Главная страница
Навигация по странице:

  • Пример. Исходная матрица

  • Получаем следующий ответ

  • Теория игр - теоретический материал, все вопросы. Задачи теории игр в экономике, финансах и бизнесе. Теория игр


    Скачать 4.21 Mb.
    НазваниеЗадачи теории игр в экономике, финансах и бизнесе. Теория игр
    АнкорТеория игр - теоретический материал, все вопросы.docx
    Дата02.05.2017
    Размер4.21 Mb.
    Формат файлаdocx
    Имя файлаТеория игр - теоретический материал, все вопросы.docx
    ТипДокументы
    #6343
    КатегорияМатематика
    страница18 из 27
    1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   27

    Критерий пессимизма – оптимизма Гурвица оптимальности чистых стратегий относительно рисков.


    В играх с природой игроку приходится не только выбирать стратегии для достижения оптимального выигрыша, но и учитывать риски принимаемых решений. Таким образом, критерий Гурвица можно определить относительно рисков, в данном случае, критерий будет представлять собой комбинацию критерия Сэвиджа и миниминного критерия. Этот критерий будем называть критерием пессимизма-оптимизма Гурвица относительно рисков, или (Hur)(λ)-критерием, где λ [0,1] – показатель оптимизма.

    В качестве показателя неэффективности чистой стратегии Ai по критерию Гурвица относительно рисков

    [ (Hur)(λ) ] рассматривается число:, i=1,2,…,m (1.1)

    где (Sav)i и µi – показатели неэффективности стратегии Ai соответственно по критерию Сэвиджа и по миниминному критерию.

    Показатели неэффективности чистой стратегии можно записать в следующей форме:

    , λ [0,1], i=1,2,…,m (1.2)

    Из которой понятно, что является линейной функцией аргумента λ [0,1] с угловым коэффициентом .

    Ценой игры в чистых стратегиях () по критерию Гурвица относительно рисков является наименьший из показателей неэффективности всех чистых стратегий:

    , λ [0,1] (1.3)

    Чистую стратегию Ak с наименьшим показателем неэффективности называется оптимальной во множестве чистых стратегий по критерию Гурвица относительно рисков, т.е.:

    , λ [0,1] (1.4)

    Использую формулу (1.1), находим =(Sav)i и = . Таким образом видно, что критерий Гурвица оптимальности чистых стратегий относительно рисков при λ = 0 превращается в Критерий Сэвиджа оптимальности чистых стратегий, а при λ = 1 – в миниминный критерий оптимальности чистых стратегий.
    1. Критерий Гермейера оптимальности чистых стратегий


    При использовании этого критерия исходная платёжная матрица заменяется матрицей Гермейера. Каждый элемент матрицы мы домножаем на соответствующую вероятность j состояния природы.

    для матрицы выигрышей,

    для матрицы потерь.
    Критерий Гермейера применяют игроки не склонные к риску, т.к. каждая стратегия оценивается с точки зрения min по гарантиров. результата.

    Состояние природы образует минимум а затем игрок выбирает стратегию которая принесёт ему максимальный результат. Т.е. он защищает себя.

    Пример.

    Исходная матрица




    http://oo1g.mail.yandex.net/static/142fc943b1714dcca0ec2735f4be33e8/tmp7gvfhy_html_m555d2a2d.gif, q=0,4

    http://oo1g.mail.yandex.net/static/142fc943b1714dcca0ec2735f4be33e8/tmp7gvfhy_html_7d813490.gif, q=0,2

    http://oo1g.mail.yandex.net/static/142fc943b1714dcca0ec2735f4be33e8/tmp7gvfhy_html_m5697f830.gif, q=0,1

    http://oo1g.mail.yandex.net/static/142fc943b1714dcca0ec2735f4be33e8/tmp7gvfhy_html_11a3ecfd.gif

    9

    4

    1

    http://oo1g.mail.yandex.net/static/142fc943b1714dcca0ec2735f4be33e8/tmp7gvfhy_html_m3d509627.gif

    7

    1

    8

    http://oo1g.mail.yandex.net/static/142fc943b1714dcca0ec2735f4be33e8/tmp7gvfhy_html_m3785abe8.gif

    11

    3

    7


    Далее умножаем каждый элемент в столбце на соответствующий коэффициент q. Получим следующую таблицу :




    http://oo1g.mail.yandex.net/static/142fc943b1714dcca0ec2735f4be33e8/tmp7gvfhy_html_m555d2a2d.gif, q=0,4

    http://oo1g.mail.yandex.net/static/142fc943b1714dcca0ec2735f4be33e8/tmp7gvfhy_html_7d813490.gif, q=0,2

    http://oo1g.mail.yandex.net/static/142fc943b1714dcca0ec2735f4be33e8/tmp7gvfhy_html_m5697f830.gif, q=0,1

    VGi в.

    VGi п.

    http://oo1g.mail.yandex.net/static/142fc943b1714dcca0ec2735f4be33e8/tmp7gvfhy_html_11a3ecfd.gif

    3,6

    0,8

    0,1

    0,1

    3,6

    http://oo1g.mail.yandex.net/static/142fc943b1714dcca0ec2735f4be33e8/tmp7gvfhy_html_m3d509627.gif

    2,8

    0,2

    0,8

    0,2

    2,8

    http://oo1g.mail.yandex.net/static/142fc943b1714dcca0ec2735f4be33e8/tmp7gvfhy_html_m3785abe8.gif

    4,4

    0,6

    0,7

    0,6

    4,4

    В столбце VGi в. Находим миним. Элементы по строкам , а в столбце VGi п. находим макс. Элементы.

    Далее находим VGi в (maxmin) , и VGi п. (minmax)

    Получаем следующий ответ : S*=S3 , V*=0,6 - выигрыш

    S*=S2 , V*=2,8 - потеря

    1. 1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   27


    написать администратору сайта