Эконометрика Введение в регрессионный анализ временных рядо - Носко В.П.. Эконометрика Введение в регрессионный анализ временных рядо - Но. В. П. Носко Эконометрика Введение в регрессионный анализ временных рядов
 Скачать 3.08 Mb.
|
|
Newey W., K. West (1994) “Automatic Lag Selection in Covariance Matrix Estimation,” Review of Economic Studies, 61, 631–653. 85. Ng S., P. Perron (1995) “Unit Root Tests in ARMA models With Data-Dependent Methods for the Selection of the Truncation Lag”, Journal of American Statistical Assosiation, 90, 268-281. 86. Nunes L.S., Newbold P., C.-M. Kuan (1997) “Testing for Unit Roots With Breaks. Evidence on the Great Crash and the Unit Root Hypothesis Reconsidered”, Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 59, №4, 435-448. 87. Patterson K. (2000) An Introduction to Applied Econometrics: A Time Series Approach. New York: St’s Martin Press. 88. Perron P. (1988) “ Trends and Random Walks in Macroeconomic Time Series: Furter Evidence from a New Approach”, Jounal of Economic Dynamic and Control, 12, 297-332. 89. Perron P. (1989a) “The Great Crash, the Oil Price Shock, and the Unit Root Hypothesis, Econometrica, 577, 1361-1401. 90. Perron P. (1989b) “Testing for a Random Walk: A Simulation Experiment When the Sampling Interval Is Varied” – в сборнике Advances in Econometrics and Modelling (редактор B.Ray), Kluwer Academic Publishers, Dordrecht and Boston. 91. Perron P. (1997) "Further evidence on breaking trend functions in macroeconomic variables, Journal of Econometrics, 80, №2, 355-385. 92. Perron P., Vogelsang T.J. (1993) “Erratum”, Econometrica, 61, №1, 248-249. 93. Phillips P.C.B. (1987) “Time Series Regression with a Unit Root”, Econometrica, 55, 277-301. 94. Phillips P.C.B., P. Perron (1988) “Testing for a Unit Root in Time Series Regression,” Biometrika, 75, 335–346. 95. Saikonnen P. (1991) “Asymptotically Efficient Estimation of Cointegrated Regressions”, Econometric Theory, 7, 1-21. 96. Said E., D.A. Dickey (1984) “Testing for Unit Roots in Autoregressive Moving Average Models of Unknown Order,” Biometrika, 71, 599–607. 97. Sargan J.D., Bhargava A. (1983) “Testing Residuals from Least Squares Regression for Being Generated by the Gaussian Random Walk”, Economertica, 51, N1 153-174 98. Shiller R.J., Perron P. (1985) “Testing the Random Walk Hypothesis: Power versus Frequency of Observation”, Economic Letters, 18, 381-386. 99. Schmidt P., Phillips P.C.B. (1992) “LM Tests for a Unit Root in the Presence of Deterministic Trends”, Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 54, 257-287. 100. Schwarz G. (1978) “Estimating the Dimension of a Model”, The Annals of Statistics, 16, 461-464. 101. Schwert G.W. (1989) “Tests for Unit Roots: A Monte Carlo Investigation”, Journal of Business and Economic Statistics, 7, 147-159. 102. Sims C.A., J.H. Stock, M.W. Watson (1990) “Inference in Linear Time Series Models with Some Unit Roots”, Econometrica 58, 113-144. 103. Stock Watson (1993) “A Simple Estimator of Cointegrating Vectors in Higher Order Integrated Systems”, Econometrica, 61, 783-820. 104. Taylor A.M.R. (2000) “The Finite Sample Effects of Deterministic Variables on Conventional Methods of Lag-Selection in Unit-Root Tests”, Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 62, 293-304. 105. West K.D. (1988) “Asymptotic Normality, When Regressors Have a Unit Root”, Econometrica, 56, 1397-1417. 