Международный консорциум Электронный университет Московский государственный университет экономики, статистики и информатики

• Название: Международный консорциум Электронный университет Московский государственный университет экономики, статистики и информатики
• Дата: 25.04.2023
• Размер: 1.32 Mb.
• Имя файла: Modelirovanie_riskovykh_situatsiy_Kiseleva_I_A_Uch_-prakt_pos_ME.pdf
• Тип: Учебно-практическое пособие; #1089553
• страница: 11 из 11

Диверсификация уменьшает
степень риска
0 10 20 30 40 1
4 7
10 13 16 19
Количество независимых инструментов
Ст ан да р
тн ое от кло н
ение ст.откл рынок
Таким образом, проведя анализ информации по оценке банковских рисков и уменьшению их влияния на доходы и в целом на финансовые результаты деятельности банка, можно сделать следующие выводы:
1. Защита от проявления риска кредитования индивидуального заемщика состоит в определении его кредитоспособности. Но надо отметить, что в настоящее время прак- тически не уделяется внимания трендам показателей банка, все проводимые расчеты осуществляются по данным прошедшего периода и выводы, соответственно, также ха- рактеризуют деятельность предприятия в прошлом. Банк, кредитуя заемщика, подверга- ется будущему риску невозврата кредита. Поэтому необходимо совершенствовать мето- дологию определения кредитоспособности.
2. Избежать или снизить кредитный риск может помочь создание единой инфор- мационной базы о заемщиках. Такая база данных, содержащая всю жизненную историю клиента, позволит выработать оптимальную стратегию кредитования каждого заемщика, и поможет избежать возможной потери доходов.
3. В нынешних кризисных условиях, когда финансовое положение заемщиков за- висит от множества внешних факторов, определение кредитоспособности клиента для банка связано с определенными трудностями. При принятии в обеспечение кредита ма- териальных ценностей банк должен учитывать конъюнктуру рынка на данные матери- альные ценности и оценку имущества производить, исходя из рыночных цен.
4. Каждый банк должен систематически анализировать структуру и качество кре- дитного портфеля, определив для себя оптимальное соотношение отдельных видов кре- дитов.

Моделирование рисковых ситуаций
94
Тесты
1.
Соотношение понятий «риск» и «доходность»:
1) риск и доходность изменяются в одном направлении;
2) риск и доходность изменяются в противоположных направлениях;
3) риск и доходность не связаны между собой.
2. Хеджирование риска:
1) внесение рисковых премий, покрывающих ожидаемую величину потерь;
2) открытие противоположных позиций, снижающих совокупный уровень риска;
3) ограничение каких-либо параметров, влияющих на риск заданной величиной.
3. Дисперсия:
1) стандартное квадратичное отклонение;
2) сумма квадратов отклонений случайной величины от ее среднего значения, взвешен- ных на соответствующие вероятности;
3) сумма произведений значений случайной величины на их вероятности.
4. Показателем эффективности финансового решения (операции) служит:
1) риск;
2) рентабельность;
3) прибыль.
5. Математическое ожидание:
1) среднее значение случайной величины;
2) сумма произведений значений случайной величины на их вероятности;
3) сумма квадратов отклонений случайной величины от ее среднего значения.
6. К показателям измерения риска относятся:
1) дисперсия:
2) коэффициент вариации;
3) дисконтирование потоков платежей.
7. Соотношение понятий «риск» и «неопределенность»:
1) в отличие от неопределенности, риск возникает только в тех ситуациях, когда субъект принимает решение действовать;
2) риск и неопределенность – тождественные понятия;
3) риск – это измеримая неопределенность.
8. Кредитный риск:
1) риск, возникающий из-за изменений условий на рынке, в результате которого может произойти частичная или полная потеря;
2) риск, возникающий из-за возможности невыполнения заемщиком своих обяза- тельств частично или полностью;
3) риск, обусловленный деятельностью самого финансового института.
9. Метод VAR:
1) метод управления процентным сальдо;
2) метод хеджирования рисков;
3) метод управления рисками.

