Мировая экономика. Мировая экономика и международный бизнес_под ред. Полякова и Щен. Государственный университет управления мировая экономика и международный бизнес
 Скачать 7.16 Mb.
|
|
Глава 8 Экономико-математические модели широко применяются для анализа современных тенденций развития мирохозяйственных связей. Например, моделирование товаропотоков в международной торговле помогает уяснить наиболее значимые тенденции и оценить долгосрочные перспек- тивы развития международного обмена. На основе некоторых моделей про- водится моделирование товарных потоков между странами, причем их ди- намику и интенсивность определяет характер внутриэкономического состояния страны. Повсеместное широкое использование такого рода моделей направлено не только на улучшение понимания международных экономических взаимосвязей и надежного прогнозирования в области мировой торговли, но и непосредственно на повышение эффективности участников международного бизнеса. Именно экономико-математические модели помогают понять, как факторы спроса и предложения оказывают влияние на структуру производства в определенных отраслях отдельной страны и мировой экономики в целом, а кроме того, дают возможность выработать конкретные рекомендации по наиболее эффективному выходу фирмы на мировой рынок. К числу наиболее известных математических моделей в между- народной экономике относятся следующие: стандартная модель между- народной торговли; гравитационные модели; основы глобального проекта международной торговли (проект ЛИНК) и модель «затраты — выпуск» В. Леонтьева применительно к мировой экономике. Стандартная модель помогает научиться выбирать оптимальное соотношение товаров, обеспечивающее максимальное удовлетворение потребностей, и устанавливать оптимальные цены на товары. Гравитационные модели позволяют устанавливать оптимальные зна- чения экспорта и импорта, учитывая такие показатели, как уровень нацио- нального дохода стран, инвестиции в основной капитал, величины транс- портных тарифов, факторы торговых преференций. Проект ЛИНК разработан для использования транснациональными корпорациями (ТНК) с целью выбора рычагов влияния (давления) на эко- номику развивающихся стран и нахождения оптимальных путей экспан- сии на зарубежные рынки товаров и услуг. Наконец, использование модели «затраты — выпуск» В. на основе оценки исследования 182 МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА И МЕЖДУНАРОДНЫЙ БИЗНЕС отдельных отраслей позволяет анализировать экономический рост и прог- нозировать развитие мировой экономики в целом. 8.1. Стандартная модель международной торговли Эта модель служит основным теоретическим инструментом анализа международной торговли. Модель оперирует совокупным спросом и пред- ложением и исходит из предпосылки о существовании торговли двумя товарами между двумя странами. В рамках стандартной модели рассмат- ривается и производство товаров с растущими издержками замещения. Имея карту кривых безразличия, а также линию обмена, можно найти и проанализировать различные кривые спроса на обмениваемые товары, получающиеся соединением точек касания. Очевидно, что изменение коли- чества экспортируемых и импортируемых товаров в ответ на изменение в условиях торговли зависит от формы кривых безразличия. Производство или перераспределение. Прямые линии обмена товаров при условии неизменности вмененных издержек, отражающих упу- щенные возможности, могут использоваться и для иллюстрации распре- деления данного объема производительных сил страны между альтер- нативными отраслями промышленности А и В. Наклон линии обмена отражает возможные варианты перевода производительных сил из одной производства (например, из отрасли В) в другую (например, в от- расль А). 184 МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА И МЕЖДУНАРОДНЫЙ БИЗНЕС В условиях отсутствия торговли страна должна найти такое сочета- ние внутреннего производства двух товаров, которое бы максимизировало благосостояние общества. Такое наилучшее сочетание обеспечивается точкой касания границы производственных возможностей с одной из кри- вых безразличия. На практике же стране приходится жертвовать все большим коли- чеством единиц одного товара, чтобы обеспечить производство каждой дополнительной единицы другого товара, т.е., как правило, мы стал- киваемся с возрастанием издержек замещения одного товара другим. Кри- вая производственных комбинаций поэтому представляет собой выпук- лую вверх линию (рис. 8.3). Кривая производственных комбинаций иногда называется линией предельного уровня трансформации и задает совокуп- ное предложение. Глава 8. 