Восемьсот пятьдесят тысяч, не больше” – обсуждение будет определяться этой начальной цифрой. Характер ошибок прогнозирования Как и многие биологические переменные, ожидаемая продолжительность жизни – величина среднестанская, то есть подчинена рядовой случайности. Она не масштабиру- ема, так как чем старше мы становимся, тем меньше у нас шансов жить дальше. В разви- той стране таблицы страховых компаний предсказывают новорожденной девочке смерть в 79 лет. Когда она справит 79-й день рождения, ожидаемая продолжительность ее жизни в типичном случае будет составлять 10 лет. В возрасте 90 лет она сможет рассчитывать на 4,7 года. В 100 лет – на 2,5 года. Если она чудесным образом доживет до 119 лет, ей останется около 9 месяцев. По мере того как она пересекает очередные пороги, количество допол- нительных лет уменьшается. Это иллюстрация главного свойства случайных переменных, описываемых “гауссовой кривой”. Чем старше человек, тем меньше дополнительных лет у него в резерве. С человеческими планами и проектами дело обстоит по-другому. Они часто масшта- бируемы, как я уже говорил в главе 3. А в случае с масштабируемыми, то есть крайнестан- скими, переменными вы получите ровно противоположный эффект. Скажем, предполага- ется, что проект будет завершен за 79 дней (берем ту же цифру, что в примере с возрастом женщины). Если на 79-й день проект не завершен, нужно будет отвести на него еще 25 дней. На 90-й день – еще около 58. На 100-й – 89. На 119-й – 149. Если проект еще не завершен в Н. Талеб. «Черный лебедь. Под знаком непредсказуемости (сборник)» 124 день номер 600, то на него понадобится 1590 дополнительных дней. Как видно, чем дольше вы ждете, тем дольше вам предстоит ждать. Вообразите, что вы беженец, ожидающий возможности вернуться на родину. С каж- дым проходящим днем вы дальше от триумфального возвращения, а не ближе к нему. То же относится и к строительству вашего следующего оперного театра. Если предполагалось, что оно займет два года, и через три года вы спрашиваете, как дела, не надейтесь, что скоро проект будет завершен. Если средняя продолжительность войны составляет шесть месяцев, а ваш вооруженный конфликт длится уже два года, приготовьтесь терпеть еще несколько лет. Арабо-израильскому конфликту шестьдесят лет с гаком, ему конца не видно, а шесть- десят лет назад он считался “легко разрешимой проблемой”. (Всегда помните, что в совре- менном мире войны длятся дольше и уносят больше человеческих жизней, чем обычно пла- нируется.) Другой пример: вы посылаете письмо любимому писателю, зная, что он занят и обычно отвечает в течение двух недель. Если через три недели ваш почтовый ящик по- прежнему пуст, не ждите письма на следующий день – скорее всего, оно придет еще через три недели. Если и через три месяца ничего нет, настройтесь ждать еще год. Каждый день приближает вас к смерти, но отдаляет от получения письма. Это тонкое, но крайне важное свойство масштабируемой случайности противопо- ложно здравому смыслу. Мы не постигаем логику больших отклонений от нормы. Я углублюсь в эти свойства масштабируемой случайности в третьей части. Пока огра- ничимся утверждением, что именно они лежат в основе нашего неверного отношения к про- гнозированию. Не переходите вброд реку, если ее (средняя) глубина – четыре фута Порочность всех государственных и правительственных планов очевидна сразу: в них не закладывается возможный предел погрешности (допуск на ошибку). Даже если никаких Черных лебедей не объявится, все равно это непростительное легкомыслие. Я однажды делал доклад для гуру-стратегов в Центре Вудро Вильсона в Вашингтоне. С гневным пылом доказывал, что они и не представляют, до чего беспомощны все наши прогнозы на будущее. Внимали стратеги молча, с тихой покорностью. Мои обличающие доводы в принципе противоречили их взглядам и убеждениям; порой меня заносило, но они слушали очень ста- рательно, не то что накачанные тестостероном бизнесмены-практики. Я даже устыдился сво- его негодующего тона. Вопросов почти никто не задавал. Тот, кто меня сюда пригласил, ей- богу, недобро подшутил над своими собратьями. Я почувствовал себя воинствующим без- божником, который витийствуюет перед коллегией кардиналов, сотрясая воздух риториче- скими пассажами. Тем не менее некоторые слушатели отнеслись к моим идеям благосклонно. Один потом рассказал мне (а он работает при одной из правительственных структур), что в январе 