Тесты
95
10. Риск:
1) опасность потерь;
2) вероятность неблагоприятного исхода финансовой операции;
3) неопределенность в предсказании результата проведения операции.
11.
Ссудный риск:
1) кредитный риск;
2) риск невозврата размещенных ресурсов банка;
3) риск невозврата заемщиком кредитов или процентов по ним.
12. Соотношение понятий «риск» и «объем актива»:
1) риск растет вместе с ростом объема актива;
2) риск уменьшается с ростом объема актива;
3) риск и объем актива – понятия не взаимосвязанные
13. Антагонистическая игра:
1) игра двух или более лиц с нулевой суммой;
2) взаимодействие двух лиц с противоположными интересами;
3) игра двух лиц, где в качестве одного из игроков выступает «природа».
14. Чистая стратегия:
1) выбор с определенной вероятностью смешанных стратегий;
2) каждая фиксированная стратегия, которую может выбрать игрок;
3) прямоугольная игра с конечным числом стратегий двух игроков.
15. Достоверное событие:
1) событие, вероятность которого равна 0,5;
2) событие, в котором каждый элементарный исход испытания не благоприятствует событию;
3) событие, вероятность которого равна 1.
16. Игра:
1) создание математических моделей реструктуризации объединений и их компью- терная реализация;
2) упрощенная математическая модель реальной конфликтной ситуации;
3) исключение из матрицы строк и столбцов, приводящее к уменьшению размерно- сти платежной матрицы.
17. Коэффициент асимметрии:
1) четвертый нормированный центральный момент;
2) нормированная величина третьего центрального момента;
3) отношение коэффициентов эксцесса и скоса.
18. Коэффициент вариации:
1) степень риска на единицу дохода;
2) положительный корень из дисперсии;
3) диапазон вероятностного распределения ожидаемой доходности.
19. Критерий Вальда:
1) критерий максимакса;
2) максиминный критерий
3) критерий минимаксного риска.

Моделирование рисковых ситуаций
96
20.
Риск процентной ставки относится к следующей категории:
1) риски операционной среды;
2) риски поставки финансовых услуг;
3) финансовые риски.
21. Диверсификация:
1) добавление активов к портфелю, которые имеют низкие корреляции с активами, присутствующими в портфеле;
2) анализ средств, вложенных в активы с повышенным риском;
3) внесение рисковых премий, покрывающих ожидаемую величину потерь.
22. Коэффициент диверсификации привлеченных средств показывает:
1) финансовую и рисковую устойчивость банка;
2) эффективность политики банка по привлечению и размещению ресурсов;
3) опасность возникновения кредитного риска.
23. Процентный риск:
1) риск изменения покупательной способности денег;
2) риск для прибыли, возникающий из-за колебаний процентной ставки;
3) риск принятия такого решения о предоставлении кредита, которое не приведет к получению наибольшего дохода из-за изменений процентных ставок.

