Применение Теории Ганна в системах торговли - Джеймс Хьержик. Pattern Price & TimeUsing Gann Theoryin Trading Systems
 Скачать 4.58 Mb.
|
|
ЕСТЕСТВЕННЫЕ (ПРИРОДНЫЕ) ЦИКЛЫ Естественный, или природный, цикл является временным периодом, ко- торый может быть измерен и спрогнозирован, поскольку он основан на безусловном действии законов природы. Основная парадигма строится на некоей фатальности и предопределенности, потому что природный цикл не может быть изменен человеком. Может варьироваться результат, но наличие цикла - неизменно. Астрономические аспекты Планеты. Позиции планет и их аспекты (энергетические каналы связи) оказывают серьезное влияние на все происходящее. Планеты движутся и образуют специфические сочетания, такие как сцепка, квадрат (квад- риль), тригон и противостояние (оппозиция). Например, две или более планеты, соединяясь в одном градусе, находятся в сцепке. Две или более планеты, расположенные в 90 градусах друг от друга, образуют квадрат, в 120 градусах друг от друга - тригон, а в 180 градусах друг от друга - противостояние. Эти конфигурации финансовыми астрологами разделя- ются на два класса: бычьи и медвежьи. Бычьи явления - это сцепка и три- 252 ВРЕМЯ гон, в то время как медвежьи явления - это квадрат и противостояние. Ве- роятно, Ганн, подобно другим финансовым астрологам, изучал эфемериду (таблица движений планет), чтобы обнаружить основные закономерности для предсказания вершин, оснований и будущих направлений развития ры- ночной тенденции. Поскольку будущее расположение планет могло быть предсказано с помощью эфемериды, Ганн имел возможность построить прогноз рынка на будущие годы, используя в качестве ориентира наблю- даемые планетарные закономерности. В самых общих чертах планетами бизнеса являются Сатурн и Юпитер. Юпитер считается бычьей планетой, а Сатурн - медвежьей. Считается, что Юпитер обычно демонстрирует экспансию, а следовательно, - расши- ряющийся бычий рынок. Сатурн, наоборот, считается сдерживающим, расчетливо ограничивающим, поэтому связан с медвежьим рынком. Уран и Марс ассоциируются с волатильной и неравномерной, "рваной", торгов- лей. Изучение и исследование планетарных явлений и их связи с рыночны- ми процессами является обязательным условием их непосредственного применения в торговле (рис. 10.1). Планетарные закономерности. Знание планетарных закономерно- стей расширяет возможности в разработке качественного прогноза, пото- му что финансовый астролог дополняет обычные расчеты данными распо- ложения планет, которые считаются контролирующими направление раз- вития определенного рынка. Существуют труды, описывающие эти взаи- моотношения, но их данные можно скорее просто принять к сведению, не- жели использовать в качестве руководства к практическому действию. Хо- тя данные астрологии, как многими уже признано,являются хорошей ис- ходной позицией для составления качественного прогноза, их применение - разработка качественного торгового инструмента или целой торговой системы - требует кропотливого изучения и длительной практики.Как бы то ни было, знание планетарных закономерностей может сыграть важную позитивную роль в построении прогноза. Помимо использования движения больших планет для предсказания ос- новных движений рынка, Ганн применял также малые циклы, такие, как фазы Луны - для семидневного цикла и движение Солнца - для тридцатид- невного цикла. Основные движения предсказываются, в большинстве сво- ем, циклами основных планет и явлениями, создаваемыми основными пла- нетами. Например, двухлетний цикл может быть связан с орбитой Марса, который за два года совершает полный оборот вокруг солнца, а 84-летний цикл - с орбитой Урана, период обращения которого составляет 84 года. Для прогнозирования будущих движений Ганн использовал также перио- ды планетарных явлений. К примеру, сцепка Юпитера и Сатурна связана с 20-летним циклом. 