Эконометрика. эконометрика_presentation. Структура курса
 Скачать 1.93 Mb.
|
Структура курсаОсновные понятия и определения эконометрики. Эконометрическое моделирование. Парная линейная регрессионная модель. Множественная линейная регрессионная модель. Статистические свойства МНК-оценок МЛРМ. Проверка гипотез относительно возможных значений коэффициентов МЛРМ. Мультиколлинеарность. Ошибки спецификации. Процедуры отбора регрессоров. Обобщенный метод наименьших квадратов Гетероскедастичность. Автокорреляция Прогнозирование при помощи МЛРМ. Временные ряды Системы одновременных уравнений Необходимые требования и навыкиОперации с векторами и матрицами. Дифференциальное и интегральное исчисление. Случайные величины. Функция распределения, закон распределения случайной величины Математическое ожидание, дисперсия, моменты распределения, ассиметрия, эксцесс. Нормальное распределение. Предельные теоремы и закон больших чисел. Статистическое оценивание неизвестных параметров. Точные и интервальные оценки. Состоятельность, эффективность, несмещенность оценок. Проверка статистических гипотез. Дисперсионный анализ. ЛитератураМагнус Я. Р., Катышев П. К., Пересецкий А. А. Эконометрика. Начальный курс. (любое издание). Доугерти К. Введение в эконометрику. Москва, 2001. Эконометрика. Под ред. И. И. Елисеевой. Москва. Финансы и статистика, 2001. Практикум по эконометрике. Под ред. И. И. Елисеевой. Москва, финансы и статистика, 2001 Айвазян С. А., Мхитарян В. С. Прикладная статистика и основы эконометрики. Москва, Ю ЮНИТИ (любое издание). Кремер Н. Ш., Путко Б. А. Эконометрика. М. ЮНИТИ, 2002 Тема 1. Эконометрическое моделированиеВозникновение эконометрики как науки Определение эконометрики Прикладные цели эконометрики Этапы эконометрического моделирования История эконометрики как науки1910, Австро-Венгрия – бухгалтер П. Цьемпа ввел термин «эконометрика» Цьемпа считал, что если к данным бухгалтерского учета применить методы алгебры и геометрии, то будет получено новое, более глубокое представление о результатах хозяйственной деятельности. Современное определение эконометрикиЭконометрика – научная дисциплина, объединяющая совокупность теоретических результатов, приемов, методов и моделей, предназначенных для того, чтобы на базе
экономической статистики; математико-статистического инструментария придавать конкретное количественное выражение общим (качественным) закономерностям, обусловленным экономической теорией. (С. А. Айвазян, В. С. Мхитарян. Прикладная статистика и основы эконометрики.) Прикладные цели эконометрикивывод экономических законов; формулировка экономических моделей, основываясь на экономической теории и эмпирических данных; оценка неизвестных величин (параметров) в этих моделях; прогнозирование и оценка точности прогноза; выработка рекомендаций по экономической политике. Осознание того факта, что в экономике многие переменные связаны между собой Группировка отдельных соотношений в модель Сбор данных Идентификация Верификация Экономическая теория Экономическая модель Оценка параметров модели Использование модели на практике Проверка качества модели Статистические данные Модель адекватна ? нет да 1. Переменные моделиПеременную, процесс формирования значений которой нас по каким-то причинам интересует, будем обозначать Y и называть зависимой или объясняемой. Переменные, которые, как мы предполагаем, оказывают влияние на переменную Y, будем обозначать Xj и называть независимыми или объясняющими. X1 X1 X2 Xk Y другие переменные случайный фактор … Другая классификация переменныхПеременные, значения которых объясняются в рамках нашей модели, называются эндогенными. Переменные, значения которых нашей моделью не объясняются, являются для нее внешними, ничего о том, как формируются эти значения, мы не знаем, называются экзогенными 2. Спецификация моделиопределение цели моделирования; определения списка экзогенных и эндогенных переменных; определение форм зависимостей между переменными; формулировка априорных ограничений на случайную составляющую, что важно для свойств оценок и выбора метода оценивания; формулировка априорных ограничений на коэффициенты Виды эконометрических моделейМодели временных рядов. Регрессионные модели с одним уравнением. Системы одновременных уравнений. Модели временных рядов.Такие модели объясняют поведение переменной, меняющейся с течением времени, исходя только из ее предыдущих значений. К этому классу относятся модели тренда, сезонности, тренда и сезонности (аддитивная и мультипликативная формы) и др. В таких моделях зависимая (объясняемая) переменная представляется в виде функции от независимых (объясняющих) переменных и параметров. В зависимости от вида функции модели бывают линейными и нелинейными. Ситуация экономическая, поведение экономического объекта описывается системой уравнений. Системы состоят из уравнений и тождеств, которые могут содержать в себе объясняемые переменные из других уравнений (поэтому вводят понятия экзогенных и эндогенных переменных). 3. Сбор данных.cross-sectional data – пространственные данные – набор сведений по разным экономическим объектам в один и тот же момент времени; time-series data – временные ряды – наблюдение одного экономического параметра в разные периоды или моменты времени. Эти данные естественным образом упорядочены во времени. panel data – панельные данные – набор сведений по разным экономическим объектам за несколько периодов времени (данные переписи населения). 4. Идентификация.Идентификация модели – статистический анализ модели и, прежде всего – статистическое оценивание параметров. Выбор метода оценивания сюда тоже входит. Зависит от особенностей модели. 5. Верификация.Верификация модели – сопоставление реальных и модельных данных, проверка оцененной модели с тем, чтобы прийти к выводу о достаточной реалистичности получаемой с ее помощью картины объекта, либо признать необходимость оценки другой спецификации модели. Вопросы для самопроверкиКто первый ввел в употребление термин «Эконометрика». В каком году был основан журнал «Eсonometrics». Каких вы знаете лауреатов нобелевской премии по экономике за достижения в эконометрических методах. На каких «трех китах» базируется современная экономическая теория. Приведите определение эконометрики, отражающее современный взгляд на эту науку. Каковы прикладные цели эконометрики. Перечислите основные этапы эконометрического моделирования. Что входит в спецификацию модели. Что происходит на этапе идентификации модели. Какие основные типы экономических данных вы знаете. Основные типы эконометрических моделей. Как происходит верификация модели |