Применение Теории Ганна в системах торговли - Джеймс Хьержик. Pattern Price & TimeUsing Gann Theoryin Trading Systems
 Скачать 4.58 Mb.
|
|
4 Графики индикатора малой тенденции По мере изучения графиков товарных рынков трейдер неизбежно обна- ружит на них небольшие колебания цен. Совокупность этих малых колеба- ний образует малую тенденцию. Информация о малой тенденции рынка и ее изменениях крайне важна для трейдера. Этот индикатор достаточно популярен, так как многие трейдеры полага- ют, что возможно получить большую прибыль, улавливая небольшие коле- бания рынка. К сожалению, трейдеры, пытающиеся сделать "быстрые деньги" исключительно при торговле на малых колебаниях, как правило, терпят неудачу, будучи введённые в заблуждение многочисленными лож- ными сигналами и из-за неизбежных издержек, возникающих в инвестици- онной отрасли. Единственное назначение этого графика - информировать о роли малой тенденции в промежуточной и основной тенденциях. Насто- ятельно не рекомендуем применять его в качестве единственного источни- ка информации о существующих тенденциях. Азарт - не лучший советчик: эмоции, жадность ведут к попытке сорвать куш, оценивая ситуацию на основании "целого движения", малого тренда, боясь запутаться в "большом движении". Попытки торговать на малом тренде, вместо того, чтобы, проявив терпение и выдержку, проанализиро- вать основной, кончаются провалом, трейдер теряет уверенность в своих торговых способностях и после ряда серьезных потерь или пропущенных движений отказывается либо от своей порочной системы, либо от торго- вли вообще. Потеря же уверенности в своих возможностях ведет в даль- нейшем к мучительным сомнениям и колебаниям при проведении торго- вых операций. Это предостережение ни в коей мере не умаляет значения малой тен- денции как индикатора будущей динамики рынка. Оно только означа- ет,что малая тенденция является частью системы совершенных инструмен- тов для успешной торговли, применяясь для изучения промежуточной и основной тенденций. Именно так ее и следует использовать, особенно, если трейдером движет твердое решение торговать на малой тенденции внутри дня или же в течение всего нескольких дней. Пока что практика показывает, что большие деньги делаются на долгосрочных торговых по- зициях и на основных рыночных колебаниях. И только лишь те, кто могут позволить себе рисковать, имея низкие издержки при торговле, мгновен- ный доступ к рынку и свободное время, чтобы развить оптимальную тор- говую систему, смогут получить хорошие результаты. Торговля на малой тенденции требует полной самоотдачи. Трейдеру не- обходимо постоянно достраивать и изучать правильно построенный гра- фик потому, что основное движение может начаться в любое время 50 ГРАФИКИ ИНДИКАТОРА МАЛОЙ ТЕНДЕНЦИИ и трейдер должен быть всегда готов к этому. Торговля на малой тенден- ции означает постоянное напряжение риска, умение держать удар, проиг- рывая на нескольких торговых операциях подряд в надежде, что прибыль будет намного больше, чем потери. Те, кого не устраивает, что дней потерь будет больше, чем дней выиг- рыша, те, кто не обладают достаточной интуицией и не способны быстро адаптироваться к изменениям тенденции, должны избегать торговли на малом тренде. Узнав о ловушках, подстерегающих его при использовании малой тен- денции как единственного индикатора будущего направления рынка, чита- тель наверняка засомневается: "А тогда нужен ли мне вообще этот график индикатора малой тенденции?" Дело в том, что правильно построив этот график, трейдер получает изображение, отражающее каждую малую вер- шину и каждое малое основание, а также дату появления каждого из них. Кроме того, он сможет определять, когда происходили изменения в малой тенденции, и какова продолжительность колебаний цены и време- ни. ОПРЕДЕЛЕНИЕ График малой тенденции может использоваться для нахождения второ- степенных оснований и вершин для каждого периода времени. Во избежа- ние путаницы между месячным, недельным, дневным графиками или гра- фиками внутри дня, назовем каждый период торговли баром. График малых колебаний, или график одного бара, отражает одно дви- жение рынка. От минимальной цены рынок каждый раз образует верши- ну - максимум в сравнении с предыдущим баром, вследствие чего линия малой тенденции движется вверх от последнего минимума к новому мак- симуму. Это превращает предыдущую минимальную цену во второстепен- ное основание (рис. 4.1). После достижения максимальной цены рынок ка- ждый раз образует более низкую цену - минимум по сравнению с преды- дущим баром, соответственно линия малой тенденции движется вниз от последнего максимума к новому минимуму. Это действие