185 Таким образом, до вступления одной страны в торговые отношения с баланс устанавливается путем взаимодействия между спросом предложением. В точке касания достигается максимальное удовлетво- рение потребностей страны — страна потребляет максимальное количе- ство производимых ею же двух товаров. Торговля и производство. Возможность выбора между производст- вом и обменом, позволяющую достигнуть более высокий уровень удовлет- воренности набором товаров А и В, можно проиллюстрировать на рис. 8.4. Рис. 8.4. Выбор между производством и обменом товаров В ситуации автаркии (обособленности) равновесие устанавливается в так называемой точке национального равновесия — При вступлении страны в торговые отношения производство из этой точки по границе производственных возможностей сдвигается в другую точку — точку касания кривой предельного уровня замещения и линии обмена. В результате международной торговли обе страны получают возмож- ность выйти на такой уровень потребления, который был недостижим для них в условиях автаркии. Так, в точке страна В переходит на более высо- кий уровень удовлетворения спроса, чем в точке Р. Любые изменения в условиях торговли отразятся на соотношении экспорта и импорта страны, а также на количестве произведенного и обме- ниваемого товара. На графике это выразится в смещении точки К вправо либо влево. В случае совпадения точек касания необходимость в торговле отсутст- а потому страна, по всей видимости, прекратит свои внешнеторговые и перейдет на самообеспечение (рис. 8.5). 188 МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА И МЕЖДУНАРОДНЫЙ БИЗНЕС чивающий международное равновесие, выводится методом подбора, ис- ходя из следующих двух предпосылок: 1) в силу того что обе страны действуют в одинаковых условиях торговли, линии обмена должны быть параллельны; 2) в сбалансированной экономике экспорт одной страны равняется импорту другой, и наоборот. Торговля и производство двух стран с одинаковыми производст- возможностями. В случае, когда производственные возможности двух стран абсолютно одинаковые, возникает вопрос о целесообразности развития торговых отношений. Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо проанализировать спрос, который основывается на вкусах и предпочтениях потребителей и не может полностью совпадать в двух странах. Странам с одинаковыми производственными возможностями также выгодно вступать в торговые отношения друг с другом, которые в данном случае строятся на различном спросе потребителей. В итоге страны полу- чают большее количество предпочитаемого товара, нежели при полной переориентации на его производство. Резюмируя основные положения стандартной модели международ- ной торговли, необходимо отметить следующее: — предложение характеризуется предельным уровнем трансформа- ции, а спрос — предельным уровнем замещения; — баланс объемов производства рассмотренных товаров до вступ- ления стран в торговые отношения друг с другом устанавливается путем взаимодействия между линией производственных комбинаций и кривой безразличия; — баланс в условиях торговли находится подбором; — международная торговля позволяет странам достигнуть более высокого уровня потребления товаров, который был недостижим в усло- виях самообеспеченности и, следовательно, достигнуть более высокого уровня удовлетворенного спроса, что и объясняет причину вступления стран в торговые отношения; — каждая из стран от международной торговли выигрывает ровно столько, сколько она получает в результате перехода на более высокую кривую безразличия. Международное равновесие. Модель международного равновесия является развитием стандартной модели международной торговли. Она основывается на теории взаимного спроса — показателе, объединяющем спрос и предложение и показывающем, какое количество импортного товара требуется стране, чтобы побудить ее экспортировать различные количества другого товара. Кривые взаимного спроса показывают точное соотношение между парой экспортного и импортного товаров, которое возникает в результате Рис. 8.8. Международное равновесие Модель общего равновесия в международной торговле позволяет изу- чить все основные параметры международной торговли и связанные с ней параметры национальной экономики. Она показывает условия производ- ства (предложения) и предпочтения потребителей (спроса), а также размеры производства и потребления и относительные товарные цены в условиях отсутствия торговли, как и относительное преимущество каждой из стран. В условиях торговли модель показывает уровень специализации стран на производстве каждого товара, физический объем условия тор- говли, выигрыш от торговли и его распределение между странами. Общее международное равновесие достигается тогда, когда одновременно 190 МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС новешиваются спрос и предложение на товар во внутренней и между- народной торговле. 8.2. Гравитационные модели Для моделирования товарных потоков между парами стран построены специальные эконометрические модели, получившие название грави- тационных. Каждая модель представляет собой функцию, связывающую товарный поток с несколькими факторами: социально-политическими, экономическими, географическими. Гравитационные модели определяют зависимость однонаправленного внешнеторгового потока от параметров состояния как страны-экспортера, так и страны- импортера. В основе названия гравитационных моделей лежит известная из физики формула притяжения. Впервые в экономических процессах эта фор- мула была применена для описания зависимости между продавцом в го- роде и покупателем, живущим за городом, исходя из предпосылки, что их «притягивает» друг к другу: Одна из первых моделей экспорта была предложена известным гол- ландским экономистом Я. Тинбергеном. Зависимость интенсивности товар- ного потока от расстояния между торгующими странами и