банквское дело. Банковское дело и банковские операции учебник 2021. Учебник Рекомендовано

• Название: Учебник Рекомендовано
• Анкор: банквское дело
• Дата: 19.11.2022
• Размер: 7.51 Mb.
• Имя файла: Банковское дело и банковские операции учебник 2021.docx
• Тип: Учебник; #799351
• страница: 22 из 88

Межбанковский кредит

и мотивация его использования в качестве банковского ресурса

Коммерческие банки также активно кредитуются друг у друга и можно вы- делить следующие особенности рынка межбанковского кредитования (МБК):

• 
  участники – работающие банки;
  
• 
  рынок МБК ориентирован на использование встречных платежей;
  
• 
  рынок МБК связан с другими сегментами финансового рынка;
  
• 
  мобильность, оперативность решения по каждой сделке;
  
• 
  кредиты выдаются на короткие сроки, поэтому и получили название «корот-
  

кие» деньги.

Привлечение межбанковских кредитов осуществляется двумя способами: самостоятельно, путем переговоров топ-менеджеров банков, и через посредни- ков, например, в лице биржи.

Рынок межбанковского кредитования в России узок. На долю наиболее ак- тивных банков приходится более половины рынка. Такая невысокая активность свидетельствует о достаточно низком уровне доверия на межбанковском рынке в целом. Однако в последние годы рынок кредитов между банками стремительно развивается.

Выделим особенности прямого межбанковского кредитования. Первоначаль- но банк рассчитывает лимит для банка-контрагента, что позволит объективно оценить состояние банка. Каждый банк может сформировать собственную мето- дику, но, безусловно, она будет нацелена на анализ данных бухгалтерского балан- са, экономических нормативов, расшифровок отдельных показателей бухгалтер- ской отчетности, взятых в динамике. Межбанковский рынок за несколько лет сво- ей эволюции использовал разные ставки, активно используемые контрагентами.

Рынок межбанковских кредитов в РФ значительно эволюционировал, теку- щие ставки представлены в табл. 5.5.

Стоимость межбанковских кредитов демонстрирует общую картину банков- ской ликвидности в экономике страны. Отрицательный спред между ставками межбанковских кредитов и ключевой ставкой (ставки денежного рынка нахо- дятся в нижней половине процентного коридора) говорит об определенной ста- бильности, а положительный спред (ставки денежного рынка находятся в высшей половине процентного коридора) демонстрирует увеличение спроса на данный ресурс и ухудшение экономической конъюнктуры.

Банк России ввел показатель зависимости КО от межбанковского рынка, его определение осуществляется в рамках методики расчета показателя ПЛ5 (фор- мула 5.1) согласно Указанию Банка России № 4336-У «Об оценке экономического положения банков» от 03.04.2017 г., которым определены пороговые значения дан- ного показателя 8, 18 и 27 %, соответствующие низкой, средней и высокой зависи- мости от межбанковского рынка.
Т а б л и ц а 5.5

Классификация ставок межбанковского рынка⁷

Название ставки	Характеристика
MIACR – Moscow Inter Bank Actual Credit Rate (1994)	MIACR (Moscow Inter Bank Actual Credit Rate) – средневзвешенные фактические ставки по кредитам в рублях, предоставленным москов- скими банками. MIACRUSD – средневзвешенные фактические ставки по кредитам в долларах США. MIACR-IG (Moscow Inter Bank Actual Credit Rate – Investment Grade) – средневзвешенные фактические ставки по кредитам в рублях, предо- ставленным московскими банками российским банкам с высоким кредитным рейтингом. MIACR-B (Moscow Inter Bank Actual Credit Rate – B-Grade) – средне- взвешенные фактические ставки по кредитам в рублях, предостав- ленным московскими банками российским банкам со спекулятив- ным кредитным рейтингом
Mos Prime Rate Moscow Prime Offered Rate (2005)	Независимая индикативная ставка предоставления рублевых креди- тов (депозитов) на московском денежном рынке. Данный показатель формируется Национальной финансовой ассоциацией на основе ста- вок предоставления рублевых кредитов (депозитов), объявляемых банками – ведущими участниками российского денежного рынка первоклассным финансовым организациям с разными сроками
RUONIA Ruble Over Night Index Average (2014)	Индикативная взвешенная рублевая депозитная ставка «овернайт» российского межбанковского рынка отражает оценку стоимости не- обеспеченного заимствования банков с минимальным кредитным риском
ROISfix – RUONIA Overnight Interest Rate Swap (2014)

Индикативная ставка (фиксинг) по операциям процентный своп на став- ку RUONIA. Показатель формируется Национальной финансовой ассоциацией (НФА)

_{ПЛ5 =} ПСбк–СЗбк

ПС

×100 %,

(5.1)

где ПСбк – полученные межбанковские кредиты (депозиты); СЗбк – предоставленные межбанковские кредиты (депозиты); ПС – привлеченные средства.

Чем выше будет значение этого показателя, тем больше КО зависит от меж- банковского рынка. Значения показателя ПЛ5, превышающие пороговое значе- ние 27 %, могут свидетельствовать о наличии текущих трудностей в деятельнос-




⁷ Центральный банк РФ : офиц. сайт. URL: http://www.cbr.ru (дата обращения: 01.11.2019).

ти банка, которые учитываются при отнесении банка к той или иной классифи- кационной группе. Такая ситуация свидетельствует о том, что российский бан- ковский рынок в целом слабо зависит от относительно волатильных источников фондирования. Безусловно, существует масса факторов, которые могут влиять на принятие решение по привлечению межбанковских кредитов:

• 
  недоступность имеющегося запаса ликвидности в виде средств, размещен- ных в межбанковских кредитах и на счетах НОСТРО в банке-контрагенте, вероят- ность мгновенной и текущей неплатежеспособности которого достаточно высока;
  
• 
  кризис межбанковского кредитного рынка;
  
• 
  массовый отток средств с расчетных счетов юридических лиц и текущих счетов физических лиц в короткие сроки (например, 30 дней) и пр.
  

Подводя итог, отметим, что в условиях общего профицита банковской ликвид- ности банки приоритетно получают кредиты от других банков, а не от Банка России.