Список рекомендуемой литературы
97
Список рекомендуемой литературы
1. Альгин А.П. Грани экономического риска. – М.: Знание, 1991.
2. Андрейчиков А.В., Андрейчикова О.Н. Анализ, синтез, планирование решений в экономике. – М.: Финансы и статистика, 2001.
3. Антонович А.Я. Курс государственного благоустройства. Ч.2. – М., 1890.
4. Антология экономической классики: В 2-х т. – М.: МП ЭКОНОВ, 1993.
5. Ачкасов А.И. Балансы коммерческих банков и методы их анализа. Вопросы ликвид- ности и их отражение в банковском балансе. – М.: Консалтбанкир, 1993.
6. Бабичева Ю.А., Тохова О.А. Анализ Банковского баланса // Деньги и кредит, 1999. –
№3.
7. Балабанов И.Т. Риск – менеджмент. – М.: Финансы и статистика, 1996.
8. Балабанов И.Т. Основы финансового менеджмента. – М.: Финансы и статистика,
1997.
9. Банки и банковские операции / Под ред. Е.Ф. Жукова. – М.: Банки и биржи; ЮНИ-
ТИ,1997.
10. Банки Москвы в 1998 году // Банки Москвы, 1999. – №3.
11. Банковская энциклопедия / Под ред. С.И. Лукаш, Л.А. Малютиной. – Днепропет- ровск: Баланс-Аудит, 1994.
12. Банковские рейтинги: Практика и проблемы (по итогам опроса социологической службы «Кассандра») // Банковское дело – 1995. – №7.
13. Банковское дело / Под ред. О. И. Лаврушина. – М., Банковский и биржевой научно- консультационный центр, 1992.
14. Банковское дело: Справ. пособие / М. Ю. Бабичев, Ю. А. Бабичева, О.В. Трохова и др.; под ред. Ю. А. Бабичевой. – М.: Экономика, 1994.
15. Банковское дело: Учебник / Под ред. В. И. Колесникова, Л. П. Кроливецкой. – М.:
Финансы и статистика, 1995.
16. Батюк Н. Финансовый и банковский кризис: причины и поиски выхода // Банков- ские услуги, 1998. – №11, №12.
17. Безсмертный С., Рубцов С. Управление диверсифицированным капиталом // Рынок ценных бумаг. 1996. – №3-4.
18. Белых Л. П. Устойчивость коммерческих банков. Как банкам избежать банкротства.
– М.: Банки и биржи; ЮНИТИ, 1996.
19. Блауг М. Экономическая мысль в ретроспективе. – М.: Дело Ltd., 1994.
20. Богарева Е., Элов А. Моделирование пассивной эволюции в управлении финансами//Банковские техноогии, 1997. – №1.
21. Бородин А.В. Математические модели управления кредитным портфелем коммерческого банка. – Йошкар-Ола, 1998.
22. Брейли Р., С. Майерс. Принципы корпоративных финансов / Пер. с англ. – М.:
«Олимп-бизнес», 1997.
23. Бубнов И.Л., Востриков П.А. Регулирование деятельности банков (из зарубежного опыта) // Инф. аналит. материалы НИИ ЦБ РФ, 1995. – Вып. 2.

Моделирование рисковых ситуаций
98 24. Букато В. И. , Львов Ю. И. Банки и банковские операции в России / Под ред.
М.X. Лапидуса. – М.: ФиС, 1996.
25. Васильчук Е.В России создаются условия для инвестиционного бума // Финансовые известия, 1998. – №3.
26. Виниченко И. Анализ и контроль процентного риска // Банковские технологии,
1998. – №5.
27. Гилл Ф., Мюррей У. Практическая оптимизация / Пер. с англ. – М.: Мир, 1985.
28. Гитман Л. Дж., Джонк М.Д. Основы инвестирования / Пер. с англ. – М.: Дело, 1997.
29. Голуб П. Отечественные банкиры обещают в следующем году долгожданный рост инвестиций // Финансовые известия, 1997. – №77.
30. Горемыкин В.А. Лизинг. – М.: ИНФРА-М, 1997.
31. Григорьев Л., Романовский А., Сапов Г. Имитационное моделирование финансово- го управления банка // Банковские технологии, 1996. – №8.
32. Грязнова В.Г., Молчанов А.В., Лаврушин О.И. и др. Банковская система России. На- стольная книга банкира. Кредитный процесс ком. банка. – М.: Дека, 1995.
33. Гуриев С.М., Поспелов И.К. Модель деятельности банка при отсутствии инфляции и экономического роста // Экономико-математические методы, 1997. – Т. 33. –
Вып.3.
34. Гуров В.В. Интернет для бизнеса. – М.: Электронинформ, 1997.
35. Делягин Н., Фатеев С. Как обеспечить устойчивость банковской системы // Вестник банковского дела, 1998. – №16.
36. Долан Э.Дж., Кэмпбелл К.Д. и др. Деньги, банковское дело и денежно-кредитная политика / Пер. с англ. – Л., 1991.
37. Дубров А.М., Лагоша Б.А., Хрусталев Е.Ю., Барановская Т.П. Моделирование риско- вых ситуаций в экономике и бизнесе. – М.: ФиС, 2001.
38. Евтюшкин А.В. Выбирая автоматизированную банковскую систему. – Банковские системы и оборудование. – М., 1994. – №1.
39. Евтюшкин А.В. Рассуждения о технологической платформе // Банковские техноло- гии, 1998. – №2.
40. Екушов А.И. Модели учета и анализа в коммерческом банке. – М.: Бизнес и компью- тер, 1997.
41. Екушов А.И. Моделирование рисков в коммерческом банке // Банковские техно- логии, 1998. – №6 42. Еноков И. и др. Деятельность банков можно оценить точнее // Рынок ценных бу- маг, 1996. – №8.
43. Ермаков С.А. Работа коммерческих банков по кредитованию заемщиков. – М.: Алес,
1995.
44. Ерофеев А. Динамика и структура иностранных инвестиций в России в 1994 – 96 годах и первом полугодии 1997 года//Инвестиции в России, 1997. – №11, №12.
45. Жагель И. Финансовый кризис никак не повлиял на кредитно-денежную политику
Центробанка // Финансовые известия, 1998. – №23.
46. Заде Л.А. Основы нового подхода к анализу сложных систем и процессов принятия решений // Математика сегодня, 1974.