обусловлен- ность импорта страны величинами их валового национального продукта задается формулой Гравитационные модели международной торговли продолжают свое развитие и в настоящее время. В своем исследовании, посвященном роли ВТО в международной торговле, профессор школы бизнеса Калифорний- ского университета Э. Роуз использовал стандартную гравитационную модель двусторонней торговли. На основе статистических данных за пе- риод гг. для 178 стран он приходит к выводу, что эффект от членства в ГАТТ — ВТО экономически несуществен, часто негативен и находится в пределах статистической ошибки. Используя более 60 ин- дикаторов степени либерализации торговой политики (например, соотно- шение объема импорта к ВВП, уровни тарифной и нетарифной защиты), Роуз исследует данные о торговле 168 стран за период с 1950 по 1998 г. и не находит существенной зависимости между степенью свободы торго- вой политики и членством в ВТО. 8.3. Глобальная модель международной торговли — проект ЛИНК Проект ЛИНК представляет собой глобальную модель международ- ной торговли, разработанную в г. ассоциацией экономи- ческих прогнозов (WEFA) под руководством лауреата Нобелевской пре- мии Л. Клейна для оказания консультативной помощи Государственному департаменту США в выборе эффективных мероприятий во внутренней и внешней политике. Проект замышлялся для того, чтобы интегрировать Глава 8. Экономико-математическое 193 модели разных стран, в том числе стран третьего мира и социалистических государств, в единую общую систему с целью улуч- шения понимания международных экономических связей и прогнози- рования в области мировой торговли. Моделирование международной торговли с использованием проекта ЛИНК базируется на идее объединения национальных регионально- макромоделей на основе общей методики с целью проведения расчетных процедур для вычисления показателей международной торговли. Такой подход позволяет объединять автономно рассчитанные и региональные модели с широ- ким спектром параметров при условии использования в них одной центра- лизованно выработанной методики проведения расчетов. При построении модели ЛИНК используются показатели экспортных цен, импорта и прочих факторов, определяющих особенности уровня социально-экономического развития каждой страны. Необходимо отме- тить, что эта модель учитывает только международную торговлю товарами, однако показатели экспорта и импорта услуг при наличии статистических данных могут быть отражены в моделях отдельных стран. В проект ЛИНК вошли модели развитых стран, а также развивающихся регионов (Южной Америки, Юго-Восточной Азии, Ближ- него Востока и Африки) и группы стран с переходной экономикой. Расчеты в проекте ЛИНК проводятся в разрезе четырех товарных групп: 1 — продукты питания, напитки, табачные изделия; 2 — сырье и материалы; 3 — топливо; 4 — готовые изделия, полученные в результате укрупнения пози- ций Международной стандартной торговой классификации (МСТК). С помощью проекта ЛИНК были последствия энер- гетического кризиса — гг., «новой экономической политики» Р. Никсона, а также возможных вариантов налоговой политики администра- ции Дж. Картера для экономики США и ряда других стран. В частности, результаты расчетов по последнему сценарию показали, что снижение налогов в США, передавшись по цепи эконо- мических взаимодействий, обнаруживает наибольшее воздействие на улуч- шение платежного баланса Франции. представляет собой известную систему ЛИНК и является инструментом для превращения экспортных и импортных цен в эндогенные переменные. Строки матрицы А в равенстве выступают в роли корректирующих величин при сопоставлении объемов национального импорта с экспортом. Столбцы матрицы в тождестве при сопоставлении националь- ных экспортных цен и превращении их в импортные как средневзвешенные. Алгоритм проекта ЛИНК реализуется следующим образом. 1. На первом этапе задаются обоснованные значения экспорта и импортных цен, которые поступают в систему уравнений национальной модели. Таким образом рассчитываются значения импорта и экспортных цен. 2. Затем полученные значения вводятся в систему уравнений ЛИНК и по ним определяются новые значения экспорта и импортных цен, кото- рые сравниваются с заданными ранее, и при наличии расхождений, выхо- дящих за допустимые пределы, процесс повторяется до обеспечения сходимости. Мировая торговля при этом трактуется как сумма мирового импорта. Проект ЛИНК ставил своей целью определение областей приложе- ния усилий Соединенных Штатов по балансированию внешнеторговой политики исходя из условий сбалансированности мировой торговли (равенство глобального экспорта и импорта), что достигается с помощью определенного алгоритма коррекции. Несмотря на то что система ЛИНК была разработана для того, чтобы служить инструментом прогнозирования в мировом масштабе, она оправдала себя в этом качестве. Так, построение системы на основе 196 МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС краткосрочных и среднесрочных национальных и региональных экономи- ческих моделей препятствует ее использованию при составлении долго- срочных прогнозов. Между тем большинство глобальных проблем носит долгосрочный характер. Кроме того, система дает неточные результаты даже при