106. White J. S. (1958) “The Limiting Distribution of the Serial Correlation Coefficient in the Explosive Case”, Annals of Mathematical Statistics, 29, 1188-1197. 107. Wirjanto T. S., R.A. Amano (1996) “Nonstationary Regression Models with a Lagged Dependent Variable”, Commun. Statist.-Theory Meth., 25, №7, 1489-1503. 108. Woodward G., R. Pillarisetti (1999) “Empirical Evidence on Alternative Theories of Inflation and Unemployment: a Re-Evaluation for the Scandinavian Countries”, Applied Economic Letters, 6, №1, 55-58. 109. Zivot E., Andrews D.W.K. (1992) “Further Evidence on the Great Crash, the Oil Price Shock and the Unit Root Hypothesis”, Journal of Business and Economic Statistics, 10, 251-270. Указатель Q Q-статистики, 42, 43 Бокса – Пирса, 54 Люнга – Бокса, 55 А Автокоррелированность критерий Бройша – Годфри, 69, 86 критерий Дарбина – Уотсона, 69 смещение, 69 Авторегрессионные ошибки преобразование Кохрейна – Оркатта, 83 Б Белый шум, 16 N-мерный гауссовский, 230, 242 векторный, 203 гауссовский, 17 двумерный гауссовский, 212 Броуновское движение, 133 В Векторная авторегрессия, 73 замкнутая модель, 77 модель коррекции ошибок (ECM), 204, 242 оценивание, 258 открытая модель, 77 матрица долгосрочных мультипликаторов, 78 пониженного ранга, 204 порядок, 74 ранг коинтеграции, 241 оценивание, 242, 255 условие стабильности, 76 Временной ряд, 14 гауссовский, 15 векторный, 231 дифференцирование, 114 долговременная дисперсия, 160 оценивание, 160 интегрированный порядка k, 116 остационаривание, 127 передифференцированный, 127 разностно стационарный, 117 стационарный в широком смысле, 15 стационарный векторный, 66 гауссовский, 231 кросс-корреляционная функция, 66 кросс-корреляция, 66 разложение Вольда, 203 стационарный относительно детерминированного тренда, 63, 116, 133 строго стационарный, 14, 15 типа ARIMA(p, k, q), 117 Временные ряды коинтегрированные, 195, 203 в узком смысле, 203, 212, 221 векторное ARMA представление, 204 долговременная связь, 206 коинтеграционное пространство, 221 базис, 221 коинтегрирующий вектор, 203, 221 кратковременная динамика, 206 общие тренды, 256 оценивание метод leads and lags, 232 ряды с линейным трендом, 226 треугольная система Филлипса, 211, 226, 230 ранг коинтеграции, 221 треугольная система Филлипса, 223 некоинтегрированные, 195 Д Динамические модели авторегрессионные ошибки, 83 модель коррекции ошибок, 83 модель опережающего показателя, 81 модель распределенных запаздываний, 82 модель скорости роста, 82 модель частичной корректировки, 82 приведенная форма, 82 процесс авторегрессии, 81 Динамические модели, типы моделей, 81 Долговременная дисперсия, 160, 197, 227 оценка Newey – West, 160, 227 ширина окна, 160 Долговременная связь, 78 Долговременное положение равновесия системы, 221 отклонение от положения равновесия, 221 И Инновация, 23, 73 вектор инноваций, 74 Итерационные методы, 47 выбор стартового значения, 47, 48 К Коинтеграция детерминистская, 203, 213, 220, 236 проверка гипотезы коинтегрированности, 212 заданный коинтегрирующий вектор, 213 мощность критериев, 215 неизвестный коинтегрирующий вектор ряды без тренда, 213 ряды с трендом, 214 стохастическая, 220, 239 Коинтегрированная VAR, 222 модель коррекции ошибок (ECM), 222 оценивание коэффициентов ECM, 261 сверхидентифицирующие ограничения, 261 ранг коинтеграции, 222 Коинтегрирующие векторы оценивание идентифицирующие ограничения, 259 сверхидентифицирующие ограничения, 261 Коинтегрирующий вектор нормализованный, 