черный лебедь. Черный лебедь. Непредсказуемости
 Скачать 2.55 Mb.
|
|
Психология восприятия отклонений Уязвимость интуитивных представлений о типичности изменений. Мы с Дэном Гольд- штейном провели ряд экспериментов, изучая интуицию в аспекте условного ожидания. Мы задавали респондентам вопросы такого рода: каков средний рост людей, которые выше шести футов? каков средний вес людей, которые тяжелее 250 фунтов? Мы взяли ряд сред- нестанских переменных – уже упомянутые рост и вес, к которым добавили возраст; и еще попросили участников эксперимента высказать свои догадки о крайнестанских переменных, таких как рыночная капитализация (каков средний размер компаний, чья капитализация пре- вышает 5 миллиардов?) и поведение рынка ценных бумаг. Результаты показывают: у нас неплохая интуиция, когда речь идет о Среднестане, но в том, что касается Крайнестана, она ужасающа. А ведь экономическая жизнь – это почти всегда Крайнестан. У нас нет нюха на эту нестандартность масштабных отклонений. Вот почему люди и так глупо рискуют, и упускают счастливые шансы. Определение риска. Как я уже показал на примере соотношения выживаемость/смерт- ность, математически эквивалентные утверждения не всегда эквивалентны психологически. Хуже то, что даже профессионалы попадают впросак и основывают свои решения на соб- ственных ошибках восприятия. Наше исследование показало: то, как мы определяем риск, сильно влияет на наше представление о нем. Если вы скажете, что инвесторы будут терять свои деньги в среднем каждые тридцать лет, люди станут вкладывать средства более охотно, чем узнав, что им грозит 3,3 %-ная вероятность ежегодно нести небольшой убыток. То же самое применимо и к путешествиям на самолетах. Мы спрашивали участни- ков эксперимента: “Вы проводите отпуск за границей и раздумываете, воспользоваться ли услугами местной авиалинии, чтобы посетить один необычный остров. По статистике без- Н. Талеб. «Черный лебедь. Под знаком непредсказуемости (сборник)» 262 опасности, если летать названным рейсом раз в год, в среднем возможна одна катастрофа в тысячу лет. Если вы откажетесь от перелета, вы вряд ли снова посетите этот уголок Земли. Согласитесь ли вы полететь?” Все респонденты ответили утвердительно. Но затем мы изме- нили формулировку второго предложения: “По статистике безопасности, на этой линии в среднем один полет из тысячи кончается катастрофой”. И что же? Лишь 70 % заявили, что полетят. А ведь в обоих случаях вероятность аварии – один к тысяче; просто вторая форму- лировка звучит более “рискованно”. Проблема индукции и причинно- следственных связей в сложных системах Что такое сложность? Я приведу здесь упрощенное функциональное определение сложности – есть и множество других, более полных. Сложная система отличается следу- ющим: между ее элементами существует сильная взаимозависимость – и временная (пере- менная зависит от своих прошлых трансформаций), и горизонтальная (переменные зави- сят друг от друга), и диагональная (переменная А зависит от прошлого переменной В). Эта взаимозависимость опутывает все механизмы системы скрепляющими петлями обратной связи, которые и вызывают появление “толстых хвостов”. То есть они блокируют действие центральной предельной теоремы, обеспечивающей, как мы видели в главе 15, суммирова- ние элементов среднестанских “тонких хвостов” и “конвергенцию к гауссиане”. Попросту говоря, отклонения не гасятся уравновешивающими друг друга силами, а со временем уве- личиваются. В конце концов мы получаем нелинейности, которые “утолщают хвосты”. Итак, где сложность, там и Крайнестан. (Хотя обратное не обязательно верно.) Как исследователь я сосредоточился лишь на крайнестанской составляющей теории сложных систем, не обращая внимания на другие ее элементы, разве что привлекая их в поддержку моих размышлений о непредсказуемости. Но сложность вносит и другие