краткосрочном прогнозировании цен — показателе системы. Наконец, она ориентирована на нужды ведущих развитых стран, хотя важнейшая часть глобальных экономических проблем связана с поис- ком путей ликвидации отсталости развивающихся стран. С методической точки зрения автономные компоненты проекта ЛИНК, а также способ их увязки в единую систему представляют несомненный интерес. Проект ЛИНК известен наиболее широко, но это только одна из моде- лей подобного рода. Государственными агентствами во всем мире были разработаны несколько подобных моделей: — мировая ческая модель, созданная Японским агентством экономического планирова- ния; EEC — модель Европейской экономической комиссии; MINIMOD — сравнительно небольшая модель МВФ. Кроме того, широкомасштабные модели были разработаны частными фирмами, занимающимися экономи- ческими консультациями, например — модель объединенных данных о ресурсах. 8.4. Анализ структуры мировой экономики методом «затраты — выпуск» Метод экономического анализа, получивший название «затраты — выпуск», был разработан американским ученым русского происхождения В. Леонтьевым. За это он был удостоен Нобелевской премии по экономике в г. Этот метод часто характеризуют как попытку использовать модель общего равновесия для эмпирического исследования процесса произ- водства. Действительно, В. Леонтьев сделал попытку применить эконо- мическую теорию общего равновесия к эмпирическому изучению взаимо- зависимости между различными отраслями народного хозяйства, прояв- ляющейся в ковариации цен, объемов производства, капиталовложений и доходов. Для исследователей немаловажным является возможность изучения с помощью метода «затраты — выпуск» количественных изменений в отраслях после изменений в конечном спросе или в условиях производ- ства какой-либо отдельно взятой отрасли. В основе модели В. Леонтьева лежат следующие предположения: 1) в экономической системе производятся, продаются, покупаются, потребляются и инвестируются п продуктов; 2) каждая отрасль является «чистой», т.е. производит только один продукт, совместное производство различных продуктов исключается. Различные отрасли выпускают разные продукты; Леонтьев отмечал, что мировая экономика как экономика отдельной страны может быть представлена как система взаимозависимых процес- сов, состояние которых может быть описано в форме двойной таблицы «затраты — выпуск», характеризующей потоки товаров и услуг, имеющие место между различными отраслями и структурными единицами. Такой подход был им использован при проведении глобального исследования под эгидой ООН проблем ускоренного развития и борьбы с безработицей с целью выявления перспективных направлений в развитии мировой эко- номики и охраны окружающей среды. Исследования основывались на предположениях, что мировая эконо- мика состоит из двух регионов: развитые и развивающиеся и что эконо- мика каждого региона делится на три производственных сектора: добыва- ющих отраслей, производящих сырье; поставляющих обычные товары и услуги; перерабатывающих загрязняющие вещества. Исходя из проделанного анализа по 28 группам стран и почти 45 произ- водственным секторам для каждой группы, Леонтьев дал общую характе- ристику всемирному хозяйству, сводящуюся к двум таблицам, построен- ным по схеме «затраты — выпуск». При этом конечное потребление разделено на два потока: потребление на внешнем и внутреннем рынке. Условия охраны окружающей среды описывались для 30 основных загрязняющих веществ; использование несельскохозяйственных природ- ных ресурсов — для почти 40 различных минералов и видов топлива. Обе таблицы «затраты — выпуск» описывают межсекторные потоки товаров и услуг в экономике развитых и развивающихся стран. Поток при- родных ресурсов из развивающихся в развитые страны, а также противо- положный ему поток промышленных товаров из развитых в развивающиеся страны характеризует процессы экспорта (со знаком «плюс») и импорта (со знаком минус). Последний столбец таблиц характеризует внутренний валовой продукт и объем загрязняющих веществ. Глава 8. Экономико-математическое моделирование... 201 Положительные величины в третьей строке («загрязнение окружа- ющей среды») характеризуют объем загрязняющих веществ (в натуральном выражении), вырабатываемых отраслью производства, указанной в соот- ветствующем столбце. Отрицательная величина на пересечении третьего столбца и третьей строки характеризует объем загрязняющего вещества, прошедшего переработку. Такие ресурсы, как энергия, химикаты и т.д., приобретаемые отраслью, перерабатывающей загрязняющие вещества, в других отраслях и добавленная стоимость, выплаченная ею, включены как положительные величины в этот же третий столбец. Разница между общим объемом загрязняющих веществ, произведенных всеми отраслями, и объемом очищенных загрязняющих веществ составляет Его величина указана в третьей строке последнего столбца. В двух ниж- них строках показаны затраты труда в каждой отрасли производства и выплаты прочим Значения величин, приводимых в табл. 8.3, приблизительные, но их порядок соответствует примерным оценкам межотраслевых потоков внутри каждой из двух групп стран, а также между ними за последние два десяти- летия до получения представляемых результатов. |