Голикова, Хохленкова. Организация деятельности ЦБ. Статус, структура и основыфункционирования банкароссииглава 1
 Скачать 30.94 Mb.
|
|
Руководство по де- нежно-кредитной и финансовой статистике (МВФ, 2000), в соответствии с которым денежно-кредитные показатели представляются в разрезе применяемых финансовых инструментов и секторов экономики. Такое представление данных используется для анализа денежной массы и ее структуры, взаимоотношений всех групп финансовых посредников с другими секторами российской экономики и Таблицы «Обзор центрального банка», «Обзор кредитных организаций», «Обзор банковской системы» публикуются Банком России на ежемесячной основе, таблицы «Обзор других финансовых организаций» и «Обзор финансового сектора» — на еже- квартальной основе. В сроки, установленные Специальным стандартом распространения данных, на официальном сайте Банка России публикуются предварительные данные по основ- ным агрегатам аналитических группировок счетов Центрального банка и банков- ского сектора. В течение квартала (для данных за декабрь — в течение полугодия) данные могут уточняться. Окончательные данные публикуются ежемесячно в Бюл- летене банковской статистики и статистическом издании МВФ «International Financial Statistics». Источником информации для формирования Обзора центрального банка явля- ются ежемесячный сводный бухгалтерский баланс Банка России и данные Минфина России о международных резервах Правительства Российской Федерации. Методологические комментарии к таблицам «Бюллетеня банковской Бюллетень банковской статистики. 6 (217). 747 Для формирования Обзора кредитных организаций используются: ежемесячный сводный бухгалтерский баланс по действующим кредитным организациям (исклю- чая филиалы российских кредитных организаций за границей) и кредитным орга- низациям с отозванной лицензией; балансы филиалов иностранных банков, распо- ложенных на территории Российской Федерации; баланс государственной корпо- рации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности Обзор банковской системы является результатом консолидации данных Обзора центрального банка и Обзора кредитных организаций. Консолидация осуществля- ется путем вычета всех взаимных требований и обязательств между кредитными организациями и Банком России и суммирования их операций с другими секторами экономики и нерезидентами. Составление статистических таблиц в соответствии с требованиями МВФ имеет большое значение для анализа факторов формирования денежной базы, поскольку Центральный банк воздействует на формирование денежного предложения посред- ством контроля за динамикой денежной базы, являющейся основой внутреннего денежного обращения. Факторами, определяющими рост денежной базы, являются: • изменение чистых международных резервов; • изменение чистых внутренних активов. Понятие «чистые» означает разность между требованиями и обязательствами. Чистые международные резервы (ЧМР) рассчитываются как разность между ва- ловыми международными резервными активами и валовыми международными ре- зервными пассивами органов денежно-кредитного регулирования (Центрального банка и Правительства РФ). Состав и структура международных резервных активов были рассмотрены нами в гл. 30 учебника. Международные резервные пассивы определяются как сумма: а) непогашенной задолженности перед МВФ; б) любой выраженной в конвертируемых валютах задолженности ЦБ и Правитель- ства РФ со сроком погашения до одного года включительно, в том числе задолжен- ность Внешэкономбанка или другого учреждения от имени Правительства РФ; в) любого увеличения краткосрочных (не связанных с МВФ) валютных пассивов в сумме, превышающей 2 млрд долл. США; г) объема просроченной задолженности по внешним платежам и по контрактным долговым обязательствам, не подлежащим переоформлению. Чистые внутренние активы (ЧВА) по методологии Международного валютного фонда включают: а) чистый кредит расширенному правительству, в том числе: • чистый кредит федеральному правительству; • чистый кредит внебюджетным фондам; • чистый кредит местным бюджетам. б) чистый кредит коммерческим банкам; в) прочие неклассифицированные активы (остатки по счетам на балансе Банка России). 38.3. МОНИТОРИНГ ПРЕДПРИЯТИЙ В ЦЕНТРАЛЬНОМ БАНКЕ В целях повышения роли центрального банка в реализации государственной экономической политики требуется совершенствование всех форм его особенно в области анализа и прогнозирования экономических процессов как на макро-, так и на региональном и микроуровне. 