превращает пре- дыдущую максимальную цену во второстепенную вершину (рис. 4.2). Ком- бинация линии малой тенденции, проходящей от основания, и линии ма- лой тенденции, идущей от вершины, образует малое, или второстепенное, колебание. Эта информация крайне важна, так как стоп-ордера рекомен- дуется размещать под второстепенными основаниями, но не на наимень- шей цене, и над второстепенными вершинами, но не над максимумом теку- щих баров. Поймите и запомните разницу между минимумом и основани- ем второстепенного колебания, а также между максимумом и вершиной второстепенного колебания. Как только сформируется первое малое колебание, можно ожидать из- менения в малой тенденции. Если ее график начинается с первого торго- вого месяца, недели или дня, а линия второстепенного колебания движет- ОПРЕДЕЛЕНИЕ 51 ся вверх, к новому максимуму, то - это не значит, что малая тенденция раз- вернулась наверх. И, наоборот, если первое движение идет вниз, то это вовсе не означает, что малая тенденция направляется в нижнюю часть рынка. Единственный путь для малой тенденции наверх - это пересечь ма- лую (второстепенную) вершину, и единственный путь для малой тенденции вниз - это пересечь малое (второстепенное) основание. Еще: если малая тенденция идет вверх, а рынок вначале образует малое колебание вниз, 52 ГРАФИКИ ИНДИКАТОРА МАЛОЙ ТЕНДЕНЦИИ которое не аннулирует предыдущее второстепенное основание, образо- ванное этим малым колебанием, то это - коррекция. Если же малая тен- денция идет вниз, а рынок образует малое колебание наверх, которое не аннулирует предыдущую второстепенную вершину, то это тоже коррек- ция. Рынок состоит из двух типов движений вверх и вниз. График малой тенденции привлекает внимание к этим двум типам движений, выделяя движения восходящие и движения, их корректирующие, а также нисходя- щие движения и движения, которые их корректируют. Короче, конструируя график малой тенденции, или второстепенного ко- лебания, аналитик просто следует за каждым последующим баром движе- ния рынка - вверх или вниз. Пересечение установленной линии нисходя- щей тенденции с новой линией восходящей тенденции - это и есть основа- ние малого колебания. Пересечение установленной линии восходящей тенденции с новой линией нисходящей тенденции - это вершина малого колебания. Комбинация оснований и вершин малого колебания образует график индикатора малой тенденции (рис. 4.3). Пересечение вершины ма- лого колебания изменяет второстепенную тенденцию, разворачивая ее по направлению вверх. Прорыв основания малой тенденции меняет эту вто- ростепенную тенденцию, поворачивая ее в нижнем направлении. Рынок состоит из восходящих тенденций, нисходящих тенденций и корректирую- щих движений. ПОСТРОЕНИЕ 53 ПОСТРОЕНИЕ Для правильного построения графика малой тенденции необходимо сле- дующее: график баров, данные о цене и времени, красная ручка, зеленая ручка, черная ручка и линейка. Черная ручка нужна для обновления гра- фика, зеленая - для обозначения восходящего движения линии тренда, красная - для обозначения нисходящего движения линии тренда. Так как неуверенно нанесенная линия может быть неправильно истолкована, то для нанесения четких и точных линий применяется линейка. Данные о цене и времени используются для подтверждения точного обозначения максимума и минимума, так как расчеты, сделанные "на глаз", могут при- вести к неправильным обозначениям, которые тоже крайне неблагоприят- но могут повлиять на результаты анализа. График малой тенденции (рис. 4.4) лучше всего начинать с первого ба- ра торгуемого контракта, потому что к тому времени, как дойдет очередь до анализа этого контракта, он начнет активно торговаться на рынке, а у аналитика к этому моменту будут построены уже все малые колебания, а также приобретена ценная информация о цене и времени, начиная с мо- мента нанесения на график всей динамики. Этот график является "отпе- чатками пальцев" рынка, потому что каждый индивидуальный рынок име- ет свои уникальные модели, содержащиеся в едином графике, с помощью которого можно идентифицировать рынок. Вот почему важно поддержи- вать точные данные. 