Список рекомендуемой литературы
99 47. Иванов В.В. Анализ надежности банка. – М., Русская Деловая литература, 1996.
48. Ивлев К., Чеботарев В. Модель в натуральную величину // Банковские технологии,
1997. – №2.
49. Идрисов А.Б., Картышев С.В., Постников А.В. Стратегическое планирование и ана- лиз эффективности инвестиций. – М.: ФИЛИНЪ, 1997.
50. Инструкция ЦБ РФ №1 «О порядке регулирования деятельности банков» от 27.05.99 г. (Новая редакция Инструкции №1 от 01.10.97 «О порядке регулирования деятель- ности банков»).
51. Кади Дж. Количественные методы в экономике. – М.: Мир, 1977.
52. Киселева И.А. Коммерческие банки: модели и информационные технологии в про- цедурах принятия решений. – М.: Едиториал УРСС, 2002.
53. Киселева И.А. Модели банковских рисков. – М.: МЭСИ, 2001.
54. Киселева И.А. Оценка рисков в бизнесе // Консультант директора, 2001. – №15(147).
55. Киселева И.А. Проблемы оценки кредитных рисков // Консультант директора. –
М., 2001. – №20(152).
56. Колемаев В.А. Теория вероятностей и математическая статистика. – М.: Высшая школа, 1991.
57. Количественные методы финансового анализа / Под ред. С.Дж. Брауна / Пер. с англ. – М.: ИНФРА-М, 1996.
58. Колмогоров А. Н. Основные понятия теории вероятностей. – М.: Наука, 1974.
59. Королев Ф.П. Анализ систем оценки эффективности деятельности банков // Бух. учет, 1995 – №4.
60. Кох Т.У. Управление банком. – М.: Финансы и статистика, 1993.
61. Крамер Харальд. Полвека с теорией вероятностей: наброски воспоминаний. – М.:
Знание, 1979.
62. Краснощеков П.С., Петров А.А. Принципы построения моделей. – М.: МГУ, 1983.
63. Лагоша Б.А. Курс лекций по программе кандидатского минимума по специально- сти 08.00.13 «Экономико-математические методы»: Пособие для аспирантов и соискателей. – М.: МЭСИ, 1999.
64. Ладенко И.С. Имитационные системы. – Новосибирск, 1981.
65. Ларичев О. И. Объективные модели и субъективные решения. – М.: Наука, 1987.
66. Лекше В. Кредит и банки. / Пер. с нем. – М., Перспектива, 1993.
67. Лимитовский М.А. Основы оценки инвестиционных и финансовых решений. – М.:
ТОО «ДеКА», 1997.
68. Лукасевич И.Я. Анализ финансовых операций. Методы, модели, техника вычисле- ний. – М.: Финансы, ЮНИТИ, 1998.
69. Льюис К.Д. Методы прогнозирования экономических показателей. Пер. с англ. – М.:
Финансы и статистика, 1986.
70. Макаревич Л. Большинство российских банков обречено на медленное вымирание
// Финансовые известия, 1996. – №108.