коррек- тивы в традиционный анализ – и в соотношения причин и следствий. Индукция Давайте вновь рассмотрим под определенным углом проблему индукции. В современ- ном мире она становится почти архаизмом, что делает угрозу Черного лебедя еще опаснее. Попросту говоря, в нашей сложной среде дискуссии о преимуществах индукции над дедук- цией и наоборот отступают на задний план перед реальными проблемами (исключение – ограниченный набор переменных, да и то с оговорками); все Аристотелево разделение упус- кает из виду целое измерение (вроде того, которое мы обсуждали в связи с не-типичностью событий в Крайнестане). Даже такие понятия, как “причина”, приобретают иное значение, особенно в свете концепций круговой причинности и взаимозависимости 122 . Вероятностный эквивалент этого процесса – переход от традиционной модели случайного блуждания (когда случайная переменная движется по ограниченному пространству, не взаимодействуя с окру- жающими ее переменными) к моделям просачивания (когда само пространство имеет сто- хастический характер и различные переменные влияют друг на друга). 122 Вот одно из следствий “нетипичное™” причинно обусловленного события. Допустим, некое событие может стать причиной войны. Как мы уже видели, масштабы такой войны нельзя предугадать: на ней могут погибнуть три человека или же миллиард. То есть даже в ситуациях, когда мы в состоянии идентифицировать причину и следствие, нам заранее не узнать развязки, так как она нетипична. Мне было очень непросто объяснить это историкам (исключая Найалла Фер- гюсона) и политологам (исключая Иона Элстера). Пожалуйста, растолкуйте мою мысль (только очень вежливо) вашему преподавателю, занимающемуся исследованием Ближнего Востока. Н. Талеб. «Черный лебедь. Под знаком непредсказуемости (сборник)» 263 Управление школьным автобусом с завязанными глазами Увы, экономическая элита до сих пор не ведает о наличии сложности, подтачивающей предсказуемость. Я решил не таить обиду и, вместо того чтобы совершать второй тур по пустыне, обратился к Марку Шпицнагелю. Мы с ним разрабатываем еще одну программу управления риском для защиты инвестиционных портфелей от модельных ошибок, проис- текающих главным образом из неумения правительства прогнозировать бюджетный дефи- цит, что приводит к избыточным займам и грозит гиперинфляцией. Однажды я побывал на Всемирном экономическом форуме в Давосе. На одной из сес- сий я проиллюстрировал взаимозависимость в сложных системах и предсказательный кол- лапс следующей схемой. Безработица в Нью-Йорке, спровоцированная потерями на Уолл- стрит, “просочившаяся”, к примеру, в Китай и сгенерировшая безработицу там, а затем “просочившаяся” назад в нью-йоркскую безработицу, не поддается аналитическому разбору, так как петли обратной связи привели к колоссальным ошибкам в оценке. Я использовал понятие “выпуклость” – непропорциональная нелинейная реакция на изменение исходных данных (при наличии “выпуклости” все инструменты для измерения уровня погрешности можно смело выкинуть в окно). Стэнли Фишер, глава центрального банка Израиля, а когда- то – большая шишка в МВФ, соавтор классического учебника по макроэкономике, подошел ко мне после заседания, чтобы высказать мне свое несогласие с тем, что такие петли обрат- ной связи порождают непредсказуемость. Он объяснил, что у нас имеются матрицы входа- выхода, которые хорошо подходят для расчета подобной реакции, и процитировал работу, получившую “нобеля” по экономике. Судя по всему, ее автором был некто Василий Леон- тьев. Я посмотрел на него взглядом, который говорил: “Он задирает нос, но знает слиш- ком мало, чтобы понимать, что даже не ошибается”. (Излишне напоминать, что Фишер стал одним из тех, кто не заметил приближения кризиса 2008 года.) Трудно было донести до него мысль, что, если бы методы эконометрики и позволяли просчитать эффект от петель