Глава 1
1.1.
1) а)
, б)
, в)
T
a
)
24
,
8
,
6
(
2
T
b
a
)
15
,
0
,
10
(
)
15
,
20
,
15
(
3 2
b
a
, г) ,
41
)
,
(
b
a
д)
13
a
2) a)
, б)
,
3 15 12 6
9 3
3A
12 10 22 1
14 3
5 3
B
A
в)
, г)
41 13 32 5
AC
5 25 20 4
33 25 0
26 18
CA
3) a) det A = -2, б) det B = -3, в)
, г)
,
5
,
0 5
,
1 1
2 1
A
3
/
1 3
/
2 0
1 1
1 3
/
5 3
/
1 2
1
B
д)
8
trB
4)
n
i
i
n
i
i
n
i
i
T
X
X
X
n
X
X
1 2
1 1
5) Подсказка:
T
T
T
A
B
AB
)
(
,
1 1
)
(
)
(
T
T
A
A
6) а)
, б)
2
rangA
1
rang
8)
u
Pu
u
u
P
2 2
,
2
P
P
u
u
2
1 0 или
9)
1 0
1 0
13)
1
tr
,
rangX
X
trP
)
(
14) а)
;
1 1
,
2 1
1 1
v
8 1
,
5 0
2 2
v
б)
1 2
,
2 v
в)
, б)
, в)
1 1
1
,
3 1
1
v
1 2
1
,
6 2
2
v
1 0
1
,
2 3
3
v
16)
2
i
T
T
T
X
X
96
1.2.
1)
a
b
c
1
,
2
b
a
MX
,
12
)
(
)
(
2
a
b
X
D
,
,
1
MY
,
2 1
)
(
Y
D
2) ,
0 3
m
3 4
m
3) а)
X 3 4 5 p 0.4 0.4 0.2 56 0
)
(
,
8 3
X
D
MX
Y 2 4 6 p 0.5 0.29 0.21 1776 3
)
(
,
32 3
Y
D
MY
б)
X
Y
2 4 5 p
0.5 0.3 0.2 в)
4 3
)
(
X
Y
M
г) 0,404 д) Нет, т.к. .
0
)
,
cov(
Y
X
4) а)
3 1
k
б)
)
2 2
(
3 1
)
(
x
x
f
X
,
y
y
f
Y
2 1
3 1
)
(
в)
9 5
MX
,
9 11
MY
,
162 13
)
(
X
D
,
81 23
)
(
Y
D
,
81 1
)
,
cov(
Y
X
г) Не являются д)
5 0
)
5 0
(
x
Y
x
f
,
12 7
)
5 0
(
Y
X
M
5) С, D.
6) а) 17, б)
20 15 15 12 7)
)
)
2
(
)
2
)(
1
(
4
)
1
(
5
(
2 1
exp
2 1
)
,
(
2 2
2 1
2 1
2 1
x
x
x
x
x
x
f
8)
i
i
i
n
n
n
x
x
x
f
2 2
1 2
/
1 2
1
exp
)
2
(
1
)
,...,
(
9)
)
6 14 10
(
44 1
exp
44 2
1
)
,
(
2 2
2 1
2 1
2 1
y
y
y
y
y
y
f
97
10) а) 0.99, б) 0.95 11) а) 0.95, б) 0.99
1.3.
1.4.
1.4.1.
6)
ˆ и I ,
ˆ и
,
k
i
X
i
,...,
1
,
ˆ и Yˆ .
7)
)
(
ˆ
P
E
8)
,
,
Y
E
Y
TSS
T
)
(
Y
P
Y
ESS
T
)
(
Y
P
E
Y
RSS
T
)
(
10) 1.
1.4.2.
3) 3. 8)
,
, ,
4
ˆ
0
7 0
ˆ
1
2 0
ˆ
2
86 0
2
R
9) 3. 10) 1, 5.
11) 2.
12) 1.
13) 2.
14) 3, 5, 6.
1.4.3.
1)
2)
k
i
i
i
,...,
1
,
ˆ
ˆ
i
X
Y
i
i
ˆ
ˆ
ˆ
, i
k
,...,
1
.
3)
,
3 0
bˆ
ˆ
1 1
b
4)
6 4
3 0
3 6
2 2
2 40 2
1 0
2 1
0 2
1 0
b
b
b
b
b
b
b
b
b
5)
5
ˆ
1
,
1
ˆ
2
. 6)
,
. 7)
,
,
,
47 0
ˆ
1
58 0
ˆ
2
4
ˆ
0
2 1
ˆ
2
0
ˆ
1
6 95 0
2
R
8) ,
1
ˆ
1
3 20
ˆ
2
,
. 9)
, , ,
99 0
R
2 2
3 4
ˆ
0
5 2
ˆ
1
5 1
ˆ
2
95 0
R
10)
,
,
11)
,
13
ˆ
0
1 ˆ
2
ˆ
1
5 0
ˆ
15
RSS
1.4.4.