Моделирование рисковых ситуаций
100 71. Макаревич Л. Спекулятивный капитал берет на прицел российские стратегические позиции // Финансовые известия, 1998. – №23.
72. Мамонова И.Д. Проблемы адаптирования рейтинговой системы «CAMEL» к россий- ским условиям // Бюллетень финансовой информации. АЦФИ. – М., 1995. – №5.
73. Маркова О. М., Сахарова Л.С., Сидоров В.Н. Коммерческие банки и их операции. –
М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1995.
74. Маслаченко Ю.С. Мониторинг финансовой деятельности на основе моделирования его баланса и идентификации традиционных банковских рисков // Банковское де- ло, 1998. – №2.
75. Мейер Ж.-А. Коэффициент Кука: основные аспекты. // Деньги и кредит. 1993. –
№7.
76. Мелкумов Я.С. Экономическая оценка эффективности инвестиций. – М.: ИКЦ
«ДИС», 1997.
77. Миркин Я.М. Банковские операции. Часть 3. Инвестиционные операции банков. –
М.: ИНФРА-М, 1996.
78. Мой банк / Под общ. ред. С.И. Кумок. – М.: Московское финансовое объединение,
1996.
79. Мотыль Д. Управление доходностью и ликвидностью портфеля активов банка//
Рынок ценных бумаг, 1995. – №19.
80. Норткотт Дерил. Принятие инвестиционных решений М.: Банки и биржи, ЮНИ-
ТИ, 1997.
81. Общая теория денег и кредита / Под ред. Е.Ф. Жукова. – М.: Банки и биржи, ЮНИ-
ТИ, 1995.
82. Панова Г.С. Анализ финансового состояния коммерческого банка. – М.: Финансы и статистика, 1996.
83. Пономарев В.А. Анализ балансов капиталистических коммерческих банков. – М.:
МФИ, 1982.
84. Проскурин А. Методика расчета рентабельности банка и его доходных операций
// Бюллетень финансовой информации, 1998. – №4.
85. Рид Э., Коттер Р. и др. Коммерческие банки / Пер. с англ. – М.: Мир, 1983.
86. Родионов И.И. Интернет. Предприниматель. Маркетинг. – М.: ВИНИТИ, 1997.
87. Родионов И.И. Информационное обеспечение инвестиционно-кредитного цикла в банке. – М.: МЦНТИ, 1995.
88. Романов Е. Рейтинг коммерческих банков // Бизнес и банки, 1994. – №29.
89. Роуз П.С. Банковский менеджмент / Пер. с англ. – М.: Дело Лтд, 1995.
90. Саркисянц А., Дубов А. Подходы к оценке банковского портфеля // Банковское де- ло, 1998. – №6.
91. Синки Дж. Управление финансами в коммерческом банке / Пер. с англ. – М.: Catal- laxy, 1994.
92. Сорос Джордж. Алхимия финансов. – М.: ИНФРА-М, 1997.
93. Сорос Джордж. Будущее капиталистической системы зависит от упрочения гло- бального открытого общества // Финансовые известия, 1998. – №2.