748 Основные направления осуществления Банком России работы в этой области предусмотрены п. 13 ст. 4 Закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке Они нашли свое отражение в Рекомендациях по организации эко- номической работы в экономических подразделениях территориальных учреждений Банка России. В соответствии с этими Рекомендациями в функции ГУ (НБ) входят, в частности, анализ и прогнозирование важнейших тенденций развития экономики региона с учетом финансового положения предприятий. Система экономического анализа и прогнозирования на уровне ориен- тирована на исследование следующих процессов: • влияние инструментов денежно-кредитной политики на общеэкономические тенденции развития регионов, в том числе на формирование сбережений и на- коплений различными субъектами хозяйственных отношений; • взаимозависимость уровня ликвидности банковской системы на региональном уровне и финансового состояния предприятий, отдельных секторов и сфер эко- номики регионов; • инвестиционный климат в отдельных регионах и эффективность реализуемой денежно-кредитной политики, включая анализ рентабельности предприятий и отраслей региона с позиции оценки уровня реальных ставок на кредиты; • взаимосвязь на региональном уровне процессов развития реального и финан- сового секторов российской экономики, в том числе исследование финансовых потоков между отдельными секторами. Предприятия нефинансового сектора рассматриваются Центральным банком как потенциальные заемщики, от результатов финансовой и хозяйственной деятельности которых во многом зависит стабильность и устойчивость развития банковской сис- темы. В связи с этим возникает необходимость организации мониторинга пред- приятий реального сектора. Подобные системы мониторинга предприятий нефинансового сектора эконо- мики создаются и развиваются во многих центральных (национальных) банках (с учетом специфики их деятельности). В Германии Бундесбанк начиная с г. проводит мониторинг предприятий преимущественно в целях осуществления опе- раций рефинансирования. Банк Франции, который издавна занимается мониторингом, на основе его ре- зультатов регулярно разрабатывает рейтинги французских компаний. В США система мониторинга предприятий ориентирована на постоянное отсле- живание их платежеспособности и построение системы управления рисками. Банк Японии на основе данных мониторинга предприятий формирует систему композитного индекса который служит практическим ориентиром для функционирования финансовых рынков страны. Созданы подобные системы и центральными банками стран СНГ: Казахстана, Армении, Таджикистана, Украины. Первый этап этой работы в России был связан с проектом «Центр мониторинга предприятий» по программе который осуществлялся в России группой экс- пертов Европейской комиссии. Работа проводилась с конца 1992 г. до середины 1995 г. В основу проекта на том этапе было положено изучение опыта Банка Фран- ции по организации мониторинга финансового положения предприятий и оценки на микроуровне изменения экономической конъюнктуры. Второй этап реализации проекта начался в I квартале 1997 г. с проработки во- просов, связанных с изучением опыта центральных банков зарубежных стран в об- ласти исследования финансового положения предприятий, рассматриваемого прежде всего с позиции возможного возникновения риска ликвидности банковской системы. 749 На третьем этапе реализации проекта осуществлено изучение опыта создания и использования системы мониторинга центральными банками тех стран, специалисты которых по результатам тендера, проведенного ЕС в рамках программы TACIS, были включены в состав экспертов проекта. Это Германия, Япония и Ирлан- дия. Кроме того, изучен опыт Франции и Турции, центральные банки которых также широко используют результаты регулярного мониторинга предприятий для целей рефинансирования предприятий реального сектора и отслеживания экономической конъюнктуры в реальном секторе. В настоящее время первичные цели создания мониторинга предприятий можно считать создана и функционирует целостная система анализа текущих тенденций в основных сферах деятельности и отраслях нефинансового сектора, основанная на использовании информации, представляемой на регулярной основе предприятиями нефинансового сектора непосредственно Банку России. В 2002 г. была разработана программа практического использования результатов мониторинга предприятий