30-дневный, или - Солнечный цикл. Солнечный цикл является при- родным циклом и не может быть изменен человеком. Истинный большой солнечный цикл состоит приблизительно из 365 дней, что очень близко ЕСТЕСТВЕННЫЕ (ПРИРОДНЫЕ) ЦИКЛЫ 253 254 ВРЕМЯ к кругу или 360 градусам. Полный годовой цикл измеряется 360 градуса- ми или 365 днями. Другими словами, один день является эквивалентом од- ного градуса. Это и есть основополагающий принцип применения циклов Ганном. В дополнение к полному солнечному циклу в 365 дней, также важны и деления годового цикла. Они подразделяются на 1/4, 1/3, 1/2, 2 /3. 3/4,года, которые являются важными точками для образования вершин, оснований или создания изменений в тенденции. Переведенные в градусы, они представляют собой 90 градусов, 120 градусов, 180 градусов, 240 градусов и 270 градусов. Преобразованные в дни, они эквивалентны 90 дням, 120 дням, 180 дням, 240 дням и 270 дням. Некоторые примеры естественных циклов - Весеннее Равноденствие (21 марта), Летнее Солнцестояние (21 июня), Осеннее Равноденствие (21 сен- тября) и Зимнее Солнцестояние (21 декабря). Эти "сезонные даты" измеря- ются движением солнечного цикла и разделяются интервалом приблизи- тельно в 90 дней. Обратите внимание, что эти даты являются естествен- ными "квартальными" датами, а не квартальными датами, созданными че- ловеком, которые приходятся на 31 марта, 30 июня, 30 сентября и 31 де- кабря. Последние не являются естественными датами, или естественными кварталами. Эти временные периоды определяют сильнейшие точки воз- никновения важных вершин или оснований, от которых можно вести от- счет при вычислении последующих вершин и оснований. Следуя солнечным циклам, Ганн придавал также большое значение 30-дневному циклу (рис. 10.2 и 10.3). Этот цикл соответствует периоду пребывания Солнца в каждом знаке Зодиака. 7-дневный, или лунный, цикл. Еще один цикл, который Ганн реко- мендовал учитывать, - это лунный цикл. Лунный цикл состоит из 28 дней - период от новой Луны до новой Луны. Ключевые 7-дневные малые циклы внутри 28-дневного основного цикла соответствуют различным фазам Лу- ны. Например, 14-дневный цикл - это период прохождения новой Луны к полной Луне или цикл прохождения полной Луны к новой Луне. Финансовая астрология. Изучение космических циклов - область фи- нансовой астрологии, которая находится вне пределов внимания этой кни- ги. Практическое применение этого метода для прогнозирования вершин, оснований и изменений в тенденции требует отдельного длительного изу- чения проблемы, того же требует знакомство с этим аспектом теории Ган- на. Также важно иметь в виду, что изложение Ганна временами приобре- тает характер тайнописи для «посвященных».Это означает, что только те, кто глубоко понимают астрологию, в состоянии обнаружить скрытые ссылки на астрологические символы в оригинальных книгах и курсах Ганна. Подход Ганна Ганн основательно исследовал циклы планет и их влияние. Он искал вза- имосвязь между циклическими спадами и подъемами рынка и движениями ЕСТЕСТВЕННЫЕ (ПРИРОДНЫЕ) ЦИКЛЫ 255 256 ВРЕМЯ ЕСТЕСТВЕННЫЕ (ПРИРОДНЫЕ) ЦИКЛЫ 257 планет, которые тоже характеризуются спадами и подъемами. После мно- гих лет изучения он заключил, что широта и долгота планет управляют си- лами, вызывающими изменения цены, их квадраты и тригоны повышают или понижают цены. Здесь следует заметить, что Ганн был и активным трейдером, и, равным образом, кропотливым исследователем. Поэтому, обладая совершенным архивом данных, создавая долгосрочные и эффективно работающие ры- ночные прогнозы, он все-таки неустанно улучшал - обновлял и корректи- ровал эти прогнозы, согласно краткосрочным движениям рынка. К этому же он призывал и своих читателей, советуя подписчикам корректировать вершины и основания в его оригинальных разработках, если такие изме- нения продиктованы