54 ГРАФИКИ ИНДИКАТОРА МАЛОЙ ТЕНДЕНЦИИ Малая тенденция и месячный график от минимальной цены На месячном графике начинайте построение индикатора с первого ме- сяца торговли. Затем каждый месяц просто следуйте движению рынка. Ес- ли от минимальной цены рынок образовал движение к вершине, создав ма- ксимум, используйте зеленую ручку для проведения линии малой тенден- ции, простирающейся вверх от минимума, находящегося на один бар на- зад, до максимума текущего бара. В этом случае минимум, что находится одним баром назад, становится малым основанием, или - второстепенным низом. Каждый месяц, когда рынок образует последующую вершину - ма- ксимум, ведите линию малой тенденции вверх, к достигнутой им макси- мальной цене. Продолжайте вести линию малой тенденции от максимума к максимуму, пока рынок не образует локальный наименьший минимум. В этом случае используйте красную ручку для нанесения линии малой тен- денции вниз от одного бара, который находится позади максимума, к ми- нимуму текущего бара. Тогда максимум, что размещен на один бар назад, становится малой вершиной. Каждый месяц, когда рынок образует после- дующий наименьший минимум, продолжайте вести линию малой тенден- ции вниз, к вновь достигнутой минимальной цене. Продолжайте вести ли- нию малой тенденции от минимума к минимуму до тех пор, пока рынок не образует локальную наибольшую вершину. Малая тенденция и месячный график от максимальной цены На месячном графике (рис. 4.5) начинайте строить индикатор с первого месяца торговли, затем каждый месяц просто следуйте движению рынка. Если от максимальной цены рынок образовал наименьший минимум, ис- пользуйте красную ручку для проведения линии малой тенденции вниз от вершины того бара, который находится позади на один бар, до минимума текущего бара. Тогда максимум, что расположен на один бар назад, стано- вится малой вершиной. Каждый месяц, когда рынок образует последую- щий наименьший минимум, ведите линию малой тенденции вниз, к вновь достигнутой минимальной цене. Продолжайте вести линию малой тенден- ции от минимума к минимуму, пока рынок не образует локальный наиболь- ший максимум. В этом случае используйте зеленую ручку для нанесения линии малой тенденции, проводимой вверх от бара, что находится на один позади минимума, к максимуму текущего бара. Тогда минимум, который расположен на один бар назад, становится малым основанием. Каждый месяц, когда рынок образует последующий наибольший максимум, ведите линию малой тенденции вверх, к вновь достигнутой максимальной цене. Продолжайте вести линию малой тенденции от максимума к максимуму до тех пор, пока рынок не образует наименьший минимум. Малая тенденция и недельный график от минимальной цены На недельном графике (рис. 4.6) начинайте строить индикатор с первой недели торговли. Затем каждую неделю просто следуйте движению рын- ПОСТРОЕНИЕ 55 56 ГРАФИКИ ИНДИКАТОРА МАЛОЙ ТЕНДЕНЦИИ ПОСТРОЕНИЕ 57 ка. Если, оттолкнувшись от минимальной цены, рынок образовал локаль- ный наибольший максимум, то используйте зеленую ручку для проведения линии малой тенденции вверх от минимума, который был зафиксирован одним баром раньше, до максимума текущего бара. Тогда минимум, что был один бар назад, становится малым основанием. Каждую неделю, ко- гда рынок образует последующий наибольший максимум, продолжайте ве- сти линию малой тенденции наверх, к достигнутой рынком максимальной цене. Продолжайте вести линию малой тенденции от максимума к макси- муму, пока рынок не образует локальный наименьший минимум. В этом случае используйте красную ручку для нанесения линии малой тенденции вниз, ведя ее от одного бара позади максимума, к минимуму текущего ба- ра. Тогда максимум, который находится на предыдущем баре, становится малой вершиной. Каждую неделю, когда рынок образует последующий наименьший минимум, продолжайте вести линию малой тенденции вниз, к достигнутой рынком минимальной цене. Продолжайте вести линию ма- лой тенденции от минимума к минимуму до тех пор, пока рынок не обра- зует наивысший максимум. Малая тенденция и недельный график от максимальной цены На недельном графике начинайте строить индикатор с первой недели торговли. Затем каждую неделю просто следуйте движению рынка. Если после достижения максимальной цены рынок образовал локальный наи- меньший минимум, то используйте красную ручку для нанесения линии ма- лой тенденции, ведя ее вниз от максимума, что находится один бар назад, до минимума текущего бара. Тогда этот максимум, что находится одним баром раньше, становится малой вершиной. Каждую неделю, когда рынок образует последующий наименьший минимум, продолжайте вести линию малой тенденции вниз, к достигнутой минимальной цене. Продолжайте ве- сти линию малой тенденции от минимума к минимуму до тех пор, пока ры- нок не образует наибольший максимум. В этом случае используйте зеле- ную ручку для нанесения линии малой тенденции вверх, начиная от мини- мума того бара, что на один позади, к максимуму текущего бара. Тогда ми- нимум, который находится одним баром назад, становится малым основа- нием. Каждую неделю, когда рынок образует последующий наибольший максимум, продолжайте вести линию малой тенденции вверх к достигну- той максимальной