259 оценивание, 206, 213 двухшаговая процедура, 206 метод Йохансена, 258 Коррелограмма, 16, 55 Коэффициент автокорреляции, 16 Критерий DF-GLS, 164 Критерий Дики – Фуллера, 134, 140, 147 для процессов ARMA(p, q), 146 мощность критериев, 142, 148 расширенный, 145 таблицы, 150 Критерий информационный Акаике, 44 Хеннана – Куинна, 45 Шварца, 44 Критерий Квятковского – Филлипса – Шмидта – Шина (KPSS), 164 Критерий Лейбурна, 163 мощность, 163 Критерий Перрона, 172 датировка точки излома, 181 обобщенный, 182 Критерий Филлипса – Перрона, 159 мощность, 161 Критерий Шмидта – Филлипса, 163 Куртозис, 182 Л Линейная модель наблюдений классическая нормальная, 4, 8 Ложная периодичность, 119, 127 Ложная регрессия, 186, 193 М Метод максимального правдоподобия, 47 Модели ARX стабильность, 66 динамические (ADL), 67 мультипликаторы долгосрочные, 67, 68 импульсные, 69 коррекции ошибок (ECM), 204 Мультипликатор импульсный, 124 О Обратимости условие, 31, 47, 48, 49, 54 Объясняющие переменные стохастические, 9 Оператор запаздывания, 23 Оценка наименьших квадратов обобщенная, 13 суперсостоятельная, 207 П Паразитная связь, 196 Передаточная функция, 78 Подбор стационарной модели ARMA диагностика модели, 35, 53 проверка нормальности, 58 идентификация модели, 35 оценивание модели, 35, 47 метод максимального правдоподобия, 47 Применимость стандартных статистических выводов cитуация A, 9 cитуация A΄, 11 cитуация B, 11 cитуация C, 12 cитуация D, 63 cитуация E, 64 ситуация F, 65 Принцип экономности модели, 34 экономная модель, 32 Причинность по Гренджеру, 205 Проверка нормальности критерий Jarque – Bera, 58 Процесс авторегрессии, 18, 24, 25, 28, 37, 99, 139, 144 векторный, 208 взрывной, 111 порядка p, 23 Процесс порождения данных, 84 Р Различение TS и DS рядов, 128 TS-гипотеза, 129 близкие альтернативы, 143 влияние протяженности ряда, 167 гипотеза единичного корня, 129 количество единичных корней, 169 коррекция сезонности, 167 многовариантная процедура, 153 нулевая TS гипотеза, 143 критерий KPSS, 164 процедура Кохрейна, 165 согласованность статистических выводов, 168 структурные изменения модели, 172 аддитивный выброс, 174 модель с инновационным выбросом, 175 С Сезонные модели авторегрессии, 32 аддитивные, 34 мультипликативные, 34 скользящего среднего, 32 Скользящее среднее порядка q оценивание, 26, 48 backcasting, 49 условие обратимости, 48 Случайное блуждание, 111 со сносом, 114 Смешанный процесс авторегрессии – скользящего среднего (ARMA), 30 сезонные модели, 32 условие стационарности, 30 Стабильности условие, 21, 67, 84, 94 Статистика Бокса – Пирса, 42 Люнга – Бокса, 42 отношения дисперсий, 166 Статистическая модель, 84 Статическая регрессия, 81 Стационарные временные ряды белый шум, 16 Структурная форма, 83 Т Тренд детерминированный, 113 имеющий излом, 128 квадратичный, 152, 171 детрендирование, 114 изменение наклона, 176 изменение наклона и уровня, 176 изменение уровня, 176 сегментированный, 177 стохастический, 113, 220 Ф Фиктивная линейная связь, 187 Функция автокорреляционная, 16, 36, 38, 48, 127, 159 выборочная, 37 частная автокорреляционная, 36 выборочная, 38, 46 Э Экзогенные переменные, 77 Эндогенные переменные, 77 Ю Юла – Уокера уравнения, 25 использование при выборе стартовых значений, 48 при вычислении частных автокорреляций, 26 при идентификации модели ARMA, 36 Эконометрика. Введеие в регрессионный анализ временных рядов. В.П.Носко www.iet.ru www.iet.ru/mipt/2/text/curs_econometrics.htm 14 |