обрат- ной связи в обычное время (когда погрешности незначительны), такие модели ничего бы нам не сказали о крупных возмущениях. А в Крайнестане, повторяю, крупные возмущения – это всё. Штука в том, что если я прав, то учебник Фишера, да и учебники его коллег, придется выкинуть на помойку – как и почти все методики прогнозирования, основанные на матема- тических уравнениях. Я пытался объяснять проблему ошибок в монетарной политике в условиях нелинейно- сти: вы печатаете и печатаете деньги, но все без толку… пока вас не накроет гиперинфляция. Или пустота. Властям нельзя давать игрушки, в которых они ничего не смыслят. Н. Талеб. «Черный лебедь. Под знаком непредсказуемости (сборник)» 264 VI. Четвертый квадрант, решение самой полезной из проблем 123 Медленно ли прохаживался Аристотель? – Станут ли следовать принципам? – Как выстроить “пирамиду” Понци и получить за это признание Куда благоразумнее идти на риск, который можешь измерить, нежели измерять риск, на который идешь. На моей карте имеется особая зона – Четвертый квадрант, в котором оживает проблема индукции, ловушек эмпиризма. В этом месте, как я уже говорил, отсутствие доказательства не смыкается с доказательством отсутствия. Данный раздел поможет нам принимать реше- ния на более надежных эпистемологических основаниях. Покойся с миром, Дэвид Фридман Прежде всего, мне нужно принести дань уважения человеку, чей вклад в интеллек- туальную копилку огромен. Ныне покойный Дэвид Фридман, статистик из Беркли, сумев- ший лучше всех прочих разоблачить тайные дефекты статистического знания и объяснить неприменимость некоторых методов этой науки, послал мне прощальный дар. Он должен был участвовать в заседании Американской статистической ассоциации, но отказался из-за болезни. Однако он подготовил меня к этому заседанию, прислав мне записку, которая напра- вила “чернолебяжью” концепцию в новое русло: готовьтесь, призвал он меня, вас встретят набором аргументов ради аргументов, и вам придется на них отвечать. Эти аргументы пере- числены в его книге, в разделе “Возражения моделировщиков”. Большую их часть я при- вожу ниже. Итак, вот возражения моделировщиков: “Мы всё это знаем. Ничто не совершенно. Предполагать разумно. Предполагать не вредно. Предполагать естественно. Вы не можете доказать, что предполагать предосудительно. Мы делаем лишь то, что делают все. Тем, кто принимает решения, лучше с нами, чем без нас. Наши модели не совсем бесполезны. Надо выжимать из информации всё возможное. Надо строить предположения, чтобы продвигаться вперед. Надо принимать модели как данность. Кому от этого плохо?” В результате я изменил подход – стал говорить: “Вот где ваши инструменты работают”, а не “Это неверно”, как делал раньше. Такая перемена стиля обращения принесла мне мно- жество объятий и тонны диетической кока-колы, а кроме того, помогла мне заставить себя услышать. И еще: комментарии Дэвида побудили меня больше обращать внимание на ятро- гению – то есть на тот вред, который наносит нам необходимость применять количествен- ные модели. Дэвид Фридман скончался через несколько недель после этого заседания 124 . Спасибо, Дэвид. Ты оказал Черному лебедю незаменимую услугу. Покойся с миром. Светлая память. 123 Этот раздел могут пропустить те, кто никак не связан с социологией, бизнесом или, хуже того, с публичной политикой. Раздел VII будет не столь приземленным. 