цене. Продолжайте вести линию малой тенденции от максимума к максимуму до тех пор, пока рынок не образует локальный наименьший минимум. Малая тенденция и дневной график от минимальной цены Принимаясь за дневной график, начинайте строить индикатор от перво- го дня торговли, а затем каждый день просто следуйте движению рынка. Если от минимальной цены рынок образовал локальный наибольший мак- симум, используйте зеленую ручку для проведения линии малой тенденции вверх, с минимума предыдущего бара до максимума текущего бара. Тогда 58 ГРАФИКИ ИНДИКАТОРА МАЛОЙ ТЕНДЕНЦИИ минимум предыдущего бара становится малым основанием. Каждый день, когда рынок образует последующий наибольший максимум, продолжайте вести линию малой тенденции наверх к достигнутой максимальной цене. Ведите линию малой тенденции от максимума к максимуму до тех пор, по- ка рынок не образует локальный наименьший минимум. В этом случае ис- пользуйте красную ручку для нанесения линии малой тенденции вниз, на- чиная от максимума предыдущего бара к минимуму текущего бара. Тогда максимум на предыдущем баре становится малой вершиной. Каждый день, когда рынок образует последующий наименьший минимум, продолжайте вести линию малой тенденции вниз, к достигнутой минимальной цене. Ве- дите линию малой тенденции от минимума к минимуму до той поры, пока рынок не образует наивысший максимум. Малая тенденция и дневной график от максимальной цены Работая с дневным графиком, стройте индикатор, начиная с первого дня торговли. Затем каждый день просто следуйте движению рынка. Если от максимальной цены рынок образовал локальный наименьший минимум, используйте красную ручку для проведения линии малой тенденции вниз от максимума, который на один бар позади, до минимума текущего бара. Тогда максимум, что находится на этом предыдущем баре, становится ма- лой вершиной. Каждый день, когда рынок образует последующий наи- меньший минимум, продолжайте вести линию малой тенденции вниз, к до- стигнутой минимальной цене. Продолжайте наносить линию малой тен- денции от минимума к минимуму, пока рынок не образует локальный наи- высший максимум. В этом случае используйте зеленую ручку для нанесе- ния линии малой тенденции, ведя ее вверх от минимума предыдущего ба- ра к максимуму текущего бара. Тогда минимум предыдущего бара стано- вится малым основанием. Каждый день, когда рынок образует последую- щую наибольшую вершину, ведите линию малой тенденции вверх, к дос- тигнутой новой максимальной цене. Продолжайте вести линию малой тен- денции от максимума к максимуму до той поры, пока рынок не образует наименьший минимум. Итак, мы выяснили, как начинать построение графика индикатора ма- лой тенденции. Продолжайте строить месячные, недельные и дневные графики вплоть до дня текущего рынка. После обозначения каждого ма- лого колебания записывайте над малыми вершинами цены и даты появле- ния. То же самое проделывайте с малыми основаниями, но записывайте цены и даты появления уже внизу - под малыми основаниями. Внутренний бар Необходимо отметить тот важный факт, что при отслеживании малых колебаний рынка появляются внутренние и внешние движения. Поскольку эта графическая модель остается всегда правильной для всех временных периодов (месяца, недели, дня), то мы ссылаемся на нее как на внутрен- ний бар (рис. 4.7). Внутренний бар появляется, когда максимум ниже пре- ПОСТРОЕНИЕ 59 дыдущего, а также когда минимум выше предыдущего. При построении графика малых колебаний рынка мы не придаем значения внутреннему ба- ру, а ожидаем появления торгового диапазона последующего бара. Чтобы определить, будет ли линия малой тенденции развиваться наверх или же пойдет вниз, мы, игнорируя внутренний бар, рассматриваем предыдущий бар. Этот бар известен как последний активный бар. Если линия тенден- ции двигалась вверх до внутреннего бара, а текущий рыночный подъем выходит вверх над максимумом последнего активного бара, то линия ма- лой тенденции движется наверх. Если линия тенденции двигалась вверх вплоть до внутреннего бара, а рынок продвигается вниз под минимумом последнего активного бара, то линия малой тенденции движется вниз. Ес- ли линия тенденции двигалась вниз до внутреннего бара и прорыв выхо- дит над минимумом последнего активного бара, то линия малой тенденции продолжает двигаться вниз. Если линия тенденции двигалась вниз до вну- треннего бара, а рынок начинает движение над максимумом последнего активного бара, то линия малой тенденции теперь следует этому движе- нию наверх. Короче говоря, трейдер не придает значения внутреннему ба- ру и ориентируется на последний активный бар, чтобы обнаружить напра- вление движения линии малой тенденции. |