Список рекомендуемой литературы
101 94. Справочник финансиста предприятия. А.А. Володин и др. – М.: ИНФРА-М, 1996.
95. Стоянова Е. Финансовый менеджмент. Российская практика. – М.: Перспектива, 1995.
96. Стребков И.М. Оценка отечественных методик показателей надежности коммерче- ских банков // Банковские услуги, 1998. – №6.
97. Рудакова О.С. Банковские электронные услуги. – М.: ЮНИТИ, 1997.
98. Толковый словарь рыночной экономики.- М.: Глория,1993.
99. Турбанов А. Проблемы развития банковской системы // Вестник банковского дела,
1998. – №10.
100. Усоскин В.М. Современный коммерческий банк. – М.: Вазар-Ферро, 1994.
101. Уотшем Т.Дж., Паррамоу К. Количественные методы в финансах / Пер. с англ. – М.:
ЮНИТИ, 1999.
102. Финансовый менеджмент / Под ред. Г.Б. Поляка. – М.: Финансы, ЮНИТИ, 1997.
103. Фон Нейман Дж., Моргенштерн О. Теория игр и экономическое поведение. – М.:
Наука, 1970.
104. Халкина Е.В. Программные системы для финансового анализа // Банковские тех- нологии, 1996. – №5.
105. Челноков В.А.Букварь кредитования – М.: Антидор, 1996.
106. Черкасов В.Е. Финансовый анализ в коммерческом банке. М., ИНФРА-М, 1995.
107. Чернов М. Управление банком: гарантированный подход // Банковские техноло- гии, 1997. – №4.
108. Чиркова М. Методика анализа ликвидности средств организации // Финансовый бизнес, 1998.
– №5.
109. Что стоит за анализом компаний? // Рынок ценных бумаг, 1997. – №8.
110. Шеремет А. Д., Сайфулин Р. С. Методика финансового анализа. – М.: ИНФРА-М,
1995.
111. Ширинская Е. Б. Операции коммерческих банков: российский и зарубежный опыт.
– М.: Финансы и статистика, 1995.
112. Alexander С. Financial Risk Management and Analysis. – Wiley, 1996.
113. Bathory A. The analysis of credit. Foundations and development of corporate credit as- sesment // McGraw–Hill, 1995.
114. Benton W. Forecasting for Management // Prentioe-Hall, 1975.
115. Brigham E.F. Fundamentals of financial Management//The Dryden Press, 1992.
116. Broverman S.A. Mathematics of Investment and Credit. – W.-A.: ACTEX Pub., 1991.
117. Derrick Ware. Basic principles of banking supervision. Handbooks in Central Banking //
Bank of England, 1997. – №7.
118. Copeland Т.Е., Weston J.F. Financial Theory and Corporate Policy // Addison-Wesley,
1992.
119. Core Principles for Effective Banking Supervision. Basle Committee on Banking Supervi- sion. – Basle, 1997, September.
120. Credit-Scoring Systems, Institute of Credit Management, 1990.
121. Dowd К. Competition and finance. – Macmillan press, 1996.

Моделирование рисковых ситуаций
102 122. Financial optimization. Edited by Stavros A.Zeios. – Cambridge University Press, 1993.
123. Financial Risk Management and Analysis. – Wiley, 1996.
124. Fletcher R. Practical Methods of Optimization. – New York: John Wiley, 1987.
125. Koch Т. W. Bank Management. – New York, 1988,
126. Johnson F. P. Commercial Bank Management. – New York, 1985.
127. Markowitz H. Portfolio selection. Efficient Diversification of Investments. – Wiley, 1959.
128. New Advances in Financial Economics. – Pergamon, 1995.
129. Vaugham E.J. Risk management. – N.Y. etc.: Wiley, 1997.
130. Walmsley J. The new financial instruments. – Wiley, 1996.
131. Wilkes F.M. Mathematics for Business Finance and Economics. – Routledge, London,
1994.
132. Gren J. Ocena jacosej wyrobow obiektow ze wzgledn na wielle wymagan. – Warszawa,
1970.
133. Gren J. Statystyczne i ich Zastosowania. Panstwowe Wydawnict wo Ekoniczne. – War- szawa, 1972.
134. Dantzig G.B. A proof of the equivalence of the programming and the game problem. Ac- tivity Analysis of Production and Allocation, T.C. Koopmans, Cowles Commission Mono- graph, №13, New York, Wiley, 1951. – P. 330–335.