124 Дэвид сделал мне еще один неожиданный подарок, лучший из всех, что я получил за время моего “пустынничества”: в статье, опубликованной посмертно, он написал: “Как статистики ни силятся опровергнуть Талеба, все их попытки неубе- дительны”. Одна-единственная фраза перечеркнула сотни страниц, исписанных главным образом личными выпадами, и предупредила читателя: возражений, по сути, никаких нет, критика необоснованна. Чтобы всё поставить на свои места, иногда достаточно одной фразы. Н. Талеб. «Черный лебедь. Под знаком непредсказуемости (сборник)» 265 И вот каково заключение. При всей царящей в мире неопределенности ситуация вовсе не безнадежна. Почему? А вот почему. Мы можем просто-напросто нарисовать своего рода карту, отметив на ней те места, где ошибки наиболее значимы и где нам следует их особенно опасаться. Решения Если взглянуть на “генератор событий”, можно сразу сказать, в каких условиях могут происходить масштабные события (Крайнестан), а какие условия их порождать не в состо- янии (Среднестан). Это единственное априорное предположение, которое нам понадобится. Единственное. Итак, начнем. I. Первый тип решений прост, у них “бинарный” исход: то есть вам важно лишь то, является ли нечто истинным или ложным. От сверх-истинности или сверх-ложности вам ни тепло ни холодно. Бинарность не подвержена влиянию масштабных событий, поскольку у нее ограниченный исход. Женщина или беременна, или не беременна, и результат “очень сильной” беременности будет тем же, что и результат беременности “легкой”. Утверждение “истинно” или “ложно” с некоторым доверительным интервалом. (Я называю такие бинар- ные исходы Мо, поскольку, говоря более специальным языком, они зависят от так называе- мого “нулевого момента”, то есть от вероятности события, а не от его размаха – вам важна лишь “грубая” вероятность.) К этой категории относятся лабораторные биологические экс- перименты или пари, которые вы заключаете с другом относительно исхода футбольного матча. Ясно, что бинарные исходы не слишком часто встречаются в нашей жизни; их основная сфера – лабораторные эксперименты да научные статьи. В жизни у событий часто имеется бесчисленное множество возможных финалов – или, по крайней мере, несколько. II. Второй тип решения – сложнее, он связан с более открытыми финалами. Вас инте- ресует не только частота или вероятность, но и эффект – или, что усложняет дело, некая про- изводная этого эффекта. То есть у эффекта есть еще один уровень неопределенности. Эпи- демия или война могут быть и слабыми, и мощными. Вкладывая деньги, вы не заботитесь о том, сколько раз вы проиграете или выиграете. Вас волнует совокупный результат, ожида- ние: количество проигрышей или выигрышей, умноженное на количество потерянных или приобретенных денег. Существуют и более сложные решения (например, когда кто-то берет кредит), но я их здесь опущу. Кроме того, мы беспокоимся о том, а) какие генераторы событий относятся к Среднестану (то есть вероятность масштаб- ных отклонений близка к нулю), априорное предположение; б) какие генераторы событий относятся к Крайнестану (то есть масштабные отклоне- ния вполне возможны или даже весьма вероятны). Так и появляются на нашей карте четыре квадранта. ЧЕТВЕРТЫЙ КВАДРАНТ НА КАРТЕ Таблица 7. Принятие решений в зависимости от исходов Н. Талеб. «Черный лебедь. Под знаком непредсказуемости (сборник)» 266 Первый квадрант. Простые бинарные исходы в Среднестане: строить прогнозы можно без опасений, жизнь легка, модели работают, все должны быть счастливы. К сожалению, это чаще наблюдается в лабораториях и в играх, чем в реальной жизни. Результаты экономиче- ских решений редко бывают такими. Примеры: некоторые медицинские решения (касающи- еся отдельного пациента, а не населения в целом), ставки в казино, рынки предсказаний. Второй квадрант. Сложные исходы в Среднестане: статистические методы могут работать удовлетворительно, однако существует некоторый риск. Да, применение средне- станских моделей – не панацея из-за преасимптотики, отсутствия независимости, а также из-за модельных ошибок. Понятно, что здесь существуют проблемы, но их уже рассматри- вало множество авторов – в том числе Дэвид Фридман. Третий квадрант. Простые исходы в Крайнестане: если вы заблуждаетесь, это вам не особенно повредит, так как возможность экстремальных событий