2), 3)
Y
ˆ
Yˆ
ˆ
n
E
2
n
E
2
)
(
2
P
E
n
P
2
1 2
)
(
X
X
X
Y
n
E
2
n
E
2
)
(
2
P
E
n
P
2
1 2
)
(
X
X
X
ˆ
)
(
2
P
E
n
)
(
2
P
E
n
n
E
2
0 0
Yˆ
P
2
P
2
0
P
2
1 2
)
(
X
X
X
ˆ
X
X
X
1 2
)
(
X
X
X
1 2
)
(
0
X
X
X
1 2
)
(
1 2
)
(
X
X
4) 0.62 5) 1, 2, 4, 5, 6.
6) 1, 2, 3, 5.
98
7) 1, 3.
8) 4.
9) 3.
10) 1, 3.
11) 1, 3, 5.
12)
)
1
(
2
k
n
13)
x
x
n
)
1
(
2 14)
x
x
k
2
1.4.5.
1) а) [0;8], б) [-1;11], в) [1; 17], г) [-24.78;10.78]
2) -0.6 3) 2, 3.
4)1, 2, 3.
5)1, 2.
6) 1,2,3.
7) коэффициент
1
значим при уровне значимости 0.05 и незначим при уровне значимости 0.01.
8) а)
954 3
046 2
0
9) а) 1.47 б)
4789 2
0093 1
2
в)
4789 2
0 2
11) [234.71, 235.29]
12) [12.9; 14.69]
13) а) [4.35, 23.65], б) [3.66, 24.34].
1.4.6.
1)
77 40 46
/
86 43 2
/
)
23 25 63 18 61 121
(
F
, 2 3
)
46
,
2
(
05 0
F
Гипотеза о равенстве коэффициентов отвергается при 5% уровне
5)
53 5
24
/
1695 0
3
/
)
0544 0
1151 0
2866 0
(
F
, 01 3
)
24
,
3
(
05 0
F
Гипотеза о равенстве коэффициентов не отвергается при 5% уровне значимости.
8) 1), 4).
1.4.7.
1)
2)
2)
8.03 3)
2)
99
100 4)
1)
5)
2)
8) 4)
1.4.8.
2) 3 3) 3
1.5.
1.5.1
3) 1. 9) 2.
1.5.2.
1.5.3.
1) 6.
1.5.4.
1) 3. 2) 2. 3) 4. 4) 6. 5) 3. 6) 1. 7) 4. 8) 4. 9) 3.
1.5.5.
1.5.6.
1.5.7.
1) 4. 2) 1. 3) 4. 4) 1, 4.
5) 3, 4.
6) 4. 7) 1, 5.
8) 5. 9) 4.
10) 3. 11) 2, 3.
12) 3.
13) 1, 3, 5.
1.5.8.
1) 2. 2) 3 и 4.
3)
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ. 1. Green, W.H. (2003), Econometric Analysis, 5 th edition, Prentice Hall. 2. Joh nston J. And Dinardo J. (1997), Econometrics Methods, 4 th edition, McGrow-Hill. 3. Maddala G.S. (1988), Introduction to Econometrics, New York. 4. Экономическая статистика. Эконометрика. Методические материалы ГУ-ВШЭ. –М.:2000 5. Берндт Э. Практика эконометрики: классика и современность. –М.: «ЮНИТИ», 2005. 6. Магнус Я.Р., Катышев П.К., Пересецкий А.А. Эконометрика. Начальный курс: Учеб. – 5-е изд., испр. – М.: Дело, 2004 7. Айвазян С.А., Мхитарян В.С. Прикладная статистика и основы эконометрики. –М.: «ЮНИТИ», 1998. 8. Гимпельсон В., Капелюшников Р., Ратникова Т. Страх безработицы и гибкость заработной платы в России. Экономический журнал ГУ-ВШЭ, т.7, №3, 2003 9. Доугерти К. Ввведение в эконометрику (перевод с издания 1992 г.). М.: ИНФРА-М, 1997. 10. Колеников С. Прикладной эконометрический анализ в статистическом пакете STATA. /#КЛ/2001/003. – М.:Российская экономическая школа, 2001. 11. Нестерова Д., Сабирьянова К. Инвестиции в человеческий капитал в переходный период в России. Доклад на конференции EERC, 1999. 12. Ратникова Т.А. Анализ панельных данных в пакете STATA . Методические указания к компьютерному практикуму по курсу «Эконометрический анализ панельных данных». ГУ-ВШЭ 2005 13. Baltagi B. “ Economertic Analysis of Panel Data”, John Wiley & Sons 1995 14. Baltagi B.H., Raj B. “A Survey of Recent Theoretical Developments in the Econometrcs of Panel Data”. Empirical Economics , v.17, 1992 15. Cheng Hsiao, Analysis of panel data: First Edition, Cheng Hsiao, Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom, 1986. 16. Cornwell C., Trumbull W.N. “Estimating the Economic Model of Crime with Panel Data”, The Review of Economics and Statistics, v.76, N2, 1994. 17. Dormont B. “Introduction à l’Econométrie des données de panel”, 1989. 18. Joh nston J. (1984), Econometrics Methods, 3 th edition, McGrow-Hill. 19. Mundlak Y. “On the Pooling of Time Series and Cross-Section Data”, Econometrica, v.46, 1978 20. Verbeek M. “A Guide to Modern Econometrics”, John Wiley & Sons, 2003 101 |
Скачать 1.27 Mb.