действиями рынка. К примеру, он предсказывал вер- шину на 8 января и основание на 10 февраля. Но если случилось так, что 8 января образовалось основание, то он советовал трейдерам рассматри- вать 10 февраля как день образования вершины, а не основания. Создает- ся впечатление, что предсказанная дата для него была важнее, чем пред- сказанная вершина или основание. Разумеется, можно сколько угодно вос- хищаться точности прогнозов Ганна, но на мой взгляд, успех в нашем де- ле определяет реальный выигрыш, а не демонстрация дара предвидения. Как применять природные циклы к рынку Те, кто, в первую очередь, намерены использовать естественные циклы (рис. 10.4), должны быть знакомы с эфемеридой. Закон движения планет определяет расположение планет в будущем, что является основой астро- логического прогноза. Эфемерида также указывает на такие явления, как планетарные сцепки, квадраты, тригоны и противостояния, переход пла- нет из одного зодиакального дома в другой, фазы луны, а также точное значение широты и долготы планет (рис. 10.5). Ганн использовал эту информацию для прогнозирования вершин и осно- ваний, равно как и устойчивости бычьего или медвежьего рынков. Пола- гаясь на данные эфемериды, он мог предсказать силу и направление рын- ка на много лет вперед. Ганн долгое время изучал литературу по финансовой астрологии, разы- скивая ее в библиотеках, приобретая, одалживая у знакомых. Список этих книг был опубликован после его смерти. Многие из них доступны и в на- ши дни, в основном, в переиздании. При том, графическое отображение расположения планет стало намного доступнее с помощью компьютерных программ, таких как Ганнтрейдер 2. Другие существующие сегодня про- граммы, обеспечивающие использование финансовой астрологии, содер- жат компьютеризированные эфемериды. Короче говоря, астрологические данные, необходимые для прогнозирования, сегодня широкодоступны в простой и удобной форме. Проблема в том, что при астрологическом прогнозировании само по себе наличие данных в книге или в компьютере абсолютно ничего не дает. Толкование астрологических данных требует глубокого изучения вопро- са и специфической практики, предполагает знание особенностей планет, законов их движения, а также влияний, оказываемых планетами. 258 ВРЕМЯ ЕСТЕСТВЕННЫЕ (ПРИРОДНЫЕ) ЦИКЛЫ 259 260 ВРЕМЯ Короче, чтобы построить прогноз рынка с использованием естествен- ных циклов, вы должны обладать фундаментальными знаниями в области финансовой астрологии, включающими умение читать эфемериду, знание планетарных закономерностей, а также способность толковать планетар- ные явления. После приобретения всех этих знаний потребуется еще и практика применения всей этой информации к конкретным фьючерсным рынкам. Только после этого трейдер может попытаться торговать соглас- но собственному толкованию естественных дат. Многие из прогнозов и торговых операций Ганна были основаны на его понимании естественных циклов и финансовой астрологии. Методы, при- меняемые им, включали в себя предсказание будущих вершин и оснований, изменений в тенденции, достижения уровней поддержки и сопротивления. Его знание естественных циклов приобретено в результате глубоких ис- следований и изучения различных методов финансовой астрологии. В то же время, используя такие прогнозы в своей торговой деятельности, он, "по ходу дела," приводил их в соответствие с текущими рыночными усло- виями. ЕЖЕГОДНЫЕ ДАТЫ Естественные циклы относятся к фиксированным датам, которые возни- кают на протяжении всего года (рис. 10.6). Особенно они заметны в отно- шении солнечных и лунных циклов, а также в предсказуемых интервалах времени, когда возникают планетарные сцепки, квадраты, тригоны и про- тивостояния. Используя эти циклы для прогнозирования вершин, основа- ний и изменений в тенденции, трейдер полагается на точные даты, всегда известные наперед. Циклы