не сказывается на исходах. Не слишком опасайтесь Черных лебедей. Четвертый квадрант, место обитания Черного лебедя. Сложные исходы в Крайне- стане: здесь-то и таится главная опасность – а заодно и разного рода возможности. Не сле- дует предсказывать отдаленные исходы, даже самые неординарные. На дальних участках распределения исходы предсказывать труднее, чем на ближних 125 На самом-то деле Четвертый квадрант поделен надвое: на зоны влияния положитель- ных и отрицательных Черных лебедей. Здесь я буду говорить об отрицательных (что делать с положительными, и так ясно, к тому же я уже это разъяснил в главе 13, в своем рассказе о художнике Апеллесе). Таблица 2. Четыре квадранта 125 Это истинное философское априори: если вы относите событие к разряду крайнестанских (по причине отсутствия у случайности структуры), никакое дополнительное эмпирическое наблюдение не сможет изменить вашего мнения, потому что свойство Крайнестана – скрывать возможность “чернолебяжьих” событий, что я называю проблемой маскировки. Н. Талеб. «Черный лебедь. Под знаком непредсказуемости (сборник)» 267 Мой совет – переместиться из Четвертого квадранта в Третий. Распределение изме- нить невозможно, однако можно изменить угол воздействия, как будет описано в следую- щем разделе. Здесь же я, говоря о Четвертом квадранте, лишь кратко замечу, что весь скептицизм, обусловленный проблемой Черного лебедя, следует сосредоточить именно тут. Основопола- гающий принцип таков: если в первых трех квадрантах вы еще можете использовать лучшую из всех моделей или теорий, какие только найдете, и опираться на нее, в Четвертом квадранте так поступать опасно. Здесь нет никакой теории или модели, которая была бы лучше прочих. Иными словами, Четвертый квадрант – область, где между отсутствием доказатель- ства и доказательством отсутствия разверзается пропасть. А теперь давайте посмотрим, как выбраться из Четвертого квадранта или смягчить его воздействие. Н. Талеб. «Черный лебедь. Под знаком непредсказуемости (сборник)» 268 VII. Что делать с Четвертым квадрантом Не пользуйтесь неверной картой: понятие ятрогении Вот теперь я могу озвучить фронезические правила (в Аристотелевом смысле слова “фронезис” – мудрость принятия решений). Быть может, вся история моей жизни – это, по сути, одна дилемма, которую я сейчас и изложу. Перефразируя Дэнни Канемана: есть люди, которые будут комфортнее чувствовать себя в лабиринтах Альп с картой Пиренеев в руках, чем вообще без карты. Конечно, никто не делает этого в прямом смысле, но куда хуже посту- пают те, кто, имея дело с будущим, полагаются на меры риска. Они предпочитают ущерб- ный прогноз отсутствию прогноза. Так что, снабжая лоха вероятностным инструментом, вы буквально подначиваете его рисковать и еще раз рисковать. Я собирался провести один тест вместе с Дэном Гольдштейном (в рамках нашего большого исследовательского проекта, цель которого – понять, как работает интуиция человека в Крайнестане). Дэнни (с ним заме- чательно прогуливаться, хотя он и не любит просто фланировать) убедил меня в том, что проводить собственные опыты нам вовсе не обязательно. И без того есть масса исследова- ний эффекта психологической привязки, которые подтверждают пагубность воздействия на сознание неверной количественной оценки риска. Многочисленные эксперименты показы- вают, что на профессионалов очень влияют цифры, которые, как им прекрасно известно, никак не связаны с тем решением, которое они принимают: это как выписать четыре послед- ние цифры чьего-нибудь номера социального страхования, прежде чем браться за количе- ственную оценку потенциального роста какого-нибудь рынка. Немецкие судьи, люди весьма почтенные, бросали кости перед тем, как объявить приговор, и оглашаемый ими тюремный срок оказывался на 50 % длиннее, если выпадало большее число, – хотя сами судьи этого и не осознавали. |