для нужд банковского сообщества. Целью проведения мониторинга предприятий является осуществление комплекс- ного анализа основных тенденций развития нефинансового сектора экономики, в том числе по регионам и видам экономической деятельности (отраслям), резуль- татов производственной и финансово-хозяйственной деятельности, а также финан- сового положения предприятий. Результаты этого анализа используются для инфор- мационно-аналитического обеспечения законодательно установленных основных направлений деятельности Банка России. Основную роль в организации и проведе- нии этой работы играют территориальные учреждения Банке России. В современных условиях мониторинг предприятий рассматривается как средство информационно-аналитической поддержки проводимой работы по совершенство- ванию банковского регулирования и надзора, а также оказания информационно- аналитического содействия банкам в выполнении надзорных требований Банка России. Общими задачами, которые решаются в ходе мониторинга предприятий централь- ными банками стран с рыночной экономикой, являются: • оценка системных рисков в банковской системе, возникающих под воздей- ствием прежде всего структурных сдвигов в реальном секторе экономики; • решение практических задач, связанных с основными функциями централь- ного банка конкретной страны; • оценка эффективности проводимой денежно-кредитной политики с учетом ре- ального развития общеэкономических процессов как на уровне страны в це- лом, так и отдельных ее регионов; • анализ и прогноз экономической конъюнктуры на основе оценки финансового положения предприятий, изменения спроса и предложения на микроуровне, формирования под воздействием указанных процессов инвестиционного кли- мата. На этапе практической реализации проекта мониторинга в России еще в г. Банком России были разработаны анкеты проведения с привлечением специалистов территориальных учреждений ЦБ РФ ежемесячных опросов предприятий по оценке экономической конъюнктуры (конъюнктурные анкеты), ежеквартальных опросов по оценке состояния производственного потенциала и инвестиционного климата (инвестиционные анкеты), ежеквартальные опросы по оценке финансового поло- жения предприятий (финансовые анкеты). Анкеты составлены с учетом специфики отдельных видов экономической дея- тельности предприятий (отраслей), исходя из форм бухгалтерского, статистического и управленческого учета и отчетности предприятий, содержащих количественную 750 (числовую) информацию, а также предполагают получение нечисловой (качест- венной) информации. Состояние мониторинга, проблемы его организации периодически анализиру- ются в периодической В результате анкетирования предприятий Центральный банк информацию по следующим направлениям: • изменение экономической конъюнктуры и ее составляющих; • изменения в производственно-хозяйственной, в том числе инвестиционной деятельности предприятий; • факторы, воздействующие на производство, а также факторы, ограничивающие рост производства предприятий; • формы, мотивы и источники финансирования инвестиций; • ожидания предприятий и их изменения; • изменение и характеристики финансового положения предприятий; • характеристики учетной политики предприятий; • изменение, факторы и структура спроса предприятий на банковские • оценка предприятиями допустимого для них уровня процентных ставок; • оценка предприятиями взаимодействия с кредитными организациями при об- ращении за банковскими услугами или при их получении. Полученная информация может быть разделена на три вида: • первичная информация, правом пользования которой обладают сотрудники служб мониторинга предприятий; • оценка производственной и финансово-хозяйственной деятельности отдельных предприятий; эти сведения направляются только предприятию-владельцу пер- вичной информации или используются исключительно в системе Банка России без права представления этой информации третьим лицам; • аналитическая информация, агрегированная по видам экономической деятель- ности (отраслям), группам предприятий, регионам или федеральным округам. Сбор, контроль и обработка первичной информации, получение аналитической информации по результатам мониторинга предприятий и ее анализ на уровне реги- онов осуществляются на основе специально разработанной информационно-ана- литической системы, предусматривающей ведение постоянного контроля качества получаемой информации. Достоверность сведений обеспечивается руководством