ежегодных дат (табл. 10.1) основаны на тех же явлениях, что и естественные циклы. Но они неизвестны, пока не образована вершина или основание. Доминирующим способом определения ежегодных дат яв- ляется одногодичный цикл, начинающийся от основной вершины или глав- ного основания. Например, основная вершина 1 июня 1996 г. имеет цикл ежегодной даты точно 1 июня 1997 г., 1 июня 1998 г. и так далее. Каж- дый год в будущем 1 июня должно быть ежегодной датой. То же самое и с ежегодной датой главного основания (рис. 10.7). Малые деления времени Вариации ежегодного цикла создаются при его делении на 1/4, 1/з, 1/2, 2/з и 3/4, образуя временные периоды (рис. 10.8). Поскольку ежегодный цикл равен приблизительно 365 дням, то: 1/4 деление - 90-91 календарный день, 1/з деление - 120-122 календарных дня, 1/2 деление - 180-182 ка- лендарных дня, 2/з деление - 240-244 календарных дня и 3/4 деление - 270-274 календарных дня. Эти деления представляют собой опорные точ- ки для наиболее важных циклов ежегодных дат. ЕЖЕГОДНЫЕ ДАТЫ 261 Объединение ежегодных дат одного года с малыми делениями Другая разновидность ежегодных дат - это объединение ежегодных дат одного года с делениями временных периодов (рис. 10.9). Например, те- кущий временной период может быть 1 1/4 ежегодных циклов от основной вершины или главного основания. Другой пример - 2 1/2 ежегодных цик- лов от основной вершины или главного основания. Очень важно вести и поддерживать точные записи этих циклических дат, так как они прости- раются далеко в будущее. Цель изучения циклов состоит в нахождении Таблица 10.1 Ежегодные данные в мае на сентябрьскую кукурузу Месячный максимум и минимум по датам Номер 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Месяц 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 Дата 600520 610515 620504 630531 640506 650505 660531 670526 680508 690521 700501 710528 720524 730530 740501 750520 760527 770503 780530 790502 800505 810501 820503 830503 840525 850501 860509 870512 880531 890505 900511 910506 920515 930503 Цена 120.87 121.00 119.62 121.00 123.87 129.75 125.75 138.62 120.62 132.12 129.13 148.38 129.50 213.62 269.00 272.25 284.75 256.00 271.50 280.00 298.00 377.00 289.75 312.75 330.00 269.50 220.00 205.50 234.50 268.25 286.00 254.25 267.25 238.75 Дата 600502 610523 620529 630501 640515 650525 660504 670518 680522 690526 700518 710519 720531 730502 740507 750528 760503 770520 780502 790517 800529 810526 820528 830527 840514 850529 860530 870501 880513 890530 900522 910530 920501 930526 Цена 117.25 116.25 114.50 117.25 120.37 124.75 122.62 132.50 117.37 124.50 126.13 139.75 126.75 165.00 238.00 251.00 269.00 242.00 241.50 263.75 284.50 349.00 276.00 290.50 314.00 256.50 199.75 183.75 211.25 239.00 268.50 241.00 247.50 228.50 262 ВРЕМЯ ЕЖЕГОДНЫЕ ДАТЫ 263 264 ВРЕМЯ КАК ПРИМЕНЯТЬ ЕЖЕДНЕВНЫЕ ДАТЫ К ТОРГОВЛЕ 265 группировок ежегодных циклов в будущем, что может быть использовано в прогнозировании вершины, основания или изменения в тенденции. КАК ПРИМЕНЯТЬ ЕЖЕДНЕВНЫЕ ДАТЫ К ТОРГОВЛЕ Изучая правильно построенный график индикатора основной тенден- ции, трейдер всегда будет иметь информацию о главных вершинах и осно- ваниях, а также о ценах и датах, при которых появились эти вершины и ос- нования. Эту информацию следует также заводить в крупноформатную (электронную) таблицу, чтобы располагать постоянными записями о дате появления каждой вершины и основания. Месячный график основной тенденции. Чем больше данных имеет- ся при анализе ежегодных дат, тем лучше.