2004 года его ведомство предсказывало, что через 25 лет баррель нефти будет стоить 27 долларов – чуть больше, чем на тот момент. В июне, когда цены удвоились, им пришлось повысить планку до 54 (сейчас, когда я пишу эти строки, цена подскочила до 79 долларов). Надо ли говорить, что делать второй прогноз было просто смешно, раз уже первый провалился так быстро и так оглушительно; могли бы призадуматься и действовать более осмотрительно. А ведь пророчествовали на 25 лет вперед! Этим аналитикам даже не пришло в голову, что есть такая штука, как предел погрешности, и игнорировать ее нельзя 44 44 Ошибки в прогнозах всегда выглядят забавно, но ведь цены на сырьевые товары – это отличная ловушка для “лохов”. Н. Талеб. «Черный лебедь. Под знаком непредсказуемости (сборник)» 125 Прогнозирование без допуска на ошибку выявляет три заблуждения, порождаемых все тем же непониманием природы неопределенности. Первое заблуждение: считать, что степень неопределенности не так уж важна. Как это ни печально, прогнозу верят безоглядно, не задумываясь о его точности. Между тем для адекватного планирования умение хорошо просчитать и предвидеть варианты гораздо важнее, чем сам прогноз. Почему – поясняю. Не переходите вброд реку, если ее глубина – в среднем четыре фута. Предположим, вы отправляетесь в далекое путешествие, туда, где обещали температуру семьдесят граду- сов по Фаренгейту. Если я скажу вам, что предел погрешности метеопрогноза составляет сорок градусов, вы захватите целый ворох одежды, если я назову пять градусов, то вещей вы возьмете гораздо меньше. Успешность любых стратегических прогнозов гораздо больше зависит от диапазона возможных исходов, чем от ожидаемого конечного числа. Когда я работал на банк, то удо- стоверился: денежные обороты компаний там планируют, не облекая их хотя бы в тонень- кую обертку неопределенности. Спросите у биржевого маклера, каким образом они просчи- тывают изменения рынка продаж на десять лет вперед, чтобы “калибровать” свои модели оценки стоимости. Спросите, как аналитики предсказывают правительственные дефициты. Ступайте в банк или в школы, готовящие финансовых прогнозистов, и увидите: там учат делать предположения, но не учат закладывать в проект предел погрешности – между тем погрешности настолько велики, что они более значимы, чем сами предположения. Второе заблуждение: непонимание того, что чем длиннее временной отрезок, тем сложнее дать точный прогноз. Мы не очень-то хорошо представляем, что будущее близкое и будущее дальнее – понятия совершенно разные. Однако обесценивание прогноза (по мере отдаления от момента, в который он был сделан) становится более чем очевидным при эле- ментарном ретроспективном анализе. Нам не потребуется даже штудировать научные ста- тьи, тем более что на эту тему писали очень мало. Взгляните на долгосрочные экономиче- ские и технологические прогнозы 1905 года. Насколько 1925 год совпал с предсказаниями провидцев? Хотите удостовериться – прочтите роман “1984” Джорджа Оруэлла. Возьмем теперь более свежие прогнозы, сделанные в 1975 году на новое тысячелетие. Сколько собы- тий, сколько новых технологий, которых наши предсказатели даже не могли себе вообра- зить! Однако многое из обещанного ими не произошло вовсе, и такого неизмеримо больше. Ошибки при прогнозировании всегда бывали очень велики, и у нас нет ни малейших осно- ваний полагать, что мы окажемся прозорливей наших предшественников. Что же до пред- сказаний бюрократов, то эти господа используют их скорее для снятия социальной напря- женности, чем для принятия адекватных политических решений. Третье, и, пожалуй, самое серьезное, заблуждение: недооценка случайного характера предсказываемых переменных. По милости Черных лебедей эти переменные могут вписы- ваться как в более пессимистический, так и в более оптимистический сценарий, чем тот, что в данный момент кажется очевидным. Вспомните наш с Дэном Голдстейном эксперимент: одинаково ли работает наша интуиция в разных областях. Нет, отнюдь: обычно мы не делаем ошибок в Среднестане, но в Крайнестане – сколько угодно, да еще каких! Увы, мы не осо- знаем последствий неординарных событий и явлений. Взгляните-ка на прогноз, сделанный властями США в 1970 г. (его подписал госсекретарь, министры внутренних дел, обо- роны и финансов): “стандартная цена зарубежной сырой нефти к 1980 г. вполне может упасть и, во всяком случае, не будет существенно расти”. К 1980 г. цены на нефть выросли вдесятеро. Мне интересно: современные аналитики настолько не любопытны или же намеренно закрывают глаза на предыдущие ошибки в прогнозах?