предприятий, участвующих в мониторинге, проводимом Банком России. Информация по результатам мониторинга используется для обеспечения важ- нейших направлений деятельности Банка России, направляется предприятиям- участникам мониторинга, а с 2005 г. — тем кредитным организациям (банкам и их региональным филиалам), которые в добровольном порядке выразили заинтересо- ванность в получении аналитических материалов. Проводимые среди кредитных организаций опросы показывают, что они весьма широко используют получаемую от Банка России аналитическую информацию: для стратегического планирования и разработки бизнес-планов; корректировки отрас- левой, региональной и внутрирегиональной стратегии деятельности; расширения клиентской базы; более гибкого регулирования объема операций и ценовой поли- тики на рынке банковских услуг; совершенствования оценки и управления рисками; развития региональной сети и т.д. Информация, получаемая Банком России по результатам мониторинга пред- приятий, в аналитических целях агрегируется: См. статьи Степанова, A.M. Гришина, И.А. Моргачевой и других специалистов Банка России. 751 • в целом по Российской Федерации; • по видам экономической деятельности (отраслям); • по группам основных видов экономической деятельности или отраслей (комп- лексам • по регионам; • по группам регионов (федеральным округам); • по группам предприятий; • в других необходимых комбинациях, исходя из потребностей проведения ана- лиза. В проводимом Банком России мониторинге на добровольной основе участвуют свыше 14 тыс. российских предприятий. В результатах мониторинга заинтересованы и нефинансовые предприятия. Осо- бый интерес у них вызывает возможность получения «Бланка отраслевого сопостав- ления», который Банк России формирует только для участников мониторинга. Этот аналитический материал позволяет руководству предприятий достаточно оперативно получать в динамике уникальную оценку финансового положения конкретного предприятия в сопоставлении с оценкой результатов деятельности группы пред- приятий одного вида экономической деятельности, работающих в похожих усло- виях. Вопросы для знаний Каково содержание функции Центрального банка «Макроэкономический анализ и прогнозирова- ние»? 2. Назовите современные задачи системы анализа и прогнозирования общеэкономических процес- сов. 3. Какие методы макроэкономического анализа применяет Центральный банк? 4. Охарактеризуйте систему сбора и анализа статистической информации в Банке России. 5. В чем состоит значение мониторинга предприятий для Центрального банка, кредитных организаций, нефинансовых предприятий? 6. В каких изданиях Банка России представлены результаты деятельности по анализу и прогнозирова- нию макроэкономических и региональных процессов? Тестовые и практические задания 1. Система национальных счетов содержит информацию: 1) о доходах и расходах органов государственного управления; 2) о ВВП; 3) о прибыли центрального банка; 4) об активах и пассивах секторов экономики; 5) о курсе национальной валюты. Выберите правильный ответ: 4 и5; б) 2, 3 и 5; в) 4; г) 4. 2. В денежную программу включаются показатели: 1) денежный обзор; 2) квазиденьги; 3) денежная база; 4) денежная масса; 5) аналитические группировки органов денежно- кредитного регулирования. Выберите правильный ответ: а) 5; б) 3 и 4; в) 3, 4 и 5; г) 2, 3 и 4. 3. Чистые внутренние активы (ЧВА) включают: 1) чистый кредит местным бюджетам; 2) чистый кредит коммерческим банкам; 3) чистые международные резервы; 4) непога- 752 задолженность перед МВФ; 5) чистый кредит федеральному правительству. Выберите правильный ответ: 5; б) 4; в) 2, 3 и 5; г) 2, 3 и 4. 4. Информация о структуре спроса предприятий на банковские услуги может быть получена Центральным банком: а) путем анализа отчетов министерств и ведомств; б) на регулярной основе в рамках обязательной отчетности предприятий; в) по формам обязательной отчетности кредитных организаций; г) в результате мониторинга предприятий Центральным банком. 5. Изданием Банка России не является: а) квартальный обзор инфляции; б) отчет об управлении государственным долгом; в) отчет о развитии банковского сектора и банковского надзора; г) Бюллетень банковской статистики. 6. Проанализируйте показатели Денежного обзора по данным Бюллетеня банковской ста- тистики. Назовите факторы, влияющие на спрос и предложение денежной массы. 7. Изучите Квартальный обзор инфляции на последнюю дату. Какова структура этого до- |