Тогда трейдер, ищущий важные будущие циклы, может точно спрогнозировать появление будущих вер- шин, оснований и изменений в тенденции. Как мы уже упоминали, про- стейший способ вести такого рода записи - это начать с графика индика- тора основной тенденции и отмечать все вершины и основания главной тенденции в крупноформатной таблице. Наилучшим периодом времени для отслеживания является месячный график. Месячный график индикато- ра основной тенденции обычно обеспечивает трейдера информацией, как минимум, о двух главных вершинах и основаниях, возникших во время дей- ствия отдельного контракта. Используя данные за 10-20 лет на месячных графиках, трейдер сможет построить действительно качественный про- гноз будущих вершин и оснований по отмеченным группировкам основных вершин и оснований на тех же самых календарных днях или возле них. Недельный график основной тенденции. Второй важный масштаб тенденции, использующийся при построении и анализе важных ежегодных дат, - это недельный график индикатора основной тенденции. Этот гра- 266 ВРЕМЯ фик предлагает трейдеру больше ежегодных циклических дат для прогно- зирования. Он содержит также максимумы и минимумы контракта и дру- гие важные вершины и основания, появляющиеся на месячном графике ос- новного индикатора. Даты, накладывающиеся друг на друга, являются наиболее важными при построении будущих прогнозов. Повторяю, глав- ное - это отмечать группировки основных вершин и оснований на тех же самых календарных днях или возле них. Данные по основным вершинам и основаниям, глубина которых составляет от 5 до 10 лет, представлен- ные на недельных графиках, дадут обширные сведения по этим ежегод- ным датам. Дневной график основной тенденции. Третий важный масштаб тен- денции, используемый при построении и анализе важных ежегодных дат, - это дневной график индикатора основной тенденции. Этот график предлагает трейдеру больше ежегодных циклических дат для прогнозиро- вания будущего, чем недельный график индикатора основной тенденции и график индикатора промежуточной тенденции. Он также содержит ма- ксимумы и минимумы контракта и другие важные вершины и основания, появляющиеся как на месячном, так и на недельном графике. Вдобавок, некоторые из главных вершин и оснований, появляющиеся на недельном, но не на месячном, графике, возникают и на дневном графике индикатора основной тенденции. Трейдерам, которые работают на краткосрочной основе, следует скон- центрировать свое внимание на циклах, наблюдающихся на дневном гра- фике. Если трейдер строит график контракта с самого первого дня торго- вли, то к тому времени, как рынок достигнет активной стадии торговли, уже будут установлены серии дат его 90-дневного цикла. Эти даты явля- ются важными для прогнозирования будущих вершин и оснований. Длительные движения во времени Освоив построение графика колебаний,обязательно исследуйте график длительного движения во времени. Изучение краткосрочных циклов каж- дого рынка показывает, что длительное движение от вершины к вершине, от вершины к основанию, от основания к основанию и от основания к вер- шине часто связано с 90-дневным циклом. Другими словами, если рынок находится в 90 календарных днях от основной вершины и в настоящее вре- мя демонстрирует нисходящую тенденцию, то на 90-й день от этой верши- ны он, скорее всего, проявит признаки формирования основания. Прямо противоположное происходит с сигналом, возникающим в результате дви- жения от основания к вершине. Кроме прогнозирования колебаний вверх и вниз, трейдер также может отслеживать процесс формирования вершины, когда рынок находится в 90 календарных днях от предыдущего главного основания. Следует иметь ввиду, что этот цикл употребляется для прогнозирования будущих вершин и оснований, а не изменений в тенденции. КАК ПРИМЕНЯТЬ ЕЖЕДНЕВНЫЕ ДАТЫ К ТОРГОВЛЕ 267 Запомните, что изменение в тенденции возникает только тогда, когда рынок пересекает основную вершину и главное основание, а не тогда, ко- гда образует их. Это означает, что, если даже главная вершина или осно- вание образованы, то это действие в сочетании с работой цикла будет только информировать о скором наступлении изменения в тенденции. |