И вот еще одна аберрация: высокие цены на нефть увеличивают доходы нефтяных компаний, они зарабатывают рекордные суммы, и менеджеры получают весомые премии за “хорошую работу” – как будто они принесли прибыль, вызвав рост цен. Н. Талеб. «Черный лебедь. Под знаком непредсказуемости (сборник)» 126 И какова мораль? Даже если вы согласны с прогнозом, помните, что в реальности часты отклонения от него, и значительные. Биржевой маклер, который не зависит от фиксирован- ного дохода, может на этом даже выиграть, но на пенсионерах подобные приливы-отливы сказываются не лучшим образом. Более того, сославшись на приведенный выше призыв не переходить вброд слишком глубокую реку, с полной ответственностью заявляю: при выборе стратегии чрезвычайно важна крайняя граница риска – да-да, куда важнее знать самый пло- хой вариант, чем общий прогноз. А особенно это важно в том случае, если наихудший сцена- рий просто неприемлем. Но нынешние аналитики почему-то об этом забывают. Абсолютно. Принято говорить: “Мудр тот, кто умеет провидеть будущее”. Нет, тот поистине мудр, кто знает, что далекое будущее неведомо никому. Найдите другую работу Когда я подвергаю сомнению деятельность какого-нибудь очередного прорицателя, то обычно слышу в ответ: “А что ему остается делать? Может, научишь нас предсказывать лучше?” Или: “Раз ты такой умный, дай твой собственный прогноз”. Последняя фраза – обычно издевательским тоном (в ней все превосходство бывалого практика над философ- ствующим теоретиком); как правило, это предлагают те, кому невдомек, что я был трейде- ром. Что ж, стало быть, есть хоть какая-то польза от ежедневных схваток с неопределенно- стью: ты можешь ставить бюрократов на место. Однажды клиент попросил меня сделать прогноз. Когда я ответил, что не занимаюсь предсказаниями, он обиделся и отказался от моих услуг. Действительно, существует такая тупая рутинная практика – подсовывать людям анкету с вопросами об их “видах на буду- щее”. Лично у меня никогда не было видов на будущее, и я никогда не делал профессиональ- ных предсказаний, но я хотя бы знаю, что не могу предсказывать. И некоторые очень ценят это мое свойство (таких людей немного, но их мнением я дорожу). Однако удальцов, которые бездумно ваяют прогнозы, – хоть пруд пруди. Спросите их, зачем они прогнозируют, и услышите: “Нам же за это платят”. Мой им совет: пусть ищут другую работу. Я ведь не требую чего-то необыкновенного: если вы человек свободный, то вольны сами выбирать себе профессию. Существуют, наконец, моральные устои. Тот, кто прогнози- рует исключительно по долгу службы (“такая у меня работа”), заведомо зная, что прогнозы его никуда не годятся, по-моему, ведет себя не совсем порядочно. Выходит, можно лгать, просто потому “что такая у меня работа”? Человек, который наносит урон своими прогнозами, либо глупец, либо обманщик. Некоторые предсказатели опаснее всякого преступника. Фигурально говоря, пусть эти гос- пода не садятся за руль школьного автобуса с завязанными глазами. Н. Талеб. «Черный лебедь. Под знаком непредсказуемости (сборник)» 127 "Гадалка" Караваджо. Для тех, кто предсказывает будущее, мы всегда – лохи. На этой картине гадалка крадет у жертвы кольцо. В аэропорту имени Кеннеди В нью-йоркском международном аэропорту имени Кеннеди имеются гигантские стенды, уставленные журналами. Обычно журналы эти продает очень вежливое семейство с Индийского субконтинента (только родители, дети учатся в медицинском институте). На стендах – то, что следует постичь “знающему” человеку, чтобы “быть в курсе событий”. Но сколько же времени пришлось бы убить на все эти журналы, даже если не читать те, что про рыбалку и мотоциклы (со сплетнями, так и быть, пролистаем все: можно хоть посмеяться)? Полжизни? Целую жизнь? К сожалению, все эти сведения не помогут читателю заглянуть в грядущий день. Ско- рее наоборот – они ослабят его провидческие способности. Есть еще один аспект проблемы прогнозирования: его “ингерентная” ограниченность, проистекающая не из человеческой природы, а из самой природы информации. Я уже гово- рил, что Черный лебедь обладает тремя качествами: непредсказуемостью, наличием серьез- ных последствий, ретроспективной объяснимостью. Давайте поговорим о непредсказуемо- сти 45 |